数理统计在商品风险评估中的应用.docx

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1、数理统计在商品风险评估中的应用一、数理统计在风险估测中的详细使用数理统计是使用在一组较小的数据分析针对一组相对大的总体的将来的发展方向做一定的估计。因而，经常使用较多的一项方式是借助数理统计对整体的金融风险做将来发展趋势的估计。对于某一个位置的常量，在计算的经过中，经常不会由于获得了的近似值就表示知足，同时还需要做误差的估量。对于未知的参数，在实际计算的经过中，经常会希望更深化地了解到这个区间中所涵盖的各种参数真值的可信程度，同时预估出一个详细的区间范围2。那么这个数据则能够表示成随机形式中的(s，)属于中的置信水平其实是1之中的置信范围，通常情况下，置信标准使用的都是三种通用的标准，分别是1

2、=095，1=099，1=0999，假如对置信水平做固定，那么置信区间也会随着抽样数据的增加而不断减少;假如对抽样数目做固定之后，置信范围也将会伴随着置信水平的变大而不断的同步变大3。举个例子:在2013年某一个金融投资者投资了沪深300股指的期货，同时知道了此时的沪深300股指服从呈现着正态分布的趋势，此时能够记录下16个时间段的股指历史性数据，表示成下面形式(股指期货中一般选择的是1=095当成是一般的置信水平):总而言之，能够借助某一个参数确定不一样的概率分布经过，并且借助这个参数的范围估计方式，将置信水平的可信度推算出来。二、商品期货风险理念在经济学中以为，风险是无处不在的，不管是人类

3、的社会经济或是经营经过，风险都是长时间经过中存在的必然客观现象。从股指期货出现到如今，其在转移以及分散风险上发挥了宏大的作用。但是，股指期货市场还是处于分散以及缓解期货市场价格风险的经过中，由于其本身的交易结算有鲜明的特点，所以也使得其在某一个层面上成为了一个有较高风险集中的场合4。举个例子，假设投资者估计将来的股票市场会下跌，现如今的股票形式如下列图，那么这个时候的A点是期货市场的空头，投资者需要将股指的期货合约抛出，可是当期货市场的投资者已经意识到大盘跌下，那么这个时候的期货价格通常会被压得很低。这对投资者是很不利的。直到发展至B仓后，这个投资者用Ib的价格做平仓，但是其损失在了现货市场，

4、在期货市场上也有一定的损失。就算是期货市场没有损失，也不能有任何好的收益，造成期货市场的盈利偏低而无法弥补股票市场上的损失，这个就是基差风险造成的境地。股指期货在不断发展的经过中，提升了社会的效率，同时也造成了一些不可估量的损失。在实际金融交易经过中，需要仔细地对股指期货的交易风险规律做研究，并且清楚地认识到股指期货交易经过中存在的详细风险，以及风险出现的详细原因，从正面角度认识风险，并且建立一套完善的风险躲避机制，只要这样才可能让市场朝着愈加健康稳定的方向发展。三、结语众所周知，商品期货属于一项先进的金融躲避风险工具，其具有较广泛较全面的应用区间，同时也深入地影响着各种市场金融参数，也遭到了各种因素的影响，金融市场的变化速度是非常快的，不管是股指还是实物产品，再多的研究也不可能真正地对其做一个彻底透彻的研究。文中的研究也仅仅是借助各种已知的数理统计知识对股指的期货风险进行了简单的测评和估计，此项研究还是相对浅薄的，还有很多需要继续深化探究的部分，在将来的研究工作中会继续深化探索。