空间计量经济学模型归纳(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上空间计量经济学模型空间相关性是指 即与相关模型可表示为其中，为线性函数，(1)式的具体形式为如果只考虑应变量空间相关性，则(2)式变为(3)式式中为空间滞后算子，为维空间权重矩阵中的元素，为待估的空间自相关系数。，存在空间效应(3)式的矩阵形式为(4)式称为一阶空间自回归模型，记为FAR模型当在模型中引入一系列解释变量时，形式如下(5)式称为空间自回归模型，记为SAR模型当个体间的空间效应体现在模型扰动项时有（6）式成为空间误差模型，记为SEM模型当应变量与扰动项均存在空间相关时有（7）式称为一般空间模型，记为SAC模型当且时，SAC FAR；当时，SAC SAR 当

2、时，SAC SEM当空间相关性还体现在解释变量上时，则有（8）式成为空间杜宾模型，记为SDM模型空间计量模型时间序列模型注：y, x序列均为平稳面板数据空间混合回归模型空间滞后应变量空间滞后解释变量空间滞后扰动项含因变量空间滞后的模型为为空间自回归参数空间面板固定效应模型 (10)(10)为加入空间残差自相关的固定效应模型 (11)(11)为加入空间滞后因变量的固定效应模型.空间面板随机效应模型为, (12)其中 , , (12)式为空间误差随机效应模型. (13)(13)式为空间滞后应变量随机效应模型.时间序列模型1. AR(1) 2.3.4.5.空间截面模型,为向量相关为空间自回归模型*，

3、自相关为空间误差模型*空间计量经济学：既要考虑应变量的空间相关性，也要考虑各个解释变量的空间相关性，还要考虑各个扰动项的空间相关性 a) 地理空间权重b) 经济空间权重c) 基于距离的（阀值法、K最近点法） 注：划*者应用最为广泛W为空间权重矩阵，以0-1空间权重矩阵为例，与相关。（标准化）（不太合理）空间计量经济学为矩阵向量形式的单方程框架的模型此模型假定样本是独立的当与相关时，则模型变为 当的每个解释变量设，取样本后也相关，则模型变为 当不考虑或空间相关，只考虑随机项同期相关性时，模型变为这里W为空间权重矩阵例如 空间权重矩阵设为归一化为并假定，W不随时间和变量变化（此假定不太合理）空间经

4、济计量模型与面板数据相结合形成了空间面板经济计量模型，这也是一个新的热点。非参数模型1. 什么是非参数模型：非参数模型是指不具备明确的参数形式设定的模型。比如研究和解释变量之间的关系模型可设为a) (1)为参数模型b) (2)为非参数模型（函数形式是未知的）(2)式为非参数模型的一般设定形式解决有两种办法：其一，通过模型设定来模拟的条件期望，这是参数模型的方法其二，通过对条件分布的估计来估计的条件期望，这是非参数方法设 为条件回归函数 无（非）参数回归模型就是要在给定样本下得到条件回归函数的一个估计如果X是确定性变量，(1)式可以表示为其中是相互独立，均值为0，方差为的序列非参数回归模型的估计有三种方法：权函数法、最小二乘估计、稳健估计2半参数模型=线性回归模型+非参数模型一般形式为3.非参数模型的优缺点优点：参数模型设定有误无论采取什么先进和准确的估计方法，结果一定是有解的，但非参数模型可放松回归函数形式的限制，减少和避免有模型设定失误导致估计和预测的结果错误的可能。缺点：非参数模型回归结果外延有困难。专心-专注-专业