模型的计量经济学检验(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上模型的计量经济学检验一、 概念1、 异方差：，随机扰动项的方差随解释变量（被解释变量）的变化而变化2、 自相关：时。一阶自相关：，中不存在自相关性；二阶自相关：，中不存在自相关性。3、 多重共线性：完全多重共线性：，；不完全多重共线性：二、 产生的背景1、 异方差l 模型设置错误（缺失解释变量、函数形式设置错误）；l 样本数据的观测误差；l 异常值的影响。2、 自相关l 经济变量的惯性作用；l 经济行为的滞后性；l 随机因素的影响；l 模型设置错误；l 蛛网现象。3、 多重共线性l 经济变量变化趋势的共向性；l 经济变量之间的密切内在联系；l 模型中使用滞后变量；l

2、模型设置中变化选择不当。三、 产生的影响1、 异方差l 最小二乘估计无偏，参数估计值的方差不再最小；l t检验失效（可能出现虚假通过现象）；l 估计与预测精度降低。2、 自相关：l 最小二乘估计无偏，参数估计值的方差不再最小；l 低估；l t检验失效（可能出现虚假通过现象）；l 估计与预测精度降低。3、 多重共线性（不完全多重共线性）l 难于区别单个解释变量的作用、回归模型缺乏稳定性；l 参数估计的标准差扩大（膨胀）；l t检验失效（可能出现虚假通不过现象）；l 估计与预测精度降低。四、 检验方法1、 异方差l 图示法：n 一元模型：Scat x yn 多元模型：Scat y el 相关性检验

3、：残差与解释变量或被解释变量是否存在较强相关性l GoldFeld-Quandt检验l White检验l ARCH检验2、 自相关l 图示法： Scat e e(-1)；l 相关性检验：残差与其滞后项是否存在较强相关性；l D-W检验：根据DW统计量与的比较得出检验结果；l Breusch-Godfrey检验（高阶自相关检验、辅助回归法）：根据辅助回归模型的与的比较得出检验结果。3、 多重共线性l 相关性检验：解释变量之间是否存在较强相关性；l 参数显著性与模型显著性综合检验；l 辅助回归法：第个解释变量与其他解释变量进行回归分析；,若有一个均大于，模型存在多重共线性。五、 补救方法1、 异方差l 模型变换：异方差的具体形式已知；l 加权最小二乘法；l 模型的对数变换2、自相关l 广义差分法：一阶自相关，相关系数已知；l Durbin二步法：一阶自相关，广义差分法；l Cochrance-Orcutt方法(迭代估计)：一阶自相关，相关系数用迭代法估计 3、多重共线性l 增加样本容量；l 直接剔除次要或可替代的变量；l 利用先验信息改变模型约束条件；l 面板数据方法；l 模型变换方法；l 逐步回归法。l专心-专注-专业