2022年时间序列期末试题B卷 .pdf

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1、第 1 页系名_班级_姓名_学号_密封线内不答题成 都 信 息 工 程 学 院 考 试 试 卷20122013 学年第 2 学期课程名称：金融时间序列分析班级：金保 111本 01、02、03 班试卷形式：开卷闭卷 一、判断题（每题1 分，正确的在括号内打，错误的在括号内打，共15 分）1模型检验即是平稳性检验（） 。2模型方程的检验实质就是残差序列检验（） 。3矩法估计需要知道总体的分布（） 。4ADF检验中：原假设序列是非平稳的（） 。5最优模型确定准则：AIC 值越小、 SC值越大，说明模型越优（） 。6对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势（） 。7严平稳序列与宽平稳时序区分

2、主要表现在定义角度不同（） 。8某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换， 才能剔除曲线趋势（） 。9时间序列平稳性判断方法中 ADF 检验优于序时图法和自相关图检验法（） 。10时间序列的随机性分析即是长期趋势分析（） 。11ARMA （p,q ）模型是 ARIMA(p,d,q) 模型的特例（） 。12若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非平稳的（） 。13. MA(2) 模型的 3 阶偏自相关系数等于0（） 。14ARMA(p,q)模型自相关系数p 阶截尾，偏自相关系数拖尾（） 。15 MA(q)模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B的 q 阶移动自回归系数多项式根的绝对值

3、均在单位圆内（） 。二、填空题。（每空 2 分，共 20 分）1tX满足 ARMA （1,2 ）模型即：tX0.43+0.341tX+t0.81t0.22t，则均值，1（即一阶移动均值项系数）。2设 xt为一时间序列，B为延迟算子，则B2Xt= 。3在序列y 的 view 数据窗，选择功能键，可对序列y 做 ADF检验。4若某平稳时序的自相关图拖尾，偏相关图1 阶截尾，则该拟合模型。试题一二三四五六总分得分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - -

4、 - - - - - - 第 2 页5. 已知 AR （1） 模型：tX+0.81tXt，t服从 N(0,0.36)， 则一阶自相关系数，方差。6用延迟算子表示中心化的AR （p）模型。7差分运算的实质是使用方式，提取确定性信息。8. ARIMA(0,1,0)称为模型。三、问答题。（共 10 分）1. 平稳时间序列的统计特征。2简述时域分析法分析步骤。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 3 页系名_班级_姓名_学

5、号_密封线内不答题四、计算题。（40 分）1. （10 分）已知ARMA （1，1）模型即：tX0.61tX+t0.31t，其中，t是白噪声序列，试求：（1）模型的平稳可逆性； （2）将该模型等价表示为无穷阶MA模型形式。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 4 页2. （10 分）设有AR （2）过程：（10.5B ） （10.3B）Xt=t，其中 ,t是白噪声序列，试求k（其中， k=1,2 ） 。名师资料总结

6、 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 5 页系名_班级_姓名_学号_密封线内不答题3. （10 分）某时间序列Yt有 500 个观测值，经过计算，样本自相关系数和偏自相关系数的前 10 个值如下表：试（1）对 Yt所属模型进行初步识别；（2）给出该模型的参数估计；（3）写出模型方程； （kk：偏自相关系数；k：自相关系数）k kkkk kkk1 -0.47 -0.47 6 0.04 0.02 2 0.06 -0.21 7 -0

7、.04 -0.01 3 -0.07 -0.18 8 0.06 -0.06 4 0.04 -0.10 9 -0.05 0.01 5 0.00 -0.05 10 0.01 0.00 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 6 页4.(10分) 已知某ARMA(2,1)模型为 :tX=0.81tX0.52tX+t0.31t, 给定3tX=1，Xt-2=2, Xt-1=2.5, Xt=0.6 ；t=-0.28,1t=0.4,

8、 2t=0。求)2(?),1(?ttXX。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 7 页系名_班级_姓名_学号_密封线内不答题五、综合分析题。 （ 15 分）1. （5 分）序列 yt的时间序列图和ADF检验结果如下：问：该序列是否平稳，为什么？（2）要使其平稳化，应对该序列进行哪些差分处理；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理

9、 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 8 页2. （5 分）对某序列yt 做参数估计，结果如表2 示：Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.907855 0.044842 20.24545 0.0000 MA(1) -0.934043 0.038226 -24.4347 0.0000 R-squared 0.318165 Mean dependent var 4.983333 Adjusted R-squared 0.298111 S.D. dependent

10、var 8.970762 S.E. of regression 7.515597 Akaike info criterion 6.925791 Sum squared resid 1920.463 Schwarz criterion 7.013764 Log likelihood -122.6642 F-statistic 11.86545 Durbin-Watson stat 2.041612 Prob(F-statistic) 0.000340 Inverted MA Roots -.71 (1) 写出模型； (2 ）模型的参数检验是否通过？为什么？名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 9 页系名_班级_姓名_学号_密封线内不答题3. （5 分）某序列的残差序列的自相关图和偏自相关图如下：（1）序列 yt 残差检验的基本原理； （2）有何结论？为什么？名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -