2022年期货从业资格考试公式汇总-投资分析.docx

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2、市值与指数成分股净资产的比值7、FED模型 : 国内股市风险溢价为沪深 300 指数动态 PE的倒数与 10 年期国债收益率之差c c c c A8、固定利息债券定价公式：V1 y 1 1 3.1 T1 T9、样本相关系数的运算公式：nnnnnnY iY i2XiXY iYX YnXYX Y iXii1Y2i1i1i1i12 innXiX2n Y iin1Xi2nX2inYnXi22n Y2ninXi2in11nYi1i111i110、最小二乘法.1nnn,. 0y. x1n2. 1nYXinX YiXiYii1i1i1i1i1X2in1Xi2nnnnii1t2 n. 1. 1 回来系数的 t

3、 值为tS 给定显著性水平,双侧检验的临界值为随机误差：上学吧视频超市名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 判定系数2 RSSR1SSEiny2学习必备y i欢迎下载1inni222 R1 12 Rn n1ny . 2y .1i1i1i1SSTSSTny iy 2ny iy 2y iy k1i1111、正确套保比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以两者的相关系数RXQ12、 Delta =期权价格的变化 /期权标的物价格的变化13、 Gamma=Delta 的变化 /期权标的物的价格变化 1

4、4、Vega =期权价格的变化 /标的物价格波动率变化Delta 与 Rho 都是实值平值虚值T h e t a =期权价格的变化 /距到期日时间的变化Rho =期权价格的变化 /利率变化Gamma、Theta、Vega都是平值实值 /虚值r上学吧视频超市1urdd,uSs,dSs15、一阶段看涨期权二叉树定价公式cc1c其中1c1 c,cc 1c 16 、 二 阶 段 看 涨 期 权 的 二 叉 树 定 价 公 式c1 r1 r名师归纳总结 第 2 页,共 5 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - cc1rc,其中SN学习必备欢迎下载2SsTd1T1urdd,uSs , d1cd1XerTNd217、B-S 期权定价模型的公式lnSXrT2TlnSXr22其中d1, d2T18、上学吧视频超市名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载上学吧视频超市名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载上学吧视频超市名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页