怎样用做Eviews主成分分析和因子分析ppt课件.ppt

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1、变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 在建立多元回归模型时，为了更准确地反映事物的特在建立多元回归模型时，为了更准确地反映事物的特征，人们经常会在模型中包含较多相关解释变量，这不仅征，人们经常会在模型中包含较多相关解释变量，这不仅使得问题分析变得复杂，而且变量之间可能存在多重共线使得问题分析变得复杂，而且变量之间可能存在多重共线性，使得数据提供的信息发生重叠，甚至会抹杀事物的真性，使得数据提供的信息发生重叠，甚至会抹杀事物的真正特征。为了解决这些问题，需要采用降维的思想，将所正特征。为了解决这

2、些问题，需要采用降维的思想，将所有指标的信息通过少数几个指标来反映，在低维空间将信有指标的信息通过少数几个指标来反映，在低维空间将信息分解为互不相关的部分以获得更有意义的解释。本章介息分解为互不相关的部分以获得更有意义的解释。本章介绍的主成分分析和因子分析可用于解决这类问题。绍的主成分分析和因子分析可用于解决这类问题。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2 主成分分析（主成分分析（principal components analysis，简称，简称PCA）是由霍特林（）是由霍特林（Hotel

3、ling）于）于1933年首先提出的。年首先提出的。它通过投影的方法，实现数据的降维，在损失较少数它通过投影的方法，实现数据的降维，在损失较少数据信息的基础上把多个指标转化为几个有代表意义的据信息的基础上把多个指标转化为几个有代表意义的综合指标。综合指标。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分3 假如对某一问题的研究涉及假如对某一问题的研究涉及 p 个指标，记为个指标，记为X1，X2, , Xp，由这，由这 p 个随机变量构成的随机向量为个随机变量构成的随机向量为X=(X1, X2, , Xp)

4、，设设 X 的均值向量为的均值向量为 ，协方差矩阵为，协方差矩阵为 。设。设Y=(Y1, Y2 , , Yp) 为对为对 X 进行线性变换得到的合成随机向量，即进行线性变换得到的合成随机向量，即 （13.1.1） 设设 i=( i1, i2 , , ip) ，( ), A=( 1 , 2 , p) ，则有，则有 （13.1.2）ppppppppXXXYYY2121222211121121AXY pi,2,1变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分4且且 （13.1.3） 由式（由式（13.1.1）和

5、式（）和式（13.1.2）可以看出，可以对原始变）可以看出，可以对原始变量进行任意的线性变换，不同线性变换得到的合成变量量进行任意的线性变换，不同线性变换得到的合成变量Y的的统计特征显然是不一样的。每个统计特征显然是不一样的。每个Yi 应尽可能多地反映应尽可能多地反映 p 个原个原始变量的信息，通常用方差来度量始变量的信息，通常用方差来度量“信息信息”，Yi 的方差越大的方差越大表示它所包含的信息越多。由式（表示它所包含的信息越多。由式（13.1.3）可以看出将系数）可以看出将系数向量向量 i 扩大任意倍数会使扩大任意倍数会使Yi 的方差无限增大，为了消除这种的方差无限增大，为了消除这种不确定

6、性，增加约束条件：不确定性，增加约束条件：pjiYYpiYjijiii,2,1,),cov(,2,1)var(i1iaai变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分5 为了有效地反映原始变量的信息，为了有效地反映原始变量的信息，Y的不同分量包含的的不同分量包含的信息不应重叠。综上所述，式（信息不应重叠。综上所述，式（13.1.1）的线性变换需要满）的线性变换需要满足下面的约束：足下面的约束： (1) ，即，即 ，i =1, 2, , p。 (2) Y1在满足约束在满足约束 (1) 即的情况下，方差最大

7、；即的情况下，方差最大；Y2是在满是在满足约束足约束(1) ，且与，且与Y1不相关的条件下，其方差达到最大；不相关的条件下，其方差达到最大；Yp是在满足约束是在满足约束(1) ，且与，且与Y1，Y2，Y p-1不相关的条件下，不相关的条件下，在各种线性组合中方差达到最大者。在各种线性组合中方差达到最大者。 满足上述约束得到的合成变量满足上述约束得到的合成变量Y1, Y2, , Yp分别称为原始分别称为原始变量的第一主成分、第二主成分、变量的第一主成分、第二主成分、第、第 p 主成分，而且各主成分，而且各成分方差在总方差中占的比重依次递减。在实际研究工作中，成分方差在总方差中占的比重依次递减。在

8、实际研究工作中，仅挑选前几个方差较大的主成分，以达到简化系统结构的目仅挑选前几个方差较大的主成分，以达到简化系统结构的目的。的。122221ipiiaaa1iaai变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分6 13.1.1节中提到主成分分析的基本思想是考虑合成节中提到主成分分析的基本思想是考虑合成变量的方差大小及其对原始变量波动变量的方差大小及其对原始变量波动(方差方差)的贡献大小，的贡献大小，而对于原始随机变量而对于原始随机变量X1，X2，Xp，其协方差矩阵，其协方差矩阵或相关矩阵正是对各变量离散程

9、度和相关程度的度量。或相关矩阵正是对各变量离散程度和相关程度的度量。在实际求解主成分时，一般从原始变量的协方差矩阵在实际求解主成分时，一般从原始变量的协方差矩阵或相关矩阵的结构分析出发。或相关矩阵的结构分析出发。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分7 设设 1是任意是任意 p 1向量，求解主成份就是在约束条件向量，求解主成份就是在约束条件 下，下，求求 X 的线性函数的线性函数 使其方差使其方差 达到最大，达到最大，即达到最大，且即达到最大，且 ，其中，其中 是随机变量向量是随机变量向量X =(

10、X1, X2, , Xp) 的协方差矩阵。设的协方差矩阵。设 1 2 p 0 为为 的特征值，的特征值，e1 , e2 , ep为为 矩阵各特征值对应的标准正交特征向量，则对于任矩阵各特征值对应的标准正交特征向量，则对于任意的意的ei 和和 ej，有，有 （13.1.4）且且 （13.1.5）Xa11Y1iaai111)var(aaY1iaaijijiji, 0, 1ee,1piiiieeIeeipii1变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分8因此因此 （13.1.6）当当 1 = e1 时有时有

11、 （13.1.7）此时此时 达到最大值为达到最大值为 1。同理有。同理有 并且并且 （13.1.8）1111111111111)()(Iaaaeeaaeeaaapiiipiiii111111111eeeeee111)var(aaYii)var( Xepjijijjiji, 2, 1, 0),cov(eeeeXeXe变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分9 由上述推导得由上述推导得 （13.1.9） 可见可见Y1, Y2, , Yp 即为原始变量的即为原始变量的 p 个主成份。因此，主个主成份。因此

12、，主成分的求解转变为求成分的求解转变为求 X1, X2, , Xp 协方差矩阵协方差矩阵 的特征值和特的特征值和特征向量的问题。征向量的问题。 XeXeXeppYYY,2211变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分10 Y的协方差矩阵为对角阵的协方差矩阵为对角阵 ，即，即 （13.1.10） 设设 =( ij)pp是随机变量向量是随机变量向量 X 的协方差矩阵，可的协方差矩阵，可得得即即 p00)var(1YpiipiiYX11)var()var(piipiii11变电站电气主接线是指变电站的变压

13、器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分11 由此可见，主成分分析是把由此可见，主成分分析是把 p 个随机变量的总方差分解为个随机变量的总方差分解为 p 个不相关随机变量的方差之和个不相关随机变量的方差之和 1 2 P，则总方差，则总方差中属于第中属于第 i 个主成分（被第个主成分（被第 i 个主成分所解释）的比例为个主成分所解释）的比例为 （13.1.12）称为第称为第 i 个主成分的贡献度。定义个主成分的贡献度。定义 （13.1.13）称为前称为前 m 个主成分的累积贡献度，衡量了前个主成分的累积贡献度，衡量了前 m 个主成份

14、对原个主成份对原始变量的解释程度。始变量的解释程度。pi21pmpiimjj11变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分12记第记第k个主成分个主成分 Yk 与原始变量与原始变量 Xi 的相关系数为的相关系数为r(Yk，Xi)，称为因子载荷，或者因子负荷量，则有，称为因子载荷，或者因子负荷量，则有 （13.1.14）pkieeXYXYXYriikkiiikkikikikik,2, 1,)var()var(),cov(),(变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配

15、电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分13 在实际应用时，为了消除原始变量量纲的影响，通常将在实际应用时，为了消除原始变量量纲的影响，通常将数据标准化。考虑下面的标准化变化，令数据标准化。考虑下面的标准化变化，令 （13.1.15）其中其中 i， ii 分别表示随机变量分别表示随机变量 Xi 的期望与方差，则的期望与方差，则 piXZiiiii,2, 1,1)var(,0)(iiZZE变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分14 原始变量的相关矩阵就是原始变量标准化后的协方差原始

16、变量的相关矩阵就是原始变量标准化后的协方差矩阵，因此，由相关矩阵求主成分的过程与由协方差矩阵矩阵，因此，由相关矩阵求主成分的过程与由协方差矩阵求主成分的过程是一致的。如果仍然采用（求主成分的过程是一致的。如果仍然采用（i ，ei）表示）表示相关矩阵相关矩阵R对应的特征值和标准正交特征向量，根据式对应的特征值和标准正交特征向量，根据式（13.1.9）有：）有： （13.1.17） 由相关矩阵求得的主成分仍然满足性质由相关矩阵求得的主成分仍然满足性质13。性质。性质3可可以进一步表示为：以进一步表示为： （13.1.18）)()(12/1XVeZeiiiYpi,2,1pkieZYrkkiik,2,

17、 1,),(变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分15 在实际工作中，我们通常无法获得总体的协方差矩阵在实际工作中，我们通常无法获得总体的协方差矩阵 和相关矩阵和相关矩阵R。因此，需要采用样本数据来估计。设从均值。因此，需要采用样本数据来估计。设从均值向量为向量为 ，协方差矩阵为，协方差矩阵为 的的 p 维总体中得到的维总体中得到的 n 个样本，个样本，且样本数据矩阵为且样本数据矩阵为 （13.1.19）npnnppnxxxxxxxxx21222211121121),(xxxx变电站电气主接线是指

18、变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分16则样本协方差矩阵为：则样本协方差矩阵为： （13.1.20）其中其中: （13.1.21）样本相关矩阵为：样本相关矩阵为： （13.1.22） 样本协方差矩阵样本协方差矩阵 S 是总体协方差矩阵是总体协方差矩阵 的无偏估计量，样的无偏估计量，样本相关矩阵本相关矩阵 是总体相关矩阵是总体相关矩阵 R 的估计量。的估计量。ppijnkkksn)()(111xxxxSjkjnkikiijnkkiipxxxxnspixnxxxx1121)(11,2, 11),(x,)(ppijrRj

19、jiiijijsssr R变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分17 由于采用相关矩阵和协方差矩阵求解主成分的过程基本由于采用相关矩阵和协方差矩阵求解主成分的过程基本一致，因此本节仅介绍基于样本相关矩阵求解主成分的过程。一致，因此本节仅介绍基于样本相关矩阵求解主成分的过程。设样本相关矩阵设样本相关矩阵 的特征值为的特征值为 ，且，且与特征值相对应的标准正交特征向量为与特征值相对应的标准正交特征向量为 ，根据式，根据式（13.1.17）第）第 i 个样本主成分可表示为：个样本主成分可表示为： （13

20、.1.23）而且而且 （13.1.24） （13.1.25） Rp,21021ppeee,21pipiieeexxxxeyii2211pi,2,1pkikik,2,1,0),cov(yyipii,2,1,)var(iy变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分18且由式（且由式（13.1.16）和性质）和性质2可得可得 （13.1.26） 则第则第i个样本主成分的贡献度为个样本主成分的贡献度为 ，前，前m个样本主成份的累个样本主成份的累计贡献度为计贡献度为 另外另外 （13.1.27）piiipiis

21、p11iikkiiksexyr),(pipmii/1变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分19 主成分分析的目的之一是减少变量的个数，但是对于应主成分分析的目的之一是减少变量的个数，但是对于应保留多少个主成分没有确切的回答。通常需要综合考虑样本保留多少个主成分没有确切的回答。通常需要综合考虑样本总方差的量、特征值的相对大小以及各成分对现实的阐述。总方差的量、特征值的相对大小以及各成分对现实的阐述。一般所取一般所取 m 使得累积贡献率达到使得累积贡献率达到85%以上为宜。以上为宜。 另一个比较常用的

22、可视的方法是碎石图，首先将特征值另一个比较常用的可视的方法是碎石图，首先将特征值 按照从大到小的顺序进行排列，碎石图是特征值与相应序号按照从大到小的顺序进行排列，碎石图是特征值与相应序号i的（的（i， ）图形，其中横轴表示序号，纵轴表示特征值）图形，其中横轴表示序号，纵轴表示特征值 。为了确定主成分的合适个数，选择碎石图斜率变化较大的拐为了确定主成分的合适个数，选择碎石图斜率变化较大的拐弯点，通常在此序号之后的特征值取值比较小，则此序号作弯点，通常在此序号之后的特征值取值比较小，则此序号作为主成分的个数。例如，图为主成分的个数。例如，图13.1所示的碎石图在所示的碎石图在 i=2 处拐弯，处拐

23、弯，则则 m 选择选择2。第三个经验的判断方法是只保留那些方差大于。第三个经验的判断方法是只保留那些方差大于1的主成分。的主成分。iii变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分20 本例从一批对景气变动敏感，有代表的指标中筛选出本例从一批对景气变动敏感，有代表的指标中筛选出5个反个反应宏观经济波动的一致指标组：工业增加值增速（应宏观经济波动的一致指标组：工业增加值增速（iva）、工业）、工业行业产品销售收入增速（行业产品销售收入增速（sr）、固定资产投资增速（）、固定资产投资增速（if）、发电）、发

24、电量增速（量增速（elec）和货币供应量）和货币供应量M1增速（增速（m1），样本区间从），样本区间从1998年年1月月2006年年12月，为了消除季节性因素和不规则因素，采用月，为了消除季节性因素和不规则因素，采用X-12方法进行季节调整。常用的方法是美国商务部采用的计算方法进行季节调整。常用的方法是美国商务部采用的计算合成指数合成指数CI的方法。特别的，本例利用主成分分析降维的思想，的方法。特别的，本例利用主成分分析降维的思想，提取主成分（提取主成分（PCA），并与合成指数），并与合成指数CI的结果进行比较。的结果进行比较。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，

25、从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分21 本节以例本节以例13.1的数据为例，介绍的数据为例，介绍EViews软件中主成软件中主成分分析的实现过程。首先将所涉及的变量建成一个组分分析的实现过程。首先将所涉及的变量建成一个组(g1)，选择组菜单的选择组菜单的View/Principal Components.，出现如图，出现如图13.6所示的窗口。在窗口中有两个切换钮：第一个钮标着所示的窗口。在窗口中有两个切换钮：第一个钮标着Components，第二个钮标着，第二个钮标着Calculation，控制着组中各，控制着组中各序列离差矩阵的计算和估计。默认的，序列离

26、差矩阵的计算和估计。默认的，EViews完成主成完成主成分分析使用普通的（分分析使用普通的（Pearson）相关矩阵，也可以在这个）相关矩阵，也可以在这个菜单下重新设定主成分的计算。菜单下重新设定主成分的计算。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分22 Components按钮用于设定显示主成分和保存方差的按钮用于设定显示主成分和保存方差的特征值和特征向量。在特征值和特征向量。在Display对话框中可以以表的形式对话框中可以以表的形式显示特征值和特征向量，或者按照特征值的大小以线性图显示特征值

27、和特征向量，或者按照特征值的大小以线性图的形式显示，或者是载荷、得分的散点图，或者两个都显的形式显示，或者是载荷、得分的散点图，或者两个都显示（示（biplot）。选择不同的显示方式，对话框中其余的内）。选择不同的显示方式，对话框中其余的内容也会发生相应的改变。容也会发生相应的改变。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分23变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分24变电站电气主接线是指变电站的变压器、

28、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分25 表头描述了观测值的样本区间、计算离差矩阵的方法表头描述了观测值的样本区间、计算离差矩阵的方法以及保留成分的个数（在这个例子中显示了所有的以及保留成分的个数（在这个例子中显示了所有的5个主成个主成分）。分）。 表的第一部分概括了特征值（表的第一部分概括了特征值（Value）、相应特征值与）、相应特征值与后一项的差（后一项的差（Difference）、对总方差的累积解释比例）、对总方差的累积解释比例（Cumulative Proportion）等等。由于上述结果的计算采）等等。由于上述结果的计

29、算采用相关矩阵，所以用相关矩阵，所以5个特征值之和等于个特征值之和等于5。第一个成分占总。第一个成分占总方差的方差的72.94%，第二个成分占总方差的，第二个成分占总方差的19.22%。前两个成。前两个成分占总方差的分占总方差的92.16%。 表的第二部分描述了线性组合的系数，第一个主成分表的第二部分描述了线性组合的系数，第一个主成分（标为（标为“PC1”）大约等于所有）大约等于所有5个一致指标的线性组合，个一致指标的线性组合，它可以解释为一般的经济景气指数。它可以解释为一般的经济景气指数。 输出的第三部分表示计算的相关矩阵。输出的第三部分表示计算的相关矩阵。 变电站电气主接线是指变电站的变压

30、器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分26第第1主成分主成分第第2主成分主成分第第3主成分主成分 第第4主成分主成分 第第5主成分主成分特特征征向向量量固定资产投资增速（固定资产投资增速（if）0.449-0.3670.6960.2000.374工业增加值增速（工业增加值增速（iva）0.510-0.153-0.0780.312-0.783货币供应量增速（货币供应量增速（m1r）0.2040.9130.2850.2080.009产品销售收入增速（产品销售收入增速（sr）0.4900.023-0.6540.2930.496发电量增

31、速（发电量增速（elec）0.5080.088-0.020-0.857-0.026特特 征征 值值3.6030.9880.2700.0870.051贡贡 献献 率率0.7210.1970.0540.0180.01累积贡献率累积贡献率0.7210.9180.9720.9901.000 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分27 由表由表13.1可以看出，第可以看出，第1主成分的贡献率为主成分的贡献率为72.1%，已能，已能较好地反映较好地反映5个一致指标的总体变动情况，而且根据它们的个一致指标的总体

32、变动情况，而且根据它们的特征值可以发现第特征值可以发现第2个特征值开始明显变小个特征值开始明显变小(小于小于1)，碎石图，碎石图出现明显的拐弯，同时为了讨论方便，仅选择出现明显的拐弯，同时为了讨论方便，仅选择m=1，提取第，提取第一个主成分反映经济变动。表一个主成分反映经济变动。表13.1中已经给出对应的特征向中已经给出对应的特征向量，根据式（量，根据式（13.1.23）可以得到对应的主成分序列。）可以得到对应的主成分序列。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分28 如果在主对话框的如果在主对话

33、框的Display部分选择部分选择Eigenvalues plots，则显示按顺序，则显示按顺序排列的特征值的线性图（碎石图）。在对话框的下面将发生改变，可以选排列的特征值的线性图（碎石图）。在对话框的下面将发生改变，可以选择显示特征值（碎石图）、特征值的差、方差累积贡献率其中之一，或是择显示特征值（碎石图）、特征值的差、方差累积贡献率其中之一，或是全部。如图全部。如图13.7所示可以选择任意的复选框。默认的所示可以选择任意的复选框。默认的EViews仅显示特征值仅显示特征值排序的碎石图。排序的碎石图。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站

34、的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分29变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分30 变量载荷图（变量载荷图（Variable loadings plot）给出对应主成分的变量载荷系）给出对应主成分的变量载荷系数，从图中可以看出如何根据原始变量合成新的主成分；成分得分图数，从图中可以看出如何根据原始变量合成新的主成分；成分得分图（Component scores plot）显示对应于样本区间内的观测值成分的得分值；）显示对应于样本区间内的观测值成分的得分值；biplot (Biplots (

35、scores & loadings)则表示在一个图中同时显示载荷系数和则表示在一个图中同时显示载荷系数和得分值。得分值。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分31变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分32 在在Type下拉菜单中选择使用相关下拉菜单中选择使用相关(Correlation)还是协方差还是协方差(Covariance)矩矩阵。在阵。在Method下拉菜单中选择计算方法：下拉菜单中选择计算

36、方法：Ordinary, Ordinary (uncentered), Spearman rank-order or Kendalls tau-a, or Kendalls tau-b。在该对话框中，。在该对话框中，还可以设定计算使用的观测值样本。还可以设定计算使用的观测值样本。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分33 如果想保存主成分得分序列，直接从组（如果想保存主成分得分序列，直接从组（Group）菜）菜单中选择单中选择Proc/Make Principal Components.，则出现

37、图，则出现图13.9所示的对话框。所示的对话框。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分34 第一个选项是第一个选项是Scaling，用于选择得分序列和载荷计算的，用于选择得分序列和载荷计算的权重。有权重。有4个选项：个选项： Normalize loadings，Normalize scores，Symmetric weights和和User loading weight，默认的，默认的Normalize loadings，表示标准化载荷，使得所有观测值得分对特征值，表示标准化载荷，使得所有观测值

38、得分对特征值有标准的比例；选择有标准的比例；选择Normalize scores，所有变量标准化为，所有变量标准化为1；选择选择Symmetric weights，将会有对称的权重；选择，将会有对称的权重；选择User loading weight，可以用户自己定义权重。，可以用户自己定义权重。 然后需要输入得分序列的名称，在例然后需要输入得分序列的名称，在例13.1中，我们输入中，我们输入第一主成分的名字第一主成分的名字“PAC1”，用于保存第一个主成分。也可，用于保存第一个主成分。也可以根据需要保存对应得分的载荷、特征值和特征向量。以根据需要保存对应得分的载荷、特征值和特征向量。变电站电气

39、主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分35 图图13.2中的实线给出了由主成分分析的第一主成分表示的一致景气指中的实线给出了由主成分分析的第一主成分表示的一致景气指数（数（PCA），虚线给出的是由国际上常用的美国商务部计算合成指数的方），虚线给出的是由国际上常用的美国商务部计算合成指数的方法给出的一致合成指数（法给出的一致合成指数（CI），可以发现二者的变化趋势和转折点几乎完），可以发现二者的变化趋势和转折点几乎完全相同，只是波动的幅度略有差异。进一步表明：全相同，只是波动的幅度略有差异。进一步表明：PCA

40、指数不仅能够反映指数不仅能够反映景气波动的变化趋势和峰谷的转折点，而且还能反映波动的幅度。景气波动的变化趋势和峰谷的转折点，而且还能反映波动的幅度。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分36 因子分析（因子分析（factor analysis，简称，简称FA）是主成分分析的）是主成分分析的推广，相对于主成分分析，因子分析更侧重于解释被观测推广，相对于主成分分析，因子分析更侧重于解释被观测变量之间的相关关系或协方差之间的结构。因子分析的思变量之间的相关关系或协方差之间的结构。因子分析的思想源于想源

41、于1904年查尔斯年查尔斯斯皮尔曼（斯皮尔曼（Charles Spearman）对学）对学生考试成绩的研究。研究多指标问题时常常会发现，这些生考试成绩的研究。研究多指标问题时常常会发现，这些指标相关性形成的背景原因是各种各样的，其中共同的原指标相关性形成的背景原因是各种各样的，其中共同的原因称为公共因子；每一个变量也含有其特定的原因，成为因称为公共因子；每一个变量也含有其特定的原因，成为特定（特殊）因子。因子分析的实质就是用几个潜在的但特定（特殊）因子。因子分析的实质就是用几个潜在的但不能观察的互不相关的随机变量去描述许多变量之间的相不能观察的互不相关的随机变量去描述许多变量之间的相关关系（或

42、者协方差关系），这些随机变量被称为因子。关关系（或者协方差关系），这些随机变量被称为因子。为了使得这些因子能很好的替代原始数据，需要对这些因为了使得这些因子能很好的替代原始数据，需要对这些因子给出合理的解释。同时为了使用这些因子，还需要对提子给出合理的解释。同时为了使用这些因子，还需要对提取结果进行评价。取结果进行评价。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分37 因此，可以简单将因子分析的目标概括为以下几方面：因此，可以简单将因子分析的目标概括为以下几方面： （1）首先考虑是否存在较少的不相关的

43、随机变量可用于描）首先考虑是否存在较少的不相关的随机变量可用于描述原始变量之间的关系；述原始变量之间的关系； （2）如果存在公共因子，那么究竟应该选择几个；）如果存在公共因子，那么究竟应该选择几个； （3）对提取的公共因子的含义进行解释；）对提取的公共因子的含义进行解释； （4）评价每一个原始变量与公共因子之间的关系；）评价每一个原始变量与公共因子之间的关系； （5）可以将这些公共因子用于其他的统计分析。）可以将这些公共因子用于其他的统计分析。 本节将从这几个角度给出详细的介绍。需要注意的是因子分本节将从这几个角度给出详细的介绍。需要注意的是因子分析从一系列高度相关的原始变量矩阵析从一系列高度

44、相关的原始变量矩阵X=(X1, X2 , , Xp) 中提取少中提取少数几个不相关的因子，所以如果原始变量之间不相关则没有必要数几个不相关的因子，所以如果原始变量之间不相关则没有必要进行因子分析。在实际研究和应用中，为了消除观察值之间由于进行因子分析。在实际研究和应用中，为了消除观察值之间由于量纲的差异而造成的影响，需要将观测值按照式（量纲的差异而造成的影响，需要将观测值按照式（13.1.15）进行）进行标准化处理。本节的讨论都是基于标准化后的序列，为了方便，标准化处理。本节的讨论都是基于标准化后的序列，为了方便，把标准化后的随机变量矩阵仍记为把标准化后的随机变量矩阵仍记为Z = (Z1, Z

45、 2, , Zp) 。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分38 假如对某一问题的研究涉及假如对某一问题的研究涉及 p 个指标，且这个指标，且这 p 个指标之间个指标之间存在较强的相关性，则基本的因子模型可以表示为存在较强的相关性，则基本的因子模型可以表示为 （13.2.1）称式（称式（13.2.1）中）中F1, F2, , Fm为公共因子，为公共因子， 1, 2, , p 表示特表示特殊因子，其中包含了随机误差，殊因子，其中包含了随机误差， i 只与第只与第 i 个变量个变量 Zi 有关，有关

46、， lij 称为第称为第 i 个变量个变量 Zi 在第在第 j 个因子个因子 Fj 上的载荷（因子载荷），上的载荷（因子载荷），由其构成的矩阵由其构成的矩阵 L 称为因子载荷矩阵。称为因子载荷矩阵。pmpmpppmmmmFlFlFlZFlFlFlZFlFlFlZ2211222221212112121111变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分39 式（式（13.2.1）进一步可以表示为下面的矩阵形式）进一步可以表示为下面的矩阵形式 （13.2.2）其中，其中，F = (F1, F2 , , Fm)

47、 ； = ( 1, 2 , , p) 。注意式。注意式（13.2.1）中的）中的F1, F2 , , Fm 是不可观测的随机变量，因此，是不可观测的随机变量，因此，必须对随机变量必须对随机变量 F 和和 做一些假定，使得模型具有特定的且做一些假定，使得模型具有特定的且能验证的协方差结构。能验证的协方差结构。 LFZ变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分40假设假设 （13.2.3） （13.2.4）且且 F 与与 独立，即独立，即 （13.2.5）满足式（满足式（13.2.3）式（）式（13.2.

48、5）假定的模型（）假定的模型（13.2.1）（或）（或（13.2.2）称为正交因子模型。）称为正交因子模型。 IFFFF0F)(),cov(,)(EEpE000000)(),cov(21,)(0 E0FF,)()cov(E变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分41 假定随机变量假定随机变量Z的协方差矩阵为的协方差矩阵为，则有，则有 (13.2.6) (13.2.7)LFFFLFLFFZFZ)()()()(),cov(EEEELLFLLFLFFLLFLFLFLFLFLFLFLFZZZZ)()()()

49、()()()()()(),cov(EEEEEEEE变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分42 由式（由式（13.2.7）可得）可得 （13.2.8） 由于假定由于假定 Zi 和和 Fj 都是方差为都是方差为1的随机变量，因此的随机变量，因此 lij 即为即为变量变量 Zi 与因子与因子Fj 的相关系数。的相关系数。ijjijmjjijjimjjijjilFFFlFFlFZ),cov(),cov(),cov(),cov(11变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输

50、配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分43 由式（由式（13.2.6）可得）可得令令 则有则有 (13.2.9)其中其中 hi2 反映了公共因子对反映了公共因子对 Zi 方差的贡献，称为共性方差，方差的贡献，称为共性方差，或者变量共同度。或者变量共同度。 i 称为特殊方差，或者剩余方差。称为特殊方差，或者剩余方差。 iimiiilllZ22221)var(21222221imjijimiihllll1)var(2iiihZ变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接，从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分44 式（式（1