运用EXCEL软件进行投资组合分析-精品文档资料整理.doc
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运用EXCEL软件进行投资组合分析步骤1、取得一定样本股票的收盘价格数据 (周或月),要求5支股票以上,5年以上，形成多维数据序列;2、由价格序列计算收益率序列，再根据收益率序列计算每只股票的期望收益、方差和标准差。百分比收益率:（P1-P0）/P0对数收益率:LN（P1-P0）注意：股票的期望收益、方差和标准差在时间上要统一。我们一般用的收益率是年收益率，因此需要转换，对应的方差和标准差也应转化为以年为单位。3、根据样本收益率数据计算协方差矩阵。利用EXCEL工具数据分析协方差得到协方差半角阵再用粘贴方法求满秩协方差阵。4、生成多种股票组合的方式。每种组合股票总的权重为一。5、根据不同的组合方式，计算组合的收益、方差和标准差。6、利用规划求解方法,求出目标收益率为(比如0.20)时的组合的构成（每种股票的权重）,并求出相应的方差和标准差。7、选取一种组合方式，改变其中一只股票的权重，相应组合的标准差和收益的变化。利用EXCEL模拟运算表。画图
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