交易系统的建立.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流交易系统的建立【精品文档】第 6 页1、买入点我很认真的说，我每天晚上最后的工作和早上最先的工作是看大盘，而不是个股。在证券市场活得久一点的人，都会看大盘，不会死盯着个股不放。理由非常简单，大多数时候，大多数股票的涨跌情况，和大盘一致，我们需要站在胜算最高的一边，对吧？其次是精选符合系统的个股到板块，我个人的趋向如下：（1）中长线看好虽然是短线操作，但是从本质讲，是充分利用中长线可操作的股票的价格波动赚取更多利润，而不是纯粹为挣快钱而盲目投入。（2）市盈率、市净率越低越好，市盈率不超过30，负的不算，市净率不超过3。（3）前期涨幅较大的不参与。（4）主力

2、控盘高的不参与短线走势可能比较诡异，主力一般会控制短线走势，抑制短线客的利润，或者自己画线增加判断难度。做短线久一点经常会发现这类股票，如果各种形态良好，现在正逢底部，近期平均换手低于0.5，前期有整理平台，该平台换手诡异甚至出现筹码锁定，那么恭喜你，忘记该死的短线吧。（5）流通盘不要太大，比如中石油，这样的短线挣钱不易，练手倒是不错。（6）走势与大盘一致的，以及与大盘迥异的都要选择，尤其是抗跌品种，前者是首选，后者在前者清空后可以密切关注，充分利用资金。（7）假设已经同时满足1-6，仍然对几只股票拿不定主意，选择近期走势刚刚强于大盘的那只，或者分仓但最好不要多于3只。 将所有关注的个股，放入

3、自己的短线板块，本工作，应当在开盘之前完成，很多时候的利润缩小乃至亏损，来自于于盘中的头脑发热。需要谨记，只有不多的时候，我们可以得出结论，今天涨还是跌。我们最佳的买入卖出位置，是趋势刚刚已经转折的时候。买入的情况，我们分为两种情况，一种是中长期趋势处于盘整或者下跌时，一种是中长期趋势处于拉升途中。现在我们讨论前一种情况：同时满足下面几种情况可以视为买入点： 5分钟K线图上：（1）KD在20以下形成金叉（2）KD开始突破20 （3）此时在K线图上，不能有大阳线存在，阳线低于2%才可以介入，高于这个点乃至跳空形态出现，最好不考虑一定要注意这一点，如果你已经熟悉KD指标的算法，自然会明白。此时最佳

4、K线形态，是极短的K线，同时出现圆弧底的盘整。（4）15分钟K线图上指标是否支持向上趋势，比如15分钟低位走平，有可能出现金叉，用掉你选择做这只股票资金的1/3，如果15分钟形成金叉，再加1/3，出现一根小阴线，最好的情况是在马上可能会出现的15分钟KD50位置左右的死叉（经常出现，经过此回调后，上涨幅度比不出现更大），等一下K线企稳或者金叉出现就可以加上最后的筹码了。推荐大家分批加码，如果怕麻烦，至少分成2部分。或者：15分钟KD在20低位以下出现金叉，这时的5KD金叉，无论什么位置都是考虑买入的。因为15分钟的走势将保证5分钟金叉利润的来日胜利大逃亡。 说明：为什么选择15分钟而不是分钟、

5、60分钟呢？平常我们更多看的不是日线吗？上面提到过，我们现在的操作，基于盘整或者下跌趋势中，一次可以谋求利润的机会，在日线上的表现，可能只有2-3天，日周期的指标，无法充分反映这次机会。很多人会提到指标的滞后，这是必然的，一个解决办法是修改指标的算法，另外一个办法就是缩短周期。30分钟和60分钟同样也是重要的，后面会有专门介绍每个周期作用的章节。15分钟周期，从一个拐点到另外一个拐点的时间，通常也就是2-3天。第二种情况，拉升途中的短线操作。上面没有讲述一个重要问题，放在这里会提到中长期趋势的判断。既然我们根据趋势划分了短线的操作，趋势的判断就必不可少。中长期趋势判断的办法很多，举例：（1）K

6、线图+均线，关注均线的发散情况，比如经过长期盘整甚至砸坑之后的多头排列（2）更加长期的趋势，使用周线图，切忌这一点，未来的某一天，还会出现轰轰烈烈的疯牛走势，根据股市领先经济的情况，真正的拐点会出现在全球经济转暖之前。周线图配合OBV能量潮，如果OBV击穿之后数周之内无法有效上穿，都要小心。（3）下面给出一个指标：VAR1:=(CLOSE+LOW+HIGH)/3; VAR2:=SUM(VAR1-REF(LOW,1)-(HIGH-VAR1)*VOL/100000/(HIGH-LOW),0); VAR3:=EMA(VAR2,1); JCS:VAR3; JCM:MA(VAR3,12); JCL:MA

7、(VAR3,26); 这是个类似于能量潮的东西，比较好的地方是各种周期都适用。分析大盘中长期走势可以用它在周线图上使用。在下跌盘整中的短线操作，跑赢大盘是正常的。很多优秀的短线投资者，在升浪尤其是主升浪当中短线操作，即使趋势判断正确，操作良好，会面临另外一个问题，短线操作的利润不如低于中长期持有。很多人都知道技术派在挣不了大钱的事实，就是这个原因。所以，如果要改变这个事实又不怕麻烦，我们可以做的事情，就只有一件，在已经确定的牛市中，如果趋势没有改变的迹象，我们只要可以降低成本，哪怕每次只有1%的利润，也放手去做。在15分钟K线图上，如果出现高位死叉，卖出，一旦股价降低到当前价格的1%以下，买回

8、来，不用等金叉的形成，但是务必检查当前大盘趋势还有个股趋势。否则还是转型做中线得了。在强势中做好短线而不损失利润实际上是一件非常困难的事情，如果确定大盘走势良好，可以持有，大盘走坏则卖出。2、卖出个人的习惯在买入之前痛苦比较好。经过前面繁杂的买入选择，卖出不是个大问题了。15分钟的KD85以上的高位死叉，就是卖出点。SAR的绿点也是，没有经过的15分钟KD50位置左右死叉的买入，止盈就好（或者选择5分钟高位死叉）。如果我们的卖出条件是15分钟的高位死叉，尽管它出现的概率相当高，但是在万一没有出现，这个时候我们只有一点点可怜的利润，卖出吗？一定要。15分钟KD在85以上的高位死叉，并非必然伴随2

9、0低位死叉。切记。它的出现，与KD在20以下停留的周期有关，也就是底部扎实，我的经验是如果该周期长于20，也就是5小时，那么可能性非常高，利润也比较高。3、止损这是如同买入一样重要的问题。我们先阐述止损存在的必要性。（1）任何人不可能不出现亏损（2）减少亏损的办法就是马上停止错误的交易，止损（3）在长期重复的短线操作中，即使我们的判断成功率不高，只要将亏损抑制在一定范围内，我们始终盈利。比如3次操作，2次正确，每次的平均利润5%，我们可以将止损位设置在3%左右。前面在选择个股时只考虑基本面和走势良好的个股，并不是以此作为止损的替代品，仅仅只是出于规避未知风险和短、中线切换的考虑。4、各周期的相

10、互关系常用的周期1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟，日线和周线。 它们之间的关系，我们可以想象成从小到大的轮子，比如1分钟这个轮子，累计往一个方向转动足够多的时候，会带动5分钟这个轮子，以此类推。我们可以试想一下，如果当前15分钟的KD趋势向下，在它反转以前，5分钟KD趋势会出现什么？5分钟KD会跑到高位去，带动15分KD出现金叉。虽然实际操作中，用5分钟KD作为买点，但是15分钟的走势才是根本所在，因为只有5分钟KD走强，在带动了15分钟金叉发生之后，美妙的利润才可以在T+1的条件下兑现。这么描述就很容易理解我们前面提到过的买点：5分钟KD在20以下的低位金叉，KD向上突破20，没

11、有2%以上大阳线的出现，且15分钟图上的KD企稳或者走强15分钟KD在20以下的地位金叉，然后用5分钟KD的金叉决定购入价很多人依然习惯于日线图上交易的，没关系，但我们决定购买一只股票的时候，用30分钟和60分钟图上的KD来决定买价也是一个很好的选择，毕竟一个东西可以买便宜一点总是好的。各种周期的卖出信号，更多时候仅仅意味着在该周期有效，除非更大周期转折即将同步形成。比如1分钟KD上出现顶背离，它仅仅意味着1分钟趋势上的下跌，除非15分钟或者更长周期的下跌趋势也将形成，否则它的下跌注定是非常有限的。最后说一点，就是一个更长周期的趋势形成之后，小级别周期的波动总趋势，必然服从大趋势。比如日线的上

12、升趋势形成，60分钟、30分钟、15KD多数时候是在高位震荡，K线盘整向上，甚至KD一再出现顶背离，跌幅却极其有限，此时我们不能单纯用短周期的指标判断更长周期的趋势。切记，否则肯定与大餐无缘。四、系统在实际使用中的问题我尽可能没有遗漏的表达我的想法，不敢保证我绝对正确，但是可以保证我绝对真诚。1、熟悉程度算法无论均线还是KDJ、MACD、RSI，我们需要的仅仅是熟悉一个然后了解它的全部。了解算法，然后在实战中验证。不确定的情况，去历史图形中找。仅仅靠死记硬背去操作，仅仅靠一点金叉死叉、高位低位的教条去操作，不会有太好的结果。2、注意各种背离 KDJ、MACD、RSI都有背离，顶背离、底背离，他

13、们的作用远胜于金叉死叉。3、高低位置时不用太在乎金叉死叉 以KDJ为例，如果处于比较强的牛市，在KDJ突破85之后，可能反复出现死叉，此时不能根据死叉判断走势变弱，唯一的依据是KDJ向下跌破85，如果很快K线上行，形成金叉，买入，反复反复，错误及时止损。如果处于下跌中的弱势，KDJ低位的金叉同样不可靠，我们判断走出弱势的办法，是KDJ向上突破20区域。如果当前周期为5分钟，那么更长一个周期15的KDJ需要企稳（未必形成金叉）方可。4、K线和KDJ的形态以及直觉的重要性K线的形态在判断中可以起辅助作用。这一点很难用语言全部描述，只能说K线图看多了，很多时候不看指标也能够知道走势，因为熟悉，别无它

14、法。对K线形态熟悉后，我们可以去读读艾略特的波浪理论，也比较有帮助。 KDJ的曲线也是一样，以下跌为例，如何用KDJ判断是不是短线见底呢？我开始经常犯的毛病便是，看见KDJ从突破20低位便买入，这是错误的。前面提到过，要分析KDJ在底部停留的时间，越长越可靠。摸棱两可的时候，结合K线多周期分析，久而久之，自然就会有感觉。5、均线的重要性 均线在短线中的作用，主要是分析压力和支撑，非常重要。假设我们遇到一个短期的下跌，股价已经跌破5分钟图上的250日均线，可以考虑介入。在该5分钟图上，K线与各条均线的状况的通常描述：（1）K线向上撞击20日均线，回落，突破20日均线，再次回落，在企稳20日均线处企稳（2）K线向上撞击60日均线，回落，突破60日均线，再次回落，在企稳60日均线处企稳不过有时候反弹较强，冲击20日均线成功后未必会回调，以及突破60日均线后再次冲击的情况，不逐一而论，总之，均线的压力和支撑非常有用。