2022年2022年计量经济学复习题及答案 .pdf

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1、计量经济学题库一、单项选择题1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C） 。A统计学B数学C经济学D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B） 。A1930 年世界计量经济学会成立B1933 年计量经济学会刊出版C1969 年诺贝尔经济学奖设立D1926年计量经济学（ Economics）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（D） 。A控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4横截面数据是指（ A） 。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

2、5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C） 。A时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（） 。A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（） 。A微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8经济计量模型的被解释变量一定是（） 。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9下面属于横截面数据的是（） 。A19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值B19912003

3、年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区 20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区 20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（） 。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（） 。A虚拟变量B控制变量C政策变量D滞后变量12 （）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A外生变量B内生变量C前定变量D滞后变量13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（） 。A横截面数据B时间序列数据C

4、修匀数据D原始数据14计量经济模型的基本应用领域有（） 。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（） 。A函数关系与相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（） 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 45 页 - - - - - - - - - A变量间的非独立关系B变量间

5、的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量（） 。A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量D随机的或非随机都可以18表示 x 和 y 之间真实线性关系的是（） 。ABCD01?ttYX01()ttE YX01tttYXu01ttYX19参数的估计量具备有效性是指（） 。?ABCD?var( )=0?var()为最小?()0?()为最小20对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（） 。01?iiiYXe?Y?ABii? 0YY0时，（）2ii? 0YY时，（） 0CDii? 0YY时，（）为最小2ii? 0YY时，（）为最小21设

6、样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（） 。i01ii?Y =X +ei?ABii12iXXY -Y?XXiiii122iinX Y -XY?nX-XCDii122iX Y -nXY?X -nXiiii12xnX Y -XY?22对于，以表示估计标准误差， r 表示相关系数，则有（） 。i01ii?Y =X +e?ABCD? 0r=1时，? 0r=-1时，? 0r=0时，? 0r=1r=-1时，或23产量（ X，台）与单位产品成本（ Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（） 。?Y3561.5XA产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.

7、5 元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元24在总体回归直线中，表示（） 。01?EYX（）1A当 X 增加一个单位时， Y 增加个单位 B当 X 增加一个单位时， Y 平均增加个单位11C当 Y 增加一个单位时， X 增加个单位 D当 Y 增加一个单位时， X 平均增加个单位1125对回归模型进行检验时，通常假定服从（） 。i01iiYXu iu ABCD2iN0) （， t(n-2)2N0)（，t(n)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -

8、 - - - - - 第 2 页，共 45 页 - - - - - - - - - 26以 Y 表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（） 。?YAB CDii?YY0（）2ii?YY0（）ii?YY（）最小2ii?YY（）最小27设 Y 表示实际观测值，表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立（） 。?YABCD?YY?YY?YY?YY28用 OLS 估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_ 。i01iiYXu ABCDXY（，）?XY（，）?XY（，）XY（，）29以 Y 表示实际观测值，表示 OLS 估计回归值，则用OLS 得到的样本回归直线满足?Yi01i?

9、YX（） 。ABCDii?YY0（）2iiYY0（）2ii?YY0（）2ii?YY0（）30用一组有 30个观测值的样本估计模型，在 0.05的显著性水平下对的显著性作i01iiYXu 1t 检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（） 。1At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（） 。A0.64B0.8C0.4D0.3232相关系数 r 的取值范围是（） 。Ar-1Br1 C0r1D1r133判定系数 R2的取值范围是（） 。AR2-1BR21 C0

10、R21D1R2134某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散度越大，即2越大，则（） 。A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大35如果 X 和 Y 在统计上独立，则相关系数等于（） 。A1 B1 C0 D36根据决定系数 R2与 F 统计量的关系可知，当R21 时，有（） 。AF1 BF-1 CF0 DF37在 CD 生产函数中， （） 。KALYA.和是弹性B.A 和是弹性C.A 和是弹性D.A是弹性名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整

11、理 - - - - - - - 第 3 页，共 45 页 - - - - - - - - - iI38回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是iiiuXY10010：H)?(?111Var（） 。A服从B服从C服从）（22n）（1nt）（12nD服从）（2nt39在二元线性回归模型中，表示（） 。iiiiuXXY221101A当 X2 不变时， X1 每变动一个单位 Y 的平均变动。B当 X1 不变时， X2 每变动一个单位 Y的平均变动。C当 X1 和 X2 都保持不变时， Y 的平均变动。D当 X1 和 X2 都变动一个单位时， Y 的平均变动。40在双对数模型中，的含义是（）

12、。iiiuXYlnlnln101AY 关于 X 的增长量BY 关于 X 的增长速度CY 关于 X 的边际倾向DY 关于X 的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入 X 的回归模型为，这iiXYln75.000.2ln表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（） 。A2B0.2C0.75D7.542按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（） 。A与随机误差项不相关B与残差项不相关C与被解释变量不相关D与回归值不相关43根据判定系数 R2与 F 统计量的关系可知，当R2=1 时有（） 。A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 44下面说法正确的是（） 。A.

13、内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（） 。A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量46回归分析中定义的（） 。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47计量经济模型中的被解释变量一定是（） 。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量48. 在由30n的一组样本估计的、包含3 个解释变量的线性回归模型中，计算得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数

14、为（）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（）A. iC（消费）=500+0.8（收入） B. diQ（商品需求） =10+0.8iI（收入） +0.9iP（价格）C. siQ（商品供给） =20+0.75iP（价格） D. iY（产出量） =0.650.6iL（劳动）0.4iK（资本）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 45 页 - - - - - - - - - 50.

15、用一组有 30 个观测值的样本估计模型01122ttttybb xb xu后，在 0.05 的显著性水平上对1b的显著性作t检验，则1b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（）A. )30(05. 0t B. )28(025.0t C. )27(025. 0t D. )28, 1(025. 0F51. 模型tttuxbbylnlnln10中，1b的实际含义是（）A.x关于y的弹性 B. y关于x的弹性 C. x关于y的边际倾向 D. y关于x的边际倾向52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（）A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.

16、高拟合优度53. 线性回归模型中，检验时，所用的统计量01122.tttkkttybb xb xb xu0:0(0,1,2,. )tHbik服从( )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系 ( ) A. B. 2211nRRnk22111nRRnkC. D. 2211(1)1nRRnk2211(1)1nRRnk55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（） 。A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A 、B、C 都不对56在多元线性回归模型中对样本容量

17、的基本要求是(k 为解释变量个数 )：（）A nk+1 B nk+1 C n30 或 n3（ k+1） D n3057. 下列说法中正确的是：（）A 如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58. 半对数模型XYln10中，参数1的含义是（） 。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于 X的边际变化C X的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化 DY关于 X的弹性59. 半对数模型XY10ln中，参数1的含义是

18、（） 。A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于 X的弹性C.X 的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于 X的边际变化60. 双对数模型XYlnln10中，参数1的含义是（） 。A.X 的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于 X的边际变化C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于 X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整

19、理 - - - - - - - 第 5 页，共 45 页 - - - - - - - - - 62. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（）A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法63.White 检验方法主要用于检验（）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性64.Glejser 检验方法主要用于检验（）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性65. 下列哪种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特 匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）A.加权最

20、小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用68. 如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ie与ix有显著的形式iiivxe28715. 0的相关关系（iv满足线性模型的全部经典假设） ，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）A. ix B. 21ix C. ix1 D. ix169果戈德菲尔特 匡特检验显著，则认为什么问题是

21、严重的（）A.异方差问题 B.序列相关问题 C. 多重共线性问题 D.设定误差问题70. 设回归模型为iiiubxy，其中iixuVar2)(，则的最有效估计量为（）bA. 2?xxyb B. 22)(?xxnyxxynb C. xyb? D. xynb1?71如果模型 yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（） 。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t s) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(t s)72DW 检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数） （） 。ADW 0 B 0 CDW 1 D 173下列哪个序列相关可用

22、DW 检验（ vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（） 。Autut 1+vt B utut 1+2ut 2+vt Cutvt D utvt+2vt-1 +74DW 的取值范围是（） 。A-1DW 0 B-1DW 1 C-2DW 2 D 0DW 475当 DW 4 时，说明（） 。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76根据 20 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW 2.3 。在样本容量 n=20,解释变量 k=1，显著性水平为 0.05 时，查得 dl=1,du=1.41,则可以决断（） 。A不存在一

23、阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自 D无法确定77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（） 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 45 页 - - - - - - - - - A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法78对于原模型 yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（） 。ttt01ttttt1ttt01tttt-101tt-1tt-1yxu1A. =bbf(x )f(x )f(x )f(x )B. y =bx

24、uC. y =b +bxuD. yy=b (1- )+b (xx)(uu)VVVVVV79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（） 。A0 B1 C-1 0 D0 180定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中 St为产量， Pt为价格） ，又知：如果该企业在 t-1 期生产过剩，经营人员会削减t 期的产量。由此决断上述模型存在（） 。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D随机解释变量问题81根据一个 n=30的样本估计后计算得 DW 1.4 ，已知在 5% 的置信度下，t01tt?y =+x +edl=1.35,du=1.49,则认为原模型

25、（） 。A存在正的一阶自相关 B 存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D 无法判断是否存在一阶自相关。82. 于模型，以 表示 et与 et-1之间的线性相关关系（ t=1,2, T ）, 则下列明显错误t01tt?y =+x +e的是（） 。A 0.8 ，DW 0.4 B -0.8 ，DW -0.4 C 0，DW 2 D 1，DW 083同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（） 。A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据84当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）A线性 B无偏性 C有效性 D一致性85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况

26、是这个解释变量的VIF（） 。A大于 B小于 C大于 5 D小于 586模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（） 。A增大 B减小 C有偏 D非有效87对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与 r12=0 相比， r120.5 时，估计量的方差将是原来的（） 。A1 倍 B1.33 倍 C1.8 倍 D2 倍88如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（） 。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D 解释变量与随机项的相关性89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )。A 异方差

27、B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（） 。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（） 。A参数无法估计 B 只能估计参数的线性组合C 模型的拟合程度不能判断D可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有iiixccy10关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4 个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

28、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 45 页 - - - - - - - - - 93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（）A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型95假设回归模型为，其中 Xi 为随机变量， Xi 与 Ui 相关则的普通最小二乘估计量iiixy( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D

29、.有偏且不一致96假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且 X1、X2线性相关则的iiiixxy22111普通最小二乘法估计量 ( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致97模型中引入一个无关的解释变量( ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降98设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验表明成立，011tttyaa Db xu10D东中部西部10a则东中部的消费函数与西部的消费函数是( )。A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的

30、D. 相互重叠的99虚拟变量 ( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素100分段线性回归模型的几何图形是( )。A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102设某商品需求模型为，其中 Y是商品的需求量， X是商品的价格，为了考虑全年01tttybb xu12 个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12 个虚拟变量，则会产生的问题为（）。A异方差性 B序列相关

31、C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性103.对于模型，为了考虑 “地区”因素（北方、南方），引入 2 个虚拟变量形成截距变01tttybb xu动模型，则会产生（） 。A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性104. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明iiioiuDxbxbDy101农村家庭城镇家庭01D下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（） 。A.， B. ， C. ， D. ，oa1ob1oa1ob1oa1ob1oa1ob1105设无限分布滞后模型为，且该模型满足Koyck变换的假定，t0t1t-12t-2tY = +

32、 X + X +X + UL则长期影响系数为（） 。A B C D 不确定00101106对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（） 。A异方差问题 B多重共线性问题 C多余解释变量D随机解释变量名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 45 页 - - - - - - - - - 107在分布滞后模型中，短期影响乘数为（） 。01122tttttYXXXuLA B C D111010108对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) 。 A 普通最

33、小二乘法 B间接最小二乘法 C 二阶段最小二乘法 D工具变量法109koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) 。 A 无偏且一致 B有偏但一致 C无偏但不一致 D有偏且不一致110下列属于有限分布滞后模型的是（） 。A B01122tttttYXYYuL01122ttttktktYXYYYuLC D01122tttttYXXXuL01122ttttkt ktYXXXXuL111消费函数模型，其中为收入，则当期收入对未来消费的影12?4000.50.30.1ttttCIIIItI2tC响是：增加一单位，增加（） 。tI2tCA0.5 个单位 B0.3 个单位 C 0.1 个单位 D0

34、.9 个单位112下面哪一个不是几何分布滞后模型（） 。Akoyck 变换模型 B自适应预期模型C局部调整模型 D有限多项式滞后模型113有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（） 。A异方差问题 B序列相关问题C多重共性问题 D参数过多难估计问题114分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到30，必须拥0112233ttttttYXXXXu有多少年的观测资料（） 。A32 B33 C34 D38115如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（）。A恰好识别 B过度识别C不可识别D可以识别116下面关

35、于简化式模型的概念，不正确的是（）。A简化式方程的解释变量都是前定变量B简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C简化式参数是结构式参数的线性函数D简化式模型的经济含义不明确117对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) 。A间接最小二乘法和系统估计法B单方程估计法和系统估计法C单方程估计法和二阶段最小二乘法D工具变量法和间接最小二乘法118在结构式模型中，其解释变量( )。A都是前定变量B都是内生变量C可以内生变量也可以是前定变量D都是外生变量119如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（） 。A二阶段最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D加权最小二乘

36、法120当模型中第个方程是不可识别的，则该模型是( ) 。iA可识别的B不可识别的 C过度识别D恰好识别121结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A外生变量B滞后变量 C内生变量D外生变量和内生变量122在完备的结构式模型中，外生变量是指（） 。AYt BYt 1CIt DGt01101212tttttttttttCaaYuIbbYb YuYCIG名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 45 页 - -

37、- - - - - - - 123在完备的结构式模型中，随机方程是指（） 。01101212tttttttttttCaaYuIbbYb YuYCIGA方程 1B方程 2 C方程 3D方程 1 和 2124联立方程模型中不属于随机方程的是（） 。A行为方程B技术方程C制度方程D恒等式125结构式方程中的系数称为（） 。A短期影响乘数B长期影响乘数C结构式参数D简化式参数126简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（） 。A直接影响B间接影响C前两者之和D前两者之差127对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（） 。A精确性B无偏性C真实性D一致性

38、二、多项选择题1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（） 。A统计学B数理经济学C经济统计学D数学E经济学2从内容角度看，计量经济学可分为（） 。A理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学3从学科角度看，计量经济学可分为（） 。A理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为（） 。A解释变量B被解释变量C内生变量 D外生变量E控制变量5从变量的性质看，经济变量可分为（） 。A解释变量B被解释变量C内生变量 D外生变量E控制变量6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（） 。

39、A对象及范围可比B时间可比C口径可比 D计算方法可比E内容可比7一个计量经济模型由以下哪些部分构成（） 。A变量B参数C随机误差项 D方程式E虚拟变量8与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（） 。A确定性B经验性C随机性 D动态性E灵活性9一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（） 。A内生变量B外生变量C控制变量 D政策变量E滞后变量10计量经济模型的应用在于（） 。A结构分析B经济预测C政策评价 D检验和发展经济理论E设定和检验模型11下列哪些变量属于前定变量( )。A内生变量B随机变量C滞后变量D外生变量E工具变量12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( )。A折旧率B税率

40、 C利息率D凭经验估计的参数E运用统计方法估计名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 45 页 - - - - - - - - - 得到的参数13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有( )。A内生变量B控制变量C政策变量D滞后变量E外生变量14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。A无偏性B有效性C一致性D确定性E线性特性15指出下列哪些现象是相关关系（） 。A家庭消费支出与收入B商品销售额与销售量、销售价格C物价水平

41、与商品需求量D小麦高产与施肥量E学习成绩总分与各门课程分数16一元线性回归模型的经典假设包括（） 。i01iiYXu ABCDE()0tE u2var()tucov(,)0tsu u(,)0ttCov x u2(0,)tuN17以 Y 表示实际观测值，表示 OLS 估计回归值， e表示残差，则回归直线满足（） 。?YABXY通过样本均值点（，）ii?YYCDE2ii?YY0（）2ii?YY0（）iicov(X ,e )=018表示 OLS 估计回归值， u 表示随机误差项， e 表示残差。如果 Y 与 X 为线性相关关系，则下列?Y哪些是正确的（） 。ABi01iEYX（）i01i?YXCDE

42、i01ii?YXei01ii?YXei01i?E(Y )X19表示 OLS 估计回归值， u 表示随机误差项。如果Y 与 X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的?Y（） 。ABi01iYXi01iiYXuCDEi01ii?YXui01ii?YXui01i?YX20回归分析中估计回归参数的方法主要有（） 。A相关系数法B方差分析法 C最小二乘估计法D极大似然法 E矩估计法21用 OLS 法估计模型的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（i01iiYXu ） 。ABCD服从正态分布iE(u )=02iVar(u )=ijCov(u ,u )=0iuEX 为非随机变量，与随机误差项不相关

43、。iu22假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（） 。A可靠性B合理性 C线性D无偏性 E有效性23普通最小二乘估计的直线具有以下特性（） 。A通过样本均值点BCDE(,)X Y?iiYY2?()0iiYY0ie名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 45 页 - - - - - - - - - (,)0iiCov X e24由回归直线估计出来的值（） 。i01i?YXi?YA是一组估计值B是一组平均值 C是一个几何级数D可能等于实际值YE与实

44、际值 Y 的离差之和等于零25反映回归直线拟合优度的指标有（） 。A相关系数 B回归系数 C样本决定系数 D回归方程的标准差 E剩余变差（或残差平方和）26对于样本回归直线，回归变差可以表示为（） 。i01i?YXAB22iiii?YY-YY（）（）221ii?XX（）CDE22iiRYY（）2ii?YY（）1iiii?XXYY（）27对于样本回归直线，为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（） 。i01i?YX?AB2ii2ii?YYYY（）（）2ii2ii?YY1YY（）（）CDE221ii2ii?XXYY（）（）1iiii2ii?XXYYYY（）（）22ii?n-2)1YY（）28

45、下列相关系数的算式中，正确的有（） 。ABXYXYXYiiiiXYXXYYn（）CDEXYcov (X,Y)iiii22iiiiXXYYXXYY（）（）（）ii22iiiiX Y -nX YXXYYg（）（）29判定系数 R2可表示为（） 。ABCDE2RSSR =TSS2ESSR =TSS2RSSR =1-TSS2ESSR =1-TSS2ESSR =ESS+RSS30线性回归模型的变通最小二乘估计的残差满足（） 。ieABCDEie0iie Y0ii?e Y0iieX0iicov(X ,e )=031调整后的判定系数的正确表达式有（） 。2RAB2ii2iiYY/(n-1)?YY/(n-k)

46、（）1-（）2ii2ii?YY/(n-k-1)1YY/(n-1)（）（）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 45 页 - - - - - - - - - CDE2(n-1)1(1-R )(n-k-1)22k(1-R )Rn-k-12(n-k)1(1+R )(n-1)32对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（） 。ABCDEESS/(n-k)RSS/(k-1)ESS/(k-1)RSS/(n-k)22R /(k-1)(1-R )/(n-k)

47、22(1-R )/(n-k)R /(k-1)22R /(n-k)(1-R )/(k-1)33. 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法34. 在模型iiiXYlnlnln10中（）A. Y与X是非线性的B. Y与1是非线性的C. Yln与1是线性的D. Yln与Xln是线性的E. Y与Xln是线性的35. 对模型01122ttttybb xb xu进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（） 。A. 120bb B. 120,0bb C. 120,0bb D. 120,0bb

48、 E. 120bb36. 剩余变差是指（） 。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37. 回归变差（或回归平方和）是指（） 。A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差38. 设 k 为回归模型中的参数个数（包括截距项） ，则总体线性回归模型进行显著性检

49、验时所用的F 统计量可表示为（） 。A.)1()()?(22keknYYiiB.)()1()?(22knekYYii C.)()1 () 1(22knRkR D.)1()(122kRknR ）（ E.) 1()1 ()(22kRknR39. 在多元线性回归分析中，修正的可决系数2R与可决系数2R之间（） 。A.2R1则认为原模型存在“多重共线性问题” ；（ 1 分）若时，则模型的 “多重共线性问题”的程度是很严重i?VIF()5的，而且是非常有害的。（1 分）38模型中引入虚拟变量的作用是什么？答案：（ 1）可以描述和测量定性因素的影响；（2 分）（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型

50、的精度；（2 分）（3）便于处理异常数据。 （1 分）39虚拟变量引入的原则是什么？答案：（ 1）如果一个定性因素有m方面的特征，则在模型中引入m-1 个虚拟变量；（1分）（2）如果模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。 （2 分）（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1 分）（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。（1 分）40虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（ 1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2 分）