最小二乘法曲线拟合-原理及matlab实现.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除曲线拟合（curve-fitting）：工程实践中，用测量到的一些离散的数据求一个近似的函数来拟合这组数据，要求所得的拟合曲线能最好的反映数据的基本趋势（即使最好地逼近，而不必满足插值原则。因此没必要取=，只要使尽可能地小）。原理：给定数据点。求近似曲线。并且使得近似曲线与的偏差最小。近似曲线在该点处的偏差，i=1,2,.,m。 常见的曲线拟合方法: 1.使偏差绝对值之和最小 2.使偏差绝对值最大的最小 3.使偏差平方和最小 最小二乘法： 按偏差平方和最小的原则选取拟合曲线，并且采取二项式方程为拟合曲线的方法,称为最小二乘法。推导过程： 1. 设

2、拟合多项式为： 2. 各点到这条曲线的距离之和，即偏差平方和如下： 3. 问题转化为求待定系数.对等式右边求偏导数，因而我们得到了： 4、 把这些等式化简并表示成矩阵的形式，就可以得到下面的矩阵： 5. 将这个范德蒙得矩阵化简后可得到: 6. 也就是说X*A=Y，那么A = (X*X)-1*X*Y，便得到了系数矩阵A，同时，我们也就得到了拟合曲线。MATLAB实现：MATLAB提供了polyfit（）函数命令进行最小二乘曲线拟合。调用格式：p=polyfit(x,y,n) p,s= polyfit(x,y,n) p,s,mu=polyfit(x,y,n)x,y为数据点，n为多项式阶数，返回p为

3、幂次从高到低的多项式系数向量p。x必须是单调的。矩阵s包括R（对x进行QR分解的三角元素）、df(自由度）、normr(残差）用于生成预测值的误差估计。 p,s,mu=polyfit(x,y,n)在拟合过程中，首先对x进行数据标准化处理，以在拟合中消除量纲等影响，mu包含标准化处理过程中使用的x的均值和标准差。polyval( )为多项式曲线求值函数，调用格式： y=polyval(p,x) y,DELTA=polyval(p,x,s)y=polyval(p,x)为返回对应自变量x在给定系数P的多项式的值。y,DELTA=polyval(p,x,s) 使用polyfit函数的选项输出s得出误差

4、估计Y DELTA。它假设polyfit函数数据输入的误差是独立正态的，并且方差为常数。则Y DELTA将至少包含50%的预测值。如下给定数据的拟合曲线：x=0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0，y=1.75,2.45,3.81,4.80,7.00,8.60。解：MATLAB程序如下：x=0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0;y=1.75,2.45,3.81,4.80,7.00,8.60;p=polyfit(x,y,2)x1=0.5:0.05:3.0;y1=polyval(p,x1);plot(x,y,*r,x1,y1,-b)运行结果如图1计算结果为：p =0.5614 0

5、.8287 1.1560即所得多项式为y=0.5614x2+0.08287x+1.15560 图1 最小二乘法曲线拟合示例对比检验拟合的有效性：例：在0,区间上对正弦函数进行拟合，然后在0,2区间画出图形，比较拟合区间和非拟合区间的图形，考察拟合的有效性。在MATLAB中输入如下代码：clearx=0:0.1:pi;y=sin(x);p,mu=polyfit(x,y,9)x1=0:0.1:2*pi;y1=sin(x1);%实际曲线y2=polyval(p,x1);%根据由区间0到pi上进行拟合得到的多项式计算0到2pi上的函数值， %需要注意的是polyval（）返回的函数值在pi到2pi上并

6、没有进行拟合plot(x1,y2,k*,x1,y1,k-)运行结果：p = 0.0000 0.0000 -0.0003 0.0002 0.0080 0.0002 -0.1668 0.0000 1.0000 0.0000mu = R: 10x10 double df: 22 normr: 1.6178e-07MATLAB的最优化工具箱还提供了lsqcurvefit（）函数命令进行最小二乘曲线拟合(Solve nonlinear curve-fitting (data-fitting) problems in least-squares sense)。调用格式：x = lsqcurvefit(fu

7、n,x0,xdata,ydata)x = lsqcurvefit(fun,x0,xdata,ydata,lb,ub)x = lsqcurvefit(fun,x0,xdata,ydata,lb,ub,options)x = lsqcurvefit(problem)x,resnorm = lsqcurvefit(.)x,resnorm,residual = lsqcurvefit(.)x,resnorm,residual,exitflag = lsqcurvefit(.)x,resnorm,residual,exitflag,output = lsqcurvefit(.)x,resnorm,res

8、idual,exitflag,output,lambda = lsqcurvefit(.)x,resnorm,residual,exitflag,output,lambda,jacobian = x0为初始解向量;xdata，ydata为满足关系ydata=F(x, xdata)的数据;lb、ub为解向量的下界和上界 ，若没有指定界，则lb= ，ub= ;options为指定的优化参数;fun为拟合函数，其定义方式为:x = lsqcurvefit(myfun,x0,xdata,ydata)，其中myfun已定义为 function F = myfun(x,xdata)F = % 计算x处拟合

9、函数值fun的用法与前面相同;resnorm=sum (fun(x,xdata)-ydata).2)，即在x处残差的平方和;residual=fun(x,xdata)-ydata，即在x处的残差;exitflag为终止迭代的条件;output为输出的优化信息;lambda为解x处的Lagrange乘子;jacobian为解x处拟合函数fun的jacobian矩阵。例：lsqcurvefit()优化程序Data = . 0.0000 5.8955 0.1000 3.5639 0.2000 2.5173 0.3000 1.9790 0.4000 1.8990 0.5000 1.3938 0.600

10、0 1.1359 0.7000 1.0096 0.8000 1.0343 0.9000 0.8435 1.0000 0.6856 1.1000 0.6100 1.2000 0.5392 1.3000 0.3946 1.4000 0.3903 1.5000 0.5474 1.6000 0.3459 1.7000 0.1370 1.8000 0.2211 1.9000 0.1704 2.0000 0.2636;t = Data(:,1);y = Data(:,2);% axis(0 2 -0.5 6) plot(t,y,ro)title(Data points)%We would like to

11、fit the function y = c(1)*exp(-lam(1)*t) + c(2)*exp(-lam(2)*t) to the data%The lsqcurvefit function solves this type of problem easily.%To begin, define the parameters in terms of one variable x:%x(1) = c(1)%x(2) = lam(1)%x(3) = c(2)%x(4) = lam(2)%Then define the curve as a function of the parameter

12、s x and the data t:F = (x,xdata)x(1)*exp(-x(2)*xdata) + x(3)*exp(-x(4)*xdata);x0 = 1 1 1 0;x,resnorm,exitflag,output = lsqcurvefit(F,x0,t,y)hold onplot(t,F(x,t)hold offFsumsquares = (x)sum(F(x,t) - y).2);opts = optimset(LargeScale,off);xunc,ressquared,eflag,outputu = .fminunc(Fsumsquares,x0,opts)fpr

13、intf(There were %d iterations using fminunc, . and %d using lsqcurvefit.n, . outputu.iterations,output.iterations)fprintf(There were %d function evaluations using fminunc, . and %d using lsqcurvefit., . outputu.funcCount,output.funcCount)type fitvectorx02 = 1 0;F2 = (x,t) fitvector(x,t,y);x2,resnorm

14、2,exitflag2,output2 = lsqcurvefit(F2,x02,t,y)fprintf(There were %d function evaluations using the 2-d . formulation, and %d using the 4-d formulation., . output2.funcCount,output.funcCount)x0bad = 5 1 1 0;xbad,resnormbad,exitflagbad,outputbad = . lsqcurvefit(F,x0bad,t,y)hold onplot(t,F(xbad,t),g)leg

15、end(Data,Global fit,Bad local fit,Location,NE)hold offfprintf(The residual norm at the good ending point is %f, . and the residual norm at the bad ending point is %f., . resnorm,resnormbad)displayEndOfDemoMessage(mfilename)拟合效果如下：直线的最小二乘拟合：ya+bx式中有两个待定参数，a代表截距，b代表斜率。对于等精度测量所得到的N组数据（xi，yi），i1，2，N，xi值

16、被认为是准确的，所有的误差只联系着yi。下面利用最小二乘法把观测数据拟合为直线。 用最小二乘法估计参数时，要求观测值yi的偏差的加权平方和为最小。对于等精度观测值的直线拟合来说，可使下式的值最小：上式分别对a、b求偏导得：整理后得到方程组：解上述方程组便可求得直线参数a和b的最佳估计值。1、 可看成是一阶多项式拟合，跟前面曲线拟合方法一样。2、 利用linefit()函数进行最小二乘的直线拟合 使用： clear x=0.5 1 1.5 2 2.5 3; y= 1.75 2.45 3.81 4.8 8 8.6; k,b=linefit(x,y) %得到斜率k和常数b y1=polyval(k,b,x); plot(x,y1,k-,x,y,k*)MATLAB一元到多元线性回归方程的计算和检验_百度文库(研究生 数理统计)多元线性回归及显著性检验Matlab程序(完美版)_百度文库【精品文档】第 5 页