2022年自相关检验与假定可用 .pdf

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1、实验报告成绩课程名称计量经济学指导教师实验日期 2010 年5月20日院（系）经济管理学院专业班级营销09-1 实验地点机电楼 B250 学生姓名学号同组人无实验项目名称自相关检验与假定一、 实验目的和要求通过Eviews软件估计线性回归模型并计算残差，检验误差项是否存在自相关，用广义最小二乘法估计回归参数。二、 实验原理如果模型存在自相关，可以通过检验来解决三、 主要仪器设备、试剂或材料计算机， EViews软件四、 实验方法与步骤准备工作：建立工作文件，并输入数据。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理

2、 - - - - - - - 第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - - CREATE A 1978 2000 a b c - DATA CONSUM INCOME PRICE - GENR Y=CONSUM/PRICE - GENR X=INCOME/PRICE 1、相关图分析。 - SCAT X Y 2、估计模型。 - GENR et=resid 3、自相关检验。 - 图示法? LINE et ? SCAT et(-1)et - 方程结果窗口，有 DW 统计量，查表得出结论。 - LM(BG) 检验? 在方程窗口中点击 View/Residual Test/Serie

3、s Correlation LM Test 4、自相关的修正。 GENR GDY=Y 0.7*Y 1 GENR GDX=X 0.7*X 1名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - LS GDY C GDX 5、再次检验自相关是否存在。五、 实验数据记录、处理及结果分析先定义不变价格1978=1的人均消费性支出tY和人均可支配收入tX。令/tYCONSUMPRICE/tXINCOMEPRICE得关于tY和tX的散点图，如下

4、图，显然tY和tX服从线性关系。假定所建模型形式为01tttYXu名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - 2004006008001000120014000400800120016002000XY估计线性回归模型并计算残差。下面是 Eviews的预计结果。Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 09:42 Sample: 1978

5、 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 111.4400 17.05592 6.533804 0.0000 X 0.711829 0.016899 42.12221 0.0000 R-squared 0.988303 Mean dependent var 769.4035 Adjusted R-squared 0.987746 S.D. dependent var 296.7204 S.E. of regression 32.84676 Akaike info cri

6、terion 9.904525 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - Sum squared resid 22657.10 Schwarz criterion 10.00326 Log likelihood -111.9020 F-statistic 1774.281 Durbin-Watson stat 0.598571 Prob(F-statistic) 0.000000 用普通最小二乘法求估计的回归方程结果如下

7、?111.440.7118ttYX(6.5) (42.1) 20.9883Rs.e=32.8 DW=0.60 T=23 回归方程拟合得效果比较好，但是 DW值比较低。 残差图如下名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 10 页 - - - - - - - - - -60-40-20020406080100788082848688909294969800ET分别用 DW 、LM 统计量检验误差项tu是否存在自相关。操作结果如下表Breusch-Godfrey Ser

8、ial Correlation LM Test: F-statistic 7.348402 Probability 0.004326 Obs*R-squared 10.03141 Probability 0.006633 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 09:49 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable CoefficiStd. Error t-Statistic Prob.

9、 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - ent C 3.880490 13.54398 0.286510 0.7776 X -0.005664 0.013505 -0.419411 0.6796 RESID(-1) 0.592223 0.231823 2.554630 0.0194 RESID(-2) 0.139653 0.236690 0.590026 0.5621 R-squared 0.436148 Mean

10、dependent var -1.37E-13 Adjusted R-squared 0.347119 S.D. dependent var 32.09156 S.E. of regression 25.93032 Akaike info criterion 9.505474 Sum squared resid 12775.25 Schwarz criterion 9.702951 Log likelihood -105.3129 F-statistic 4.898935 Durbin-Watson stat 1.776908 Prob(F-statistic) 0.010926 已知 DW=

11、0.60 ，若给定 a=0.05,查表得 DW 临界值1.26Ld，1.44Ud。因为 DW=0.061.26，认为误差项存在严重自相关。LM BG自相关检验辅助回归方程式估计结果是10.67903.1710 0.0047tttteeXv3.90.2-0.42R=0.43 DW=2.00 LM=2TR=23 0.43=9.89 因为20.0513.84，LM=9.89 3.84，所以 LM 检验名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 10 页 - - - - -

12、- - - - 结果也说明误差项存在一阶正相关。用广义最小二乘法估计回归参数。操作结果如下Dependent Variable: GDY Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 09:52 Sample (adjusted): 1979 2000 Included observations: 22 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 45.24890 12.25862 3.691191 0.0014 GDX 0.678232 0.033983 1

13、9.95799 0.0000 R-squared 0.952190 Mean dependent var 269.1295 Adjusted R-squared 0.949799 S.D. dependent var 103.4908 S.E. of regression 23.18764 Akaike info criterion 9.211624 Sum squared resid 10753.33 Schwarz criterion 9.310809 Log likelihood -99.32786 F-statistic 398.3214 Durbin-Watson stat 2.30

14、8815 Prob(F-statistic) 0.000000 首先估计自相关系数?10.702DW令110.700.70ttttttGDYYYGDXXX名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - 以tGDY，tGDX，(19792000) 为样本再次回归，得45.24890.6782ttGDYGDX(3.7) (20.0) 20.95Rs.e=23.2 DW=2.31, T=22(19792000) 回归方程拟合优度依然

15、较好，且DW=2.13. 查表得1.26Ld，1.43Ud。因为 DW=2,132.57，依据判断规则，误差项已经消除自相关。可求00?*/145.2489 / 10.70150.8297则原模型的广义最小二乘估计结果是?150.82970.6782ttYX经济含义是天津市城镇居民人均消费性支出平均占人均可支配收入的 67.82。六、讨论、心得通过自相关检验并修正，可以提高我们模型的正确性，有利于数据的正确呈现。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - -