2022年2022年金融统计分析名词解释 .pdf

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1、1 1、货币流通：货币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币流通。2、信用：信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。3、金融：金融是货币流通与信用活动的总称。4、金融机构部门：金融机构是根据金融活动的机构单位所从事金融活动的同一性划分的，用以反映参加金融活动的经济主体的特征。它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。5、存款货币银行：主要包

2、括商业银行及类似机构。这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。存款货币银行可创造派生存款货币。我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的中国农业发展银行。6、MO：MO是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。MO的计算公式是：流通中现金=发行货币金融机构的库存现金。7、M1：M1是由流通中的现金儿活期存款两部分组成，又称狭义货币。其中，流通中的现金即MO，活期存款指可用于转账支付的存款。8、M2：M2是由货币M1和准货币组成，又称广义货币。准货币主要包括定期存款、储蓄存款以及

3、信托存款、委托存款等其他类存款。9、准货币：主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M2的重要组成部分。准货币的流动性低于货币M1。10、货币乘数：货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。使用的计算机公式是：m= M2/MB ，其中 MB 表示基础货币，m 表示货币乘数。1、证券：证券是商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明或设定一定权利的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益；按照性质的不同，证券可以分为凭证证券和有价证券。2、二级市场：即证券流通市场

4、，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的场所。它一般包括两个子市场：证券交易所和场外交易市场。3、开放式基金和封闭式基金：开放式基础是指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回基金单位，基金规模不固定；封闭式基金的基金规模在基金发行前就已确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变。4、马可维茨有效组合：在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。5、外汇：通常所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手段，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等。6、远期汇率：远期汇率

5、是交易双方达成外汇买卖协议，约定在将来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。7、J 曲线效应：本币贬值后，会促进出口和抑制进口，从而有利于国际收支的改善，但这一改善过程存在着“时滞”现象，表现为短期内国际收支暂时会恶化，但长期来看，在Ex+Em 1 时，本币贬值使本国的国际收支恶化。8、马歇尔一勒纳条件：马歇尔一勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达到改善贸易收支的目的。1、国际收支：国际收支是一个经济体（一个国家或地区）与其他经济体在一定时期（通常为一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。2、国际收支平衡：指在某一特定的时期内（通常为一年）国际收支平衡表的借方余额和贷方余额基本相等，处于

6、相对平衡状态。3、居民：一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体领土上存在或居住一年（含一年）以上的个人及各在企业和团体。（大使领馆、外交人员、留学人员均一律视为其原经济体的居民而不论其居住时间是否超过一年）4、经常项目：指商品和服务、收益及经济转移。5、外债：外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契约性偿还义务的全部债务。6、负债率：指一定时期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。7、贷款行业集中度。贷款行业集中度=最大贷款余额行业贷款额/贷款总额名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

7、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 2 8、利率敏感性资产：是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。1、第二级准备：第二级准备一般指的是银行的证券资产，它的特点是兼顾流动性和盈利性，但流动性一般不如一级准备的流动性强，且存在着一定的风险。2、存款稳定率：存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例，其计算公式是：存款稳定率=（定期储蓄存款 +定期存款 +活期存款 活期存

8、款沉淀率）/存款总额 100%,该指标反映了银行存款的稳定程度,是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。3、资本收益率：资本收益率是指每单位资本创造的收益额，它是测度商业银行营利能力的关键指标，计算公式为：资本收益率（ ROE）=税后净收益 /资本总额4、有效持续期：有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期=（总负债 /总资产） 负债平均有效持续期。当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场价值将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。5、净金融投资：核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于各

9、部门总储蓄与资本形成总额的差额。这个差额被称为净金融投资。1、 金融体系：金融体系是指金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制的整体概念。2、 金融制度：金融制度是指涉及金融活动的各个方面和各个环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约、行业惯例等。具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制度、金融市场的种种制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他。3、 金融工具：金融工具一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书等。4、 金融市场：金融市场是金融工具发行和流转的场所。5、 金融调控机制：金融调控机制是指政府在遵守市

10、场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制。6、 制度化统计分析：制度化统计分析是针对政府统计部门或较大的专门性研究机构，定期地运用系统的统计数据和资料， 对金融活动整体或某一领域做全面的分析，既要公布一些系统性的统计分析数据，又要公布所做出的分析结论，其中分析的内容包括成就和问题两个方面。7、 专题性统计分析：专题性统计分析是针对经济发展阶段或发展过程上的某一问题所进行的专门性分析和研究。8、 金融统计指标：金融统计指标是指反映金融活动数量特征的统计指标，它是以金融理论为基础设计的，也是为描述金融活动规模、数量关系和进行统计分析直接服务的。9、 金融帐户：金融帐户实际就是金融统计账户

11、。在形式上，金融帐户采用会计的丁字账户，账户的项目都是统计指示。 账户左方反映金融活动的资产使用，右方反映金融活动的负债来源，其中金融资产的使用是通过各种金融资产的统计指标来反映其使用水平的，金融负债的来源也是通过各种金融负债的统计指标来反映其来源的水平的。资产使用总计和金融负债来源总计是相等的，即保持着账户使用与来源的平衡关系。10、货币与银行统计体系：货币与银行统计体系立足于金融机构，通过反映金融机构与其他国民经济机构部门之间的金融交易以及金融机构之间发生的金融交易，核算出不同层次的货币供应量，反映货币的创造过程，揭示影响货币供应量变动的原因。11、金融机构部门：主要是指从事金融中介活动和

12、辅助性金融活动的机构单位。12、非货币金融机构：非货币金融机构是指向其他部门提供除可用于作为支付手段的金融工具以外的金融服务。它们不具备创造派生存款货币的机制。我国的非货币金融机构主要包括特定存款机构、保险公司、证券公司、外资金融机构等。13、特定存款机构：特定存款机构是指金融信托投资公司、金融租赁公司和作为政策性银行的国家开发银行和中国进出口银行。特定存款机构可以吸收一些特殊性质的存款，如委托存款、信托存款等，但不能对公众开设可用于转帐的活期存款帐户。14、货币当局的国外资产：主要包括货币当局持有的外汇、货币黄金和在国际金融机构的净头寸。15、货币当局对政府的债权：主要包括中央银行持有的国债

13、，以及中央银行对政府的借款、垫款和透支。16、货币当局对存款货币银行的债权：主要包括对存款货币银行的贷款、贴现、回购等。17、货币当局对金融机构的负债：主要包括存款货币银行在中央银行缴存的准备金以及非货币金融机构在中央银行的存款。18、存款货币银行对政府的债权：主要是指存款货币银行持有的政府债券。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 3 19、基础货币：基础货币是有货币信贷扩张或收缩能力的货币，又称为高能货币。对应到货

14、币银行统计当中，就是货币当局的资产负债表中负债方的储备货币，具体包括中央银行发行的货币、金融机构在中央银行的法定准备金和超额准备金(即金融机构在中央银行的存款)以为机关团体事业单位在中央银行的存款和邮政储蓄存款(即非金融机构在中央银行的存款)。20、信贷总量：信贷总量又称贷款总量，是国内所有金融机构对非金融机构发放的各类贷款之和，统计上与此对应的是银行概览资产方国内信贷项目下的对非金融部门的债权。21、凭证证券和有价证券：凭证证券又称无价证券，指本身不能使持券人或第三者取得一定收入的证券；有价证券是指标有票面金额，证明持券人有权按期取得一定收入并可以自由转让和买卖的所有权或债权凭证。22、证券

15、市场：证券市场是股票、债券和基金等有价证券发行和交易的场所。它通过证券信用的方式来融通资金有效地配置社会资源，支持和推动经济发展，是资本市场的核心和基础，是金融市场的重要组成部分。23、一级市场：即证券发行市场，是发行人以筹集资金为目的，按照一定的法律规定和发行程序，向投资者出售新证券所形成的市场。24、投资基金：投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式。它通过发行基金单位，集中投资者的基金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，对各种产业或股票、债券外汇、货币等金融工具投资，以获得投资收益和资本增值。25、产业的生命周期：产业的生命周期是指产业由产生到成长再到衰落的发展演变过程

16、。它一般可以分为四个阶段，即初级阶段、成长阶段和衰落阶段。26、威廉指标 (WMS%) ：该指标表示的是当天的收盘价在过去的一段日子的全部价格范围内所处的相对位置，是 一 种 兼 具 超 卖 和 强 弱 分 界 的 指 标 。 它 主 要 的 作 用 在 于 辅 助 其 他 指 标 确 认 讯 号 。 计 算 公 式 是 ： n 日WMS=(Hn-Ct)/(Hn-Ln) 100 其中 Ct 是当天的收盘价，Hn 和 Ln 是最近 n 日内 ( 包括当天 )出现的最高价和最低价。27、乖离率 (BLAS)：乖离率是价格与价格的移动平均的偏离程度。在股价图上，它是指K 线偏离其运动平均线的比率。计

17、算公式是：BLAS(n)=( 收盘价 -移动平均 (n)/移动平均 (n)。28、股票风险：股票风险一般是指由于未来价格或者收益的不确定性造成的未来价值偏离预期或预计价值的程度，通常用收益分布的标准差或者变异系数来描述。29、股票收益：股票收益主要是指股票投资所带来的收益，主要来源于两个方面：股票所带来的股息(红利 )和股票买卖的溢价收入。30、资本资产定价模型 (CAPM) ：资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型。它的主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产的一个尺度(贝塔值 )相联系，说明资产的价格是如何依风险而确定的。31、资本市场线：在证券组合理论中引入无风险资产，并假定投资者可

18、以按照无风险利率进行借贷，无风险资产就可以和马柯维茨有效证券组合构成一个新的组合，这些新组合在坐标轴上表现为从纵轴上的无风险利率引出并与马柯维茨有效边界上半部分相切的直线，这就是资本市场线。32、套利定价模型 (APT)：套利定价模型是将股票的收益率与未知数量的未知因素联系，即利用因素模型来描述资产价格决定因素和均衡价格的形成机理。它的最基本假设就是投资者相信证券I 的收益随意受K 个共同因素的影响。33、外汇汇率：外汇汇率又称外汇汇价，是不同货币之间兑换的比率或比价，也可以说是以一种货币表示的另一种货币的价格。34、直接标价法和间接标价法：直接标价法是指以一定单位的外国货币为标准(1、100

19、、10000 等)来计算折合多少单位的本国货币。间接标价法是指以一定单位的本国货币为标准(1、100、10000 等)来计算折合若干单位的外国货币。35、买入价和卖出价：买入价即买入汇率，是银行从同业或客户那里买入外汇时使用的汇率。卖出价即卖出汇率，是银行向同业或客户卖出外汇时使用的汇率。买入价和卖出价是从银行的角度考虑的。36、基础汇率和套算汇率：基础汇率是一国所制定的本国货币与基准货币(往往是关键货币)之间的汇率。 选择关键货币往往是国际贸易、国际结算和国际储备中的主要货币，并且与本国的国际收支活动关系最为紧密。套算汇率是在基础汇率的基础上套算出来的本币与非关键货币之间的汇率。37、浮动汇

20、率：浮动汇率是本国货币与其他国家货币之间的汇率不由官方制定，而由外汇市场供求关系决定，可自由浮动，官方在汇率出现过度波动时才出面干预市场。38、实际汇率：实际汇率是在名义汇率的基础上剔除了通货膨胀因素后的汇率。从计算方法上看，它是在现期名名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 4 义汇率的基础上用过去一段时期两种货币各自的通货膨胀率(物价指数上涨幅度)来加以校正，从而得出实际的而不是名义的汇率水平及汇率变化程度。39、综

21、合汇率变动率：综合汇率变动率是根据一国货币和其他各国货币汇率的变动幅度，用各国在该国对外贸易中所占的比重或各国在世界贸易中所占的比重或作为权数，加权计算出的汇率变动率。40、结汇：结汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为，结汇所使用的汇率是买入价。41、售汇：售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定汇率收取本币的行为，售汇使用的汇率是卖出价。42、资本与金融项目：主要指资本转移、非生产非金融资产的获得和出让以及生产性的资产和负债。43、直接投资：指一经济体居民对另一经济体居民、企业以获得持久利益为目的的投资。它包括企业建立之初

22、的原始投资， 也包括直接投资者与被投资者之间及与其附属企业之间的所有交易。包括股东投资、 收益再投资及其他形式的投资。44、证券投资：指一经济体居民对另一经济体的证券投资行为，包括不属于直接投资的股权性证券，如股票和债务性证券，如国债、公司债、票据、货币市场工具、金融创新工具，如期权等。45、储备资产：指由中央当局掌握的能够直接用于平衡国际收支、直接用于市场干预以影响货币汇率或达到其他目的的国外资产。它包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇(包括货币和存款以及证券)和其他债权。46、国际投资头寸：它是反映在一给定的日期(如年末 )一经济体对世界其他经济体的金融资产及负债情况的统计

23、报表。47、国际贸易统计：一国进出境全部商品的情况，包括其数量、金额，主要通过进出口商或代理商向国际贸易统计当局报告而形成。48、国际交易报告体系：记录每一笔国际收支现金交易(通过国内银行账户或外国银行账户)和非现金交易以及存量的情况，由编制者向银行布置报表和由企业直接填报来完成。49、外汇收支：是指一个国家在一定时期内(通常为一年 )用对方可接受的货币必须同其他国家立即结清的各种到期支付的款项。50、债务率：指一定时期内一国的外债余额占该国当期外汇总收入(商品劳务出口 )的比率。51、偿债率：指一国还债额 (年偿还外债本息额)占当年该国外汇总收入(商品劳务出口 )的比率。52、外汇储备适度规

24、模：指现有的储备额能在特定固定汇率上融通其一定时期内发生的预料之外的国际收支逆差，同时使该国持有储备的成本与收益相等。53、信贷资金运用率：是指贷款余额或发放额占信贷资金总额的比例，反映信贷资金在一定时期内的运用或利用程度：信贷资金运用率=本期信贷资金平均余额累计发放额本期贷款余额)(其中本期信贷资金平均余额是报告期内的平均指标。54、利率敏感性缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，该指标可衡量利率的变动对银行净利息收入的影响程度。当其值为正时，利率上升会使净利息收入增加，利率下降会使净利率收入降低；反之亦然。55、第一级准备：银行的第一级准备是指银行资产中最具有流动性的速动资产，它包

25、括现金资产、存放中央银行的准备金存款和存放同业的款项，其特点是流动性强但收益率较低。56、存款周转次数：存款周转次数是反映一定时期内存款周转速度的指标，其计算公式为：存款周转次数=报告期存款平均余额报告期存款收入发生额基期存款余额)(存款周转次数越高，期周转速度越快。57、主动负债与被动负债：主动负债是银行以债务人的身份，为了满足其流动性或新增资产扩张的需要而积极主动地举借的债务。主动负债主要包括银行向外借款、发行金融债券、同业拆借、向中央银行借款及再贴现等。被动负债则是指银行相对以比较被动的形式接受的负债，主要指的是存款性负债。主动负债及被动负债的主要区别在于在负债过程中银行的作用是否积极。

26、58、银行资金边际成本：是指银行增加最后一个单位资产所支付的成本，其计算公式为：银行资金边际成本名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 5 =(新增利息 +新增其他开支)/新增资产59、资产负债比例管理：是指商业银行在业务运营过程中，按照客观经济规模，运用科学的管理体系和管理手段，对经营的各类资产和负债进行的计划、控制与调节，使之在总量上平衡、结构上优化，从而实现流动性、安全性和盈利性之间的协调平衡。60、流动性风险是指

27、因没有足够的现金和借款能力而无法满足客户提款、净贷款需求和其他现金需求的危险，银行将被迫以高昂的代价借入应急资金，从而降低其收益的风险。61、风险识别：是指商业银行在其宏观和微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银行带来意外损失或额外收益的风险因素。风险识别是风险分析和估计、风险控制的基础，对银行经营者至关重要。62、净保费附加法：是最早的定价方法，即保费=净保费 +附加费。净保费是指保险公司在不考虑费用支出和利润获得的情况下， 为保证正常的损失赔偿和支付所应收取的保费金额。附加费是指保险企业经营保险业务所需的各种费用和适当的利润。63、现金流量定价法：指是在定价时预测某一险种在未来资金

28、的流入和流出，并据此反映该产品逐年盈利变化情况。它根据预先设定的利润目标，不断调整保费使得利润符合目标，满足该目标的保费也就是最终保费。64、均衡净保费：在用净保费附加法计算保费时，如果每年的保费和保额相等，解得的净保费就叫做均衡净保费。65、保险责任准备金：以保险契约为依据，为将来发生的给付而提供的基金，就是保险责任准备金。责任准备金是保险公司对被保险人的负债，并不是保险公司的收入。它是保险公司依据事故发生的风险大小进行的合理分配。66、现金偿付能力：现金偿付能力是指保险公司拥有足够的资产在公司停止运营时保证投保人所有合同规定的责任和他们在合同以外合理的预期回报。一般是通过提取保险责任准备金

29、来保证公司的现金偿付能力的。67、情景集：情景集就是一组情景的集合，情景就是一组利息率曲线集合，而每一组利息率曲线就是对不同期限的无风险投资产品的回报率的集合，在各个国家往往是不同期限的政府债券对应回报率。它用于分析公司的现金偿付能力。68、出险率：是指某一风险发生的概率，它是保险公司定价、责任准备金计算及其他重要环节的基础。如死亡险产品中的死亡率、疾病险产品中的发病率等。69、修匀不足和修匀过度：数据修匀中， 如果过于强调数据的忠实性，使得曲线凸凹不平，甚至会发生歧异，称修匀不足；同样，过于强调修匀的平滑性，而使数据失真，称修匀过度。在数据修匀中，要使平滑性和忠实性两相兼顾。70、资金流量核

30、算：资金流量核算是采用复式账户或矩阵账户的形式，反映国民经济各机构部门之间以及国内与国外之间在核算期内所发生的各种金融交易的规模。71、金融机构部门：金融机构部门由中央银行以及从事金融媒介、保险以及金融辅助活动的常住法人企业组成。非金融企业部门：非金融企业部门由不从事金融媒介活动的所有常住法人企业组成。72、住户部门：住户部门由所有常住居民住户组成，其中包含不具备法人资格的个体经济企业。73、政府部门：由各种类型具备法人资格的常住行政事业单位组成，其中也包括军事单位和不具备法人资格的、附属于行政事业单位的企业。74、国外：所有非常住机构单位构成国外。对于国外，并不是要核算国外所有的经济活动，而

31、是反映国外与我国常住机构单位之间的交易活动关系。75、通货：以现金形式存在于流通领域中的货币，包括纸钞和辅币，是通货持有人的资金运用及中央银行的资金来源。76、金融机构往来：各金融机构之间的相互往来，具体包括同业存放款和同业拆放款。它既是金融机构部门的资金运用，又是金融机构部门的资金来源。77、保险准备金：保户和保险公司缴纳的保险费预付款、对人寿保险公司和养老基金的净权益以及保险公司的不结索赔准备金。它是保险公司、养老基金的资金来源，是投保部门的资金运用。78、结算资金：银行的汇兑在途资金，是金融机构的资金来源、其他部门的资金运用。79、金融体系竞争力：金融体系竞争力是反映资本成本、资本市场效率、股票市场活力和银行部门效率的量化体系。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -