2022年计量经济学题库及答案 .pdf
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1、1 计量经济学题库一、单项选择题每题1 分1计量经济学是以下哪门学科的分支学科C 。A统计学B数学C经济学D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标志是B 。A1930年世界计量经济学会成立B1933年计量经济学会刊出版C1969 年诺贝尔经济学奖设立D1926年计量经济学 Economics一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为D 。A控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4横截面数据是指 A 。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计
2、指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是C 。A时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是 。A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 。A微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8经济计量模型的被解释变量一定是 。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9下面属于横截面数据的是 。A19912003年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值B19912003年各年某地区 20 个乡镇企业各镇
3、的工业产值C某年某地区 20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区 20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是 。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 。A虚拟变量B控制变量C政策变量D滞后变量12 是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。A外生变量B内生变量C前定变量D滞后变量13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 。A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据14计量经济模型的基本应用领域有
4、 。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类,它们是 。A函数关系与相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 46 页2 16相关关系是指 。A变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量 。A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量,一个不是随机变量D随机的或非
5、随机都可以18表示 x 和 y 之间真实线性关系的是 。A01?ttYXB01()ttE YXC01tttYXuD01ttYX19参数的估计量?具备有效性是指 。A?var( )=0B?var()为最小C?()0D?()为最小20对于01?iiiYXe ,以 ?表示估计标准误差,Y?表示回归值,则 。Aii? 0YY0 时,() B2ii? 0YY 时,() 0Cii? 0YY 时,() 为最小D2ii? 0YY 时,()为最小21 设样本回归模型为i01ii?Y =X +e ,则普通最小二乘法确定的i?的公式中,错误的选项是 。Aii12iXXY -Y?XXBiiii122iinX Y -X
6、Y?nX-XCii122iX Y -nXY?X-nXDiiii12xnX Y -XY?22对于i01ii?Y =X +e ,以?表示估计标准误差, r 表示相关系数,则有 。A?0r=1 时,B? 0r=-1 时,C?0r=0 时,D? 0r=1r=-1 时,或23产量 X,台与单位产品成本 Y,元/台之间的回归方程为?Y3561.5X,这说明 。A产量每增加一台,单位产品成本增加356元C产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元24在总体回归直线01?EYX()中,1表示 。A当 X 增加一个单位时, Y 增加1个单位 B当 X 增加一个单位时, Y 平均增加1个单位C当 Y 增加一个单
7、位时, X 增加1个单位 D当 Y 增加一个单位时, X 平均增加1个单位25对回归模型i01iiYXu 进行检验时,通常假定iu 服从 。A2iN0) ( ,B t(n-2)C2N0)( ,Dt(n)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 46 页3 26以 Y 表示实际观测值,?Y表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使 。Aii?YY0() B 2ii?YY0() Cii?YY() 最小D2ii?YY()最小27设 Y 表示实际观测值,?Y表示 OLS 估计回归值,则以下哪项成立 。A?YYB?YYC?YYD?Y
8、Y28用 OLS 估计经典线性模型i01iiYXu ,则样本回归直线通过点_ 。A XY(,)B?XY(,)C?XY(,)DXY(,)29以 Y 表示实际观测值,?Y表示 OLS 估计回归值,则用OLS 得到的样本回归直线i01i?YX满足 。Aii?YY0() B2iiYY0() C2ii?YY0()D2ii?YY0( ) 30用一组有 30个观测值的样本估计模型i01iiYXu 1的显著性作 t 检验,则1显著地不等于零的条件是其统计量t 大于 。At(30) Bt(30) Ct(28) Dt(28) 31 已知某一直线回归方程的判定系数为0.64, 则解释变量与被解释变量间的线性相关系数
9、为 。A0.64B0.832相关系数 r 的取值范围是 。A r-1B r1C 0r1D 1r1 33判定系数 R2的取值范围是 。A R2-1B R21C 0R21D 1R21 34某一特定的 X 水平上,总体 Y 分布的离散度越大,即2越大,则 。A预测区间越宽,精度越低B预测区间越宽,预测误差越小C预测区间越窄,精度越高D预测区间越窄,预测误差越大35如果 X 和 Y 在统计上独立,则相关系数等于 。A 1 B 1 C 0 D 36根据决定系数 R2与 F 统计量的关系可知,当R21 时,有 。AF1 BF-1 CF0 DF37在 CD 生产函数KALY中, 。A.和是弹性38回归模型i
10、iiuXY10中,关于检验010:H所用的统计量)?(?111Var,以下说法正确的选项是 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 46 页4 A服从)(22nB服从)(1ntC服从)(12nD服从)(2nt39在二元线性回归模型iiiiuXXY22110中,1表示 。A当 X2 不变时,X1 每变动一个单位Y 的平均变动。B当 X1 不变时,X2 每变动一个单位Y 的平均变动。C当 X1 和 X2 都保持不变时, Y 的平均变动。D当 X1 和 X2 都变动一个单位时, Y 的平均变动。40在双对数模型iiiuXYlnlnl
11、n10中,1的含义是 。AY 关于 X 的增长量BY 关于 X 的增长速度CY 关于 X 的边际倾向DY 关于 X的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入 X 的回归模型为iiXYln75.000.2ln,这说明人均收入每增加1,人均消费支出将增加 。A 2B 0.2C 0.75D 7.542按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且 。A与随机误差项不相关B与残差项不相关C与被解释变量不相关D与回归值不相关43根据判定系数 R2与 F 统计量的关系可知,当R2=1 时有 。A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 44下面说法正确的选项是 。A.内生变量是非
12、随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量45在具体的模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是 。A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量46回归分析中定义的 。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量47计量经济模型中的被解释变量一定是 。A控制变量B政策变量 C内生变量D外生变量48. 在由30n的一组样本估计的、包含 3个解释变量的线性回归模型中, 计算得多重决定系数为0.8500,则调整后的多重决定系数为A. 0.
13、8603 B. 0.8389 C 49. 以下样本模型中,哪一个模型通常是无效的A. iCiI收入 B. diQiIiP价格C. siQiP价格 D. iY0.6iL劳动0.4iK资本50. 用一组有 30 个观测值的样本估计模型01122ttttybb xb xu1b的显著性作t检验,则1b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于A. )30(05. 0t B. )28(025.0t C. )27(025.0t D. )28, 1(025. 0F精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 46 页5 51. 模型tttuxbbyl
14、nlnln10中,1b的实际含义是A.x关于y的弹性 B. y关于x的弹性 C. x关于y的边际倾向 D. y关于x的边际倾向52在多元线性回归模型中,假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于,则说明模型中存在53. 线性回归模型01122.tttkkttybb xb xb xu中,检验0:0(0,1,2,. )tHbik时,所用的统计量服从( ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 54. 调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系 ( ) A.2211nRRnk B. 22111nRRnkC. 2211(1)1nRRnk D. 22
15、11(1)1nRRnk55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是 。 C.既有随机因素,又有系统因素 D.A 、B、C 都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数 ): A nk+1 B nk+1 C n30 或 n3k+1 D n30 57. 以下说法中正确的选项是: A 如果模型的2R很高,我们可以认为此模型的质量较好B 如果模型的2R较低,我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量58. 半对数模型XYln10中,参数1的含义是 。AX的
16、绝对量变化,引起Y的绝对量变化 BY关于 X的边际变化C X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化 D Y关于 X的弹性59. 半对数模型XY10ln中,参数1的含义是 。A.X 的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化60. 双对数模型XYlnln10中,参数1的含义是 。A.X 的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化C.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率6方法用于检验A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性62. 在异方差性情况下,常用的估计方法是A.一阶差分法 B. 广义差分法 C.工具变量法 D. 加
17、权最小二乘法精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 46 页6 6检验方法主要用于检验A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性6检验方法主要用于检验A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性65. 以下哪种方法不是检验异方差的方法A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66. 当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观
18、测点以不同的权数,从而提高估计精度,即A.重视大误差的作用,轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用68. 如果戈里瑟检验说明, 普通最小二乘估计结果的残差ie与ix有显著的形式iiivxe28715.0的相关关系iv满足线性模型的全部经典假设 ,则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为A. ix B. 21ix C. ix1 D. ix169果戈德菲尔特匡特检验显著,则认为什么问题是严重的A.异方差问题 B.序列相关问题 C. 多重共线性问题 D.设定误差问题70. 设回归模型为iiiubxy,其中iixuVar2)
19、(,则b的最有效估计量为A. 2?xxyb B. 22)(?xxnyxxynb C. xyb? D. xynb1?71如果模型 yt=b0+b1xt+ut存在序列相关,则 。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t s) C. cov(xt, ut) 0 D. cov(ut, us) 0(t s) 72DW 检验的零假设是为随机误差项的一阶相关系数 。ADW 0 B 0 CDW 1 D 1 73 以下哪个序列相关可用DW 检验 vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量 。A utut 1+vt B utut 1+2ut2+vt C utvt D utv
20、t+2vt-1+74DW 的取值范围是 。A-1DW 0 B-1 DW 1 C-2DW 2 D 0DW 4 75当 DW 4 时,说明 。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76根据 20 个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW 2.3 。在样本容量 n=20,解释变量 k=1,显著性水平为 0.05 时,查得 dl=1,du=1.41,则可以决断 。A不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自 D无法确定77当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是 。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变
21、量法78对于原模型 yt=b0+b1xt+ut,广义差分模型是指 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 46 页7 ttt01ttttt1ttt01tttt-101tt-1tt-1yxu1A. =bbf(x )f(x )f(x )f(x )B. y =bxuC. y =b +bxuD. yy=b (1- )+b (xx)(uu )79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情况 。A 0 B 1 C-1 0 D0 1 80定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的其中 St为产量, Pt为价格 ,又知
22、:如果该企业在 t-1 期生产过剩,经营人员会削减t 期的产量。由此决断上述模型存在 。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题81 根据一个 n=30的样本估计t01tt?y =+x +e 后计算得 DW 1.4 , 已知在 5% 的置信度下,dl=1.35,du=1.49,则认为原模型 。A存在正的一阶自相关 B 存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D 无法判断是否存在一阶自相关。82. 于模型t01tt?y =+x +e ,以 表示 et与 et-1之间的线性相关关系 t=1,2, T, 则以下明显错误的选项是 。A0.8 ,DW 0.4 B-0.8 ,DW -0.
23、4 C0,DW 2 D1,DW 0 83同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 。84当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备A线性 B无偏性 C有效性 D一致性85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 。A大于 B小于 C大于 5 D小于 5 86模型中引入实际上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLS估计量方差 。A增大 B减小 C有偏 D非有效87对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut,与 r12=0相比, r120.5 时,估计量的方差将是原来的 。A1倍 B1.33 倍 C1.8 倍 D2 倍88如果方差膨胀因子VIF10
24、,则什么问题是严重的 。A异方差问题 B序列相关问题C多重共线性问题 D 解释变量与随机项的相关性89在多元线性回归模型中,假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则说明模型中存在( )。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差 。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大91完全多重共线性时,以下判断不正确的选项是 。A参数无法估计 B 只能估计参数的线性组合C 模型的拟合程度不能判断D可以计算模型的拟合程度92 设某地区消费函数iiixccy10中,消费支出不仅与收入x 有关,而且与消费者的年龄构成有关,假设将年龄构成分为小孩
25、、青年人、成年人和老年人4 个层次。假设边际消费倾向不变,则考虑上述构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为个 C.3个93当质的因素引进经济计量模型时,需要使用精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 46 页8 A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量94由于引进虚拟变量,回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变,这种模型称为A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型95假设回归模型为iiixy,其中 Xi 为随机变量, Xi 与 Ui 相关则的普通最小
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