风险与收益分析(ppt 33页).pptx
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1、。：收益率可能值的数目对应的概率；：值；个可能实现的收益率数：第式中：nRPjRjjj1jnjjPRR%25B%271.0%)60(4.0%103.0%302.0%100PRRAjn1jjABR值，即：公司股票收益率的预期同理，可求得值，即：公司股票收益率的预期由公式，可求得njjjPRR122)(njjjPRRSD122)(%41.191 . 0%)27%60(4 . 0%)27%10(3 . 0%)27%30(2 . 027%)-100%()(22222122AnjjjAPRR%77. 81 . 0%)25%20(4 . 0%)25%12.5(3 . 0%)25%20(2 . 025%)-
2、80%()(22222122BnjjjBPRR%61.29%77. 8%06.44%41.1922BBAASDSD：预期收益率。：标准离差；：标准离差率；式中：RVRV0 . 10 . 1110 . 10 . 111的数目。：组合投资中所含资产项资产的期望收益率；：投资组合第项资产的比重；：投资组合第率；：投资组合的预期收益式中：并且niRiWR）WWRWRiipiiiniiP101(1率。种经济状态下发生的概：在益率的离差；种经济状态下与期望收在：股票益率的离差；种经济状态下与期望收在：股票式中：iPiBRRiARRPRRRRABCoviBBiAAiiBBiAniAiAB)()(1ABBABBAAPWWWW2222222 . 0%,20%,12%,18%,10XYYXYXRR场的平均收益率）。求的收益率（即证券市：投资者对市场组合要的系统风险的度量；：证券：无风险证券的利率；上投资者要求的收益率：在证券式中：mjfjfmjfjRRRRRRRjj)(MJJMMJMJ2 njj1的数量。：证券投资组合中证券系数；种证券的：第占的比例；种证券在投资组合中所：第系数；：证券投资组合的式中：jjPnjjjPxx
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