2022年投资策略风险评估与模型风险管理试题答案 2.pdf
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1、投资策略风险评估与模型风险管理2016 年一、单项选择题1.模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的()。A. 第一道防线B. 第二道防线C. 第三道防线描述:模型治理您的答案:A题目分数: 10此题得分: 10.02.模型风险管理框架整体有效性评估属于()的职责。A. 模型开发者B. 模型风险管理群组C. 高级管理层D. 稽核E. 模型使用者描述:模型治理您的答案:D题目分数: 10此题得分: 10.03.以下不属于国债期货套利策略的主要风险点的是()。A. DV01B. 融资成本波动C. 保证金占用D. 交易对手违约描述:国债期货期现套利策略您的答案:D题目分数: 10此题得分: 10.
2、04.以下不属于LTCM 破产事件发生原因的是()。A. 模型存在缺陷B. 程序化交易难以对非预期事件作出最优应对名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - C. 高杠杆比率D. 交易员瞒报头寸描述:LTCM破产事件回溯您的答案:D题目分数: 10此题得分: 10.0二、多项选择题5.国债期货套利策略的流动性风险来源于()。A. 融资期限与套利期限错配B. 国债期货价格下跌C. 保证金占用D. 交割券占用描述:国债期货期现套
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