全国2011年1月高等教育计量经济学自考试题(共7页).docx

《全国2011年1月高等教育计量经济学自考试题(共7页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全国2011年1月高等教育计量经济学自考试题(共7页).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上全国2011年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题。每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1经济计量学一词的提出者是（ ）A弗里德曼B丁伯根C费里希D克莱茵2回归分析的目的是（ ）A研究解释变量对被解释变量的依赖关系B研究解释变量对被解释变量的相关关系C根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值D以上说法都不对3样本残差是指（ ）A个别的Yi围绕它的期望值的离差BYi的测量误差C预测值 与实际值Yi的偏差D个别的Xi围绕它的

2、期望值的离差4在简单线性回归模型中， 的无偏估计量 是（ ）A BC D5简单线性回归模型 中， 的最小二乘估计是（ ）A BC D6在回归模型 中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（ ）An-1Bn-2Cn-3Dn-47根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）AF=1BF=-1CF=0DF=8样本分段比较法适用于检验（ ）A序列相关B方差非齐性C多重共线性D设定误差9下列哪种情况属于存在序列相关（ ）ACov(ui，uj)=0，ijBCov(ui，uj)0，ijCCov(ui，uj)= 2，i=jDCov(ui，uj)= ，i=j10DW统计量的取值范围是（ ）A

3、 BC D11若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（ ）A BC D12在分布滞后模型 中，短期影响乘数是指（ ）A BC D13设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ ）A直接引进DB按新变量DXi引进C按新变量D+Xi引进D无法引进14设截距系统变参数模型为： =a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（ ）A内生变量B外生变量C虚拟变量D滞后变量15假定某需求函数 ，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（ ）A有效估计量B有偏估计量C非一致估计量D无法估计

4、16设消费函数为 ,C为消费，X为收入， ，如果统计检验 0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ）A相互平行的B相互垂直的C相互交叉的D相互重叠的17联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ）A内生解释变量对被解释变量的总影响B，内生解释变量对被解释变量的直接影响C前定变量对被解释变量的直接影响D前定变量对被解释变量的总影响18已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为（ ）A1.6B0.8C0.4D0.219对于分段线性回归模型 ，其中不正确的是（ ）A虚拟变量D代表品质因素B虚拟变量D代表数量因素C以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同

5、D以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同20对于koyck变换模型 ，可用作Yt-1的工具变量是（ ）AYtBYt-1CXtDXt-121以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ）A需求导向B供给导向C混合导向D以上答案均不正确22如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ）A一阶单整序列B一阶协整序列C平稳时间序列D非平稳时间序列23设 为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ）A 0C 1D 124恩格尔曲线说明了（ ）A在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响B在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响C在价

6、格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响D在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响25设线性支出系统为： 式中 表示（ ）A边际预算份额B边际消费倾向C收入弹性D价格弹性二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。26经济计量模型的应用包括（ ）A设定模型B检验模型C结构分析D经济预测E评价经济政策27简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（ ）A估计值的符号B估计值的大小C估计值的期望值D估计值的方差E估计值之间协方差28以下关于DW检验的说法，正确的有（ ）

7、A要求样本容量较大BC要求解释变量中不含滞后因变量D能够判定所有情况E只适合一阶线性序列相关29在下列宏观经济模型中，内生变量是其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（ ）ACtBCt-1CYtDRtEIt30回归模型中可使用的回归模型为（ ）A 较高，回归系数高度显著B 较低，回归系数高度显著C 较高，回归系数不显著D 较低，回归系数不显著E 低，回归系数高度不显著三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)31经济计量学32总体回归模型33判定系数34恰好识别35价格弹性四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)36简述经济计量分析工作的程序。37对于多元线性

8、回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。38简述DW检验的决策规则。39用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)40根据12年的样本数据得到消费模型为：Se=(0.9453)(0.0217) R2=0.9909取显著性水平 =5，查t分布表可知t0.025(12)=2.179 t0.05(12)=1.782t0.025(10)=2.228 t0.05(10)=1.812要求：(1)检验回归系数的显著性。(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)41有一个参数个数为4的线

9、性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料： 取 =5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。六、分析题(本大题共1小题，10分)42在研究生产函数时，我们得到如下两个模型模型I：Se (1.400) (0.087) (0.137)R2=0.878 n=21模型II：Se (2.990) (0.021) (0.333) (0.324)R2=0.889 n=21其中， =产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。 =0.05， (18)=2.101， (17)=2.110请回答以下问题：(1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。(3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?(4)模型I的规模报酬为多少?专心-专注-专业