2021-2022收藏的精品资料A高玉娟浅谈中小企业银行贷款信用风险管理对策2016.5.18剖析.doc
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1、信用管理师综合评审 -论文(设计)浅谈中小企业银行贷款信用风险管理对策学生名字: 高玉娟 准考证号: 160500001027资格名称: 信用管理师级 别: 职业资格一级报 考 点: 广州提交日期: 论文基本要求 1论文的撰写应结合信用管理相关专业学习,选取具有创新价值和实践意义的论题。 2论文篇幅 1级一般为 3000字以上,最多不超过 5000字。 3论文应观点明确,中心突出,论据充分,数据可靠,层次分明,逻辑清楚,文字流畅,结构严谨。 4论文字体规范按广东省信用管理师职业资格综合评审论文写作规范和“论文样板”执行。 5论文应书写工整,标点正确,用微机打印后,装订成册。论文(设计)诚信声明
2、本人郑重声明:所呈交的论文(设计),是本人独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议,除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。考生签名: 时间: 年 月 日摘 要中小企业融资难的问题一直以来都是社会关注的焦点,中小企业融资难主要表现为贷款难。影响中小企业贷款的因素很多,其中银行在经营管理上缺乏有效的信用风险管理是重要原因之一。目前,银行普遍存在流动性过剩问题,资金运用的压力加大,开拓中小企业贷款业务已成为现实的选择。本文从理论上就中小企业
3、贷款信用风险评估方法问题进行了探讨,对建立完善有效的信用评价制度和风险控制制度提出了建议。关键词:零售贷款;信用评估目 录摘 要一、中小企业信用风险的特殊性1二、中小企业信用评估体系建设2(一)信用评分模型是中小企业信用风险评估的发展趋势2(二)加快企业和个人征信系统建设,为每个中小企业建立信用档案2三、中小企业贷款信用风险管理对策建议2(一)银行对中小企业贷款信用风险管理对策建议2(二)完善中小企业信用风险管理的制度和政策环境3参考文献4IV一、中小企业信用风险的特殊性中小企业贷款相对大企业具有额度小、时效性要求高、期限短、频率高、对贷款价格敏感度低等特点,这在信用风险的管理技术和管理机制上
4、提出了与大型企业不同的要求。按照新巴塞尔资本协议的有关规定,贷款总金额较小的中小企业贷款可以作为零售贷款管理,中小企业贷款的信用风险因此也具有零售贷款信用风险的特点。巴塞尔银行监管委员会于2001年1月发布的内部评级方法把零售贷款定义为:“由大量小额贷款所构成的同质组合,这些贷款的借款人是消费者或者小企业,任何单笔贷款所增加的风险较小。”两年后,巴塞尔银行监管委员会于2003年7月发布了新巴塞尔资本协议(征求意见稿)给出零售贷款更详细的界定。归入零售贷款的资产需满足下列标准:(1)对个人的贷款,包括循环信贷和信用额度,个人定期贷款和租赁,不管金额大小,均作为零售贷款对待;(2)住房抵押贷款,不
5、管其金额大小或是以共同拥有的住房作抵押物,只要借款人是拥有住房的个人均作为零售贷款;(3)对小企业的贷款,如果银行包括其控股的金融机构作为一个整体对单个小企业的总贷款金额在100万欧元以下,则将其作为零售贷款。个人担保的小企业贷款作相同处理。此外,银行需对零售贷款进行打包,组成资产池并在此基础上进行管理。该协议要求银行必须利用至少五年的数据来估计零售贷款的信用风险特征,包括违约风险暴露(EAD)、预期损失(EL)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)、意外损失(UL)等。零售贷款的信用风险有其特殊性。首先,零售贷款的借款人通常是个人或小企业,缺乏评级资料可供利用;其次,单笔贷
6、款的金额相对较小。第三,借款人是否违约在很大程度上取决于社会因素。如违约的社会成本、信息成本和法律成本,这些因素很难量化。第四,零售贷款缺乏二级市场。无法根据二级市场的价格来建立价格预期或进行价值评估。尽管资产证券化技术实现了抵押贷款、信用卡或汽车贷款组合的流动,但是人们对单笔零售贷款的信用风险主要变量如LGD、PD等依然知之甚少。因此,中小企业信用风险的特殊性使得我们不能简单地套用公司贷款业务或批发业务的风险管理模式,应针对中小企业特点和贷款风险特征制定切实可行的风险防范措施并提出相应的解决途径。二、中小企业信用评估体系建设(一)信用评分模型是中小企业信用风险评估的发展趋势传统方法中,专家制
7、度属于单变量测定法,它的缺陷在于不能对不同的财务比率的重要性进行排序,评级结果主要凭借专家的主观判断,标准不一致、随意性大。综合评估方法是目前国内银行普遍采用的方法,简便易行,比较适合规模较大的公司,但用该方法评估中小企业成本高、效率低、评级的标准不科学,导致中小企业准入门槛过高,无法获得银行贷款。信用评分模型的优点是可以降低人工成本、决策更有效率等。信用评分模型的应用可以提高贷款申请过程的速度,以及实现借款过程的自动化。凭借信用评分的帮助,银行能够在很短时间内量化与特别申请者信用关联的风险。这种方法比较适合数量众多、数额较小的中小企业。1目前信用评分模型的开发和应用在国内还比较落后,但随着金
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