2022年统计预测与决策知识点考试必过和《统计预测与决策》复习试卷汇总3.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 1.统计猜测的概念 : 猜测就是依据过去和现在估量将来,猜测将来；2.三要素 ：实际资料是猜测的依据,经济理论是猜测的基础,数学建模是猜测的手段3.统计猜测、 经济猜测的联系和区分：主要联系它们都以经济现象的数值作为其讨论的对象：它们都直接或间接地为宏观和微观的市场猜测、治理决策、制定政策和检查政策等供应信息；统计猜测为经济定量猜测供应所需的统计方法论；主要区分： 从讨论的角度看,统计猜测和经济猜测都以经济现象的数值作为其讨论对象,但着眼点不同； 前者属于方法论讨论,其研究的结果表现为猜测方法的完善程度；后者就是对实际经济现象进行猜测,是一种实

2、质性预测,其结果表现为对某种经济现象的将来进展做出判定；从讨论的领域来看,经济猜测是研究经济领域中的问题,而统计猜测就被广泛地应用于人类活动的各个领域；4 统计猜测的分类：定性猜测 和定量猜测两类,其中定量猜测法又可大致分为 回来猜测 和 时间序列猜测 ；按猜测时间长短,分为近期猜测-1 个月、短期猜测-1-3 个月、中期猜测-3 个月-2 年 和长期猜测 2 年以上 ;按猜测是否重复,分为一次性猜测和反复猜测5.猜测方法考虑三个问题：合适性,费用,精确性6.统计猜测的原就：连贯原就,类推原就7.统计猜测的步骤：确定猜测目的,搜寻和审核资料挑选猜测类型和方法,分析误差改进模型,提出猜测报告8.

3、德尔菲法 ：是依据有特地学问的人的直接体会,对讨论的问题进行判定、猜测的一种方法,也称专家调查法；它是美国兰德公司于 1964 年第一用于猜测领域的；特点 ：反馈性,匿名性,统计性；优点：加快猜测速度节省猜测费用,获得不同的价值观点和看法,适用长期预测和对新产品的猜测,历史资料不足或不行猜测因素多时尤为适用；缺点： 分地区的顾客群或产品的猜测可能不行靠,责任分散,专家的看法未必完整9主观概率法步骤：1 预备相关资料 2 编制主观概率调查表 3 汇总整理 4 判定猜测10.情形猜测法特点：1 使用范畴广不受假设条件限制 2 考虑问题全面应用敏捷 3 定性和定量分析结合 4 能准时发觉可能显现的难

4、题减轻影响；步骤：确定主题,收集资料,分析影响,分析突发大事,进行猜测11为什么要对建立的回来模型进行统计检验：由于很多社会经济现象之间存在相关关系,因此,一元线性回来猜测具有广泛的应用进行一元线性回来猜测时,必需选用合适的统计方法估量模型参数并对模型进行统计检验12.应用回来猜测法进行猜测时应留意：1 用定性分析判定现象之间的依存关系2 防止回来预测的任意外推3 应用合适的数据资料13.影响经济时间序列变化因素：长期趋势,季节变动,周期变动,不规章变动14,；自适应过滤法的运算步骤：确定加权平均数的个数 算猜测误差；权数调整；进行迭代调整p；确定初始权数；运算猜测值；计15.自适应过滤法的优

5、点：方法简洁易行可接受标准程序上机运算；需要数据量较少；约束 条件较少；具有自适应性,它能自动调整权数,是一种可变的系数模型16:；自适应过滤法与移动平均法和指数平滑法相比有什么区分：自与移指都是以自回来模型为基础, 所不同的是移和指的权数都是固定的,调整修改而获得的正确权数而自适应权数是依据猜测误差的大小不断名师归纳总结 17,学习常数k 的选取应满意什么条件如何确定：要使初始权数经过调整逐步向正确权数逼第 1 页,共 32 页近,从而使模型的MSE 向最小值收敛,k 的选取值条件为kp1,不过为了提高ix2i1max模型中权数调整逐次靠近正确权数的速度,可以取较大的k 值,但是必需满意k=

6、1/p- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 18,自适应过滤法就是从一组初始加权系数开头运算猜测值及猜测误差,再利用公式i2 kt1x ti1进行加权系数的迭代调整以削减误差,经过多次反复迭代,直至挑选i出正确加权系数过程19 ,自适应过滤法的应用步骤有哪些：1 确定加权平均的数据个数 p； 2 利用公式x . 1 1 x t 2 x t 1 . p x t p 1 运算猜测值； 3 运算猜测误差 t 1 x t 1 x .t 1；5 应用公式 i i 2 k t 1 x t i 1 调整权数作为下一轮的迭代系数；6 不断进行迭代直到找到正确权20.对原始

7、数据进行标准化出来有什么作用：当数据波动较大时,在调整数据权数之前,应对原始数值做标准化处理,标准化处理一方面可以加快调整速度,使权数快速收敛于正确的一组权数,并可使学习常数 k 的正确值近似于 1/p,从而使自适应过滤更为有效；另一方面可以使数据和残差无量纲化有助于不同单位时间序列数据的比较21.一次指数平滑法与一次移动平滑法相比,其优点是什么：指数平滑法实际上是从移动算数平滑法演化而来的,优点是不需要保留较多的历史数据,只要有最近一期的实际观测值和这期的猜测误差,就可以对将来进行猜测22.在何种情形下,宜接受线性二次移动平均法或线性二次指数平滑法：假如时间序列具有明显的线性变化趋势,就不宜

8、接受一次移动平均法及一次指数平滑法来猜测,宜接受二次移动平均法或线性二次指数平滑法来猜测23.线性二次指数平滑法优于二次移动平均法之处在哪里：二次指数平滑是对一次指数平滑值再进行一次平滑,它是用平滑值对时序存在的线性趋势进行修正；线性二次指数平滑法只利用三个数据值和一个 值就可以运算这种方法可以使过去观看值的权数削减24.Box-J 方法的前提条件是需要测定时间序列是否具有随机性,平稳性和季节性25.平稳时间序列的统计特性是什么：设时间序列y t 取自某一个随机过程,假如此随机过程的随机特点不随时间变化,就我们称过程是平稳的；其统计上的特点就是,对于任意的 t,k 和 m,满意 E y E t

9、y m c o v y t , y t k c o v y t m , y t m k26.Box-J 方法猜测有几个阶段,请说出内容： 第一步, 关于时间序列进行特性分析；一般地,从时间序列的随机性,平稳性和季节性三个方面进行考虑；其中平稳性和季节性最为重要,对于一个非平稳时间序列,如要建模第一要将其平稳化,其方法通常有三种：1 差分,一些序列通过差分可以使其平稳化 2 季节差分, 假如序列具有周期波动特点,为了排除周期波动的影响,通常引入季节差分 3 函数变换与差分的结合运用,某些序列假如具有某类函数趋势,我们可以先引入某种函数的变换将序列转化为线性趋势,然后再进行差分以排除线性趋势；其次

10、部,模型的识别与建立,这是 ARMA 模型建模的重要一步；第一需要运算时间序列的样本的自相关函数和偏相关函数,利用自相关函数分析图进行模型的识别和定阶；确定了模型阶数以后就要对模型的参数进行估量；得到模型之后,应当对模型的适应性进行检验；第三部,模型的猜测与模型的评判,Box-J 方法通常接受线性最小差猜测法,一般的,评判和分析模型的方法是对时间序列进行历史模拟；此外, 仍可以做事后猜测,通过比较猜测值和实际值来评估猜测的精确程度；27.利用自相关分系统测定时间序列的平稳性的准侧是什么？：1 如时间序列的自相关函数k. 在 k3 时都落入置信区间,并且逐步趋于零,就该时间序列具有平稳性 2 如

11、时间序列的自相关函数更多的落在置信区间外面,就该时间序列就不具有平稳性；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 32 页精选学习资料 - - - - - - - - - 28.协整检验的目的是什么：所谓协整,是指两个或者多个非平稳的变量序列,而其线性组合后的序列呈平稳性,通过进行协整检验,可以判定几个同阶单整的时间序列之间可能存在一种长期的稳固关系,其线性组合可能降低单整阶数；29.干预变量有哪几种：有两种；第一种是秩序性的干预变量,表示 有影响,可以用阶跃函数表示,形式是：T 时刻发生以后,始终ST t=,0干预大事发生之前（tT）其次种是短暂性的干预变量,表示在某时刻发生,

12、T）1,干预大事发生之后（t进对该时刻有影响,用单位脉冲函数表示,形式是P t T ,1 干预大事发生时（tT）0,其他时间（t T）30.干预变量有哪几种？1 干预大事的影响突然开头,长期连续下去；2 干预大事的影响逐步开头,长期连续下去；3 干预大事突然开头,产生临时影响；4 干预大事逐步开头,产生暂时的影响31.单变量时间序列干预模型分析步骤有哪些？： 1 利用干预影响产生前的数据,建立一个简洁变量的时间序列模型；然后利用此模型进行外推猜测,得到的猜测值, 作为不受干预影响的数值； 2 将实际值减去猜测值,得到受干预影响的详细结果,利用这些结果求估量干预影响的部分参数；3 利用排除干预影

13、响后的净化序列,识别与估量出一个单变量的时间序列模型； 4 将（ 2）与（ 3）的模型结合,求出总的干预分析模型31.什么叫景气？什么叫景气循环？：景气是对经济进展状况的一种综合性描述,用于说明经济的活跃程度； 经济景气是指总体经济呈上升趋势,经济不景气是指总体经济呈下滑的发展趋势；景气循环又称经济波动,也叫经济周期；经济周期分为古典周期和现代周期；一个标准的经济周期通常包括扩张和收缩两个时期,分为复苏,高涨,衰退和萧条四个阶段32.景气指标的挑选应遵循四个原就：1 重要性和代表性2 牢靠性和充分性3 一样性和稳固性4 准时性和光滑性33.什么叫做滞后先行和同步指标？试举出我国经济指标体系中那

14、些是先行指标,那些是同步指标？同步指标值只它的变化与总体经济的变化相一样或者同步的指标；工业总产值, 工业销售收入,国内商业纯购进,国内商业纯销售,社会商品零售额,货币供应量 m,银行现金工资性支出, 铁路货运量,发电量；先行指标是指领先于总体经济而预先变化的指标,这些指标的变化常常预示着总体经济将要变化的方向；外贸出口收汇, 农副产品收购额, 钢材原料库存,进本建设财政拨款,财政支出工业贷款,农业贷款,一次能源生产总额；滞后指标,是指它的变化比总体经济的变化滞后一个时期的指标,成额,财政收入,财政存款,商业贷款；国内商业库存, 基本建设投资完34.确定基准循环的方法有哪些？：1 以重要经济指

15、标（GNP,GDP,工业生产总值）的周期为基准循环 2 专家看法和专家评分 3 经济大事记和经济循环年表 4 初选几项重要指标运算历史扩散指数 5 以始终合成指数转折点为基础35.试述同步指标扩散指数曲线与经济总量波动关系：1 同步与经济总量的波动相对应,波动周期长度基本相同 2同步指标的峰值总比总量废峰值平均先行四分之一周期左右 3 经济总量的峰值基本上和同步的景气下转点相对应这是由于自左边各点开头经济总量上升对应的同步指标DI 值大于50%,经济处于扩张状态之中,直至同步指标扩散指数DI 曲线下降到DI-50% 线的交点经济总量达到最大值4 经的谷点基本上和同的上转点相对应,经济走出谷底,

16、意味着上升的同步指标数从少于下降的同步指标数上升到接近或等于下降的同步指标 数,这是总产出达到最小,经济系统动态的累积效应；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 32 页精选学习资料 - - - - - - - - - 36.什么叫灰色猜测法？有哪几种类型？：灰色猜测是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法；类型：灰色时间序列猜测2 畸变猜测 3 系统猜测 4 拓扑猜测37 灰色猜测的步骤？为什么要先对数据进行处理？：为了弱化时间序列的随机性,为建立灰色模型供应信息； ；1 生成列,狗仔矩阵B 和数据向量2 运算BTB ,BTB1和BTY n；3得出猜测模型4 残差检验 5

17、 关联度检验6 后验差检验7 模型用于猜测38.什么是状态空间模型？种类？：状态空间模型是动态时域模型,以隐含着的时间为自变 量,包括两个模型 1 状态方程模型, 反应动态系统在输入变量作用下在其时刻所转移到的状 态 2 输出方程模型他将系统在某时刻的输出和系统的状态及输入变量联系起来；39 状态空间模型的特点：1 状态空间模型不仅能反应系统内部的状态,而且能揭示系统内部与外部的输入和输出变量的联系；2 状将多个变量时间序列处理为向量时间序列,这种从变量到向量的转变是和解决多输入多输出情形下的建模问题 3 能够用现在和过去的最小信息形式描述系统的运行状态,因此不需要大量的历史数据资料,省时省力

18、；40.试述猜测精度的意义；常用的测定猜测精度的指标有哪些？：猜测精度的一般含义是指指数猜测模型拟合的好坏程度；指标：1 平均误差和平均确定误差 2 平均相对误差和平均相对误差确定值 3 猜测误差的方差和标准差41.影响猜测误差的因素有哪些？：1 模式或关系的识别错误；2 模式或关系的不确定性；3模式或现象之间关系的变化性42.什么叫组合猜测？精度如何？：组合猜测模型将各种不同类型的单项猜测模型兼收并蓄各取所长,集中了更多的经济信息和猜测技巧,削减猜测误差,显著改进了猜测成效43.决策：为了实现特定的目标,依据客观的可能性,在占有肯定信息和体会的基础上,借助肯定的工具、技巧和方法,对影响将来目

19、标实现的诸因素进行精确的运算和判定选优后,对将来行动做出打算；44.决策基本特点：将来性,挑选性,实践性；基本因素：决策主体,决策目标,决策对象,决策环境45.决策的种类：按决策问题所处的条件,分为确定性决策、不确定型决策和对抗型决策；按问题的性质, 分为程序化决策和非程序化决策；按决策涉及的范畴,分为总体决策和局部决策； 按决策过程是否运用数学模型来帮助决策,分为定性决策和定量决策；按决策目标的数量,分为单目标决策和多目标决策；按决策的整体构成,分为单阶段决策和多阶段决策；46 统计决策中的三个基本概念,决策函数缺失函数风险函数47 决策的过程步骤：决策目标,拟定备选方案,方案选择和方案实施

20、48决策的公理和决策的原理：决策的公理是全部理智健全的决策者都能接受或承认的基本原理, 是许很多多决策者长期决策实践体会的总结；决策六条公理： 方案的优劣是可比较和判别的；方案必需具有独立存在的价值；在分析方案,时只有不同的结果才需要加以比较；主观概率和方案结果之间不存在联系；经济型,合理性；效用的等同性； 效用的替换性； 决策的原就： 可行性,49.什么叫做先验概率,什么叫风险性决策？：依据过去体会或主观判定而形成的对各自然状态的风险程度的测算值；简言之, 原始的概率就称为先验概率；依据猜测各种大事可能发生的先验概率,然后再接受期望成效最好的方案作为最优决策方案；50 什么叫做决策树 .r

21、如何用决策树进行决策分析？：决策树是对决策局面的一种图解；它把各种备选方案、 可能显现的自然状态及各种损益值简明地绘制在一张图表上；用决策树可以使决策问题形象化；就是按肯定的方法绘制好决策树,然后用反推决策树方式进行分析,最终选定合理的正确方案；1. 绘出 决策点 和方案枝 ,在方案枝上标出对应的备选方案；名师归纳总结 2. 绘出 机会点 和 概率枝 ,在概率枝上标出对应的自然状态显现的概率值；3. 在概率枝的末第 4 页,共 32 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 端标出对应的 损益值 ,这样就得出一个完整的决策树；51.情形猜测法的步骤：一,确定

22、猜测主题；二依据猜测主题,查找资料,充分考虑主题将来会显现的状况； 三,查找影响主题的环境因素,要尽可能周全的分析不同因素的影响程度；死,将上述影响因素归纳为几个影响领域,分析在不同影响领域下主题实现的可能性,同时分析是否有突发大事的影响,如有,影响何如；五,对各种可能显现的主题状态进行猜测；52.一元线性回来的步骤：一,建立模型；二,估量参数；三,进行检验；四,进行猜测53,；决策的作用：科学的统计决策起着由决策目标到结果的中间媒介作用；科学的统计决策供应有事实依据的最优行动方案,起着防止盲目性、削减风险性的导向效应；统计决策在市场、经济、治理等诸多领域中有广泛的用途；54.决策树例题：第一

23、方案是建大厂；其次方案是先建小厂,后考虑扩建；如建大厂,需投资 700 万元,在市场销路好时,每年收益 210 万元；销路差时,每年亏损 40 万元；在其次方案中,先建小厂,如销路好,3 年后进行扩建；建小厂的投资为 300 万元,在市场销路好时,每年收益 90 万元；销路差时,每年收益 60 万元；假如 3 年后扩建,扩建投资为 400万元, 收益情形同第一方案一样；将来市场销路好的概率为 0.7,销路差的概率为 0.3；假如前 3 年销路好, 就后 7 年销路好的概率为 0.9,销路差的概率为 0.1；无论选用何种方案,使用期均为 10 年,试做决策分析点 4：210 0.9 740 0.

24、1 7=1295（万元）点 5： 40 7=280（万元）点 2：1295 0.7+210 0.7 3280 0.3 40 0.3 3=1227.5（万元）点 8：210 0.9 740 0.1 7400=895（万元）点 9：90 0.9 7+60 0.1 7=609（万元）点 6 是决策点 ,比较点8 和点 9 的期望收益,挑选扩建 ；点 6：895（万元）点 7：60 7=420（万元）点 3：895 0.7+210 0.7 3+420 0.3+60 0.3 3=1247.5（万元）比较点 2 和点 3 的期望收益,点 果销路好, 3 年以后再进行扩建；3 的期望收益值较大,可见,最优方

25、案是先建小厂,如名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 32 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、运用差分法确定以下数据适合的模型类型：时序（ t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 689.38 717.14 747.29 776.29 806.75 834.93 863.21 892.98 921.5 950.77 解：对时序数据进行一次差分处理从以上的时序数据一阶差分ty可以看出, 序列在一阶差分后基本平稳,ty在 28 左右波动；符合一次线性模型的差分特性；因此该时序数据适合用一次线性模型拟合；1、自适应过滤法答： 从自回来系数的一组初始估量值

26、开头利用公式ii2 ke Y t i1逐次迭代,不断调整,以实现自回来系数的最优化；1、自适应法的重要特点是什么？优点有哪些？答：自适应过滤法的重要特点是它能把自回来方程中的系数调整成为新的为我们所需要的值；他的优点是：（1）简洁易行,可接受标准程序上机运算；（2）适用于数据点较少的情形；（3）约束条件较少（ 4）具有自适应性,他能自动调整回来系数,是一个可变系数的数据模型；五、运算题判定以下时间序列ty是否为宽平稳,为什么？22,c 为一非零常数；ytx,其中x N0 1,；tyt2t1,其中t WN0 ,2；y tyt10 5.y t2t,其中t WN,0；y ttcosctt1sinct

27、,其中t WN,0ty独立同分布,听从柯西分布；答：宽平稳；宽平稳；宽平稳；不平稳；不平稳；第八章 干预分析模型猜测法三、名词说明 1、干预答：干预：时间序列常常会受到特别大事及态势的影响,称这类外部大事为干预；景气猜测法三、名词说明 5、景气循环答：景气循环 -又称经济波动,也称经济周期 . 五、运算题1、已知如下表的时间序列,“ +” 表示经济扩张, “ ” 表示经济收缩；要求：（1）求出各序列的扩散指数； （2）画出扩散指数曲线图； （ 3）标出景气扩张的峰点和谷点；（ 4）景气循环的周期长度是多少？名师归纳总结 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第 6 页,共

28、32 页Y 1+ + + + + + + + - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - Y 2+ + + + + + + Y 3+ + + + Y 4+ + + + + + + + + Y 5+ + + + + 解：（1）60%,80%,60%,40%20%,40%, 60%,100%, 80%,60%,20%,40% （4）6 灰色猜测法 三、名词说明 1、灰色系统答：灰色系统内的一部分信息是已知的,另一部分信息时未知的,系统内各因素间具有不确定的关系；四、简答题1、什么叫灰色猜测？灰色猜测分为哪几种类型？答：灰色猜测法是一种对含有不确定因素的系统进行猜测的

29、方法；和黑色系统之间的一种系统；灰色系统是介于白色系统灰色猜测主要包括四种类型：灰色时间序列猜测；畸变猜测；系统猜测；拓扑猜测；五、运算题1、设参考序列为Y 0170 , 174 , 197 ,216 . ,4235 8.,Y 2308 , 310 , 295 , 346 , 367被比较序列为Y 1195 4. , 189 9. , 187 . ,2205 , 222 7.试求关联度1515Y 和Y 的关联程度；01k0. 55525答：k11102k0.620125k21,所以Y 和Y 的关联程度大于第十一章状态空间模型和卡尔曼滤波三、名词说明1、状态空间模型 答：状态空间模型-动态时域模

30、型,以隐含着的时间为自变量；描述动态系统的完整模型,它表达了由于输入引起系统内部状态的变化,并由此使输动身生变化；四、简答题名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 32 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、简述状态空间模型以及状态模型的分类；答：他是动态时域模型,以隐含着的时间为自变量；描述动态系统的完整模型,它表达了由于输入引起系统内部状态的变化,并由此使输动身生变化；状态空间模型包括：输出方程模型和状态方程模型两个模型；状态空间模型按所受影响因素的不同分为：（ 1）确定性状态空间模型； （2）随机性状态空间状态空间模型按数值形式分为：（1）离散空间模型；

31、 （2）连续空间模型状态空间模型按所描述的动态系统可以分为（的；第十二章 猜测精度测定与猜测评判1、猜测精度1）线性的与非线性的； （2）时变的与时不变答：猜测精度的一般含义：是指猜测模型拟合的好坏程度,即由猜测模型所产生的模拟值与历史实际值拟合程度的优劣；四、简答题4、什么叫组合猜测？组合猜测的精度如何？答：组合猜测是一种将不同猜测方法所得的猜测结果组合起来形成一个新的猜测结果的方 法；组合猜测有两种基本形式：一是等权组合, 即各猜测方法的猜测值按相同的权数组合成 新的组合猜测值； 二是不等权组合,即给予不同猜测方法的猜测值的权数是不一样的；组合 猜测通常具有较高的精度；第十三章 统计决策概

32、述2、贝叶斯决策 答：贝叶斯决策：通过样本,结合先验信息,利用贝叶斯的后验概率公式所作的决策；四、简答题2、决策信息搜集成本和决策之间有怎样的关系？答：随着时间推移,决策信息搜集成本在逐步增加,在搜集到肯定的信息之后,信息搜集成 本会高于信息所能带来的收益；因此,认为重要程度较低的决策问题,实行即时决策, 认为 重要程度较高的决策问题,要在搜集到肯定的信息之后,适时作出决策；风险型决策方法 第十四章1、风险型决策答：风险型决策：依据猜测各种大事可能发生的先验概率,然后再接受期望 成效最好的方案作为最优决策方案；1、风险型决策常常应用的方法有哪些？实践中如何挑选这些方法？答：常用的方法有：以期望

33、值为标准的决策方法、以等概率（合理性）为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等；以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情形：（1）概率的显现具有明显的客观性质,而且比较稳固；（2）决策不是解决一次性问题,而是解决多次重复的问题；（3）决策的结果不会对决策者带来严峻的后果；以 以等概率 （合理性） 为标准的决策方法适用于各种自然状态显现的概率无法得到的情形；最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其它 方案所显现的概率,而期望值相差不大的情形；五、运算题1、某厂预备生产一种新的电子仪器；可接受晶体管分立元件电路,也可接受集成电路；采用分立元件电路有体会,

34、确定胜利,可获利25 万元；接受集成电路没有体会,试制胜利的概率为 0.4；如试制胜利可获利250 万元,如失败,就亏损100 万元；以期望损益值为标准进行决策；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 32 页精选学习资料 - - - - - - - - - 对先验概率进行敏锐性分析；（3）规定最大收益时效用为1,亏损最大时效用为0.决策者认为稳得25 万元与其次方案期望值 100 万元相当；要求用效用概率决策法进行决策,并与（1）的决策结果比较；答：（1）第一方案, 即接受分立元件电路,确定收益为25 万元, 其次方案, 即接受集成电路,期望收益为250*0.4-100*0.

35、6=40 万元明显最优方案为其次方案；（2）运算其次方案的期望收益时,用到先验概率；设接受集成电路胜利的概率为 p, 依据方案的期望收益相等求出临界概率；由250*p-100* （1-p）=25 得到p=0.357. 故只要采用集成电路胜利的概率大于 0.357,决策结果都不变,都得到其次方案为最优方案（3）用效用概率决策法；明显,第一方案稳得 25 万元的效用值与其次方案期望值为 100万元的效用相等；由（1）知道,其次方案期望值为 40 万元,故其效用值要小于第一方案的效用值；因此,依据效用期望标准,应当是第一方案最优；这与（1）结果相反；第十五章 贝叶斯决策方法三、名词说明1、贝叶斯决策

36、答：贝叶斯决策： 依据各种大事发生的先验概率进行决策一般具有较大的风险；削减这种风险的方法是通过科学试验、调查、 统计分析等方法获得较为精确的情报信息,以修正先验概率；四、简答题1、简述n 个大事的贝叶斯定理；答：n个大事的贝叶斯定理公式：假如大事A 1,A 2,A n是互斥完备的,其中某个大事的发生是大事 B 发生的必要条件；就P A i/BPA 1PB/A 1PPA iPB/A iPA nPB/A nA 2PB/A 2五、运算题1、某工厂的产品每箱的次品率由三种可能：0.02,0.05,0.10,其相应概率分别为 0.5,0.3,0.2；今从一箱中有返回地抽取 10 件,检验后发觉这 10

37、 件中有一件次品,试求三种次品率的后验概率；名师归纳总结 答：（1）设三种次品率依次为1,2,3,于是P/105.,P2.03,P30. 2；第 9 页,共 32 页设 A表示大事“10 件中有一件次品”,要求P1A ,P2/A ,P3/A ；P A/1=09 . 98*0 .02=0.0167 P A/2=.0 959*.005=0.0315 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - P A/3=0. 909*0. 10=0.03874 P A P 1 P A / 1 P 2 P A / 2 P 3 P A / 3 =0.02555 所求的后验概率为：P 1

38、A = P 1 P 1 / A / P A =0.00945/0.02555=0.3699 P 2 / A = P 2 P 2 / A / P A =0.00835/0.02555=0.3268 P 3A = P 3 P 3 / A / P A =0.00775/0.02555=0.3033 第十六章 不确定型决策方法三、名词说明5、“ 最小的最大懊悔值” 决策方法答：“ 最小的最大懊悔值”决策方法： 是决策者先运算出各方案在不同自然状态下的懊悔值,然后分别找出各方案对应不同自然状态下的懊悔值中最大值,最小的最大懊悔值,将其对应的方案作为最优方案；四、简答题 2、简述“ 好中求好” 决策方法的

39、一般步骤；最终从这些最大懊悔值中找出答：“ 好中求好” 决策准就的步骤：（1）确定各种可行方案； （2）确定决策问题将面临的各种自然状态；（3）将各种方案在各种自然状态下的损益值列于决策矩阵表中；（4）求出每一方案在各自然状态下的最大损益值；（5）在这些最大损益值中取最大值 max d i maxj L ij ,所对应的方案 d 为正确决策方案；假如损益矩阵是缺失矩阵,就实行“ 最小最小” 决策准就,即取 min d i minj L ij 对应的方案 d 为正确决策方案；第十七章 多目标决策法1、多目标决策答：多目标决策 :统计决策中的目标通常不会只有一个,而是有多个目标,具有多个目标的决策

40、问题的决策即称为多目标决策；四、简答题3、简述应用层次分析法的步骤；答：层次分析法的步骤： （ 1）明确问题； （ 2）建立层次模型； （3）对每一层构造判定矩阵；（3）确定每一层次权重； （4）对判定矩阵的一样性进行检验；关于总目标的权重大小,具有最大权重的方案就是最优方案；（ 5）层次加权,得到各方案名师归纳总结 一元回来模型：y nb 0b 1x nyiyi0Eib 10Di2yy .2第 10 页,共 32 页y .b 0b ix ib 1xx2b 0yx标准误差SExxb2- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 可决系数R21yy .2相关系数rxx2xyyy2yy2xy回来系数显著性检验：检验假设：H0:b 0,0H1:b 10统计检验量tb 1. tn2s b其中SbSEx2检验规章：给定显著性水平, 如tt就回来系数显著；1.82 x置信区间 =y.tSE1.7 1.75 1.80 . 例 1 已知身高与体重的资料如下表所示：身高（米）1.55 1.60 1.65 1.67 体重（公斤）50 52 57 56 60 65 62 70 要求：（1）拟合适当的回来方程； （ 2）判定拟合优度情形； （3）对模型进行显著性检验； （ =0.05）（4）当体重为75 公斤时,求其身高平均值的95% 的置信区间；