2022年银行从业风险管理试题及答案 .pdf

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1、2013 年银行从业资格风险管理练习题1 单项选择题1、在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为() 。A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期2、与单一法人客户相比.() 不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大 D.贷后监督难度大3、某 2 年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0 元。市场利率为 8% ，假设市场利率突然上升2% 。则

2、按照久期公式计算. 该债券价格 () 。A.上涨 2.96% B.下跌 2.96% C.上涨 3.20% D. 下跌 3.20% 4、() 假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差一协方差法 C. 蒙特卡罗模拟法 D. 标准法5、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是() 。A.一个月内到期的正常类贷款( 不包括关注类贷款) B.在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格

3、票据资产D.库存现金6、从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指() 。A.相对于无风险利率的差额B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值7、下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是() 。A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益( 不考虑期权费 ) 为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零8、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( ) 。A.资产流动性风险B.

4、负债流动性风险C.流动性过剩D. 以上都不对第 9 题 下列关于风险的说法，正确的是() 。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得10、在操作风险经济资本计量的方法中,() 是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B. 基本指标法C.标准法 D. 高级计量法11、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为() 。A

5、.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/ 人民币各项存款期末余额 l00%B.人民币超额准备金率=( 在中国人民银行超额准备金存款+库存现金 )/人民币各项存款期末余额l00%C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/ 人民币定活期存款期末余额 l00%D.人民币超额准备金率=( 在中国人民银行超额准备金存款+库存现金 )/人民币定活期存款期末余额l00%12、某银行2006 年初正常类贷款余额为10 000 亿元。其中在2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600 亿元，则正常类贷款迁徙率() 。名

6、师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 19 页 - - - - - - - - - A.为 6.0%B.为 8.O% C.为 8.5%D.因数据不足无法计算13、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺 Vl 率的定义为 () 。A.30 天内到期的流动性资产减去30 天内到期的流动性负债的差额B.60 天内到期的流动性资产减去60 天内到期的流动性负债的差额C.90 天内到期的流动性资产减去90 天内到期的流动性负债的差额D.120 天内到期的

7、流动性资产减去120 天内到期的流动性负债的差额14、信用风险监测是： ( ) 。A.一个连续的动态的过程B.跟踪已识别风险的发展变化情况, C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D.以上都是15、RAROC 是指经预期损失和以() 计量的非预期损失调整后的收益率。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本16、商业银行的流动性需求的变化是() 。A.容易预测的B.可以预测的，但很难精确预测C.不可能预测的 D. 以上都不对17、抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指() 。A.证券本金偿还的时期B.特设中介机构以抵押资

8、产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程18、 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：( ) A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.经常性出现现金流紧张19、 () 必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会 B. 高级管理层C.股东大会D.风险管理部门20、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是() 。A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失21、利率期限结构变化

9、风险也称为() 风险。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险 D.重新定价风险22、某银行整体资产的VaR为 400O万元。其中业务单位的VaR 、VaRC 如下表所示 (单位：万元 ) 。总经济资本为20 亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为() 亿元。A.7.6 ，5.4 B.7.5.5.0C.7.0 ，4.9D.6.9 ，4.6 23、效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称() 。A.盈利能力比率B.效果比率C.效能比率D.营运能力比率24、 以下哪一项不属于行业环境风险因素?() A.宏观经济周期 B. 财政货币政策C.产业政策D.特定产品的市场竞争力25、关

10、于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是() 。A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保障机制C.外部审计制度的价值在于有效性D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 19 页 - - - - - - - - - 2013 年银行从业资格风险管理练习题2 选择题1 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。A、Delt

11、a B 、Gamma C、 Vega D、Theta 。2 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。 A、金融头寸 B 、金融工具 C、金融工具和商品头寸D、商品头寸3 巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险4 核心雇员流失引

12、发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（）A、缺乏足够的后援/ 替代人员 B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制5 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（）A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动6 专家判断法中的“ 5C 方法不考虑的因素为（）。A、债务人资本实力 B、贷款抵押品C、经济或行业周

13、期形势D、信贷专家的主观性7 由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A、限额管理B、贷款重组C、贷款转让 D 、贷款审批8CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A、保险学的精算理论B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论 D、资产组合理论9 在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（ ）。A、催收 B 、重组 C 、诉讼D、贷款的借新还旧10CreditMetrics的核心思想是（）。A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B、公司特有

14、的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关11 有关“贷款风险迁徙率这一指标，下面说法错误的是（）。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失12 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均

15、损失13 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力C、平均债务承受能力 D 、以上均不对14 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（）。A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3

16、页，共 19 页 - - - - - - - - - D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息15 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（）。A、保证人的资格B、保证人的贷款规模C、保证的法律责任 D 、保证人的财务实力16 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配中的资本是指（）。A、所预计的下一年度的银行资本B、本年度的银行资本C、所预计的未来三年的银行资本 D 、过去三年间的银行资本17（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀

17、值。A、信用风险识别 B 、信用风险度量C、信用风险监测 D 、信用风险控制18 在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（）。A、速动比率B、存货周转率C、资产负债率 D 、权益比率19 与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（）。 A、区域风险 B 、行业风险 C 、管理层风险 D 、产品风险20 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有 （）。A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信C、主办银行牵头，建立集团客户小组D、尽量少用抵押，争取多用保证E、与集团客户签订授信协议，要求客户

18、及时报告其有关关联交易21巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。A、统计模型B、VAR法 C 、历史违约经验D、外部评级映射E、五级分类法22 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。A、贷款期限 B 、贷款担保 C 、贷款金额D、贷款人规模E 、贷款费用23 以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。A、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险B、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容C、由于国际环境瞬息万变，所

19、以国家主权风险分析必须是静态的D、国家主权评级需要非常多的经验判断E、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法24 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。A、盈利能力分析 B 、杠杆比率分析 C 、现金流量分析D、效率分析E、流动比率分析25 对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。A、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势B、监测对合同条款的遵守情况C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势D、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类E、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或

20、管理程序26 为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。A、抵押 B 、担保 C 、总收益互换D、信用违约互换 E、信用价差衍生产品27 在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是（）A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产 D 、外部融资28 绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于( ) A、金融衍生品的交易 B、市场整体流动性风险的加大C、宏观经济背景的恶化D、商业银行自身管理或技术上存在的问题29 现金头寸指标公式的正确表述是( ) A、（现金头寸 +应付贷款） / 总资产 B、（现金头

21、寸应收存款）/ 总资产C、（现金头寸 +应付贷款） / 净资产D 、（现金头寸 +应收存款） / 总资产名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 19 页 - - - - - - - - - 30 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为 1000 亿元，负债为800 亿元，资产久期为6 年，负债久期为4 年。根据久期分析法，如果年利率从8% 上升到 8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为 ( ) A、损失 13 亿 B 、盈利 13 亿

22、 C 、损失 42.6 亿 D 、盈利 42.6 亿31 在银行的组织架构中， （ ） 负责执行董事会核准的法律风险管理体系。A、董事会B、高级管理层C、监事会 D 、法律风险管理部门32 法律风险的特征包括（）。A、法律风险是一种特殊类型的操作风险 B 、法律风险的分布非常广泛C、法律风险是一种需要计提资本的风险 D 、以上都是33 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A、银团贷款B、共同投资 C 、国别限额 D 、以上都不是34 以下不影响流动性风

23、险的因素是( ) A、利率结构 B、分布结构 C 、资产负债期限结构 D 、币种结构35（ ）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A、情景分析 B、压力测试C、融资渠道管理 D 、应急计划36 商业银行的 （ ）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A、安全性B、流动性C、收益性 D 、风险性371976 年，美国进出口银行对37 家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用（）。A、结构定性分析和完全定性分析B、结构定性

24、分析和清单分析C、清单分析和定量分析 D、完全定性分析和定量分析38 进行（ ）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。A、情景分析 B 、压力测试C、融资渠道管理 D 、应急计划39（ ）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。A、风险自留B、风险分散 C、风险抑制 D 、以上都是40 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。A、风险识别B、风险承担能力确定 C 、风险计量 D 、风险控制41 在各种风险发生前，对风险的类型

25、及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。A、风险识别 B 、风险计量 C 、风险监测 D 、风险控制42 商业银行内部控制的主体是（）。A、董事会 B、监事会C、高级管理层D 、银行内部的各个部门及其人员43 商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。A、商业银行 B 、专家 C 、债务人 D 、客户44 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3 个基点中的较高者C、计算违

26、约概率时，参考数据样本至少覆盖5 年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好45 在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（ ）。A、借款者信用状况的数据 B 、违约风险暴露的数据C、担保品价值的数据D、部门成本的数据46 在授权管理中， 如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（）。A、营销人员 B、风险分析人员C、信贷审批人员 D 、信贷组合管理人员47 下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（）。A、了解各种风险的概率分布名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -

27、 - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 19 页 - - - - - - - - - B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性D、确定银行对风险的容忍程度48 某银行贷出了了价值为10 亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000 万人民币，第二年违约的总价值为1000 万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。A、1% B、1.02% C 、 2% D、 3%49 在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（

28、 ）。A、组合在战略层面的重要性 B 、经济前景C、收益率D、过去的组合集中情况50（ ）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A、抵押房贷 B 、车贷C、新申请客户D 、信用卡消费51 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于( ) 。A、增加收益 B 、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险 D、实现资产多元化配置52 银行在进行压力测试时，第一步是（）。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的

29、分析结果汇总估算银行总体损失53 将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（）。A、复制信用票据B、信用组合证券化C、信用联动结构化票据D、合成债券54 单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。A、大于B、小于 C 、等于 D 、不确定55 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法 D、非预期损失分配法56 从操作层面上讲，（）不用于经济资本的配置。A、预期损失分配法 B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、收入变动法57 就我国

30、商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。A、市场风险B、信用风险 C、流动性风险 D 、操作风险58 典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A、资产分组 B、集中度指标C、蒙特卡罗模拟 D、历史损失数据均值与方差替代59 在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC 方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=( 某项贷款的一年收入-各项费用 -预期损失 )/ 监管或经济资本，这一指标代表（）。A、风险调整资本回报率B 、风险调整资产回报率C、资产风险回报率 D、风险资本回报率60 假定某企业当

31、年的销售收入为100 万元，销售成本为80 万元，则其销售毛利率为（）。A、80% B 、 20% C 、125% D 、150% 61 在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs 方法不考虑的因素为（）。A、债务人资本实力 B、债务人还款能力C、信贷专家的主观估计D 、贷款抵押品62 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆

32、盖C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 19 页 - - - - - - - - - D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑63 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误数分析法 D 、专家调查分析法6

33、4 客户评级 / 评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。A、客户信用评级 B、风险区分能力验证C、校正各风险参数 D 、对评级结果的应用进行测试65 在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（）。A、转移风险 B 、外汇风险 C 、市场风险 D 、操作风险66 以下各模型不属于信用评分模型的是（D）。 A、线性概率模型 B、Probit模型 C、Logit模型D、死亡率模型67 关于资本转换

34、因子，下列说法错误的是（）。A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B、某组合风险越大，其资本转换因子越高C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额68 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。A、黑色预警法 B 、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法69 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户 D 、公共客户和私人客户70 在限额管理过程中需要进行的决策不包括（）。A、确定限额

35、的结构 B 、确定用来计算限额的方法C、确定限额的约束性 D 、确定限额管理的具体信贷种类71 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险72 假定银行总体经济资本为C，有 3 个分配单元，对应的非预期损失分别为 CVAR1 、CVAR2 、CVAR3 ，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2 个单元对应的经济资本为（）。A、CVAR2 B 、CC

36、、CVAR2 D 、C73 按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是（）。 A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品( 如果存在的话 ) ，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务74 有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在999

37、以上的非预期损失75 一家银行以利率12% 贷款给某企业20 亿人民币，期限为1 年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期） ，银行向信用保护卖方支付以固定利率15% 为基础的收益， 该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13% ， 在支付期内贷款市场价值下降10% ， 那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。A、10% 和 13% B、5% 和 13% C 、15% 和 10% D 、5% 和 15% 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载

38、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 19 页 - - - - - - - - - 76 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A、次级类贷款 B 、损失类贷款C、可疑类贷款 D 、关注类贷款77 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。A、管理层风险 B 、生产风险C、系统风险D、个体风险78 有关集团客户，下列说

39、法错误的是（）。A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方( 企事业法人或自然人) 所控制的企事业法人群体 B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格79

40、关于 CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（）。A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布80 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产 D 、为了保证投资者本息的按期支付81 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额 D 、以上

41、均不对82（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。A、处理该笔贷款所花费的成本 B、由于贷款可能发生违约所导致的成本C、资本金要求所带来的成本D、客户的规模83 采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。A、CreditRisk+ B、CreditMonitor C、CreditMetricis D、CreditPortfolioView 84Credimetrics的核心思想是（）。A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司

42、的资本结构无关D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果85 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。A、评级方法和评分方法B 、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法 D 、评分方法和评分方法86（ ）不属于银行信贷所涉及的担保方式。A、抵押 B 、质押 C 、保证D、信用证87 商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。A、预期损失 B 、灾难性损失C、非预期损失 D 、常规性损失88 中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（）

43、A、资本充足率B、股本净回报率C、大额风险集中度 D 、不良贷款拨备覆盖率89 在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。A、存货周转率 B 、应收账款周转率 C 、资产周转率D、资产负债率90 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。A、存货周转率 B 、资产回报率 C 、权益收益率D、资产负债率91 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精

44、心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 19 页 - - - - - - - - - A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险92 假定某银行2006 会计年度结束时共有贷款200 亿人民币，其中正常贷款 180 亿人民币，其共有一般准备8 亿人民币，专项准备1 亿人民币，特种准备 1 亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A、5% B、5.6% C 、20% D、 50%93 以下各因素中，商

45、业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（ ）。A、资本金要求所带来的成本 B 、处理该笔贷款所花费的成本C、客户的规模D、由于贷款可能发生违约所导致的成本94 假定某企业2006 年的销售成本为50 万元，销售收入为100 万元，年初资产总额为170 万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。A、20% B、26% C、53% D、56%95 一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（）。A、借款人财务杠杆提高 B 、借款人收益波动性变大C、利率水平降低D、经济转入萧条96 可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。A、总收益互换B、信用

46、违约互换C、信用价差衍生产品 D 、信用联动票据97 假设某银行在2006 会计年度结束时，其正常类贷款为80 亿人民币，关注类贷款为15 亿人民币，次级类贷款为3 亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1 亿人民币，则其不良贷款率为（）。A、2% B、5% C、20% D、25% ；98 一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。A、该国汇率水平 B 、该国通货膨胀率水平C、违约史指标D、人均收入99 在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（）。A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求B、母公司和子公司的债权人对

47、企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务100 组合贷款层面的行业风险属于（）。A、系统风险B、非系统风险 C 、特定风险 D 、宏观风险101 以下说法中不正确的是（）。A、违约频率即通常所称的违约率B、违约概率和违约频率不是同一个概念C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率与不良率是不可比的102 根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。A、债务人评级B、债项评级C、不

48、良贷款评级 D 、贷款评级103 商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。A、借款者信用状况的数据B、部门成本的数据C、违约风险暴露的数据 D、担保品价值的数据104 假设某银行在2006 会计年度结束时，其正常贷款为95 亿人民币，次级类贷款为3 亿人民币，可疑类贷款为1 亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。A、2% B、5% C、20% D、25% 105 采用 VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征 D 、信贷资产组合的组成成分106 目前，在

49、国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC 的计算公式为（）。A、RAROC ( 收入预期损失其他各项费用) 监管资本B、RAROC ( 收益非预期损失其他各项费用) 监管资本名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 19 页 - - - - - - - - - C、RAROC( 收益预期损失其他各项费用)经济资本D、RAROC（收入非预期损失其他各项费用）经济资本107 ( ）不属于信用风险控制的手段。A、授权管理 B 、贷款流程控制C、贷款定价D、客户

50、财务分析108 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5 年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3 个基点中的较高者109 信用联动票据的主要吸引力在于（）。A、可获得更高的投资收益B、可完全规避信用风险C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益110 关