2022年易方达中小盘股票型证券投资基金年第季度报告.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日基金治理人：易方达基金治理 基金托管人：中国银行股份 报告送出日期：2022 年 10 月 23 日1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 1 重要提示基金治理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、精确性

2、和完整性承担个别及连带责任；基金托管人中国银行股份依据本基金合同规定,于2022 年 10 月 17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；基金治理人承诺以老实信用、 勤奋尽责的原就治理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利；基金的过往业绩并不代表其将来表现；前应认真阅读本基金的招募说明书；投资有风险, 投资者在作出投资决策本报告中财务资料未经审计； 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止； 2 基金产品概况基金简称：易方达中小盘交易代码：110011 基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2

3、022 年 6 月 19 日报告期末基金份额总额：投资目标：通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效掌握风险的前提下,谋求基金资产的长期增值；投资策略：实行“ 自下而上” 的策略,投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票,以谋求基金资产的长期增值；业绩比较基准：45% 天相中盘指数收益率+35% 天相小盘指数收益率+20% 中债总指数收益率2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告风险收益特点：本基金是主动股票型

4、基金,属于证券投资基金中的高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金；基金治理人：易方达基金治理基金托管人：中国银行股份 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期2022 年 07 月 01 日-2022 年 9 月 30 日注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

5、比较阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较基率标准差基准收益准收益率标率率准差过去 3 个月-5.48% 0.56% -17.22% 2.49% 11.74% -1.93% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达中小盘股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比照图2022 年 6 月 19 日至 2022 年 9 月 30 日3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告1、本基金合同于 2

6、022 年 6 月 19 日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年；2、基金合同中关于基金投资比例的商定：1持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%；2本基金与基金治理人治理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%；3基金财产参加股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；4法律法规和基金合同规定的其他限制；基金治理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定；因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金治理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同商定的投资比

7、例规定的,基金治理人应当在 法规另有规定时,从其规定；本报告期本基金尚在建仓期内；3、本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 收益率为 -20.90%； 4 治理人报告基金经理或基金经理小组简介4 10 个交易日内进行调整；法律-5.49%,同期业绩比较基准名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告职务任本基金的基金经理期限证券从业说明任职日期离任日期年限本基金的何云峰基 金 经2022-06-19 - 4 年博士讨论生, 曾任易方达理、积极基金治理

8、行业讨论员、 积成长基金极成长基金基金经理助的基金经理；理报告期内本基金运作遵规守信情形说明本报告期内, 本基金治理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着老实信用、勤奋尽责的原就治理和运用基金资产,在掌握风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益；在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为；4.3 公正交易专项说明.1 公正交易制度的执行情形公司主要通过建立有纪律、 标准化的投资讨论和决策流程来确保公正对待不同投资组合,切实防范利益输送；公司规定了严格的投资权限治理制度、投资备选

9、库治理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公正交易措施,以“ 时间优先、 价格优先”作为执行指令的基本原就, 对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公正交易模块,以尽可能确保公正对待各投资组合；本报告期内,公正交易制度总体执行情形良好；.2 本投资组合与其他投资风格相像的投资组合之间的业绩比较无.3 反常交易行为的专项说明本报告期内,未发觉本基金有可能导致不公正交易和利益输送的反常交易；4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明1行情回忆及运作分析08 年 3 季度,由于国际经济情形进一步恶化、国内经济增速显现较明显下降趋势及投资者对企业盈利下滑的担忧加剧等因素,市场出现

10、出较强的下跌动能,市场信心严峻不足,成交量明显萎缩；本季上证综合指数下跌 442.32 点,跌幅达 16.17%,从板块及个股走势上看,市场结构性差异较为明显；基本面出5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告现恶化的周期类个股跌幅较大,而医药、食品饮料等消费类个股和业绩增长较为确定的连续成长类个股较为抗跌；易方达中小盘基金成立于6 月中旬,由于判定市场在三季度仍将处于振荡调整过程,本基金采纳逢低逐步建仓的策略,股票仓位掌握在 20-30%之间；重点挑选基本面

11、优良、业绩成长具有连续性、受经济减速影响较小、 估值相对合理的个股作为构建组合的首选品种；在行业配置上,重点配置电力设备板块个股,同时对部分超跌和消费类板块个股逢低适当增加了配置；从实际成效来看, 上述操作回避了部分风险, 但由于市场系统性下跌幅度超出预期,基金净值仍有肯定程度的缺失；2本基金业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为0.9451 元,本报告期份额净值增长率为-5.48%,同期业绩比较基准收益率为-17.22%；3市场展望和投资策略展望将来, 美国、欧洲和日本经济受金融危机影响依旧处于下行通道中,且连续时间可能较长； 国内宏观经济相对减速的趋势无法转变,上市公司业绩仍存在较大压力；

12、不过市场经过前期的大幅回落, A 股市场的估值水平已经处于历史的低位区域,对经济基本面的变化已经有较强的预期；市场进展的措施,将有助于稳固投资者的信心；同时,政府可能连续出台扶持资本 另外,从国家近期出台的增加贷款额度、 降低贷款利率、 下调存款预备金率等政策措施可以看出,政府对目前国内外经济的进展态势已经有了较明确熟悉,特别是通胀压力缓解后宏观调控敏捷性将得到表达, 刺激经济增长的手段将较为丰富,有助于减弱资本市场对经济下滑程度的担忧；基于上述判定, 估计将来市场仍将处于振荡格局；市场结构性分化将更为明显,投资时机可能集中在连续成长的优势龙头企业；易方达中小盘基金将实行自下而上的投资策略,重

13、点挖掘和投资质地优良、行业进展空间较大、 企业在行业里处于优势位置、治理层优秀、 相对其它企业有明显竞争优势的中小盘公司；策略上仍是以受经济减速影响小、业绩稳固性和连续性强、 估值相对合理的个股作为构建组合的首选品种, 同时力争提高操作效率, 争取为投资者带来更为丰厚的6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告回报； 5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情形序号权益投资项目金额元占基金总资产的比例%1 其中：股票2 固定收益投资其中：债券3 资产支持证

14、券- - 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 5 其中：买断式回购的买入返售- - 金融资产银行存款和结算备付金合计6 其他资产7 合计5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值元- 占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业- B 采掘业- - C 制造业- - C0 食品、饮料C1 纺织、服装、皮毛C2 木材、家具C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料C5 电子C6 金属、非金属C7 机械、设备、外表C8 医药、生物制品C99 其他制造业D 电力、煤气及水的生产和供应业E 建筑业F 交通运输、仓储业G 信息技术业H 批发和零售贸易I 金融、保险业7

15、 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告J 房地产业- - K 社会服务业L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量股公允价值元占基金资产净值比例1 600089 特变电工3,482,457 2 600406 国电南瑞1,984,140 3 000651 格力电器1,293,174 4 600036 招商银行1,000,000 5 600000 浦发银行1,000,0

16、00 6 600525 长园新材1,070,522 7 000001 深进展1,000,000 8 601006 大秦铁路1,000,000 9 601328 交通银行2,063,201 10 002024 苏宁电器600,000 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号国家债券债 券 品 种公允价值元- 占基金资产净值- 比例1 2 央行票据3 金融债券其中：政策性金融债4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 可转债- - 7 其他- - 8 合计5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 占基金资产序号债券代码债券名称数量张公允价值 元 净

17、值比例1 0801106 08 央票 106 2,000,000 2 0801081 08 央行票据 81 1,000,000 3 0801084 08 央行票据 84 1,000,000 4 080213 08 国开 13 500,000 5 080215 08 国开 15 500,000 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告本报告期末本基金未持有资产支持证券；报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证

18、；5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有显现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开声讨、惩罚的情形；基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库；其他资产构成序号存出保证金名称金额元- 1 2 应收证券清算款3 应收股利4 应收利息5 应收申购款6 其他应收款7 待摊费用- 8 其他- 9 合计报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；报告期末前十名股票中存在流通受限情形的说明 本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情形； 6 开放式基金份额变动单位：份 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总

19、申购份额 报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额份额削减以 “ -” 填列- 报告期期末基金份额总额：9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达中小盘股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 7 备查文件目录7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的文件；2、易方达中小盘股票型证券投资基金基金合同；3、易方达中小盘股票型证券投资基金托管协议；4、易方达基金治理开放式基金业务规章 ；5、基金治理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7.2 存放地点基金治理人或基金托管人处；7.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件；易方达基金治理二八年十月二十三日10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页