2022年张轶的交易系统 .pdf

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1、张轶的交易系统(转）作者：张轶版本： 2009 年 04 月 25 日浓缩版自从我前不久公布了我的系统后，就有读者来询问我，读者的态度是真诚的，我也没理由不回答。于是想了一个折中的办法，先写浓缩版，抛砖引玉。关于机械交易系统什么是机械交易系统？简单说，非主观交易系统就是机械交易系统。海龟交易法则就是一个经典的机械交易系统哦。机械交易系统的好处就是，你的大部分错误，它都不会犯。关于张轶的均线机械交易系统系统 1 MA(HIGH,30); MA(LOW,30); 以上是代码。也就是说（本书以日线为例，日内同理。股票、期货、外汇通用）收盘价（ 14：50 后的价格）大于MA(HIGH,30)，建立多

2、头仓位；收盘价（ 14：50 后的价格）小于MA(LOW,30)，平掉多头仓位，建立空头仓位；收盘价（ 14：50 后的价格）大于MA(HIGH,30)，平掉空头仓位，建立多头仓位；如此循环。系统 2 如果在短期内，系统1 让你连续 2 次止损（请立即看最近的燃油0905 和黄豆 0909，它们正好是例子） ，那么就空仓观望。把最近2 次止损时间段内的最高价和最低价找出来，分别画 2 条水平线， 在这 2 条水平线之间不再交易，等突破这个振荡区间再交易。突破后， 还是按照系统1 交易。（具体看我翻译的克罗谈期货交易策略一书）设计系统 2 的目的就是为了防止系统1 连续多次止损， 但天下没有完美

3、的系统，系统 2 也会连续多次止损。好在系统2 的止损小于系统1。 （具体正式版讨论）股票可以100%满仓做，期货只能10%的仓位做，外汇只能1%的仓位做。（具体原因正式版讨论）长期下来， 这个系统的年收益是20%左右。 这个结果是用系统1 测试的结果， 而且只是测试1 手的结果。（具体正式版讨论）如果再结合系统2、分散投资、股票的牛市收益，实现30%的年收益是可能的。这个系统算完美吗？客观地说，这个系统不完美，它在测试美糖和美国的股票时，都出现了连续多年的亏损，这是一般人无法接受的。但是克罗先生教导我们，二流的系统就够了。有读者向我表示担心，我公布了这个系统， 那么它就会失效。 其实，这个系

4、统是不会失效的。理由如下：1. 只有 1%的人会用这个系统，2. 即使 99%的人也开始使用这个系统。那么我们换个参数就OK啦。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 关于趋势什么是趋势？90%的人无法回答这个问题。包括很多书都无法回答这个问题，比如著名的亚当理论 ，它就是讲不清这个问题。其实，这个问题的答案很简单：从10 250 日均线中随便选择一条均线，比如本书中的30 日均线， 30 日均线的方向就是趋势。30 日

5、均线向上，那么趋势就向上；30 日均线向下，那么趋势就向下；30 日均线横盘，那么趋势就是振荡。有人肯定会说，你丫扯淡，那5 日均线呢？其实道理是一样的。5 日均线的方向就是趋势。如此说来，使用不同的均线参数，趋势就不同。再放大了说，不同的人使用不同的指标，它的趋势都是不同的。故，每个人眼中的趋势都是不同的。别人不能帮你，只有你自己能帮你。关于如何实现持续一致性要想赚钱，就要用同一条均线长期做，才能实现持续一致性，才能赚钱。但是总是有人拿均值回归理论来干扰你，他说，你这样长期做下去收益是0， 还要亏手续费。用心的读者可以看我的如何开发自己的交易系统并轻松得到专业的系统测试报告一书，里面会告诉你

6、如何自己编写交易系统，如何自己测试结果。（具体正式版讨论）但是，有人还会说，过去不代表将来，过去赚钱，不代表将来也赚钱。这句话的误导作用也很大，同理，大家要自己做测试，才会明白很多道理的。其实，这句话是扯淡，因为每个人都是根据过去做事的。除非是小孩，小孩不懂事，才去摸插座。均线系统能让您赚钱，只是天下没有完美的系统而已。关于分散分散一是指投资品种的分散，这个好理解；二是指交易系统的分散。正如我所说，本书以30 日均线为例子，但实际上，从10 250 日均线都是可以用的。而且这些均线的收益长期（指 10 年以上）下来是差不多的。所以，性子急的读者可以使用10 日均线，性子慢的读者可以使用250

7、日均线，性子超急的读者可以使用分钟线的均线。均线的好处就是通吃。对于性子急的读者，可以同时使用10 日、 20 日和 30 日均线，这样就是分散啦。对于性子慢的读者，可以同时使用100 日、 150 日和 200 日均线，哈哈，这也是分散哦。对于性子超急的读者，可以使用15 分钟图、 30 分钟图和60 分钟图的各种均线，哈哈，以此类推吧。对于一般读者来说，他很难相信每年能赚到30%，光靠我说也是没用的。最好的办法就是自己做测试。测试的品种最好是美国的。因为美国市场难赚钱，如果测试美国的市场没问题，那么中国的市场也没问题。关于均线系统本书只讲了两条平行的均线系统，其实，一条均线， 两条均线交叉

8、也是同样的道理。读者自己测试吧。（具体正式版讨论）关于均线函数本书中一概使用的是MA，其实读者还可以使用EMA 和 WMA。但是，我要提醒读者，国内行情软件的质量都很烂，关于后面的2 个函数，它们计算的结果都是互不相同的。如此以来，无法实现持续一致性。还不如使用MA 的好。关于过度拟合交易系统可以拟合，但不建议过度拟合，过度拟合的结果那是真的无法指导实战了。都是花架子。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 关于系统的来

9、源我很明确地说，这个系统不是我发明的，网上很多年前就有人公布了这个系统。真的能做到年收益30%吗？只要努力做，是可能的。我测试了上海大盘，如果当股指期货做，它的年收益正好是30%。我测试的时候，是按照1 手测试的，且没有计算利滚利，如果算上利滚利，结果应该更好。期货品种的具体测试就不说了。（具体正式版讨论）关于缩水任何系统都会遇到缩水期，如果你正好在缩水期建仓，会立刻出现资金的巨大回落。这是心理上很难接受的。所以，要认真研究系统的缩水情况。（具体正式版讨论）关于收盘价做日线的，按照14：50 分以后的价格做，是比较好的。系统测试表明，它能实现持续一致性。所以，即使吃到跌停，也不怕。因为你分散了

10、嘛。再说，它并不影响长期的结果。关于微私人对均线系统最好的诠释的人就是微私人，他在 5 年内，把 3160 元做到了50 多万。仔细研究他的交易记录，能明白很多道理。微私人的系统只是简单的10，20 日均线交叉，但他把均线系统发挥到了极致。为什么呢？因为他采用了持续一致 的信号。关于持续一致性就是指你的参数总是一致的，你的方法也是一致的，而不是今天这个，明天那个。关于回避振荡客观地说，永远无法回避振荡，但我们可以利用系统2，回避部分亏损。关于正确率99%的人都爱大于50%的正确率。如果你不再关心正确率了，你的世界就宽广了很多。因为均线系统都是低正确率的（小于50%） ，但它是赚钱的。这不符合逻

11、辑，但事实如此。关于思想太杂可以这么说， 一个思想就是一个交易系统，无数个思想就是无数个交易系统，而交易系统是互相矛盾的，坚守一个系统绝对比同时相信两个系统好。（估计有人会骂我）关于指标可以这么说， 一个指标就是一个交易系统，多个指标就是多个交易系统，而交易系统是互相矛盾的，坚守一个指标绝对比同时相信两个指标好。（估计有人会骂我）关于多个参数在均线系统中， 如果你使用了30 日均线， 就请坚持使用30 日均线。 不要拿 150 日均线来做参考。如果你硬要用150 日均线，那还不如用三重滤网算了，反正三重滤网就是这个意思：30 日均线跌到 150 均线时出阳线做多。如果你用这个系统，你会发现，它

12、的正确率也不见得就高。也就是说，一个参数就够了。关于最佳参数既然本书用了30 日均线， 自然是认为30 这个参数是最佳的。但是，到底哪个参数最好，似乎找不到， 我测试了10，20 和 30 日均线的多个品种，感觉差不多。 有人则用不同均线测试了美国的股指，结论是250 日均线最好。但是，如果你把日期缩短10 年， 20 年（或换个品种） ，结果 250 日均线又不是最好的了。故，这个最佳参数是很难说的，事后能知道，事前不一定知道。根据我的个人体会，不同均线的长期收益差不多。不必在意。关于简单的系统名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -

13、- - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 简单的系统生命力强些，复杂的系统都是根据过去拟合的，实战不行。所以， 不要小看简单的系统。具体见中信版海龟交易法则，作者在书中测试了几个系统，最终发现两条均线交叉的系统收益最高。关于高手的最终选择很多高手， 最终还是选择的均线系统。为什么呢？这就是把书看厚，再看薄的过程。一般人至少需要 3 年，才能明白这个道理。有些高手，连均线都不要了，只看K线，那是更高的层次，我们不必追求向往之。关于机械交易和主观交易机械交易是低级的交易方法，主观交易是高级的交易方法。但，高级的东西更难学。

14、关于系统 2 是不是一定要系统2？在现实中，很多使用均线系统的人是不用系统2 的，但我认为，还是要的好。如果遇上连续25 次亏损，那真是郁闷。这种事会发生的。关于完美的系统天下没有完美的系统。很多懂编程的人，手上有了年收益50%的系统， 他还想开发年收益几倍的系统。这就叫钻牛角尖。系统过度拟合了，就无法用于实战，切记啊。关于加减仓这是高级学问， 在没有极高的水平下，不要研究这个问题。因为它很难指导你实战。我对加仓和减仓，是一无所知的。但是如果你叫我讲理论，我也能讲。可惜，实战不行。关于事后诸葛亮什么叫事后诸葛亮？那就是拿已经发生的行情来讲课，那都是骗人的。 已经发生过的事，谁都会讲。但实战还是不行。关于概率和统计均线系统就是靠概率赚钱，所以，必须懂编程。如果你不会编程，用手算，会累死的。如果你不做测试，你是没有信心的。关于正式版匆匆忙忙写了这个浓缩版，以后再写正式版。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -