计量经济研习题集资料.doc

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1、-#计量经济学习题1、 选择题1、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（ c ） A. 克莱因(Klein) B. 马尔可夫(Markov) C. 弗里希(Frish) D. 拉格朗日(Lagrange)2、样本回归方程的表达式为（ d ）。 A. B. C D. 3、在二元线性回归模型：中，表示（ ） A当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动 B当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动 C当X1和X2都保持不变时， Y的平均变动 D当X1和X2都变动一个单位时， Y的平均变动4、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（ ） AODW1 B-1DW1 C-2DW2 DODW45、假设回

2、归模型为，其中，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为（ ）。 A. B. C. D. 6、假设n为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ a ）A B C D7、最常用的统计检验包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（ a ）。A. 方程的显著性检验 B. 多重共线性检验C. 异方差性检验 D. 预测检验8、根据判定系数与的关系可知，当时有（ ）。A. B. C. D. 9、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( )A. Yi=45+0.7Xi rXY=0.8 B. Yi=-4+0.7Xi rXY =0.78C. Yi=12-1.3Xi rXY=0.76 D. Y

3、i=-17-4.3Xi rXY=-0.8910、方差膨胀因子检测法用于检验（ ）A. 是否存在异方差 B. 是否存在多重共线性C. 是否存在序列相关 D. 回归方程是否成立11、下列哪种方法不能用来检验异方差（ ）。A.戈德菲尔德匡特检验 B.怀特检验C.戈里瑟检验 D.DW检验12、对模型进行总体显著性F检验，检验的零假设是( )A. 1=2=3=0 B. 1=0C. 2=0 D. 1=0或2=0或3=013、在有限分布滞后模型中，短期影响乘数是( ) A. 0.3 B. 0.7 C. 0.5 D. 114、某商品需求函数为其中为需求量，为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、

4、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。 A.2 B.4 C.5 D.615、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（ ） A. 弗里希(Frish) B. 马尔可夫(Markov) C. 克莱因(Klein) D. 拉格朗日(Lagrange)16、总体回归函数的表达式为（ ）。 A. B. C D. 17、在二元线性回归模型：中，表示（ ） A当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动 B当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动 C当X1和X2都保持不变时， Y的平均变动D当X1和X2都变动一个单位时， Y的平均变动18、 对于随机误差项ui,Var(u

5、i)=E(u2i)=2内涵指（）A随机误差项的均值为零 B误差项服从正态分布C两个随机误差互不相关 D所有随机误差都有相同的方差19、当du DW4-du，则认为随机误差项ui（）A不存在一阶负自相关 B存在一阶正自相关C无一阶序列相关D存在一阶负自相关20、假设n为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ ）A B C D21、最常用的计量经济检验不包括下列哪种（ ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.序列相关性检验22、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（） A减少B增加 C不变 D变化不定23、下列各回归方程中，哪一个

6、必定是错误的?( ) A. Yi=45+0.7Xi rXY=0.8 B. Yi=-4+0.7Xi rXY =0.78 C. Yi=12+1.3Xi rXY=0.76 D. Yi=-17-4.3Xi rXY=0.8924、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型中只需引入（） A一个虚拟变量B两个虚拟变量 C三个虚拟变量D四个虚拟变量25、下列哪种方法用来检验异方差（ ）。 A.拉格朗日乘数检验 B.怀特检验 C.布劳殊检验 D.DW检验26、对模型进行总体显著性F检验，检验的零假设是( ) A. 1=2=0 B. 1=0 C. 2=0 D. 0=0或1=0 27、在有

7、限分布滞后模型中，长期影响乘数是( ) A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 128、对于二元线性回归模型使用普通最小 二乘法所满足的基本要求样本容量是（ ） A. 3 B. 4 C. 5 D. 929、总体回归方程的表达式为（ ） A. B. C D. 30、下列哪种模型是自回归模型（ ） ABCD31、检验序列相关的DW统计量的取值在哪种情形下是负自相关（ ） AdLDWdU BdUDW4-dU C0DWdL D4-dUDW432、假设回归模型为，其中，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为（ ） A. B. C. D. 33、假设n为样本容量，则在二元线性回归模型中随机

8、误差项的无偏估计量为（ ）A B C D34、最常用的计量经济学检验不包含下列哪个（ ）A. 方程的显著性检验 B. 多重共线性检验C. 异方差性检验 D. 序列相关性检验35、根据判定系数与的关系可知，当时有（ ）A. B. C. D. 36、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( )A. Yi=45-0.6Xi rXY=0.7 B. Yi=-4+0.7Xi rXY =0.78C. Yi=12+0.8Xi rXY=0.76 D. Yi=-17-4.3Xi rXY=-0.8937、计量经济学模型成功的三要素不包括（ ）A. 理论 B. 方法C. 模型 D. 数据38、下列哪种方法用来检验序列

9、相关（ ）A.戈德菲尔德匡特检验 B. 拉格朗日乘数检验C.戈里瑟检验 D. 怀特检验39、对模型中变量X2进行显著性检验，检验的零假设是( )A. 1=2=3=0 B. 1=0C. 2=0 D. 1=0或2=0或3=040、在有限分布滞后模型中，长期影响乘数是( )A. 0.3 B. 0.7 C. 0.5 D. 141、某商品需求函数为其中为需求量，为价格。为了考虑“性别（男、女）”，“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）三个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ） A.3 B.4 C.5 D.642、相关系数的取值范围是（ ） A. 0r1 B. 0r1 C.

10、 -1r1 D. -1r043、总体回归模型的表达式为（ ）。 A. B. C D. 44、某一特定水平上，总体分布的离散度越大，即越大，则（ ） A. 预测区间越宽，预测误差越小 B. 预测区间越宽，精度越低 C. 预测区间越窄，预测误差越大 D. 预测区间越窄，精度越高45、对于随机误差项ui,Var(ui)=E(u2i)=2内涵指（） A随机误差项的均值为零 B误差项服从正态分布 C两个随机误差互不相关 D所有随机误差都有相同的方差46、 当dL DWdu，则认为随机误差项ui（） A不能确定 B存在一阶正自相关 C无一阶序列相关D存在一阶负自相关47、用普通最小二乘法估计线性回归方程，

11、其代表的样本回归直线通过点（ ） A. B. C. D.48、最常用的计量经济检验不包括下列哪种（ ）。 A.序列相关性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.方程的显著性检验49、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（） A减少B不变 C增加 D变化不定50、对于二元线性回归模型使用普通最小 二乘法所满足的最小样本容量是（ ） A. 2 B. 3 C. 5 D. 951、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型中只需引入（） A一个虚拟变量B两个虚拟变量 C三个虚拟变量D四个虚拟变量52、 下列哪种方法用来检验异方差（ ）。 A.帕克检验

12、B.拉格朗日乘数检验 C.布劳殊检验 D.DW检验53、对模型进行总体显著性F检验，检验的零假设是( ) A. 1=0 B. 1=2=0 C. 2=0 D. 0=0或1=0 54、在有限分布滞后模型中，长期影响乘数是( ) A. 0.3 B. 0.2 C. 0.7 D. 0.455、对于模型，与相比，当r12=0.15，估计量的方差将是原来的（ ） A. 1倍 B. 倍 C. 倍 D. 2 倍2、 名词解释1、拟合优度2、 多重共线性3、自回归模型4、判定系数5、高斯-马尔可夫定理6、 分布滞后模型7、高斯-马尔可夫定理8、普通最小二乘法9、虚拟变量10、截面数据11、最大似然原理12、多重共

13、线性13、格兰杰因果关系检验3、 简答题1、 相关分析与回归分析的联系与区别？2、 计量经济学模型出现异方差，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数会产生哪些后果？3、 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式？它们各适用于什么情况？4、在多元线性回归分析中如何才能缩小参数的置信区间？5、 在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？6、在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？7、计量经济学模型出现多重共线性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数会产生哪些后果？8、 回归分析构成计量经济

14、学的方法论基础，主要内容包括哪些方面？9、相关分析与回归分析的联系与区别？10、计量经济学模型出现异方差，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生哪些后果？11、用于检验序列相关的DW检验法的假定条件有哪些？4、 证明题1、证明：一元线性回归总离差平方和的分解式，2、证明：一元线性回归模型中估计的Y的均值等于实测的Y的均值，五、计算与分析题1将19782000年中国商品进口（M）与国内生产总值（GDP）进行回归，其一元线性回归结果如下所示：（18分）Dependent Variable: MMethod: Least SquaresSample: 1978 2000Included obs

15、ervations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C172.4845 4.1737550.0004GDP0.0192800.000986 0.0000R-squared 0.947903Mean dependent var756.9913Adjusted R-squared S.D. dependent var585.5810S.E. of regression Akaike info criterion12.75790Sum squared resid393013.6Schwarz criterion12.85663Log l

16、ikelihood-144.7158Hannan-Quinn criter.12.78273F-statistic382.0959Durbin-Watson stat0.841782Prob(F-statistic)0.000000其中t0.025（21）=2.080；F0.05（1，21）=4.32；k=1,n=23时DW统计量的临界值dL=1.26，dU=1.45。 （1）在空白处填上相应的数字（计算过程中保留4位小数）（4分） （2）根据输出结果，写出回归模型的表达式。（4分） （3）说明估计参数与回归模型是否显著?（4分） （4）解释回归系数的经济含义。（2分） （5）根据经典线性回归

17、模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4分）21990年2001年中国货币供应量（M2）和国内生产总值（GDP）的格兰杰因果关系检验结果如下:（20分）滞后长度格兰杰因果性F检验的P值LM（1）检验的P值AIC值结论1M2 GDP0.93780.026019.2796 GDP M2056120.357019.6607 2M2 GDP028940.013418.4032 GDP M20.01920.020317.7144 3M2 GDP0.10120.109316.2845 GDP M20.09900.135317.0751 注：表中“ ”表示“箭头的变

18、量不是箭头后变量的格兰杰原因”。（1）请在空白处填上“拒绝”原假设或者“不拒绝”原假设。（6分）（2）写出M2和GDP的格兰杰因果关系检验的两个2阶滞后回归模型。（2分）（3）说明LM(1)检验，根据上述LM(1)的P值分别写出上述六个模型的LM(1)检验结果。（8分）（4）指出AIC值的用法，且说明几阶滞后的模型更优？（4分）3下面数据是对X和Y的观察值得到的：（共20分）；，n=10假定满足所有的古典线性回归模型的假设，要求：（1）计算和 （4分） （2）计算随机干扰项的方差的估计值（4分）（3）计算和的标准差（4分）（4）计算（2分） （5）对和进行显著性检验（）（6分）4将美国1960

19、-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据进行回归。其一元线性回归结果如下所示：（共22分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/02/09 Time: 21:48Sample: 1960 1995Included observations: 36VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-9.4287452.504347 0.0006X0.935866. 125.34110.0000R-squared0.997841Mean dependent var28

20、9.9444Adjusted R-squared S.D. dependent var95.82125S.E. of regression Akaike info criterion5.907908Sum squared resid693.9767Schwarz criterion5.995881Log likelihood-104.3423Hannan-Quinn criter.5.938613F-statistic15710.39Durbin-Watson stat0.523428Prob(F-statistic)0.000000其中t0.025（34）=2.042；F0.05（1，34）

21、=4.13；k=1,n=36时DW统计量的临界值dL=1.41，dU=1.52。 （1）在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分） （2）根据输出结果，写出回归模型的表达式。（4分） （3）说明估计参数与回归模型是否显著?（4分） （4）解释回归系数的经济含义。（2分） （5）根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4分）5、下表给出三变量模型的回归结果： 方差来源平方和（SS）自由度（d.f.）平方和的均值(MSS)来自回归(ESS)73803来自残差(RSS)_25总离差(TSS)79128要求：（1）样本容量

22、是多少？（2分）（2）求RSS？（2分）（3）ESS和TSS的自由度各是多少？（2分）（4）求和？（4分）6将19601982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）进行回归，结果如下所示：（18分）Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresSample: 1960 1982Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C1.5495040.090113 0.0000LOG(X1) 0.01911052.

23、166340.0000LOG(X2)-0.331364 -13.630860.0000R-squared0.994130Mean dependent var4.412077Adjusted R-squared0.993543S.D. dependent var0.224107S.E. of regression0.018008Akaike info criterion-5.074916Sum squared resid Schwarz criterion-4.926808Log likelihood61.36153Hannan-Quinn criter.-5.037667F-statistic

24、1693.652Durbin-Watson stat0.807846Prob(F-statistic)0.000000其中k=3,n=23时DW统计量的临界值dL=1.17，dU=1.54。 （1）在空白处填上相应的数字（计算过程中保留4位小数）（4分） （2）根据输出结果，写出回归模型的表达式。（2分） （3）利用P值检验估计参数与回归模型是否显著?（4分） （4）解释两个回归系数的经济含义。（4分） （5）根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4分）7我国1978-2003年最终消费支出(CONS)与国内生产总值(GDP)（单位：亿

25、元）之间的格兰杰因果关系检验结果如下:（20分）滞后长度格兰杰因果性F检验的P值LM（1）检验的P值AIC值结论1CONS GDP0.95710.012420.3184 GDP CONS004320.423119.6879 2CONS GDP050540.152819.3524 GDP CONS0.03690.214518.6241 3CONS GDP0.98860.021519.5425 GDP CONS0.02250.210318.8319 注：表中“ ”表示“箭头的变量不是箭头后变量的格兰杰原因”。（1）请在空白处填上“拒绝”原假设或者“不拒绝”原假设。（6分）（2）写出CONS和GDP的格兰杰因果关系检验的两个2阶滞后回归模型。（2分）（3）说明LM(1)检验，根据上述LM(1)的P值分别写出上述六个模型的LM(1)检验结果。（8分）（4）指出AIC值的用法，且说明几阶滞后的模型更优？（4分）