商业银行信贷风险控制对策-精品文档.docx

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1、商业银行信贷风险控制对策摘要:众所周知,银行信贷风险管理一直是我国金融工作中的薄弱环节,以前巨额不良资产以及低下的银行经营效率是我国银行信贷风险管理问题的集中反映。由此,我国商业银行信贷风险管理方面存在很多理论问题和实际问题急需金融理论工作者去研究与探索。关键词:信贷风险控制商业银行一、商业银行风险概述(一)风险的含义目前在风险管理中普遍采用的风险定义是;风险是指损失产生的不确定性。它包含了损失与不确定两个非常重要的因素。正是由于人们难以确定何时、何地、何种程度的潜在损失,这便构成了一种风险。论文百事通其所致的结果有损失的一面亦有盈利的一面,损失带给人们的是恐惧和失败,盈利面带给人们的是希望和

2、成功。同时“主观讲所指的风险是关于损失的不确定性。不确定性的范围包括发生与否不确定,发生时间不确是,发生状况不确定和发生结果不确定。“客观讲以为风险是客观存在的事物,是可用定量的手段加以衡量的,并且在同样情况下对所有人都一样。(二)商业银行风险及信贷风险的含义商业银行风险是指商业银行在经营活动经过中,由于事前无法意料的不确定因素的影响,使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差,进而有蒙受经济损失或获取额外收益的可能性。商业银行风险的涵义主要包括下面三方面的内容:(1)商业银行风险的承当者是与其经济活动有关的经济实体,如居民、企业、商业、银行、非银行金融中介机构以及政府等;(2)商业银行风险与其收

3、益是成正比例的,风险愈高,蒙受经济损失的概率愈大,但获得超额利润的可能性也随之增加;(3)商业银行风险能够与经营经过中的各种复杂因素互相作用,使经济系统构成一种自我调节和自我平衡的机制。商业银行信贷风险有广义和狭义之分,广义的是指其所致的结果有损失的一面,也有盈利的一面:狭义的是指其所致的结果只要损失的一面,这正是人们通常所以为的商业银行信贷风险,本文所研究的也正是这种狭义的信贷风险。本文所研究的商业银行信贷风险是指由于市场因子(利率和汇率)的不利变化或由于交易对手违约而导致的信贷资产价值的损失,由于产生信贷风险的原因不同把商业银行信贷风险区分为市场风险和信誉风险,商业银行信贷市场风险是指由于

4、市场因子的不利变化而导致的信贷资产价值损失的大小,其市场因子主要有利率和汇率:而商业银行信贷信誉风险是指由于交易对手违约而带来信贷资产价值的损失,银行从诞生起就一直面对信贷的信誉风险。二、商业银行信贷风险成因分析商业银行信贷主体和信贷主体目的是纷繁复杂、多种多样的。这些多样的追求目的有些是共容的,而在很多情况下,不同的主体目的则互相矛盾,甚至相互冲突,体现出排他胜,借款人与商业银行的这些信贷目的往往是不能同时知足的。高的贷款利率意味这商业银行收益的增加,也意味着借款人经营压力的增加;而借款人对超额经营利润的追寻表示他们有承当更多风险的倾向由于往往高收益与高风险是联络在一起的,这种倾向则会降低贷

5、款资金和银行利益的安全性。对排它性信贷目的的追逐经过就是商业银行和借款人利益的互相较量的经过,信贷道德风险也就在这个经过中构成或提高了。首先,信息不对称固然不是引起道德风险的唯一原因,但确实客观存在的事实。信贷业务中的主体,作为经济活动的介入者,都具有“经济人的特征。主观为己的“经济人在追求“个人利润最大化的目的下会产生扫除阻碍利益扩大的障碍的动机。一旦客观存在的规则和道德原则对个体利益的最大化构成约束,“经济人就会产生冲破这些束缚的冲动,增加本身不道德行为发生的概率。其次,任何规范、程序、制度都是不尽善尽美,无懈可击的,商业银行信贷管理也不例外。即使不违背相关的规章制度,为使本人在信贷目的搏

6、弈中处于优势,信贷主体会充分利用规章制度的空缺和漏洞,为本人争取更大的利益。三、我国商业银行信贷风险现状及防备控制策略(一)市场约束是通过影响银行的成本和收益,进而影响银行的利润率而发生作用的。因而,加强银行业市场约束最为核心的条件是银行要追求本身利益的最大化,并能够自主经营。而要促使我国银行真正成为追求本身利益最大化的经营主体,其治本之道是改革银行的法人治理构造。首先,要建立人格化的产权主体来行使完好意义的所有权,并根据市场化盈利经营的要求选择和监督经理层。要建立对经理层有效的鼓励与约束机制,同时降低政府对商业银行的行政干涉等非市场化、非透明的方式影响银行的经营行为。其次,在股权构造方面,要

7、通过股权的多元化促进产权边界明晰,通过引入有丰富管理经历的战略机构投资者,进而推进银行股权的适度多元化。新晨(二)要发挥市场约束的作用,需要构建和培育一个完好、统一、开放的金融市场体系和一个完善的金融市场运行机制。首先,要求金融市场的交易行为、方式、价格均为规范和公开的,价格一利率能够自由变动,不受政府管制,能够对资金供求状况作出灵敏的反响;其次,要求市场不是垄断的,具有竞争机制,使市场主体进行公平、正当的竞争;三是要求市场资源都具有充分的流动性,市场主体能够根据一定的规范和准则自由进入或退出市场。(三)要发挥市场约束的作用,需要适当调节银行产品的总供应与总需求的平衡关系。总供应远远超过总需求

8、,或是总需求远远超过总供应,市场约束都会失灵。但在总供应略大于总需求的情况下,市场约束的作用能够得到有效发挥,由于银行客户成为市场的主宰,市场的选择功能能够发挥作用,迫使银行对利率市场信号作出积极反响。(四)强化商业银行的信息披露制度,使市场介入者充分了解有关信息,充分保护存款人、投资者和金融消费者的利益。目前改良我国银行信息披露制度的最佳选择就是根据巴塞尔银行监督管理委员会就商业银行信息披露问题的一系列文件,根据其确立的原则、标准和建议,做到强迫披露与自愿披露相结合;核心披露与补充披露相结合;定量披露与定性披露相结合,并兼顾成本与效益。参考文献:l陈四清,试论商业银行风险全经过控制,国际金融研究,2003年第7期.2巴曙松,巴塞尔新资本协议研究,中国金融出版社,2003年6月.3李子百,（投资银行学）,清华大学出版社,2006一10.42008年中国银监会年报,2009一06.