2022年上半年浙江省证券从业资格考试：其他衍生工具简介试题 .pdf

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1、2015 年上半年浙江省证券从业资格考试：其他衍生工具简介试题一、单项选择题（共20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、_又被称为“跨期套利”。A市场内价差套利B市场间价差套利C期现套利D跨品种价差套利2、基金管理公司办理特定客户资产管理业务，单个资产管理计划的委托人人数不能超过（）。A50 B100 C150 D200 3、价值培养型投资理念是一种_的投资理念。A收益相对分散B风险相对分散C投资收益共享型D投资风险共担型4、 会员制证券投资咨询业务管理暂行规定规定，会员制机构应对每笔咨询服务收入按 _的比例计提风险准备金。A3% B5% C8% D10% 5、_是

2、考察公司短期偿债能力的关键。A营运能力B变现能力C盈利能力D固定资产的规模6、将半年期利率 y(或称“周期性收益率” )乘以 2 得到的年到期收益率与实际年收益率的关系是 _。A一样大B没有相关关系名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - C前者较小D前者较大7、对于停止经营的企业一般采用_来计算其资产价值。A重置成本法B市场决定法C清算价值法D回归分析法8、下列对证券投资基金的产生发展的认识，正确的是（）。A是在 18

3、世纪末、 19 世纪初产业革命的推动下出现的B基金份额持有人管理和运用资金，并获取利益C由于风险较大，刚开始没有获得政府支持D证券投资基金是通过私募形式发售基金份额募集资金9、_负责上市公司行业分类指引的具体执行，包括上市公司类别变更等日常管理工作和定期向中国证监会报备对上市公司类别的确认结果。A中国证监会B地方证券监管部门C证券交易所D中国人民银行10、证券的风险通常由收益率的_来衡量。A方差B几何平均值C协方差D算术平均值11、技术高度密集型行业一般属于_市场。A完全竞争型B垄断竞争型C寡头垄断型D完全垄断型12、以下关于经济周期的说法中，不正确的是_。A防守型行业主要依靠技术的进步、新产

4、品推出及更优质的服务，使其经常呈现出增长形态B防守型行业的产品需求相对稳定，需求弹性小，经济周期处于衰退阶段对这种行业的影响也比较小C当经济处于上升时期时，周期性行业会紧随其扩张；当经济衰退时，周期性行业也相应衰落，且该类型行业收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性D 在经济高涨时，高增长行业的发展速度通常高于平均水平；在经济衰退时期，其所受影响较小甚至仍能保持一定的增长名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - -

5、13、所谓“小 QFII”是指 _。A外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度B本国专业投资机构到境外投资的资格认定制度C境外人民币通过在港中资证券及基金公司投资A 股市场D放宽境外人民币或外汇经由此类机构去境外投资A 股等市场14、根据我国证券发行与承销管理办法规定，首次公开发行股票以（）方式确定股票发行价格。A累计投标询价B询价C上网竞价D协商定价15、_在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。A马柯威茨B理查德罗尔C史蒂夫罗斯D威廉夏普16、套期保值的基本做法是（） 。A在现货市场交易同时，做一笔与现货交易品种、数量、

6、期限相当但方向相反的期货交易B在现货市场交易同时，做一笔与现货交易品种、数量、期限相当且方向相同的期货交易C在现货市场交易同时，做一笔与现货交易品种、期限相当但数量更大的期货交易D在现货市场交易同时，做一笔与现货交易品种、期限相当但数量更小的期货交易17、引起股价变动的直接原因是（） 。A公司的经营情况B宏观经济发展水平和状况C证券市场运行状况D供求关系的变化18、_也被称为“酸性测试比率” 。A流动比率B速动比率C保守速动比率D存货周转率19、金融期权与金融期货的不同点不包括_。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7、名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - A标的物不同，且一般而言，金融期权的标的物多于金融期货的标的物B投资者权利与义务的对称性不同，金融期货交易的双方权利与义务对称，而金融期权交易双方的权利与义务存在着明显的不对称性C履约保证不同，金融期货交易双方均需开立保证金账户，并按规定缴纳履约保证金，而金融期权交易中，只有期权出售者才需开立保证金账户D从保值角度来说，金融期权通常比金融期货更为有效20、证券组合分析的理论基础之一是证券或证券组合的收益由它的_表示。A实际收益率B期望收益率C名义收益率D无风险收益率二、多项选择题（共15 题，

8、每题4 分，每题的备选项中，有2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）21、指数基金的优势主要有 _。A指数基金可获得市场平均收益率，可以为股票投资者提供比较稳定的投资回报B管理费较低，尤其交易费用较低C可以作为避险套利的工具D可以完全消除投资组合的非系统风险，而且可以避免由于基金持有股集中带来的流动性风险22、股份公司发行可转换优先股票， 一般应在公司章程中明确规定下列转换要求_。A转换权限B转换条件C转换期限D转换内容23、2000年 3月 18 日，_签署协议，合并为泛欧交易所。A阿姆斯特丹交易所B布鲁塞尔交易所C巴黎交易所D

9、伦敦交易所24、下列关于证券登记结算公司的说法，正确的是_。A证券登记结算公司的名称中应当标明“证券登记结算”字样B不以营利为目的的企业法人C证券登记结算采取全国集中统一的运营方式D自有资金不少于人民币1 亿元名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 25、我国目前的证券发行制度实行核准制，并配之以_。A网络公示制度B发行审核制度C保荐制度D连带责任制度26、与证券市场的形成相联系的有_。A社会化大生产B小生产方式C股份公

10、司D信用制度27、发放股票股息的目的包括_。A增加公司资产总额B增加公司股东权益总额C使公司保留现金，解决公司发展对现金的需要D使公司股票数量增加、股价下降，有利于股票的流通28、 证券交易所设理事会， 理事会是证券交易所的决策机构， 其主要职责包括 _。A审议和通过证券交易所的财务预算、决算报告B执行会员大会的决议C审定对会员的接纳D制定、修改证券交易所的业务规则29、关于信用风险，下列说法正确的是_。A信用风险又称违约风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险B债券、优先股、普通股都可能有信用风险，但程度有所不同C信用风险是债券的主要风险D股票没有还本要求，普通股

11、股息也不固定，但仍有信用风险，优先股股息有缓付、少付甚至不付的可能30、宏观经济发展水平和状况是影响股价的重要因素，宏观经济影响股价的特点包括_。A波及范围广B干扰程度深C作用机制复杂D股价波动幅度较大31、债券的投资收益主要来源于_。A债券的利息B债券的免税收入C债券的买卖价差D购买国债的国家奖励名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 32、分析宏观经济对股价影响时主要考察的因素有_。A物价水平B经济增长C经济周期D经

12、济政策33、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证披露信息的 _。A实用性B准确性C真实性D完整性34、20 世纪 90年代以来，证券市场全球性的变化主要表现在_。A投资者法人化B证券市场一体化C金融机构混业化D交易所重组及公司化35、假设以 EVt 表示期权在 t 时点的内在价值， x 表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t 时点的市场价格， m 表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在 t 时点的内在价值可表示为 _。AEVt=0(Stx) BEVt=0(Stx) CEVt=(x-St)m(Stx) DEVt=(St-x)m(Stx) 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -