初级银行从业资格考试《风险管理》考试真题四.docx
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1、初级银行从业资格考试风险管理考试真题四1 单选题(江南博哥)流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成原因更(),涉及的范围更()。A.简单;小B.复杂;广C.简单;广D.复杂;小正确答案:B 参考解析:流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,涉及的范围更广,通常被视为一种多维风险。2 单选题 次级和可疑类贷款的损失准备,计提比例可以上下浮动( )。A.10B.20C.30D.40正确答案:B 参考解析:次级和可疑类贷款的损失准备,计提比例可以上下浮动20。3 单选题 ()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行
2、动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团正确答案:B 参考解析:反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一,其成员遍布各大洲。 2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员。4 单选题 ( )的准确确定将影响汇报对象的选择并影响应急预案的制定。A.应急处置方案B.预警等级C.信息传递机制D.风险信息与数据正确答案:B 参考解析:预警等级的准确确定将影响汇报对象的选择并影响应急预案的制定。5 单选题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额
3、变化正确答案:D 参考解析:在下列情况下,信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定调整限额:经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化。故本题选D。6 单选题 下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B.客户信用评级主要针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率C.在某一时点,同一债务人通常有一个客户信用评级D.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级正确答案:B 参考解析:客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两
4、个维度,客户信用评级主要针对交易主体,其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率,故B项错误。7 单选题 ()是商业银行的最高风险管理决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.风险管理部门D.董事会正确答案:D 参考解析:董事会向股东大会负责,是商业银行的决策机构。在风险管理方面,董事会对商业银行风险管理承担最终责任,负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批,对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。8 单选题 关于战略风险管理的基本做法,下列说法正确的是()。A.增强对客户的
5、透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.加强员工新媒体使用管理正确答案:C 参考解析:战略风险管理的基本做法包括:采取恰当的战略风险管理方法;明确董事会和高级管理层的责任。AB两项属于声誉风险的管理方法;D项属于新媒体时代有效的声誉风险管理体系应包括的内容。9 单选题 考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题,商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为()级,短期预警机制为()级。A.两;两B.两;三C.三;两D.三;三正确答案:B 参考解析:考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题,商业银行至少
6、应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为两级,短期预警机制为三级。10 单选题 关于负债来源分散化管理的说法错误的是()A.风险管理人员应熟悉多样化的融资来源,了解银行融资来源的组成,熟悉不同类型金融工具的流动性特点,明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度B.融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致C.商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度正确答案:C 参考解析:C选项错误,商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。1
7、1 单选题 ( )是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标,是识别操作风险的重要工具。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制正确答案:B 参考解析:商业银行建立关键风险指标开展操作风险监测工作,关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标,是识别操作风险的重要工具。12 单选题 在合同期限错配表中,银行在特定时间内期限错配金额是指()。A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出正确答案:B 参考解析:在合同期限错配表中,资产方的资金流入减负债方的资金流出等
8、于银行在特定时间内期限错配金额。13 单选题 下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权,商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单一,涉及范围较小,通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平正确答案:C 参考解析:流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,涉及的范围更广,通常被视为一种多维风险。14 单选题 ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任。A.董事会B.风险管理委员会C
9、.高级管理层D.监事会正确答案:A 参考解析:董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。15 单选题 核心一级资本工具的合格标准之一:商业银行进入破产清算程序时,核心一级资本的受偿顺序排在( )。A.存款人之后,一般债权人之前B.所有受偿人的最后C.优先股股东之前,一般债权人之后D.普通股股东之前,一般债权人之后正确答案:B 参考解析:核心一级资本工具的合格标准之一是在进入破产清算程序时,受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后,对剩余资产按所发行股本比例清偿。16 单选题 根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法,金融企业批量
10、转让不良资产的范围不包括( )。A.个人贷款B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产正确答案:A 参考解析:金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产:1按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款;2已核销的账销案存资产;3抵债资产;4其他不良资产。17 单选题 商业银行风险管理策略中,()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案:C 参考解析:风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”,即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机
11、会。18 单选题 商业银行与借款人签订贷款合同时,要求借款人提供抵押,当借款人财务状况恶化,违反贷款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行抵押来尽量减少损失,这种风险管理的方法属于( )。A.风险缓释B.风险分散C.风险规避D.风险补偿正确答案:A 参考解析:风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响,商业银行所使用的缓释工其应能够起到实质性地减少风险的作用,抵质押担保就是典型的风险缓释措施,风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。19 单选题 商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并
12、至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每日B.每月C.每季D.每年正确答案:D 参考解析:商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。20 单选题 识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.10%以上C.20以下D.20以上正确答案:B 参考解析:识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况,通过间接持股方式形成的关联关系,通
13、过非股权投资方式形成的隐性关联关系,客户核心资产重大变动及其净资产10以上的变动情况,客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况,客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。21 单选题 借款人甲内部评级1年期违约概率为005,则根据巴塞尔新资本协议定义他的违约概率为( )。A.0025B.003C.004D.005正确答案:D 参考解析:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。22 单选题 信用风险计量的方法不包括( )。A.专家判断法B.信用评分模型C.预测模型D.违约概率模型正确答案:C 参
14、考解析:信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。商业银行对客户的信用风险评估/计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型。23 单选题 零售风险暴露不包括( )。A.个人住房抵押贷款暴露B.经销商风险暴露C.合格循环零售风险暴露D.其他零售风险暴露正确答案:B 参考解析:零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。24 单选题 下列关于商业银行风险管理部门应当承担的职责的说法中,错误的是( )。A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求,及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场
15、以及市场环境发生显著变化时,给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导,定期进行压力测试,并制定应急预案正确答案:A 参考解析:商业银行公司治理指引规定,商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责:(1)对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告。(2)持续监控风险并测算与风险相关的资本需求,及时向高级管理层和董事会报告。(3)了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导,定期进行压力测试,并制定应急预案。(4)评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时,给商业银行带来的风险。2
16、5 单选题 ( )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本正确答案:A 参考解析:经济资本又称为风险资本,是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额,是银行抵补风险所要求拥有的资本,并不必然等同于银行所持有的账面资本,可能大于账面资本,也可能小于账面资本。26 单选题 下列关于声誉风险管理的说法,不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.加强员工新媒体使用管理不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、
17、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践正确答案:B 参考解析:B项,加强员工新媒体使用管理,促使员工规范使用自媒体等新媒体平台,是商业银行声誉风险管理应对新媒体时代冲击的重要步骤。27 单选题 商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。A.4B.5C.6D.3正确答案:A 参考解析:商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。28 单选题 商业银行流动性风险预警信号不包括( )。A.商业银行所发行的股票价格下跌B.批发融资或资产证券化的利差扩大C.商业银行的外部评级上升D.资产规模急速扩张或收购规模急剧增大正确答案:C 参考解析:银行应高
18、度关注预警体系,以下是一些示例性的预警信号:银行收入下降;资产质量恶化;银行评级下调;无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大;股价大幅下跌;资产规模急速扩张或收购规模急剧增大;无法获得市场借款。29 单选题 重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少( )向董事会报告。A.每日B.每月C.每季D.每年正确答案:C 参考解析:重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。30 单选题 下列选项中,不属于行业环境风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.市场供求正确答案:D 参考解析:行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等
19、方面。D项属于行业经营风险因素。31 单选题 某商业银行当期同业拆借3500万元,同业存放3500万元,卖出回购款项为4000万元,该商业银行总负债38000万元,则同业市场负债比例为()A.1932B.25C.2895D.3323正确答案:C 参考解析:根据公式:同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100,同业市场负债比例=(3500+3500+4000)38000=28.95。该指标反映了商业银行同业负债在总负债中的比例,目前上限为333。32 单选题 关于商业银行的流动性监管的辅助指标,下列说法错误的是( )。A.净稳定资金比例=可用稳定资金所需稳定资金100B.
20、核心负债比例=核心负债总负债100C.存贷比不得超过75D.存贷比=各项存款余额各项贷款余额100正确答案:D 参考解析:D项,存贷比=各项贷款余额各项存款余额100。33 单选题 商业银行的()负责审查批准信息科技战略,确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门正确答案:A 参考解析:商业银行的董事会负责审查批准信息科技战略,确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。34 单选题 计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补偿,因为( )。A.压力测试通常计量正常市场情况下所有能承受的风险损失B.VaR方法只有在99的置
21、信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平正确答案:C 参考解析:风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。但是VaR并不是即将发生的真实损失,也不意味着可能发生的最大损失。35 单选题 二级资本的受偿顺序列在( )之前、在( )之后。A.存款人;一般债权人B.一般债权人;普通股C.普通股;一般债权人D.一般债权人;优先股正确答案:C 参考解析:二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后。36 单选题 下
22、列属于操作风险与控制自我评估内容的是()。A.内部风险B.外部风险C.剩余风险D.经营风险正确答案:C 参考解析:风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分,其原理为“固有风险-控制措施=剩余风险”。37 单选题 商业银行向某客户提供一笔三年期的贷款1000万元,该客户在第一年的违约率是08,第二年的违约率是14,第三年的违约率是21。三年到期后,贷款会全部归还的概率是( )。A.98562B.96026C.95757D.92547正确答案:C 参考解析:由死亡率模型可知,本息全部归还的概率为:(1-08)(1-14)(1-21)957572。38 单选题 商业银
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