2022年时间序列分析期末考试B .pdf

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1、共 8 页第 1 页浙江农林大学 2009 - 2010 学年第二 学期考试卷（ A卷）课程名称：应用时间序列分析课程类别：必修 考试方式：闭卷注 意 事 项： 1、 本 试 卷满 分 100 分 。2、 考 试 时间120 分 钟。一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分，共 12 分）1. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为。( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的D. MA(p) 模型一定是宽平稳的2. 下图为某时间序列的相关检验图，

2、 图 1 为自相关函数图，图 2 为偏自相关函数图，请选择模型。( ) 图 1 图 2 题号一二三四五得分得分评阅人学院：专业班级：姓名：学号：装订线内不要答题得分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 共 8 页第 2 页A. AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2) 3. 下图中，图 3 为某序列一阶差分后的自相关函数图，图 4 为某序列一阶差分后的偏自相关函数图，请对原序列选择模型。( )

3、图 3 图 4 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 共 8 页第 3 页A.ARIMA(4 ，1，0) B. ARIMA(0 ，2，1) C. ARIMA(0 ，1，2) D.ARI MA(0 ，1，4) 4. 记 B为延迟算子，则下列不正确的是。( ) A. 01BB. (1)ktt ktXXBXC. 12ttBXXD. 11()ttttB XYXY5. 对于平稳时间序列，下列错误的是 ( ) A.)(212E B

4、.),(),(kttkttyyCovyyCovC.kk D.)(?) 1(?1kykytt6. 下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平0.05的显著性检验，请选择该序列的拟合模型。( ) 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 共 8 页第 4 页A.151.26169 0.42481tttXXa B.173.03829 0.42481tttXXaC.151.261690.42481tttXaaD.173.03829

5、0.42481tttXaa二、检验下列模型的平稳性与可逆性，写出详细过程。（每小题 4 分，共 16 分）1. 12tttXXa2. 10.7tttXaa3. 111.50.4ttttXXaa4. 1211.40.40.5tttttXXXaa得分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 共 8 页第 5 页三、解差分方程（每小题3 分，共 6 分）1. (2)2 ( )0y ky k2.(2)5 (1)6 ( )0y ky

6、 ky k四、计算题（第1 题 11分，第 2-6 题每题 9 分，共 56 分）1.一个序列适应如下模型：121t 32120.80.50.3,1,2,2.5,0.6,0,?( ),1,2.ttttttttttXXXaaXXXXall已知求X得分得分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 共 8 页第 6 页2.已知某序列服从MA(3) 模型：2123121000.80.60.2,25,4,8,6tttttatttaa

7、aaaaaX预测未来 2期的值及 95% 的置信区间 .1234t22.55,7,4,6,8.?(1)5;(2)tttttttXXXXXXXX3. 某一观察值序列最后 期观测值分别为：使用 期移动平均法预测使用5期中心移动平均法求名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 共 8 页第 7 页4.对一观察值序列 tX 使用指数平滑法. 已知23,tX且前一期的平滑值为24.5, 平滑系数为 0.30. 求 2 期预测值12k

8、5.0.6,(1).ttttaaak对于MA(2)模型： X求其自相关函数名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 共 8 页第 8 页6.获得 100个 ARIMA(0,1,1) 序列的观测值(1)已知50) 1(?,45,5 .01001001XX求)2(?100X的值2假定新获得51101X求)1 (?101X的值五、证明题（ 10 分）对于一个中心化AR(1)模型,证明221var()1atX若已知25tX,且?(1)tX的 95%的置信区间为 (16,9),求模型中2a和1值.得分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -