中国银行操作风险管理ppt课件.ppt

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1、Fred Bell中国银行风险管理合作项目负责人中国银行风险管理合作项目负责人未经授权员工进入分行电脑系统未经授权员工进入分行电脑系统 内部欺诈内部欺诈业务数据输入错误业务数据输入错误 罚息罚息新产品太受欢迎新产品太受欢迎 - 客户服务延迟、服务成本增加和客户不满客户服务延迟、服务成本增加和客户不满分行反洗钱工作没有重点，反洗钱效果差分行反洗钱工作没有重点，反洗钱效果差 监管当局罚款监管当局罚款自然灾害危及员工安全，引起业务中断自然灾害危及员工安全，引起业务中断 网点关闭、客户不便和服务中断网点关闭、客户不便和服务中断财务影响财务影响客户或员工影响客户或员工影响声誉影响声誉影响原因原因原因原因

2、原因原因Risk事件事件Sir Fred Goodwin集团首席执行官集团首席执行官财务管理财务管理John Baines, CEO公司市场公司市场Johnny CameronCEOAlan Dickinson, CEO UK 英国公司市场部 (UKCB)Brian Crowe, CEO 全球银行市场部RBS 保险保险Annette Court, CEO 集中处理重新集中处理重新Mark Fisher, CEOCitizens(美国美国)Larry Fish, 总裁兼 CEOUKEuropeUSAsia爱尔兰爱尔兰英国英国欧洲欧洲美国美国亚洲亚洲英国英国欧洲欧洲美国美国亚洲亚洲英国英国欧洲欧洲

3、美国美国Ulster 银行银行Cormac McCarthy, CEO零售市场及零售市场及 直接银直接银行业务部行业务部Gordon Pell, CEO零售银行零售银行Chris Sullivan, CEO零售零售银行卡银行卡欧洲直接银行业务欧洲直接银行业务Tesco 个人金融公司个人金融公司消费信贷消费信贷集团办公室集团办公室公司市场部公司市场部个人银行个人银行集中处理部门集中处理部门RBS 保险保险UlsterCitizens部门部门2006 年配备人员年配备人员集团操作风险55公司市场部60零售市场（含直接金融和财富管理)390集中处理部105RBS保险45Ulster(爱尔兰)28Ci

4、tizens(美国）12操作风险管理总员工数操作风险管理总员工数 675董事会董事会集团行政管理委员集团行政管理委员会会集团风险管理委员集团风险管理委员会会集团风险管理部集团风险管理部部门操作风险管理部门操作风险管理团队团队集团审计委员会集团审计委员会部门风险委员会部门风险委员会授权授权确定操作风险偏好确定操作风险偏好建议战略、批准控制、管理绩效审核建议战略、批准控制、管理绩效审核设计框架、趋势和集团操作风险状况监控、设计框架、趋势和集团操作风险状况监控、质量评估质量评估添加部门管理层和业务控制环节、监控部添加部门管理层和业务控制环节、监控部门操作风险状况门操作风险状况识别识别评估评估监督和报

5、监督和报告告缓释缓释 回避 转移 通过控制缓释 结束作为剩余风险KRI损失数据可能性影响度 外部事件 新产品 收购 业务流程改变识别识别 由于犯罪活动、人员差错、设计流程不充分和不当行为等原因造成损失的风险敞口评估评估操作风险发生的概率（频率）及其影响的大型小（财务影响，员工、客户和声誉影响 通过以下方式缓释风险通过以下方式缓释风险:规避风险, 在操作流程中实施控制（内控环节）;将风险转移到更能管理该风险的部门或集团外部机构；接受剩余风险，将其造成的损失计入业务成本.监控和报告剩余操作风险敞口（集团可能遭受损失的敞口），监控和报告剩余操作风险敞口（集团可能遭受损失的敞口），确保业务流程对操作风

6、险的持续管理，并及时识别信的操作确保业务流程对操作风险的持续管理，并及时识别信的操作风险和需要采取的行动。风险和需要采取的行动。 操作风险管理周期操作风险管理周期事件报告重点事件报告重点损失数据重点损失数据重点损失事件分类（示例）损失事件分类（示例）-自然或人为灾害-健康、安全与人力资源管理事件-未经授权的行动(内部）未经授权的行动(外部）供应商失误-违规和违反委托关系行为-处理错误事件事件操务影响操务影响客户与员工影响客户与员工影响声誉影响声誉影响原因原因原因原因原因原因风险原因风险（示例）风险原因风险（示例）)-人员-流程-IT系统-财产-业务-环境、-政治-监管影响度分类（示例）影响度分

7、类（示例）)-重大-严重-重要-次要集团操作风险管理部编制月度操作风险报告RBS 内部与外部报告内部与外部报告报告要求报告要求RBS集团操作集团操作风险管理框架风险管理框架审计委员会审计委员会行政管理委员行政管理委员会和董事会会和董事会集团管理层集团管理层-(自我认证流程自我认证流程)SoX 404法律法律巴塞尔协议巴塞尔协议要求要求监管当局监管当局原则原则1业务流程对操作风险管理的充分性必须定期检查，并通过正式程序进行季度确认。.原则原则 4必须每季度对业务流程操作风险控制的有效性进行评估。为此所有业务部门必须 :建立连续的测试方案搜集和分析损失数据 原则原则 3 超过风险容忍度的剩余风险并

8、须制定相应的解决行动。必须对该行动的进行实施连续的监督。 原则原则 2.业务部门必须确定可接受剩余风险（即实施了控制后的风险水平）水平，并进行书面记录并由部门负责人签字确认。原则五原则五 必须严格遵守集团现有操作风险管理流程外部报告外部报告内部报告内部报告本行致力于贯彻包括政策、流程、程序和技术在内的操作风险管理框架，从而实现本集团操作风险成本有效、统一协调的识别、评估、缓释、监控和报告；防止由操作风险造成的财务、声誉、客户、员工等方面的损失，并满足监管和法律要求董事会与行政管理委员会业务单位业务单位业务职能部门业务职能部门（如操作）（如操作）集团稽核第一道防线日常风险管理日常风险管理风险管理

9、战略、政策制定和管理工作风险管理战略、政策制定和管理工作监控监控部门部门董事会与行政管理委员会董事会与行政管理委员会独立检查独立检查集团与部门操作风险管理职能专家职能第二道防线第三道防线我们对整个零售部门进行自我认证。该认证的基础是我们正在进行的 你控制的怎么样 (AYIC) 流程。该流程关注七个业务流程。该流程在以下方面取得了成功:-通过加强条线间联系改善控制环境和文化 对风险与控制进行检查，并由负责人签字确认.通示而整个部门进行的测试提高了对控制有效性的正确认识在实施一系列测试和业务单位认证基础上汇总形成部门认证证书。每周一每周一 网上公布更新的测试内容下周五下周五 网上问卷填写完毕 完成

10、数以千计的问卷形成管理信息图表形成管理信息图表 制定行动计划 发现关键问题Question Analysis - % of Units With Action Plans InPlace0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%NWBranchesRBBranchesBrand% Action PlansQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Total Action Plans In Place By Question - Branch Networks5%15%2%10%4%36%17%11%0%Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q92005 认证结果加总 形成未来行动形成未来行动 AMO / AMC 支持 部门发起的RMD 未来测试内容如何在零售部门进行内控认证如何在零售部门进行内控认证