2022年风险管理基础练习题.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆风险治理基础1、风险是指（）、缺失的分布 C 、将来结果的不确定 D、收益的分布A、缺失的大小 B【答案】：C 【解析】：P2；风险是指将来结果显现收益或缺失的不确定性；2、在商业银行经营治理过程中,打算其风险承担才能的最重要的因素是（）；A、盈利才能和风险治理水平 C、资金规模和风险治理水平【答案】：C B 、资金规模和流淌性风险治理水平 D 、盈利才能和流淌性治理水平【解析】：P5-6 ；在商业银行经营治理过程中,有两个至关重要的因素打算其风险承担才能：一 是资本金规模,二是风险治理水平； 3 、全面的风险治理模式

2、强调信用风险、 和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险治理模式；A、市场风险 B、流淌风险 C、战略风险 D、法律风险【答案】：A 【解析】：P8；全面的风险治理模式强调信用风险、市场和操作风险并举,信贷资产与非信贷资 产治理并举组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险治理模式；4、20 世纪 70 岁月,商业银行的风险治理进入（）阶段；A、资产风险治理模式 B、负债风险治理模式 C、资产负债风险治理模式 D 、全面风险治理模式【答案】：C, 【解析】：P7；20 世纪 60 岁月以前是资产风险治理模式阶段；20 世纪 60 岁月是负债风险治理模式阶段； 20 世纪 70 岁

3、月是资产负债风险治理模式阶段；20 世纪 80 岁月是全面风险治理模式阶段；5、以下（）不属于全面风险治理模式的特点A、全球的风险治理体系 B 、全面的风险治理范畴C、全程的风险猜测过程 D 、全新的风险治理方法【答案】：C, 【解析】：P8；全面风险治理模式表达了五个方面的先进的风险治理理念和方法：1 全球的风险治理体系 2 全面的风险治理范畴 3 全程的风险治理过程 4 全新的风险治理方法 5 全员的风险治理文化；6、以下关于风险分类的说法,错误选项 ；A、按诱发风险的缘由,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流淌性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

4、B、按缺失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C、按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】：C, 【解析】：P9【补充】依据风险发生的范畴将风险划分为系统性风险和非系统性风险；7、信用风险很大程度上是一种 因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低；A、系统性风险 B、非系统性风险C、既属于系统风险又属于非系统风险 D、不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】：B, 【解析】：P10. 信用风险很大程度上是一种非系统性风险；8、 是指因市场价格 利率、 汇率、 股票价格和商品价格 的不利

5、变动而使银行表内外业务发生缺失的风险；A、市场风险 B 、信用风险 C、操作风险 D 、流淌性风险名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆【答案】：A, 【解析】：P10；市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸 造成缺失的风险；市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种；9、与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有 ； D 、普遍性、营利性 A、特殊性、非营利性 B 、普遍性、非营利性 C、特殊性、营利性【答案】：B, 【解析】：P11；操作风险广

6、泛存在于商业银行业务和治理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不能给商业银行带来盈利；B、商业银行之所以承担操作风险是由于其不行防止；10、在商业银行风险治理实践中,与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成缘由更加复杂 和广泛,通常被视为一种综合性风险的是（）；A、利率风险 B 、国家风险 C 、法律风险 D 、流淌性风险【答案】：D, 【解析】：P11；流淌性风险形成缘由复杂,涉及范畴广,是一种多维风险；11、在商业银行的经营和进展过程中,存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心 至关重要,因此（）对商业银行市场价值的威逼最大；A、经济风险 B 、社会风险 C 、政治风险 D 、声誉风

7、险【答案】：D, 【解析】：P12；商业银行的业务性质要求其能够维护存款人、贷款人和整个市场的信心,因此 商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威逼；12、依据巴塞尔新资本协议的规定 是一种特殊类型的操作风险,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩处性赔偿所导致的风险敞口；A、法律风险 B 、市场风险 C 、操作风险 D 、合规风险【答案】：A, 【解析】：P13；依据巴塞尔新资本协议,法律风险是一种特殊类型的操作风险,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩处性赔偿所导致的风险敞口；13、法律风险与操作风险之间的关系是 ；、外部合规风

8、险与法律风险是相同的A、操作风险和法律风险产生的缘由相同 BC、法律风险与操作风险相互独立 D、法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】：D, 【解析】：P13；依据巴塞尔新资本协议,法律风险是一种特殊类型的操作风险；14、将很多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险缺失的部分能够得到其他未发生缺失的部分的补偿,属于 的风险治理方式；A、风险对冲 B 、风险转移 C、风险规避 D 、风险分散【答案】：D, 【解析】：P14；风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；风险对冲是指通过 投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在缺

9、失的一种策略性挑选；风险转移是指通过购买某种金融产品或实行其他合法的经济措施将风险转移给 其他经济主体的一种策略性挑选；风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以防止承担该业务或市场风险的策略性挑选；简洁地说就是：不做业务,不承担风险；15、以下关于风险治理策略的说法,正确选项 ；A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,可以通过分散化的投资完全排除只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就B、风险补偿是指事前 缺失发生以前 以风险承担的价格补偿C、风险转移只能降低非系统性风险 D、风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】：B, 【解析】：P16；对于由相互独立的多种资产组成的资产组合

10、,只要组成的资产个数足够多,其名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆非系统性风险就可以通过分散化的投资完全排除,险转移；A 项错误；风险转移可分为保险转移和非保16、目前,我国商业银行的资本充分率是以（）为基础运算的；A、会计资本 B 、经济资本 C 、监管资本 D 、实收资本【答案】：C, 【解析】：P18；资本充分率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产的比率；这里 的资本就是监管资本,是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具运算而来；17、依据商业银行资本治理方法（试行）,商

11、业银行的核心一级资本充分率不得低于（）,资本充分率不得低于（）；A、5%,8% B 、 4%,8% C 、4%,9% D 、5%,10% 【答案】：A, 【解析】：P20；中国银监会20XX 年颁布的商业银行资本治理方法（试行）提出四个层次的监管资本要求： （1）最低资本要求,核心一级资本充分率、一级资本充分率和资本充分率分别为 5%、6%和 8%；（ 2）储备资本要求和逆周期资本要求,包括2.5%的储备资本要求和0 2.5%的逆周期资本要求； （3）系统重要性银行附加资本要求,为1%；（4）以及针对特殊资产组合的特殊资本要求和针对单家银行的特定资本要求,即其次支柱资本要求；18、商业银行资本

12、治理方法（试行）何时正式施行（）；A、20XX 年 1 月 1 日 B 、2022 年 12 月 31 日 C 、 20XX年 7 月 1 日 D 、20XX年 6 月 7 日【答案】：A, 【解析】：P20；20XX年 1 月 1 日商业银行资本治理方法（试行）正式施行 . 19、某银行分支机构一年的贷款总收入为 2 千万元,各项费用支出是 1 千万元,预期缺失为 2百万元,用来抵挡非预期缺失的经济资本为（RAROC）是（）；4 千万元,就该机构经风险调整的资本收益率A、30% B 、20% C 、10% D、 40% 【答案】：B, 【解析】 ：P23；RAROC=NI-EL/UL=（税后

13、净利润- 预期缺失）/ 非预期缺失 或经济资本 = 2000-1000-200/4000=20%；20、商业银行经济资本配置的作用主要表达在（）两个方面；A、风险治理和绩效考核 B、资产治理和负债治理 C 、流淌性治理和绩效考核 D 、资本金治理和负债治理【答案】：A, 【解析】：P22；经济资本配置对商业银行的积极作用表达在以下两个方面：一是有助于商业银行提高风险治理水平；二是有助于商业银行制定科学的业绩评估体系；21、以下关于商业银行经济资本的描述,最恰当的是（）；A、越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化 业务和资产结构 C、经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性缺失 监管

14、资本的要求；【答案】：B, 【解析】：P22-24 ；占用资原来防范风险是需要付出成本的, B 、科学的经济资本配置有助于优化 D、合理的经济资本的数量应当高于A 项错误； 经济资本又称风险资本,是指商业银行在肯定的置信度和期限下,为了掩盖和抵挡银行超出预期的经济缺失（即非预期缺失）所需要持有的资本数额,是银行抵补风险所要求拥有的资本,C 项错误；监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本,一般是指商业 银行自身拥有的或者能够长期支配使用的资金,以备在非预期缺失显现时随时可用,因此其强调的是抵挡风险、保证商业银行连续稳健经营的才能,并不要求其全部权归属；出

15、于对银行业名师归纳总结 不断重视和加强风险治理的需要,监管资本出现逐步向经济资本靠拢的趋势, D项错误；第 3 页,共 5 页22、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利才能和风险水平的正确方法是；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆A、股本收益率 B、资产收益率 C、风险调整的业绩评估方法 D、风险价值【答案】：C, 【解析】：P22; 采纳经风险调整的业绩评估方法 水平,已经成为国际先进银行的通行做法；（RAPM）来综合考量商业银行的盈利才能和风险23、商业银行外汇交易部门对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析,所获

16、得收益率分布为正态分布；假设该组合的日平均收益率为 0.1%,标准差为 0.25%,就下一个市场交易日,此外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在以下哪一个收益区间（）；A、 0.4%0.6% B 、 0.4%0.25% C 、0.250.6% D、-0.4%0.1% 【答案】：A, 【解析】：P29; 随机变量 X 听从正态分布,观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范畴内的概率 95%, 0.25% 2=0. 5% ；观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范畴为（0.4%,0.6%）；24、随机变量 X 听从正态分布, 其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范畴内的概率为 ；A、0

17、. 68 B、0.95 C 、0. 9973 D、0.97 【答案】：A, 【解析】：P29; 随机变量 X 听从正态分布,其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范畴内的概率 68%,观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范畴内的概率 95%,观测值落在距均值的距离为 2.5 倍标准差范畴内的概率 99%；25、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 l 英镑 =1.9 美元,汇率波动的年标准差是 250 基点,目前汇率波动基本符合正态分布,就将来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于 区间；A.1.8750,1.9250 B.1.8000,2.0000 C.1.8500,1.9500

18、 D.1.8250,1.9750 【答案】：C, 【解析】：P29; 汇率波动的年标准差是 250 基点,即 0.0250 ,95%概率处于距离均值 2 倍标准差之间, 0.0250 2=0.05. 区间即 1.8500,1.9500；26、资产组合的信用风险通常应 单个资产信用风险的加总；A、大于 B、小于 C、等于 D、无关【答案】：B, 【解析】：P30; 资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,风险的数理原理；揭示了资产组合降低和分散27、在商业银行所面临的以下风险类别中,最具有系统性风险特点的是（）A、信用风险 B 、声誉风险 C 、市场风险 D 、操作风险【答案】：C；【解析

19、】：P11；市场风险具有明显的系统性风险特点,难以通过分散化投资完全排除；28、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的 AAA级企业改评为 AA级；这说明与该企业发生 业务往来的商业银行所面临的（）增加；A、操作风险 B 、信用风险 C、法律风险 D 、声誉风险【答案】：B；【解析】：P10；交易对手信用评级下降导致缺失的风险属于信用风险；29、商业银行通常设定贷款投放的行业比例,这种做法属于（）策略A、风险规避 B 、风险分散 C 、风险补偿 D、风险对冲【答案】：B；【解析】：P14；商业银行通常设定贷款投放的行业比例是防止贷款过于集中,通过设定限额比例起到分散风险的成效；30、某商业银行

20、当期的一笔贷款利息收入为 500 万元, 其相关费用合计为 60 万元,该笔贷款的预期缺失为 40 万元,为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元,就该笔贷款的经风险调整的收 益率（ RAROC）为（）A、5.75% B 、5.5% C 、 60.25% D 、5% 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆【答案】：D；【解析】 ：P23；RAROC=NI-EL/UL=（税后净利润- 预期缺失）/ 非预期缺失 或经济资本 =（500-60-40 ）/8000=5%；31、在短期内, 假如一家商业

21、银行估计最好状况下的流淌性余额为 5000 万元,显现概率为 25%,正常状况下的流淌性余额为 3000 万元,显现概率为 50%,最坏情形下的流淌性缺口为 2000 万元,显现概率为 25%,就该商业银行预期在短期内的流淌性余缺状况是（）；A、缺口 1000 万元 B 、余额 1000 万元 C 、余额 2250 万元 D 、余额 3250 万元【答案】：C,【解析】：P27；5000 25%+3000 50%-2000 25%=2250；32、某金融产品的收益率为20%的概率是 0.8 ,收益率为 10% 的概率是 0.1 ,本金完全不能收回的概率是 0.1 ,就该金融产品的预期收益率为（

22、）；A、17% B、 7% C、15% D、10% 【答案】：B, 【解析】：P27；0.8 20%+0.1 10%-100% 0.1=7%；33、商业银行在投资决策时,假设其他条件均相同,就依据理性投资原就,以下最恰当的方案 是（）标准差甲乙丙丁0.25 0.20 0.18 0.18 预期收益率0.12 0. 10 0.10 0.12 A、投资组合丁 B 、投资组合甲 C 、投资组合丙 D 、投资组合乙【答案】：D, 【解析】：P28；乙、丙在同等收益率情形下,选风险小的即标准差小的,选丙；甲、丁在同等 收益率情形下,选风险小的即标准差小的,选丁；丙、丁在风险相同的情形下选收益率高的,即选丁

23、；34、假设商业银行持有资产组合 最差（）；A,依据投资组合理论,以下哪种操作降低该组合风险的成效A、卖出 50%资产组合 A,用于购买与资产组合A的相关系数为 +0.8 的资产组合X B、卖出 50%资产组合 A,用于购买与资产组合A的相关系数为0.5 的资产组合Z C、卖出 50%资产组合 A,用于购买与资产组合A的相关系数为0 的资产组合Y D、卖出 50%资产组合 A,持有现金【答案】：A, 【解析】：P31；假设其他条件不变,各资产间的相关系数为正时,风险分散成效较差,当相关系数为负时,风险分散成效较好；留意D项相关系数为0,不相关；35、健全的风险治理体系具有的功能不包括 ；A、自觉治理 B 、系统治理 C、微观治理 D 、非系统治理【答案】：D, 【解析】：P5；健全的风险治理体系能够为商业银行制造价值,具有自觉治理、微观治理、系统治理、动态治理等功能；来源：汉程训练名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页