计量经济学习题第5章-自相关性(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上第5章 自相关性一、 名词解释1 序列相关性 2 虚假序列相关 3 差分法 4 广义差分法 5 自回归模型 6 广义最小二乘法 7 DW检验 8 科克伦-奥克特跌代法 9 Durbin两步法 10 相关系数 二、 单项选择题 1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ ）A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)2、DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（ ）A、DW0B、0C、DW1D、13、下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常

2、数方差且不存在序列相关的随机变量）（ ）Autut1+vt Butut1+2ut2+vtCutvt Dutvt+2 vt-1 +4、DW的取值范围是（ ）A、-1DW0 B、-1DW1C、-2DW2D、0DW45、当DW4时，说明（ ）A、不存在序列相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在完全的正的一阶自相关D、存在完全的负的一阶自相关6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ ）A、不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关C、存在负的一阶自D、无法确定7、当模型存在序列相

3、关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法8、对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（ ）9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ ）A、0B、1C、-10D、0110、假定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ ）A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题11、根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,

4、du=1.49,则认为原模型（ ）A、存在正的一阶自相关B、存在负的一阶自相关C、不存在一阶自相关D、无法判断是否存在一阶自相关。12对于模型，以表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下列明显错误的是（ ）A、0.8，DW0.4B、-0.8，DW-0.4C、0，DW2 D、1，DW013、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 ( )A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据三、 多项选择题1、DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（）A、高阶线性自回归形式的序列相关B、一阶非线性自回归的序列相关C、移动平均形式的序列相关D、正的一阶线性自回归形式的序列相

5、关E、负的一阶线性自回归形式的序列相关2、以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）A、duDW4-du B、4-duDW4-dl C、dlDWdu D、4-dlDW4 E、0DWdl3、DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）A、模型包含有随机解释变量B、样本容量太小C、非一阶自回归模型D、含有滞后的被解释变量E、包含有虚拟变量的模型4、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）A、加权最小二乘法B、一阶差分法C、残差回归法D、广义差分法D、Durbin两步法5、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通

6、最小二乘估计仍具备（）A、线性B、无偏性C、有效性D、真实性E、精确性6、DW检验不能用于下列哪些现象的检验A、递增型异方差的检验B、utut1+2ut2+vt形式的序列相关检验C、xi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验D、的一阶线性自相关检验E、遗漏重要解释变量导致的设定误差检验四、 简答题1简述DW检验的局限性。2序列相关性的后果。3简述序列相关性的几种检验方法。4广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？5解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？6差分法的基本思想是什么？7差分法和广义差分法主要区别是什么？8请简述什么是虚假序列相关。9序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？1

7、0DW值与一阶自相关系数的关系是什么？五、 计算分析题1.根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进? 2根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229

8、） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（1） 何谓计量经济模型的自相关性？（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？ （3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。（临界值，）3对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表示年增长率。（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，

9、则OLS估计将会存在什么问题？（2）令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMIN1的工具变量吗？ 4 下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出单位：100亿美元年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y1960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771571621691761882

10、00211220230237247256268287285290301311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：资料来源于Economic Report of th

11、e President，数据为1992年价格。要求：（1）用普通最小二乘法估计收入消费模型；（2）检验收入消费模型的自相关状况（5%显著水平）；（3）用适当的方法消除模型中存在的问题。5 在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1 模型2 其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型1 t = （-3.9608）R2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 t = （-3.2724）(2.7777)R2 = 0.6629DW = 1.82其中，括号内的数字为t统计量。问：（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自

12、相关的存在？ （3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。 6下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入(元)人均生活消费支出(元)商品零售物价指数(%)人均实际收入(元)人均实际支出(元)12345678910111213141516171819450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748

13、.68 7945.78359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90450.18 484.28

14、551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.13要求：（1）建立居民收入消费函数； （2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施

15、预以处理； （3）对模型结果进行经济解释。7 下表给出了日本工薪家庭实际消费支出与可支配收入数据日本工薪家庭实际消费支出与实际可支配收入单位：1000日元年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y1970197119721973197419751976197719781979198019811982239248258272268280279282285293291294302300311329351354364360366370378374371381198319841985198619871988198919901991199219931994304

16、308310312314324326332334336334330384392400403411428434441449451449449注：资料来源于日本银行经济统计年报数据为1990年价格。要求：（1）建立日本工薪家庭的收入消费函数； （2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理； （3）对模型结果进行经济解释。8下表给出了中国进口需求(Y)与国内生产总值(X)的数据。19852003年中国实际GDP、进口需求 单位: 亿元年份实际GDP（X, 亿元）实际进口额（Y, 亿元）1985198619871988198919901991199219931994199519961997

17、1998199920002001200220038964.409753.2710884.6512114.6212611.3213090.5514294.8816324.7518528.5920863.1923053.8325267.0027490.4929634.7531738.8234277.9236848.7639907.2143618.582543.22983.43450.13571.63045.92950.43338.04182.25244.46311.97002.27707.28305.49301.39794.810842.512125.614118.817612.2注：表中数据来源

18、于中国统计年鉴2004光盘。实际GDP和实际进口额均为1985年可比价指标。要求：（1）检测进口需求模型的自相关性； （2）采用科克伦奥克特迭代法处理模型中的自相关问题。9 下表给出了某地区1980-2000年的地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)的数据。 地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X) 单位：亿元年份地区生产总值(Y)固定资产投资额(X)年份地区生产总值(Y)固定资产投资额(X)198019811982198319841985198619871988198914021624138212851665208023752517274127302162541871512463684174124384361990 19911992199319941995199619971998199920003124315835784067448348975120550660887042875654452354866869974566784595111851180要求：（1）使用对数线性模型进行回归，并检验回归模型的自相关性； （2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。(3) 令（固定资产投资指数），（地区生产总值增长指数），使用模型，该模型中是否有自相关？专心-专注-专业