2022年2022年金融数学教学大纲 .pdf

《2022年2022年金融数学教学大纲 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年金融数学教学大纲 .pdf（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 金融数学一、课程说明课程编号 :130325Z10 课程名称：金融数学 / Financial mathematics 课程类别：专业课学时/学分： 48/3 先修课程：数学分析、概率统计适用专业：应数、统计和信科教材、教学参考书：1. Sheldon.M.Ross, 冉启康 (译).数理金融初步 M, 第 3 版.北京：机械工业出版社，2013 2. 斯塔夫里 , 蔡明超 (译).金融数学 M, 第 1 版.北京：机械工业出版社， 2004. 二、课程设置的目的意义金融数学是应用数学和统计研究的重要分支，是数学、金融学和统计学等的交叉学科，通过该课程的学习可以系统的了解数理金融方面的基本

2、知识。这些内容包括：套利理论、 Black-Scholes期权定价公式、效用函数、最优资产组合原理和资产定价模型等。 该课程的学习对于学生以后从事相关专业提供了很好的理论基础。三、课程的基本要求知识要求：要正确理解以下概念：效用与偏好序，投资组合，套利，风险厌恶，等价概率分布，风险中性定价， 状态定价向量， 布朗运动与扩散， 倍率函数，风险控制函数；股票与债券，证券与衍生证券，期货与期权，未定权益，利率期限结构，公司资本结构等基本概念。能力要求：使学生了解金融数学研究的主要对象和经济背景，理解金融数学中的主要概念和理论， 掌握主要的建模工具以及重要的数学模型的应用方法，较为熟练地运用一些主要的

3、公式进行计算。素质要求：不仅掌握金融数学中的基本概念、定理，而且还能针对具体问题运用投资消费、 资本资产定价等模型进行评价计算。提高学生理论联系实际的能力，使其形成一定的独立分析判断能力。四、教学内容、重点难点及教学设计章节教学内容总学时学时分配教学重点教学难点教学方案设计（含教学方法、教学手段）讲课(含研讨) 实践第 1章概率基础概述4 4 正态随机变量中心极限定理讲授，辅以PPT 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - -

4、- 2 章节教学内容总学时学时分配教学重点教学难点教学方案设计（含教学方法、教学手段）讲课(含研讨) 实践第 2章几何布朗运动4 4 几何布朗运动几何布朗运动的理解讲练结合，辅以PPT 第 3章利息和现值6 6 现值的计算连续时间现值教学思路：通过典型 算 例 锻 炼 大 家的计算能力 ; 教学模式：课外自学 和 课 上 提 问 抢答相结合;课前导学 和 课 堂 作 业 相结合；一般归纳和重点解析相结合第 4章基于套利的定价合约6 6 合约定价问题基于套利的定价问题讲练结合，通过典型 算 例 锻 炼 大 家的计算能力 ; 教学模式：课外自学 和 课 上 提 问 抢答相结合;课前导学 和 课 堂

5、 作 业 相结合；一般归纳和重点解析相结合第 5章套利定理8 8 套利定理定理的证明讲 练 结 合 ， 辅 以PPT 第 6章Black-Scholes 公式8 8 Black-Scholes 公式美式期权定价教学思路：通过典型 算 例 锻 炼 大 家的计算能力 ; 教学模式：课外自学 和 课 上 提 问 抢答相结合;课前导学 和 课 堂 作 业 相结合；一般归纳和重点解析相结合。第 7章期望效用价值6 6 期望效用价值估计风险中性定价问题讲 练 结 合 ， 辅 以PPT 第 8章奇异期权4 4 奇异期权定价有效的奇异期权定价问题教学思路：通过现实 中 具 体 期 权 的形式，了解期权类别的复

6、杂性。教学模式：课前导学、课堂分析、材料制备现场观摩，知识抢答；第 9章其他方法和模型2 2 自回归模型期望收益定价讲授，以介绍和了解为主注：实践包括实验、上机等五、实践教学内容和基本要求本课程无实践教学部分。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 3 六、考核方式及成绩评定本课程考核分为平时成绩和期末考试两个部分。考核内容考核方式成绩比例（ %）备注平时出勤率计分20 平时成绩知识考核考试（可考虑开卷）60 结合课程特点课堂表现计分20 平时成绩七、大纲主撰人：大纲审核人：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -