计量经济管理学及财务知识课程案例分析.pptx

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1、1 HIT.HIT.第一章 绪论（2hr）1、关于绪论的学习、关于绪论的学习2、课程的教学要求与课程说明、课程的教学要求与课程说明3、学习方法、学习方法4、计量经济学是什么、计量经济学是什么2 HIT.HIT.1 关于绪论的学习关于绪论的学习绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体 系中的地位；了解课程的内容体系；了解课系中的地位；了解课程的内容体系；了解课 程的学习方法。程的学习方法。3 HIT.HIT.2 计量经济学计量经济学教学要求与课程说明教学要求与课程说明课时：课时：课程性质：教育部规定核心课程课程性质：教育部规定核心课程4 HIT.HIT.2计量

2、经济学计量经济学教学要求与课程说明教学要求与课程说明 教学目的教学目的 希望各位能掌握计量经济学的基本理论与方法，并能建希望各位能掌握计量经济学的基本理论与方法，并能建立实用的计量经济学模型。立实用的计量经济学模型。 教材与参考书籍教材与参考书籍 计量经济学计量经济学：李子奈，高等教育出版社。：李子奈，高等教育出版社。 计量经济学计量经济学：张晓峒，南开大学出版社。：张晓峒，南开大学出版社。 现代观点：计量经济学导论现代观点：计量经济学导论：伍德里奇（：伍德里奇（WoodridgeWoodridge） 人大出版。人大出版。 计量经济学计量经济学：张保法。：张保法。(3) (3) 使用的软件：使

3、用的软件：EviewsEviews 5 HIT.HIT.3 学习方法学习方法v经济、高等数学、线性代数、概率统计经济、高等数学、线性代数、概率统计 相结合。相结合。v不要迷失方向，只见树木，不见森林。不要迷失方向，只见树木，不见森林。v学会学会“取舍取舍”，重在应用，不是理论推导。，重在应用，不是理论推导。v关于考试：平时成绩关于考试：平时成绩(15%)+上机作业上机作业(15)期期末考试末考试(70%)6 HIT.HIT.4 计量经济学是什么计量经济学是什么F 4.1 4.1 计量经济学的产生背景与研究对象计量经济学的产生背景与研究对象 4.2 4.2 计量经济学的历史、地位与发展计量经济学

4、的历史、地位与发展7 HIT.HIT.v机械宇宙观及其意义机械宇宙观及其意义 ： v科学渐渐开始在新的范式下运作：现实世界的统计模型。科学渐渐开始在新的范式下运作：现实世界的统计模型。到到20世纪末期，几乎所有科学都转而运用统计模型了。经世纪末期，几乎所有科学都转而运用统计模型了。经济学科则从理论上出现演化经济学，实证上出现计量经济济学科则从理论上出现演化经济学，实证上出现计量经济学学。4.1 计量经济学产生的背景计量经济学产生的背景8 HIT.HIT.4.1 计量经济学产生的背景计量经济学产生的背景v上世纪上世纪3030年代经济总危机；年代经济总危机；v凯恩斯；凯恩斯；v在市场经济中市场主体

5、之间存在错综复杂在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；展，必须有可靠的市场预测；v企业和政府都十分重视关于经济景气、循企业和政府都十分重视关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学应运而生。于是，计量经济学应运而生。9 HIT.HIT.4.1 计量经济学的研究对象计量经济学的研究对象1 1、社会问题的特征：不确定性与、社会问题的特征：不确定性与随机特征。随机特征。 例例1 1： 例例2 2： 例例3 3：10 HIT.HIT.例例1

6、1、研究中国消费与经济增长之间的关系、研究中国消费与经济增长之间的关系 影响消费的因素有哪些影响消费的因素有哪些消费与各种因素关系的性质是什么消费与各种因素关系的性质是什么各种因素对各种因素对GDP GDP 影响的具体数量规律是什么？影响的具体数量规律是什么？实施财政补贴政策，基尼系数下降，对消费有实施财政补贴政策，基尼系数下降，对消费有何影响？何影响？所作数量分析结果的可靠性如何？所作数量分析结果的可靠性如何？ 11 HIT.HIT.例例2 2、对减肥品市场前景的研究、对减肥品市场前景的研究减肥品市场状况如何？减肥品市场状况如何？影响减肥品销量的主要因素是什么？影响减肥品销量的主要因素是什么

7、？各种因素对减肥品销量影响的性质怎样？各种因素对减肥品销量影响的性质怎样？各种因素影响减肥品销量的具体数量关系？各种因素影响减肥品销量的具体数量关系？以上分析所得结论是否可靠？以上分析所得结论是否可靠？今后发展趋势怎样？今后发展趋势怎样？ 12 HIT.HIT.例例3 3：中国股票价格波动的研究：中国股票价格波动的研究股票价格变动的情况怎样股票价格变动的情况怎样? ?影响股价的因素是什么影响股价的因素是什么? ? 股价与各种因素的关系是什么股价与各种因素的关系是什么? ?各种因素影响的具体数量规律是什么？各种因素影响的具体数量规律是什么？所得结果可不可靠？所得结果可不可靠？13 HIT.HIT

8、.计量经济学的定义计量经济学的定义v利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象分析的一门社会科学。定量化、验证、发现现象分析的一门社会科学。定量化、验证、发现经济规律，进行经济预测、政策判断。经济规律，进行经济预测、政策判断。v运用数理统计知识分析经济数据，对构建数理经运用数理统计知识分析经济数据，对构建数理经济学模型提供经验支持，并得出数量结果，是对济学模型提供经验支持，并得出数量结果，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。v计量经济学有助于驱散公众对经济学科的不良印计量经济学有助于驱散公众对

9、经济学科的不良印象：这门学科犹如一个空箱子，即使有打开它的象：这门学科犹如一个空箱子，即使有打开它的钥匙，对于其空洞的内容，十位经济学家会做出钥匙，对于其空洞的内容，十位经济学家会做出1111种解释。种解释。 14 HIT.HIT.计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系v经济学与计量：经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学与计量：经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。一般经经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。一般经济理论是设计、解读计量经济分析模型的依据。区别是济理论是设计、解读计量经济分析模型的依据。区别

10、是前者定性为主、后者定量为主。前者定性为主、后者定量为主。v统计学与计量：目的和手段的关系。计量的参数估计、统计学与计量：目的和手段的关系。计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。v数学与计量：微积分、线性代数、概率统计等是计量分数学与计量：微积分、线性代数、概率统计等是计量分析工具。（级数、求导、矩阵运算、方差、期望、协方析工具。（级数、求导、矩阵运算、方差、期望、协方差等）差等）15 HIT.HIT.数学数学统计学统计学数理统计数理

11、统计经济统计经济统计数理数理经济经济计量计量经济学经济学16 HIT.HIT.计量经济学的分类v理论计量经济学、应用计量经济学理论计量经济学、应用计量经济学v单方程、联立方程单方程、联立方程v静态、动态静态、动态v时间序列、截面数据、面板数据时间序列、截面数据、面板数据v宏观、微观宏观、微观v金融计量等专门计量金融计量等专门计量17 HIT.HIT.4 什么是计量经济学什么是计量经济学 4.1 4.1 计量经济学的产生背景与研究对象计量经济学的产生背景与研究对象F 4.2 4.2 计量经济学的发展历史、地位与发展计量经济学的发展历史、地位与发展18 HIT.HIT.4.2 计量经济学的发展历史

12、v计量理论的发展历史计量理论的发展历史 v计量的重要性计量的重要性 马克思：马克思：“一门学科只有成功地运用数学才算一门学科只有成功地运用数学才算达到完善的地步达到完善的地步”。 萨谬尔森：萨谬尔森：“二战后的经济学是计量经济学的二战后的经济学是计量经济学的时代时代”。 近近60位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖，展的贡献而获奖，30余位左右在获奖成果中应用了计余位左右在获奖成果中应用了计量经济学。量经济学。 19 HIT.HIT.Ragnar FrischNorway，69创立计量经济学创立计量经济学Jan Tinbergen the et

13、herlands，69建立第建立第1个应用模型个应用模型Wassily Leontief USA，1973投入产出分析投入产出分析Lawrence R. Klein USA，1980发展应用模型发展应用模型Richard Stone Great Britain，84发展数据基础发展数据基础Trygve HaavelmoNorway，89建立概率论基础建立概率论基础20 HIT.HIT.James J Heckman USA，2000Daniel L McFaddenUSA，2000Clive W. J. GrangerUK，2003Robert F. EngleUSA，200321 HIT.H

14、IT.问题、反思与计量的新发展问题、反思与计量的新发展v预测有效性，理论基础预测有效性，理论基础 时间序列、动态计量模型时间序列、动态计量模型22 HIT.HIT.第第2章章 计量经济学的建模步骤计量经济学的建模步骤v分析变量之间的关系分析变量之间的关系v模型设计模型设计v数据收集与精炼数据收集与精炼v模型估计模型估计v模型检验模型检验v模型应用模型应用23 HIT.HIT.2.1 分析变量之间的关系分析变量之间的关系 确定模型包含的变量：根据经济学确定模型包含的变量：根据经济学理论和经济行为分析，考虑数据的可得性理论和经济行为分析，考虑数据的可得性以及入选变量之间的关系。以及入选变量之间的关

15、系。 24 HIT.HIT.1 1）确定模型的数学形式）确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果；根据样本利用经济学和数理经济学的成果；根据样本数据作出的变量关系图，选择可能的形式进行模数据作出的变量关系图，选择可能的形式进行模拟。拟。2 2）定性分析）定性分析 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间，拟定模型中待估计参数的理论期望值区间，包括符号、大小、包括符号、大小、 关系。例如：关系。例如： 2.2 模型设计模型设计25 HIT.HIT.2.3 样本数据的收集与精炼样本数据的收集与精炼(1) 数据类型：数据类型：时间序列数据time series（年、月、日、高频）；截面数据cro

16、ss sectional；虚变量离散数据；混合数据 pooled, Panel data。(2) 数据来源：数据来源：统计年鉴、调查数据、互联网。(3) (3) 数据的质量：数据的质量： 准确性，一致性，完整性，可比性准确性，一致性，完整性，可比性 26 HIT.HIT.2.4 2.4 模型参数的估计模型参数的估计 一般来说参数是未知的，不可直接观测。一般来说参数是未知的，不可直接观测。由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有待通过样本观测值选择适当方法去估计。待通过样本观测值选择适当方法去估计。 1 1、各种模型参数估计方法：最小二乘法估计、各种模型参

17、数估计方法：最小二乘法估计LSLS、最大似然估计、最大似然估计MLML、矩估计、矩估计MMMM等。等。 2 2、如何选择模型参数估计方法。、如何选择模型参数估计方法。 3 3、关于应用软件的使用：课堂教学结合、关于应用软件的使用：课堂教学结合EviewsEviews。27 HIT.HIT.2.5 2.5 模型的检验模型的检验 对模型和所估计的参数加以评定，判对模型和所估计的参数加以评定，判定在理论上是否有意义，在统计上是否显定在理论上是否有意义，在统计上是否显著，在计量上是否符合假设条件。著，在计量上是否符合假设条件。 经济意义检验：经济意义检验： 统计检验：统计检验： 计量经济学检验：计量经

18、济学检验： 模型预测检验：模型预测检验：28 HIT.HIT.2.6 2.6 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 1、结构分析、结构分析2、经济预测、经济预测3、政策评价、政策评价4、理论检验与发展、理论检验与发展29 HIT.HIT.1）结构分析）结构分析v经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。相互关系的研究。 v结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。分析与比较静力分析。 v计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系

19、，即通过模型得到弹性、乘数之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。等。30 HIT.HIT.2）经济预测）经济预测v计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 v计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 v对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能为理论的经济活动，计量经济学模型

20、预测功能失效。失效。31 HIT.HIT.3) 政策评价政策评价v经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。v计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。32 HIT.HIT.4) 理论检验与发展理论检验与发展v实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。 v任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。才能为人们所接受。 v计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。方法。 v对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。 33

21、 HIT.HIT.一个例子：凯恩斯消费函数一个例子：凯恩斯消费函数例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。济控制或经济政策制定。理论定性分析：理论定性分析： 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向于收入的增加。即边际消费倾向(MPC)(MPC)大于零而小于大于零而小于1 1。建立数学模型：数理经济学家假定消费支出建立数学模型：数理经济学家假定消费支出Y Y与收入与收入X X之间有之间有如下关系：如下关系： 其中，

22、其中，Y Y为消费支出为消费支出( (因变量、被解释变量因变量、被解释变量) )，X X为收入为收入( (自变量、自变量、解释变量解释变量) )，a a和和b b为模型参数。为模型参数。b b就是就是MPCMPC。 ,01YabXb34 HIT.HIT.计量经济模型的参数估计计量经济模型的参数估计 采用回归技术，利用统计数据估计出参数采用回归技术，利用统计数据估计出参数a和和b的经验值。的经验值。根据估计结果，美国的根据估计结果，美国的MPC约为约为0.72。Ycat表示估计值表示估计值假设检验假设检验 以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。

23、如果在统计意义上，意义上，b小于小于1，说明结果是可接受的。，说明结果是可接受的。XY7194. 08 .231预报和预测预报和预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定某年美国的假定某年美国的GDP预计为预计为6万亿美元，则该年的消费支出万亿美元，则该年的消费支出预计为预计为231.80.719460004085Y 35 HIT.HIT.控制或政策制定控制或政策制定 如果希望某年的消费支出达到如果希望某年的消费支出达到4万亿美元，则政府必须万亿美元，则政府必须通过政策来保证收入水平为：通过政策来保证收入水平为：58827194. 08 .2314000X36 HIT.HIT.章节重点章节重点v需要了解的信息：计量经济学具有需要了解的信息：计量经济学具有“经济实经济实验室验室”的功能。的功能。v计量经济学研究的基本思路和步骤计量经济学研究的基本思路和步骤v举例说明数据质量问题举例说明数据质量问题3738 HIT.HIT.课后任务v掌握计量经济学建模步骤v复习假设检验的知识39