计量经济学练习题答案(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： （45.2）（1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是而不是；（3）在此模型中是否漏了误差项；（4）该模型参数的经济意义是什么。答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2）代表的是样本值，而代表的是给定的条件下的期望值，即。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是的期望值，因此是而不是。（3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模

2、型。（4）截距项101.4表示在X取0时Y的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X每上升一个百分点，引起政府债券价格Y降低478美元。2、有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. ErrorX0.0.C2.0.R-squared0. S.D. dependent var2.Adjusted R-squar

3、ed0. F-statistic75.55898Durbin-Watson stat2. Prob(F-statistic)0.（1）说明回归直线的代表性及解释能力。（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（，）（3）在95%的置信度下，预测当X45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中，）答：（1）回归模型的R20.9042，表明在消费Y的总变差中，由回归直线解释的部分占到90以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2）对于斜率项，即表明斜率项显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。对于截距项，即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。（3）Yf=2.17+0.20234511.2735

4、95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。1、在相关和回归分析中，已知下列资料：问题：（1）计算Y对X的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。答：（1）11.38斜率系数：（2）R2=r2=0.92=0.81，剩余变差：总变差：TSSRSS/(1-R2)=2000/(1-0.81)=10526.32（3）2、下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度1986198719881989199019911992199319941995XY168661145631128610138588145583

5、13557512756711150210244694379X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X与Y关系的散点图。（2）计算X与Y的相关系数。其中， （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。答：（1）散点图如下：（2）=0.9321（3）截距项81.72表示当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升3.65万辆。1、对某地区大学生就业增长影响的简

6、单模型可描述如下:式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表示年增长率。（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题？（2）令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMIN1的工具变量吗？答：（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济状况以及期望的经济发展前景来定制地区最低限度工资水平的，而这些因素没有反映在上述模型

7、中，而是被归结到了模型的随机扰动项中，因此 gMIN1 与m不仅异期相关，而且往往是同期相关的，这将引起OLS估计量的偏误，甚至当样本容量增大时也不具有一致性。（2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此gMIN基本与上述模型的随机扰动项无关。（3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑全国的最低工资水平的要求，因此gMIN1与gMIN具有较强的相关性。结合（2）知gMIN可以作为gMIN1的工具变量使用。2、根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.0

8、48) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问题：(1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进? 答：(1) 题中所估计的回归方程的经济含义：该回归方程是一个对数线性模型，可还原为指数的形式为：，是一个C-D函数，1.451为劳动产出弹性，0.3841为资本产出弹性。因为1.451+0.38411，所以该生产函数存在规模经济。(2)因为DW=0.858, dL=1.38,即0.8581.38,故存在一阶正自相关。可利用GLS方法消除自相关的影

9、响。1、表6-2给出了以美元计算的每周消费支出（Y），每周收入（X1）和财富（X2）的假想数据。表6-2每周消费支出（Y），每周收入（X1）和财富（X2）的假想数据YX1X27080810651001009901201273951401425110160163311518018761202002252140220220115524024351502602686做Y对X1和X2的OLS回归结果为 (3.875) (2.773) (-1.160)R20.9682问题：（1）直观地判断这一回归方程中是否存在多重共线性？为什么？（2）分别作Y对X1和X2的回归，这些回归结果表明了什么？（3）作X2对X

10、1的回归。 (3.813) (14.243) R20.962 (3.132) (10.575)R20.9332 T (-0.046) (25.253) R20.988这一回归结果表明了什么？（4）如果存在严重的多重共线性，你是否会删除一个解释变量？为什么？答：（1）可能存在多重共线性。因为财富的系数解释是随着财富的增加，消费支出的金额在减少，这与经济理论不相符。而且，财富的系数不显著。因此可能是由于多重共线性引起的。（2）回归结果表明两个解释变量对消费支出的影响都是显著的，并且解释能力较强。（3）回归结果表明每周的收入与财富是高度线性相关的，二者同时作为解释变量会产生严重的多重共线性。（4）根据经济理论，自己讨论一下。专心-专注-专业