2022年计量经济学期末复习资料 .pdf
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1、读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题一一、判断题( 20分)2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。()4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。()5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。()6 判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。()7多重共线性是一种随机误差现象。()8当存在自相关时, OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。()10任何两个计量经济模型的都是可以比较的。()二 简答题( 10)1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。(4分)2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。(6 分)三下面
2、是我国 1990-20XX 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。(5 分)1求出空白处的数值,填在括号内。 (2 分)2系数是否显著,给出理由。 (3 分)2R2Rln()1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDPM1.7820.05,12P t自由度;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思四 试述异方差的后果及其补救措施。(10分)五多重共线性的后果及修正措施。 (10 分)六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10 分)八、
3、 (20分)应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。得到的结果如下:Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.5
4、3 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 其中,GDP 表示国内生产总值,DEBT 表示国债发行量。(1)写出回归方程。(2 分)(2)解释系数的经济学含义?(4 分)(3)模
5、型可能存在什么问题?如何检验?(7 分)(4)如何就模型中所存在的问题,对模型进行改进?(7 分)2,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题二一、判断正误(20 分)1. 随机误差项和残差项是一回事。()2. 给定显著性水平a及自由度, 若计算得到的值超过临界的t值,我们将接受零假设()3. 利用 OLS 法求得的样本回归直线通过样本均值点。 ()4. 判定系数。 ()5. 整个多元回归模型在统计上是显著的
6、意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。()10. 如果零假设H0:B2=0,在显著性水平5%下不被拒绝, 则认为 B2一定是 0。 ()二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10 分) 三、下面是利用1970-1980 年美国数据得到的回归结果。其中Y 表示美国咖啡消费(杯/日.人) ,X 表示平均零售价格(美元 /磅) 。 (15 分)注:,1. 写空白处的数值。2. 对模型中的参数进行显著性检验。3. 解释斜率系数的含义,并给出其95%的置信区间。四、若在模型:中存在下列形式的异方差:,你如何估计参数(10 分)五、考虑下面的模型:其中, Y 表示大学教师的年薪收入,
7、 X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量:( 15 分)1. 基准类是什么?2. 解释各系数所代表的含义,并预期各系数的符号。3. 若,你得出什么结论?六、什么是自相关?杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么?(15 分)iuietttXbbY21?),(YXESSTSSR2262. 2)9(2/t228.2)10(2/t6628.006.42)()1216.0(4795.06911.2?2RtseXYtt)(值2BtttuXBBY2132)var(ttXu21,BBttttttuDBDBDBXBBY44332210其他,博士其他,硕士女教师,男
8、教师0,10,10,1432DDD34BB精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思七、考虑下面的联立方程模型:其中,是内生变量,是外生变量,是随机误差项(15 分)1、求简化形式回归方程?2、判定哪个方程是可识别的(恰好或过度)?3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估计,为什么?计量经济学试题三一、判断正误(20 分)2. 拟合优度R2的值越大,说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。()3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。()6. 任何两个计量经济模型的都是
9、可以比较的。 ()8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。()9. 异方差值存在于横截面数据中,而自相关值存在于时间序列数据中。()二、选择题( 20 分)1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是()A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 下列模型中属于非线性回归模型的是()A. B. C. D. 3. 半对数模型中,参数的含义是()A. X 的绝对量变化,引起Y 的绝对量变化B. Y 关于 X 的边际变化C. X 的相对变化,引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于 X 的弹性4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是()tttttt
10、tuPBBQuXAPAAQ2211321PQXu2RuXYln10uZXY210uXY10uXY/10uXYln101精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量5. 在模型的回归分析结果报告中,统计量的,则表明()A. 解释变量对的影响是显著的B. 解释变量对的影响是显著的C. 解释变量和对的联合影响是显著的D. 解释变量和对的联合影响不显著6. 根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为,这表明人均收入每增加1,人均消费
11、支出将增加()A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 7. 如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是()A. 无偏的,非有效的B. 有偏的,非有效的C. 无偏的,有效的D. 有偏的,有效的8. 在回归模型满足DW 检验的前提条件下,当统计量等于2 时,表明()A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中,则需要引入虚拟变量的个数为()A. B.C. D. 10. 在联立方程结构模型中,对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是()A. 有偏但一
12、致的B. 有偏且不一致的C. 无偏且一致的D. 无偏但不一致的三、下表给出了三变量模型的回归的结果:(10 分)方差来源平方和自由度( d.f)平方和的均值 (MSS)来自回归 (ESS) 106.58 来自残差 (RSS) 总离差 (TSS) 108.38 19 注:保留 3 位小数,可以使用计算器。在5%的显著性水平下,本题的。1. 完成上表中空白处内容。ttttuXXY33221F0000. 0值ptX2tYtX3tYtX2tX3tYtX2tX3tYiiXYln75.000.2?lnd543245. 4F精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - -
13、- -第 5 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思2. 求与。3. 利用 F 统计量检验和对的联合影响,写出简要步骤。四、考虑下面的模型:其中, Y 表示大学教师的年薪收入, X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量: ( 10 分)1. 基准类是什么?2. 解释各系数所代表的含义,并预期各系数的符号。3. 若,你得出什么结论?五、若在模型:中存在下列形式的异方差:,你如何估计参数(10 分)六 、 简 述 自 相 关 后 果 。 对 于 线 性 回 归 模 型, 如 果 存 在形式的自相关,应该采取哪些补救措施?(15 分)七
14、、考虑下面的联立方程模型:其中,是内生变量,是外生变量,是随机误差项(15 分)1、求出简化形式的回归方程?2、利用模型识别的阶条件,判定哪个方程是可识别的(恰好或过度)?3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估计,为什么?计量经济学试题四一、判断正误(10 分)1、 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。( )2、 线性回归模型意味着变量是线性的。( )3、。 ( )4、 对于多元回归模型,如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。( )5、 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。( )6、2R2R2X3XYttttttuDBDBDBXBBY44332
15、210其他,博士其他,硕士女教师,男教师0,10,10,1432DDD34BBtttuXBBY2132)(ttXuVar21,BBttttuXBXBBY23121tttvuu1ttttttttuPBBQuWAXAPAAQ22114321PQXWu12.2)16(,131.2)15(2/2/ttRSSTSSESS精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思7、 如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是有偏无效的。( )8、 在存在接近多重共线性的情况下,回归系数的标准差会趋于变小,相
16、应的t 值会趋于变大。( )9、 在任何情况下OLS 估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。( )二、用经济计量方法研究经济问题时有哪些主要步骤?(10 分)三、回归模型中的随机误差项主要包括哪些因素的影响?(10 分)四、古典线性回归模型具有哪些基本假定。(10 分)五、以二元回归为例简述普通最小二乘法的原理?(10 分)六、若在模型:中存在下列形式的异方差:,你如何估计参数(10 分)七、考虑下面的联立方程模型:其中,是内生变量,是外生变量,是随机误差项(10 分)1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件。2、根据阶条件判定模型中各方程的识别性?3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估计,为什
17、么?八、应用题(共30 分)利用美国1980-1995 年间人均消费支出(PCE)和人均可支配收入(PDPI)的数据,得到了如下回归分析结果:Dependent Variable: LOG(PCE) Method: Least Squares Date: 06/09/05 Time: 23:43 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PDPI) 1.205281 0.028891 41.71870 0.0000 C -2.092664 0
18、.281286 -7.439640 0.0000 R-squared 0.992020 Mean dependent var 9.641839 Adjusted R-squared 0.991450 S.D. dependent var 0.096436 S.E. of regression 0.008917 Akaike info criterion -6.485274 Sum squared resid 0.001113 Schwarz criterion -6.388701 Log likelihood 53.88219 F-statistic 1740.450 Durbin-Watso
19、n stat 2.322736 Prob(F-statistic) 0.000000 (1)根据以上结果,写出回归分析结果报告。(10 分)tttuXBBY2122)(ttXuVar21,BBtttttttuPBBQuXAPAAQ2211321PQXu精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思(2)对模型中解释变量系数B2进行显著性检验。 (10 分)(3)如何解释解释变量的系数和综合判定系数?(10 分)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
20、- - -第 8 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题一答案一、判断题(20 分)1 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。(F)2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。( F)3在存在异方差情况下,常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。(F)4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。(Y)5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。(F)6判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。( F )7多重共线性是一种随机误差现象。(F)8当存在自相关时,OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。( F
21、)9在异方差的情况下,OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的变大。 ( F )10任何两个计量经济模型的都是可以比较的。( F )二简答题( 10)1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。(4 分)答:1)经济理论或假说的陈述;2) 收集数据; 3)建立数理经济学模型;4)建立经济计量模型; 5)模型系数估计和假设检验;6)模型的选择;7)理论假说的选择;8)经济学应用2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。(6 分)答案:设 Y 为个人消费支出;X 表示可支配收入,定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。如果设定模型为此时模型不仅影响截
22、距项,而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也称为乘法模型。三下面是我国1990-20XX 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。 (5 分)2R2R2R210tD2季度其他310tD3季度其他140D t4季度其他12233445ttttttYBB DB DB DB Xu12233445627384ttttttttttttYBB DB DB DB XBD XBD XBD Xu精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思3 求出空白处的数值,填在括号内。(2 分)4 系数
23、是否显著,给出理由。( 3 分)答:根据t 统计量, 9.13 和 23 都大于 5%的临界值,因此系数都是统计显著的。四试述异方差的后果及其补救措施。(10 分)答案:后果: OLS 估计量是线性无偏的,不是有效的,估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和 F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。补救措施:加权最小二乘法(WLS )1假设已知,则对模型进行如下变换:2如果未知(1)误差与成比例:平方根变换。可见,此时模型同方差,从而可以利用OLS 估计和假设检验。(2) 误差方差和成比例。即3 重新设定模型:五多重共线性的后果及修正措施。(10 分)1)对于完全多重共线性,后果是无法估计。l
24、n()1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 )GDPM1.7820.05,12P t自由度;2i12iiiiiiiYXuBB2iiX12iiiiiiiYXuBBXXXX2iX222iiE uX12iiiiiiiYXuBBXXXX精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思对于高度多重共线性,理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大,从而影响了假设检验。实际后果:联合检验显著,但个别系数不显著。
25、估计量的方差放大,置信区间变宽,t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。2) 补救措施:剔出不重要变量;增加样本数量;改变模型形式;改变变量形式;利用先验信息。六试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10 分)答案:使用条件:1) 回归模型包含一个截距项。2) 变量 X 是非随机变量。3) 扰动项的产生机制:。4) 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。检验步骤1)进行 OLS 回归,并获得残差。2)计算 D 值。3)已知样本容量和解释变量个数,得到临界值。4)根据下列规则进行判断:零假设决策条件无正的自相关拒绝无
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