2022年金融统计分析形成性考核册作业 .pdf

《2022年金融统计分析形成性考核册作业 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年金融统计分析形成性考核册作业 .pdf（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 / 22 金融统计分析作业（一）一、单选题1、下列中哪一个不属于金融制度。（A、机构部门分类）2、下列哪一个是商业银行。(B、中国银行 ) 3、中国统计年鉴自（B、1989 年 ）开始公布货币概览数据。4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B、金融机构 ）。5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7、货币与银行统计的基础数据是以（B、存量 ）数据为主。8、存款货币

2、银行最明显的特征是（C、吸收活期存款，创造货币）。9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A、增加 ）。10、准货币不包括（C、活期存款 ）。二、多选题1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE ）。A、金融制度 B、金融机构 C、金融工具D、金融市场 E、金融调控机制2、政策银行包括（CDE）。A、交通银行 B、中信实业银行 C、中国农业发展银行D、国家开发银行 E、中国进出口银行3、金融市场统计包括（BCE ）。A、商品市场 B、短期资金市场统计 C、长期资金市场统计D、科技市场 E、外汇市场统计4、我国的存款货币银行主要包括商业银行和（BCE）。A、保险

3、公司 B、财务公司 C、信用合作社D、信托投资公司 E、中国农业发展银行5、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括三个部分（ABD ）。A、中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）B、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）C、中央银行自有的信贷资金D、邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）E、中央银行发行的中央银行债券6、M1 由（ BD ）组成。A、储蓄存款 B、流通中的现金 C、储蓄存款中的活期存款D、可用于转帐支付的活期存款 E、信托存款7、M2 是由 M1

4、和（ BCDE ）组成的。A、活期存款 B、信托存款 C、委托存款D、储蓄存款 E、定期存款8、中央银行期末发行的货币的存量等于（AE）A、期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 22 页2 / 22 B、本期发行的货币-本期回笼的货币C、流通中的货币D、流通中的货币-本期回笼的货币E、流通中的货币+金融机构库存现金9、存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（AB ）A、存款货币银行缴存中央银行的准备金B、存款货币银行的库存现金C、存款

5、货币银行持有的中央银行债券D、存款货币银行对政府的债权E、存款货币银行的持有的外汇10、中国农业发展银行是（BC）A、商业银行 B、存款货币银行 C、政策性银行D、特定存款机构 E、其他商业银行三、名词解释1、货币流通货币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币流通。2、信用信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。3、金融金融是货币流通与信

6、用活动的总称。4、金融机构部门主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位5、存款货币银行存款货币银行主要包括商业银行及类似机构。这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。存款货币银行可创造派生存款货币。我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的农业发展银行。6、M0 M0 是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。M0 的计算公式是：流通中现金 =发行货币 -金融机构的库存现金7、M1 M1 是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。其中，流通中的现金即 M0；

7、活期存款指可用于转帐支付的存款。8、M2 M2 是由货币M1 和准货币组成，又称广义货币。准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款。准货币的流动性低于货币M1 。9、准货币准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币 M2 的重要组成部分。准货币的流动性低于货币M1 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 22 页3 / 22 10、货币乘数货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。使用的计算公式是：m=M

8、2/MB, 其中MB 表示基础货币，m 表示货币乘数。四、简答题1、简述金融制度的基本内容。金融制度具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制度、金融市场的种种制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他。这个制度系统，涉及金融活动的各个环节和方面，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约、行业惯例等。2、简述金融机构的基本分类及其内容。金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大类。银行包括中央银行和存款机构。非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。3、简

9、述货币与银行统计对基础数据的要求。第一，基础数据要完整；第二，各金融机构单位报送基础数据要及时；第三，基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数据为辅；第四，金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。4、为什么编制货币概览和银行概览？货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上全社会的总的购买力。货币概览和银行概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，它的目的是要统计M0 和 M1。银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生

10、成的，它的目的是进一步全面统计 M2。5、货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币？作为一个从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的影响的统计工具，货币与银行统计体系以货币供给理论为依据，以货币运动为观察和研究对象，来反映货币的数量和货币的创造过程。货币在经济活动中的作用可以概述为：价值尺度、流通手段、货币贮藏和支付手段。货币与银行统计希望通过对货币状况的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决定如何通过对货币的控制实现对整个经济进程的调控。在此前提下，对货币的定义就要以其流通手段和支付手段的职能为出发点。这是因为，流通手段和支付手段的数量构成了市场购买力，构成市场需求，

11、并反映货币政策操作对宏观经济运行的影响。所以，货币与银行统计在判断诸多金融工具是否属于货币时，要充分考虑它们的流通能力和支付能力，或言之为要充分地考虑他们的流动性。五计算分析题1、根据下面连续两年的存款货币银行资产负债表（表1），分析存款货币银行派生存款的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 22 页4 / 22 原因。表 1 存款货币银行的资产负债表单位：亿元1993 1994 资产39748.3 51747.7 1国外资产2948.9 4401.5 2储备资产（1）准备金及在中央银行存款（2）库存现金5832.1 5294

12、.4 537.7 7601.1 6922.8 678.3 3中央银行券0.0 0.0 4对政府债权74.5 460.1 5对非金融部门债权30892.8 28643.0 6对非货币金融机构债权0.0 645.0 负债39748.3 51747.7 1国外负债2275.2 3788.8 2对非金融机构部门负债（1）活期存款（2）定期存款（3）储蓄存款（4）其他存款26087.7 9692.9 1247.9 14582.9 564.0 35674.0 12389.9 1943.1 20516.0 825.0 3对中央银行的负债9680.3 10316.5 4对非货币金融机构的负债0.0 353.9

13、 5债券228.6 195.7 6所有者权益2377.3 2919.0 7其他（净）-900.8 -1500.2 解：第一步：存款货币银行资产负债分析表单位：亿元1993 1994 比上年增加增量结构（ % ）资产39748.3 51747.7 11999 100 1国外资产2948.9 4401.5 1453 12 2储备资产（1）准备金及在中央银行存款（2）库存现金5832.1 5294.4 537.7 7601.1 6922.8 678.3 1769 1628 141 15 14 1 3中央银行券0.0 0.0 0 0 4对政府债权74.5 460.1 386 3 5对非金融部门债权30

14、892.8 28643.0 7747 65 6对非货币金融机构债权0.0 645.0 645 5 负债39748.3 51747.7 11999 100 1国外负债2275.2 3788.8 1514 13 2对非金融机构部门负债（1）活期存款（2）定期存款（3）储蓄存款（4）其他存款26087.7 9692.9 1247.9 14582.9 564.0 35674.0 12389.9 1943.1 20516.0 825.0 9586 2697 695 5933 261 79 22 6 49 2 3对中央银行的负债9680.3 10316.5 636.2 5 4对非货币金融机构的负债0.0

15、353.9 354 3 5债券228.6 195.7 -33 0 6所有者权益2377.3 2919.0 542 5 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 22 页5 / 22 7其他（净）-900.8 -1500.2 -599.4 -5 第二步：1994 年，存款货币银行经派生后的存款总额为35674 亿元，比上年增加9586 亿元。其中，增加数量最多的是储蓄存款，增量为5933 亿元，占全部增量的49%；其次是活期存款，增量为2697 亿元，占全部增量的22%。第三步：1994 年，存款货币银行创造存款增加的主要原因是存款

16、货币银行对非金融部门的债权增加幅度较大，增量为7747 亿元。存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款，在货币创造的乘数效应下，多倍创造出存款货币。2、表 2 是某国家A，B 两年的基础货币表，试根据它分析基础货币的结构特点并对该国两年的货币供应量能力进行比较分析。表 2 某国家 A、B 两年基础货币表单位：亿元年份基础货币其中：发行货币金 融 机 构 在 中 央银行存款非 金 融 机 构 在 中央银行的存款总量结构（%）总量结构（%）总量结构（%）总量结构（%）A 20760 100 8574 41 9673 47 2513 12 B 20760 100 8574 41 8523 41 366

17、3 18 解：第一、由表2 可以看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分，相对于二者，非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小；第二、 A、 B 两年的基础货币总量未变，而且发行货币在基础货币的比重也没有变化；不同的是B 年相对于A 年，金融机构在中央银行的存款比重下降而非金融机构在中央银行的比重相应地上升，因此，该国家在货币乘数不变的条件下B 年的货币供应量相对于A 年是收缩了。3、表 3是 1994年到 1999 年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期间的储蓄存款总量变化趋势，并给出出现这种趋势简单的原因。表 3 1994 年到 1999 年我国储蓄存

18、款储蓄存款发展速度和增长速度计算表：年份储蓄存款（亿元）储蓄存款发展速度（%）储蓄存款增长速度（%）1994 21519 1995 29662 138 38 1996 38520 130 30 1997 46280 120 20 1998 53408 115 15 1999 59622 112 12 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 22 页6 / 22 由图和表中可以看出，94 年到99 年我国居民储蓄存款总量是逐年增加的（这与我国居民的习惯以及居民投资渠道单一有关），但是增长速度却是逐年下降的，出现这种趋势主要原因有：

19、第一，由于经济增长速度的下降，居民的收入明显下降；第二，自96 年以来储蓄存款利率连续7 次下调，储蓄资产的收益明显下降；第三，安全性很高的国债，由于其同期利率高于同期储蓄利率，吸引了居民的大量投资；第四，股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市场上有可观的收益率，也分流了大量的储蓄资金；第五，1999 年起，政府对储蓄存款利率开征利息税，使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所降低。金融统计分析作业2 一、单选题1、一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（C、下跌、下跌）2、通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（A、看涨）。3、判断产业所处生命周期

20、阶段的最常用统计方法是（C、判别分析法）。4、某支股票年初每股市场价值是30元，年底的市场价值是35 元，年终分红5 元，则该股票的收益率是（ D、33.3% ）。5、某人投资了三种股票，这三种股票的方差协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票I 与 j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1，0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（ C、12.3 ）。方差 协方差A B C A 100 120 130 B 120 144 156 储蓄存款增长速度时序图01020304019951996199719981999精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳

21、总结 - - - - - - -第 6 页，共 22 页7 / 22 C 130 156 169 A、9.2 B、8.7 D、10.4 6、对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（D、股票 基金 债券）。7、纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（A、直接标价法 ）。8、一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM:1.9300-1.9310, 他将得到（B、51.8 ）万美元 . 9、2000 年 1 月 18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是：1 英镑 =1.63601.6370 美元，某客户买入 50000英镑，需

22、支付（A.、30562.35 ）美元。10、马歇尔 勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（D、进出口需求弹性之和必须大于1 ）。二、多选题1、下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（ABCD ）。A宏观因素 B产业因素 C区域因素D公司因素 E股票交易总量2、产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握（ABC ）。A产业结构演进和趋势对产业发展的趋势的影响B产业生命周期的演变对于产业发展的趋势影响C国家产业改革对产业发展趋势的导向作用D相关产业发展的影响E其他国家的产业发展趋势的影响3、技术分析有它赖以

23、生存的理论基础 三大假设，它们分别是（ADE）A市场行为包括一切信息B市场是完全竞争的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 22 页8 / 22 C所有投资者都追逐自身利益的最大化D价格沿着趋势波动，并保持趋势E历史会重复4、下面会导致债券价格上涨的有（AE）。A存款利率降低B债券收益率下降C债券收益率上涨D股票二级市场股指上扬E债券的税收优惠措施5、某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10 亿元，其持有的股票 A（2000 万股）、 B（1500 万股）， C（1000 万股）的市价分别为10元

24、、 20 元、30 元。同时，该基金持有的5 亿元面值的某种国债的市值为6 亿元。另外，该基金对其基金管理人有200 万元应付未付款，对其基金托管人有100 万元应付未付款。则（ABCD ）A基金的总资产为240000 万元B基金的总负债为300 万元C基金总净值位237000 万元D基金单位净值为0.79 元E基金单位净值为0.8 元6、在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（CDE）。A本国的国际收支出现顺差B本国物价水平相对于外国物价水平下降C本国实际利率相对于外国实际利率下降D预期本国要加强外汇管制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -

25、 - - -第 8 页，共 22 页9 / 22 E预期本国的政局不稳7、若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000 年 1 月 18日， 1 美元可兑换105.69 日元，而 1 月19 日 1 美元可兑换105.33日元 ,则表明（ AD）。A美元对日元贬值B美元对日元升值C日元对美元贬值D日元对美元升值E无变化8、影响一国汇率变动的因素有（ABCDE ）。A政府的市场干预B通货膨胀因素C国际收支状况D利率水平E资本流动9、下列说法正确的有（BCE）。A买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率B买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率C卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率D卖出价是客户向

26、银行卖出外汇时使用的汇率E买入价与卖出价是从银行的角度而言的10、下列说法正确的有（BC）A本币贬值一定会使国际收支得到改善精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 22 页10 / 22 B本币贬值不一定会使国际收支得到改善C|Ex+Em|1 时，本币贬值会使国际收支得到改善D|Ex+Em|=1 时，本币贬值会使国际收支得到改善E|Ex+Em|1 的条件下，国际收支会得到改善。8、马歇尔 勒纳条件马歇尔 勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达到改善贸易收支的目的。当|Ex+Em|1 时，本币贬值会改善国际收支当|Ex+Em|

27、=1 时，本币贬值对本国的国际收支没有影响当|Ex+Em|0.0036），即第一只股票的风险较大。从两只股票的 系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，22m=1.4 1.4 0.0016=0.0031，占该股票全部风险的76.5%（0.0031/0.0041100%），而第二只股票有22m=0.9 0.9 0.0016=0.0013，仅占总风险的36%（0.0013/0.0036100%）。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 22 页14 / 22 3、有 4 种债券 A、B、C、D，面值均为 1000 元，

28、期限都是3 年。其中，债券A 以单利每年付息一次，年利率为8%；债券 B 以复利每年付息一次，年利率为4%；债券 C 以单利每年付息两次，每次利率是4%；债券 D 以复利每年付息两次，每次利率是2%；假定投资者认为未来3 年的年折算率为 r=8%，试比较 4 种债券的投资价值。解：债券 A 的投资价值为：PA=Mi 1/(1+r)t+M/(1+r)n=10008% 1/(1+0.08)t+1000/1.083=206.1678+1000/1.083 =1000 (其中 t=3) 债券 B 的投资价值为：PB=Mi (1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n=10004% (1+0.04)

29、 t-1/(1+0.08)t+1000/1.083=107.0467+1000/10.83 =900.8789 (其中 t=3) 由 R=(1+r)q-1,R=0.08 得到债券 C 的每次计息折算率为r=0.03923,从而，债券 C 的投资价值为：PC= Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n=10000.041/(1+0.03923)t+1000/1.083=275.1943 +1000/1.083=1069.027（其中 t=6）由 R=(1+r)q-1,R=0.08 得到债券 D 的每次计息折算率为r=0.03923,从而，债券 D 的投资价值为：PD= Mi(1+i)t-1/(1+

30、r)t+M/(1+r)n=10000.02(1+0.02)t-1/(1.03923)t+1000/1.083=110.2584+1000/1.083 =904.0907（其中 t=6）由上面的比较可以得到：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 22 页15 / 22 四种债券的投资价值由高到低为C、A、D、B4、日元对美元汇率由122.05 变为 105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。解：日元对美元汇率的变化幅度：(122、05105691)xl00=1548，即日元对美元升值1548；美元对

31、日元汇率的变化幅度：(10569122051)*100 134，即美元对日元贬值134。日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差5、利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率货币名称基期报告期双边贸易占中国外贸总值的比重美元830.12 829.24 20 日元7.75 7.55 25 英镑1260.80 1279.52 15 港币107.83 108.12 20 德国马克405.22 400.12 10 法国法郎121.13 119.91 10 解：（ 1）在直接标价法下，本币汇率的变化（%）=（旧汇率 /新汇率）对美元：（ 830.12829.

32、24） *100%= . %，即人民币对美元升值. % 对日元：（）*100%=2. %，即人民币对日元升值2.% 对英镑：（）=1.4%，即人民币对英镑贬值1.4% 对港币：（）=0.27%，即人民币对港币贬值0.27% 对德国马克：（）=1.2%，即人民币对美元升值1.2% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 22 页16 / 22 对法国法郎：（ 121.13119.91） =1.0%，即人民币对美元升值1.0% 以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率：（0.1%*20% ）+（2. *25%）+（-1.4%*15%

33、）+（-0.27%*20% ）+（1.2%*10%）+（1.0%*10% ）=0.6% 从总体上看，人民币升值了0.6% 金融统计分析形成性考核作业3 参考答案、名词解释1、国际收支国际收支是一个经济体（一个国家或地我）与其他经济体在一定时期（通常为一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。2、国际收支平衡国际收支平衡是指在某一特定的时期内（通常为一年）国际收支平衡表的借方余额和贷方余额基本相等，处于相对平衡状态。3、居民一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体领土上存在或居住一年（含一年）以上的个人及各类企业和团体。（大使领馆、外交人员、留学人员均一律视为其原经济体的

34、居民而不论其居住时间是否超过一年）。4、经常工程指商品和服务、收益及经济转移。5、外债外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契约性偿还义务的全部债务。6、负债率负债率是指一定期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。7、贷款行业集中度贷款行业集中度 =最大贷款余额行业贷款额/ 贷款总额，如果一商业银行过多的贷款集中于一个行业，那么的贷款的风险水平会高些，因此贷款行业集中度越高，贷款风险越大。8、利率敏感性资产 ：是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而

35、变化的资产。四、简答题。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 22 页17 / 22 1、简述资本转移与经济转移的区别资本转移的特征：（ 1）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免；（ 2）与固定资产的获得和处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经济转移。2、简述借外债的经济效益。借外债的经济效益表现在以下几个方面：（1）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。（2）技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技术水平

36、和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本国人民的物质文体生活。（3）就业：通过借外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立析企业，能吸收大批的待业人员，经过培训后，不但提高了本国的就业率，而且提高了劳动国物素质。（4）贸易：借外债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商品结构变化。（5）银行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领域的俣作，增强债务国经营和管理国际资本的能力，最终有利于促进国际间经济贸易合作的开展。3、简述借外债的成本。（1）债务偿还；债务偿还也称分期还本付息。为了还本付息，俩务国就要放弃一定数量用于消费和投资的购买力。（2）附带条件的外债：附带条

37、件的外债主要是指附加其他条件的政府或国际金融组织的贷款，这些贷款的附加条件可以视为还本付息之外的附加成本。（3）外资供应的不确定性这些不确定性往往是造成债务国清偿困难的重要原因。（4）对外债的依赖性：如果外债使用不当，不能创汇，或不能带来足以还本付息的外汇，债务国就不得不继续举新债来还旧债，结果使债务国对外债产生依赖性，并有可能另重。对外债的依赖性截止大，债务国对国际金融市场和国际经济环境变化冲击的抵抗力就越脆弱。4、简述资产业务统计的主要内容。(1) 各种贷款发放、回收及余额统计分析； (2)不良贷款情况分析； (3)各类资产的结构分析； (4)资产的利率敏感性分析； (5)资产变动的趋势分

38、析； (6)市场占比分析 (7) 资产流动性分析等。五、计算分析题1、计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。负债率 =外债余额 /国内生产总值 =28%，债务率 =外债余额 /外汇总收入 =92%，该指标力略低于国际通用的标准。偿债率 =年偿还外债本息 /外汇总收入 =32%，该指标高于国际通用的20%的标准。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 22 页18 / 22 由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。2、以美国为例，分析说明

39、有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。（1）美国在商品项下贷记10万美元；美国在资本项下借记10万美元，因为中国在美国存款减少，即美国外债减少。（2）美国在商品项下借记1 万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国负债增加。（3）美国在服务工程下借记1 万美元，因为旅游属于服务工程；美国在金融工程贷记 1万美元，因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加。（4）美国在单方转移工程下借记100万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下贷记100 万美元，因为谷物出口本来可以带来货币流入。（5）美国在单方转移项下借记100 万美元；同时，在短期资本

40、项下贷记100万美元，因为捐款在未动时，转化为巴基斯坦在美国的存款。（6）美国在长期资本项下借记1 万美元，因为购买股票属于长期资本工程中的交易；美国在短期资本下贷记1 万美元，因为英国人会将所得美元存入美国银行。3、解：完整的表格是：月份9811 9812 9901 9902 9903 9904 9905 贷款余额11510.711597.211735.611777.911860.212002.1 12102.512240.4增长率0.75%1.19%0.36%0.70%1.20%0.84%1.14%根据三阶移动平均法，六月份的增长率为(120十 084十 114)3=106，从而 6 月份

41、贷款余额预测值为：122404x(1+106)=123701亿元. 4、解：A 银行初始收益率为10%*0.5+8%*0.5=9%B 银行初始收益率为10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A 银行： 5%*0.5+8%*0.5=6.5%B 银行： 5%*0.7+8%*0.3=5.9%在开始时 A 银行收益率低于B 银行，利率变化使A 银行收益率下降2.5%，使 B 银行收益率下降 3.5%，从而使变化后的A 银行的收益率高于B 银行。这是由于B 银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。精选学习资料 - - - - - - - - -

42、名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 22 页19 / 22 金融统计分析作业（四）一、单选题1、息差的计算公式是（C、利息收入 / 总资产 - 利息支出 / 总负债 ）2、某商业银行的利率敏感性资产为3 亿元，利率敏感性负债为2.5 亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会( A、增加 ) 。3、不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了?( ) A、市场风险 B、流动性风险 C、信贷风险 D、偿付风险4、如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益( A、利率上升 ) 。5、按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为( A、10

43、0 ) 。6、银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（）D、采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体7、1968 年，联合国正式把资金流量帐户纳入( A.国民经济核算帐户体系 ) 中。8、依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为( )。B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门9、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（D、银行部门效率 ）10、银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（）D、银行部门资产占GDP的比重二、多选题1、下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？( ABD ) 。

44、A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升B、利率敏感系数大于1，市场利率上升C、有效持有期缺口为正，市场利率上升D、有效持有期缺口为负，市场利率上升2、商业银行的经营面临的四大风险有( ACDE ) 。A、环境风险 B、倒闭风险 C、管理风险D、交付风险 E、财务风险3、环境风险分折法中，需要考虑的环境因素包括有( ABCE ) 。A、汇率和利率波动 B、同业竞争 C、宏观经济条件D、资本充足率 E；商业周期4、银行的流动性需求在内容上主要包括（AC ）A、存款户的提现需求 B、资本金需求 C、贷款客户的贷款需求D、法定需求 E、投资资金需求5、资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系

45、( ABCDE ) 。A.国际收支 B.货币与银行统计 C.国民生产统计D.证券统计 E.保险统计6、资金流量核算采用复式记帐方法，遵循( ABCD ) 估价标准。A、收付实现制记帐原则，使用交易发生时的市场价格，B、收付实现制记帐原则，使用现行市场价格C、权责发生制记帐原则，使用现行市场价格D、权责发生制记帐原则，使用交易发生时的市场价格E、权责发生制记帐原则，使用交易者双方商定的实际价格7、金融体系竞争力指标体系由（ABCE ）4 类要素共27 项指标组成。A、资本成本的大小 B、资本市场效率的高低 C、股票市场活力D、债券交易频繁程度 E、银行部门效率8、股票市场活力的竞争力的主要指标有

46、（ABCDE ）A、股票市场筹资额 B、股票市场人均交易额 C、国内上市公司数目精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 22 页20 / 22 D、股东的权利和责任 E、内幕交易三、名词解释1、第二级准备第二级准备一般指的是银行的证券资产，它的特点是兼顾流动性和赢利性，但流动性一般不如一级准备的流动性强，且存在着一定的风险。2、存款稳定率存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例，其计算式是：存款稳定率 =（定期储蓄存款+定期存款 +活期存款 * 活期存款沉淀率）/ 存款总额 *100% 该指标反映了银行存款的稳定

47、程度，是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。3、资本收益率资本收益率是指每单位资本创造的收益额，它是测度商业银行赢利能力的关键指标，计算公式为：资本收益率 (ROE)税后净收益资本总额4、有效持续期缺口有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期- （总负债/ 总资产） *负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场价值将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。5、净金融投资核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于各部门总储蓄与资本形成总额的差额。这个差额被称为净金融投资。四、

48、简答题1、商业银行资产负债管理的主要方法。商业银行的主要资产负债管理办法有：(1) 资金汇集法。即将各项负债集中起来，按照银行的需要进行分配，在分配资金时常首先考虑其流动性。(2) 资产分配法。即银行在选择资产的种类时，首先考虑负债结构的特点；按法定准备金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类，并确定相应的资金投向。(3) 差额管理法。差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额，以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素，通过缩小或扩大差额的额度，调整资产与负债的组合和规模。(4) 比例管理法。是指商业银行在资产负债管理过程中，通过建立各种比例指标体系以约束资金运营的管理方式。2、影响商业

49、银行收益率的主要因素。(1) 规模变动对收益的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，赢利领先的银行通常是中小型银行；它们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。(2) 存款结构对收益的影响。收益率较高的银行通常存款成本结构较好。资产结构对收益率的影响也不容忽视。这方面的分折集中于银行资产的收益结构，例如收息资产比价、收息资产的利息结构等。高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。(3) 雇员生产率水平。赢利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。(4) 扩展手续费收人。(5) 利率变动。

50、(6) 存款和贷款业务的增长。3、简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。现在人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。贷款五精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 22 页21 / 22 级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法。五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。贷款五级分类法有助于商业银行更系统