整理2022年衍生品交易业务管理制度.docx

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1、整理2022年衍生品交易业务管理制度 文件编号_ 2022 年 衍 生 品 交 易 业 务 管 理 制 度 20 年月日 附件： 金融衍生产品交易内部风险管理办法示范文本 说明 1、为规范和发展金融衍生产品交易业务，防范金融衍生产品交易风险，根据中国人民银行有关规定及中国银行间市场交易商协会银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引，制定本示范文本。 2、本示范文本所称金融衍生产品交易是指交易双方以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生产品合约，包括但不限于：利率衍生产品交易、债券衍生产品交易、汇率衍生产品交易和信用衍生产品交易。市场参与者可针对以上某一类金融衍生产品交

2、易单独制定内部风险管理制度，也可针对全部金融衍生产品交易制定统一的内部风险管理制度。 3、本示范文本旨在为市场参与者制订金融衍生产品内部风险管理制度时提供参考和依据，市场参与者在制定金融衍生产品交易内部风险管理制度时，可根据自身实际情况对本示范文本进行修改和补充。 4、拟开展金融衍生产品交易的市场参与者，须将金融衍生产品交易内部风险管理制度报中国银行间市场交易商协会备案。 第一章总则 第一条本机构制定金融衍生产品交易内部风险管理办法的目的和依据 第二条本机构金融衍生产品交易内部风险管理办法的适用范围 第三条本机构金融衍生产品交易风险管理的总体目标和原则第四条本机构金融衍生产品交易风险管理基本框

3、架 第五条本机构管理层在金融衍生产品交易风险管理中的作用 第二章岗位设置 第六条本机构金融衍生产品交易业务相关岗位设置所遵循的原则（依照指引要求，市场参与者开展金融衍生产品交易时，至少应遵循前中后台分离原则，设置交易、风险监控、清算/结算岗位，且确保各岗位相互独立） 第七条本机构以下金融衍生产品交易相关岗位职责： 1.交易岗位 2.风险监控岗位 3.清算/结算岗位 第八条本机构金融衍生产品交易业务各岗位间的防火墙设置和风险承担机制 第三章人员设置 第九条本机构以下金融衍生产品交易相关岗位人员任职资格： （一）交易人员 （二）交易管理人员 （三）风险监控人员 （四）清算/结算人员 第十条本机构金

4、融衍生产品交易人员应积极参加交易商协会组织的金融衍生产品交易主协议及相关业务培训，并通过考核取得相应证书，做到持证上岗 第四章风险识别 第十一条本机构金融衍生产品交易风险识别原则（如重要性原则、定性与定量结合原则等） 第十二条本机构金融衍生产品交易风险要素的分析、识别与计量方法，包括但不限于： 1.信用风险 2.市场风险 3.流动性风险 4.操作风险 5.其他风险 第十三条本机构金融衍生产品交易风险影响的评估 第五章业务授权管理 第十四条本机构金融衍生产品交易授权管理制度的基本架构和授权层级 第十五条本机构金融衍生产品交易授权的主要内容（如交易品种、交易员单笔交易金额、敞口和损失限额等） 第十

5、六条本机构交易人员应知晓自身业务权限，严格在授权范围内进行交易，不得越权操作 第十七条本机构风险监控人员根据业务授权规定，对各项授权 执行情况进行监控 第十八条有关交易人员出现超授权交易时的应对办法 第六章信用风险管理 第十九条本机构对金融衍生产品交易对手信用风险管理的基本架构 第二十条本机构对金融衍生产品交易对手的信用评级原则和授信额度核定方法 第二十一条对于需建立履约保障机制的金融衍生产品交易，本机构将按照中国银行间市场金融衍生产品交易主协议附件履约保障品文件的有关约定，与交易对手签订履约保障品文件补充协议，明确双方权利义务 第二十二条本机构交易人员在与交易对手达成金融衍生产品交易前，应首

6、先确认交易对手授信额度是否足够或履约保障品是否足额 第二十三条本机构风险监控人员应密切关注交易对手的资信状况和履约保障品价值变动情况，发现异常时，应及时报告交易主管部门，并采取适当措施防止信用风险扩大 第七章市场风险管理 第二十四条本机构金融衍生产品交易市场风险管理的基本架构 第二十五条本机构金融衍生产品交易市场风险管理方法（如压力测试、逐日盯市、VAR方法、风险对冲方法等） 第二十六条本机构金融衍生产品交易止损限额管理办法 第二十七条本机构风险监控人员应对衍生产品交易进行独立 的、实时的风险评估，并及时向交易人员提出风险控制意见 第八章其他风险管理 第二十八条本机构针对认为重要的其他风险的识

7、别、防范和应对办法 第九章内部审计制度 第二十九条本机构金融衍生产品交易内部审计的目标 第三十条本机构金融衍生产品交易内部审计的原则 第三十一条本机构金融衍生产品交易内部审计的主要方法 第三十二条本机构金融衍生产品交易内部审计结论的使用 第十章风险报告制度 第三十三条本机构金融衍生产品交易风险报告制度的目标（向管理层汇报本机构风险状况，为管理层进行风险评估、风险动态控制提供参考与依据） 第三十四条本机构风险报告制度的汇报路径 第三十五条本机构风险报告的内容应至少包括 （一）本机构金融衍生产品头寸状况 （二）交易授权执行情况 （三）止损限额设置情况 （四）交易对手授信额度情况及履约保障品价值变动情况 （五）交易人员出现重大操作风险或道德风险 （六）其他需报告的风险状况 （七）风险评估结论及建议 第十一章附则 第三十六条本办法解释权 第三十七条本办法生效时间 整理丨尼克 本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。