《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷(A)(有解)(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上广东外语外贸大学国际经济贸易学院计量经济学20092010学年第一学期期末考试试卷（A）考核对象： 时间：120分钟 班级： 学号： 姓名： 成绩： 设经典多元线性回归模型为：一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A时间序列数据 B. 横截面数据 C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 2. 对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS、回归平方和ESS与残差平方和RSS的相互关系，正确的是（ B ）。 ATSSRSS+ESS BTSS=RSS+ESS CTSSRSS+ESS DTSS2=RSS2+

2、ESS2 3. 根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出平均来说将增加（ B ）。 A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 4. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计是（ B ）。 A. 无偏、有效估计量 B. 无偏、非有效估计量C. 有偏、有效估计量 D. 有偏、非有效估计量5. 要使经典多元回归模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ A ），其中k为解释变量的个数。A. nk+1 B. nk+1C. n30 D. n3(k+1)6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量

3、对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在( A ) 。A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列相关 D. 高拟合优度 7. 关于可决系数R2，以下说法中错误的是（ D ）。A. 可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. C. 可决系数R2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D. 可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 8. 若想考察某地区的边际消费倾向在某个时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量）。 （ B ） A. B. C. D. 9. 设x1,x2为

4、解释变量，则完全多重共线性是( A ) 。A B. C D. 10. 在 DW 检验法中，不能判定的区域是（ C ）。 A. 0DW dl，4-dlDW4 B. duDW4-duC. dlDWdu，4-duDW2.90，因此模型存在一阶负自相关。（3）图示法、G-Q检验，White检验，还有ARCH LM检验。3. 考虑以下凯恩斯收入决定模型： 其中，C消费支出，I投资支出，Y收入，G政府支出。（1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。（2）你将用什么方法估计第一个方程和第二个方程中的参数？ 解：（1）给定模型的简化式为 由模型的结构式，g=3，k=3。下面只对结

5、构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。首先用阶条件判断。第一个方程，已知g1=2，k1=1，因为k-k1=3-1=2g1-1=2-1=1，所以该方程可能为过度识别。 第二个方程，已知g2=2，k2=2，因为 k-k2=3-2=1=g2-1， 所以该方程可能为恰好识别。第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。 其次用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵 对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得 上列矩阵的秩为2，恰好等于g-1，根据秩条件表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。（2）根据上述判断的结果，对第一个方程可用二阶段最小二乘法估计参数；对第二个方程可用间接最小二乘法、工具变量法或二阶段最小二乘法估计参数。专心-专注-专业