2022年期货模拟实验报告.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 长春工业高校期货模拟试验报告专 业：金融学名师归纳总结 班级：130505班第 1 页,共 13 页姓名：贾琳指导老师：郭树- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 经济治理学院2022 年 6 月一、交易情形2022 年 6 月 6 日开头至 6 月 17 日截止的期货模拟试验；期初总资产 500000元人民币,试验终止时账户净资产 46 名；如图 1 所示；512351.37 元人民币；共 117 人参加竞赛个人排名1名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 13 页精选学习资料 - - -

2、- - - - - - 图 1 综合排名截取重点交易的资金流水截图；2022 年 6 月 17 日金融账户改日交易对象为IF1607,图中发生金额为 0 的哪一项撤单项,截图所示共八笔,如图 2 所示； 2022年 6 月 16 日商品账户交易对象为 AG1612；15 日商品账户交易对象为 RB1607,图中所示共 9 笔其中一笔为金融商品账户之间的资金流转,详情如图 3 所示；图 2 金融期货账户资金流水名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 3 商品期货账户资金流水（一）具体操作内容 6 月 15 日开仓以 3

3、037 点买入 1 手 IF1607 股指期； 20 分钟后以 3032.2 点平仓,价差-4.8 ；随后以 3056.2 点买入 1 手开仓；于 3072.2 点平仓离场,价差 +16；6 月 16 日开仓以 99.45 卖出 3 手 T1609 国债期货；以 99.675 平仓离场；同时 以 99.61 开仓买入 5 手；以 99.595 卖出 5 手平仓；如图 4 所示；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 4 IF160715 日具体交易记录 16 日 14 点以 99.68 价格买入开仓 5 手 T160

4、9；14 点 56 分以 99.83 价格平仓离 场,价差 +15；6 月 17 日买入开仓 4 手 IF1607 分别以 3072.2 、3072.6 、3072.8 的价格成交；最终分别以 3067、3066.8 、3067.4 、3066.8 的价格卖出平仓离场,总体亏损；详情 如图 5 所示；4名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、操作分析三、心得体会图 5 17 日 IF1607 具体交易记录 6 月 17 日分别以 3065.4 、3065.8 、3065.4 的价格开仓卖出 3 手IF1607；40m

5、in 后以 3056.6 买入平仓 3 手,价差 +9；卖出开仓 2 手 IF1607 价格为3042.8 和 3043；买入平仓两手价格为3030,价差 +7；如图 6、图 7 所示；名师归纳总结 图 6 IF160717日上午具体交易记录第 6 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 图 7 IF160717 日下午具体交易记录 6 月 15 日开仓卖出 15 手 RB1607成交价 2068；随后分别以2067、2066、2065、2064 价格买入平仓； 6 月 16 日卖出开仓 10 手 AG1612成交价 3914；于 3919

6、点平仓离场；因趋势判断错误快速离场后订正方向再次进入；以 价差+11；如图 8 所示；3924 点开仓买入 10 手终以 3935 点离场,6名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 8 AG1612、RB1607具体交易记录二、操作分析试验初期我挑选的是螺纹钢RB1607；5 月份的时候关注过一段时间这个品种,本以为对该品种比较熟识,但是我忽视了成交量的问题,入手时成交额为 5 万左右,所下的单迟迟没有成交,由于初始资金有限冻结资金又较多导致可用资金寥寥；如 图 9 所示；图 9 RB160715 日上午 9 点 5

7、0 分 5 分钟 k 线图商品期货在初期做的时候是比较失败的；将RB1607脱手后在商品期货列表中比较各品种的涨跌比和成交量；比较后相中 AG1602成交额大约在 200 多百万,此外期货在稳固下跌一段时间后DIF 线有上穿 DEA线的趋势形成金叉；遂打算做多方；如 7名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 10 所示；图 10 AG16125 分钟 k 线图金融期货整体操作方向与市场运行方向一样、态势良好；购买的 IF1607 前期走势如图 11 所示；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 13

8、页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 11 IF1607 5 分钟 K 线图如图 11 所示 6 月 13 日收盘时在连续下跌过程中显现一根长脚大阴线,意味着 空方最终一击,往往是股价见底信号,后市行情会有逆转,随后多空双方显现了明显的较量多方显现一个小幅度成功14 日午后一点特别至二十五分这一时间段内DIF上穿 DEA指标线形成一个稳固的金叉,观看多空双方的成交量总体感觉绿方略占优 势红方拉升势头尚不足以补偿之前做空市场的力气,在此期间不好判定股指期货的涨势能达到多少,且此时MACD指标线为突破 0 未干贸然入场,连续观望；6 月 15 日早晨开盘后多空双方形式反转盘面上显

9、现一个实体很长的大阳线,暗示着反转力气强劲,期货有可能加速上涨此为一点；另一点MACD指标线上穿 0 线并显现金叉此为剧烈的看涨信号,适合买入；为证明猜想大约一小时后趋势有望连续 增加遂以 3056 点买入 IF1607；接近上午收盘时,留意到红方势力逐步赶超绿方势 头因担忧下午会显现反转打算 3072 点卖出平仓；6 月 17 日连续对 IF1607 看好；当日行情如图 12 所示；9名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 12 IF1607 17日上午十点5 分钟 k 线图图 12 显示点位,上升阳线后紧跟着一

10、个十字线,随后阴线攀上 MACD线在上方 显现死叉剧烈的看跌信号；宏观面上,近期公布一系列 5 月经济数据,其中 5 月工 业增加值持平上月,制造业投资拉动固定资产投资大幅回落,消费小幅连续回落,经济增长动力依旧不足；五月社融回落,经济连续承压；人民币兑美元汇率一度触及五年新低；国内市场仍旧缺乏向上突破的动力；综合来看,市场连续多空博弈下 的震荡行情；遂以 3065 点开仓卖出 IF1607 平仓于 3056 点；午后,下跌趋势连续,虽有小幅度涨回盘整阶段但 MACD指标强势下穿,给我了连续做空的信心；3043 点 卖出开仓两手,此次开仓后我对跌势有极大的信心,因此准备等待深跌预期收益是100

11、00,但在我的账户收益达到8000 时它又回调至 3000,为此深感遗憾,连续等待后于盈利 7340 时平仓出手；虽未达预期但此次操作尚可；三、心得体会（一）进入大盘前要做好分析预备操作前肯定要将市场上的品种以及自己看好的品种做一个具体的明白；查阅近 期期货现货市场的新闻,新闻史对各类品种整体大方向的一个指引,例如有时外盘 对内盘的影响作用是不容小觑的,现货市场的供求关系也是影响期货价格的重要因 素等；参加期货交易,能清醒熟识自己出于什么位置很重要；自己的对手有那么多 有生产商、销售商、加工商、进出口商和大量的投机者,而我们自己却很难把握所 有期货品种的情形；在这种不利背景下,向市场中全部的参

12、加者挑战,发挥自己的 优势就显得特别重要；但我们认清全部品种的市场规律是很难得,所以,实际的操 作应尽量在比较客观的基础上挑选自己适应的品种做交易,赚取自己有把握的利润,主动舍弃不确定和无把握的市场机会,确保风险出于自己掌握的范畴内；对于此次 试验中我第一挑选了 RB1607螺纹钢为交易品种；之前对螺纹钢进行过操作,盈利情 况也比较乐观；螺纹钢的走势趋势特点性强,可以在一段时间内把握,试验前发觉 同学也有做这种商品的期货与他人沟通操盘体会可以获得肯定有效的信息,建议或10名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 许并不是

13、特别精确但也供应一个思路,让我在进行基本面技术分析时作为参考,毕 竟在众多品种中众多分析方法中总之不能贸然入手；但是必需提到的是我在这把的 试验中不应当挑选螺纹钢,它的成交量巨低！导致初期很长的一个阶段我的资金都 是被冻结的,严峻影响我对其他期货产品的买卖！（二）试验中的不足后期在操作上我有着诸多毛病,例如在用指标分析时过于偏重一个指标（MACD）,而没考虑交易量、市场供需的变化,独断随性的参加到交易中；对于给自己设定的盈利预期不能坚持遵守,赚了5000 又想的 8000,贪得越多就越盲目,想要的越多就越简单被市场所欺诈,忽视期货内在价值的波动与运行趋势；盈利的时候人们会头脑发人,这时应当有个

14、声音提示自己“ 留意陷阱 ” ；亏损的时候要记得准时止损,不能怀抱 “ 它会涨 ” 的心态,在观看交易量和市场供求情形的时候我 们就会得出一些市场信号,假如大盘走势已经显现明显的下跌信号如 M顶时即使现 在亏损也要懂得止损,知错能改善莫大焉；跌到肯定价格很简单,但要是涨回原先 的价格就需要由时间和市场来打算,量价关系中供应与需求的变化在很大程度上跟 季节、物价有着很大的关系以上是客观因素,主观因素上多空双方的拉力赛资金实 力、幕后庄家的需要更是会从不同方面影响期货价格的变动,我们判定错误,并不准时订正那么,亏损将会变得永无止境,金融市场上那 理性并且贪得无厌的小散户！（三）树立良好的心态80%

15、的损者都是我们这帮不要有耐心,保证良好心态；做期货交易,心态应放在第一位,金融市场原来就 存在着庞大的风险,永久不行能从不失意,只能先修炼好了心境,才能在错综复杂 的市场里心如止水；在买卖期货过程中,虽然我们跟同道的股友一起探讨市场探讨 盈利,但不能盲目攀比,要能戒骄戒躁；投资期货的确存在高风险高收益,但也要 随时保持安静的心态,在盈利丰厚的时候不能满意忘形,在亏损的时候也不要失去信心；例如,看好某合约并建仓后,持仓期间可能会显现24 天的小反弹或横向整理,这时就不要急躁,要有足够的耐心和耐力；另外,信任行情会变好时,假如短 时内产生了庞大的震荡也不要轻易平仓,要沉得住气,有时也不能太过当心；

16、经不 起期货市场风吹雨打的人,心理脆弱的人,急功近利的人,浮躁的人都不适合进行 期货交易；11名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - （四）试验与理论相结合打好理论基础；进行期货交易的过程中,我们其实显现了各种各样的问题,而 这些问题的来源多是由于我们对学问的把握不够熟稔,比如平仓收益是正的却产生 了亏损是由于期货交易每日结算的特点,今日的盈利是相对于昨天而言的,类似这 样问题产生很大程度上是由于我们没做好理论学问的充分学习,因此操作前肯定要 将相关学问懂得透彻,把握好运算方法,才更有助于我们做出对的决策,在面对问 题

17、时才能有方案有依据的解决问题；（五）理性投资最重要期货投资需要理性化操作,违反市场规律进行操作的投资者最终都将被剔除出 局；当然,理性投资不肯定会成功,但不理性的结局会更糟,“ 巴林大事 ” 、“ 中 航油大事 ” 、“ 国储抛铜 ” 就是明证,这其中的当事人都曾是特别杰出的交易员,虽然他们失利缘由各有不同,但有一点就是确定,即非理性的赌注使他们在风云变 幻的金融市场最终失去自我；对于我们这些资格尚欠的人应更加警醒,这样对我们 今后在金融行业的进展有着重要作用；（六）总结本人投资特点自我感觉我是属于谨慎安全型的投资者,同时对于风险是持厌恶态度的,综合 这次试验和之前的投资体会来看,我的大部分挑选都是当心挑选的,即使做出挑选 之后并且对走势有剧烈的预感也不敢将资金全部投入,每次开仓时都会保留一部分资金,比如：可以买100 手那么我最多购买50 手；每次都取折中的数值做期货；在观看排行榜前几名的同学时我发觉许多人都会尽可能多的去购买；我认为这种做法 并不行取；或许在盈利时我的盈利额没有他们多,但是亏损时我却要比他们更安全,更有回旋的余地；我这种保守型投资可能有诸多不足但是可以强化自己的投资技术 分析；12名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 13 页