最新C14048-两份答案-《证券公司全面风险管理规范》及《流动性风险管理指引》解读.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateC14048-两份答案-证券公司全面风险管理规范及流动性风险管理指引解读一、单项选择题一、单项选择题1. 证券公司应按照（ ）原则确定优质流动性资产的规模和构成。A. 全面性B. 预见性C. 审慎性D. 规范性 描述：null 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 证券公司应至少（ ）对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。A. 每月B. 每季

2、度C. 每半年D. 每年 描述：null 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 根据证券公司流动性风险管理指引的规定，证券公司应在每月结束之日起（ ）个工作日内，向中国证券业协会报送流动性风险监管指标报表。A. 5B. 7C. 10D. 15 描述：null 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 根据证券公司流动性风险管理指引的规定，流动性风险应急计划应符合以下要求（ ）。A. 合理设定应急计划触发条件B. 规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径C. 列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑流动性转移限制，确

3、保应急资金来源的可靠性和充分性D. 证券公司应定期对应急计划进行演练和评估，并适时进行修订 描述：null 您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 根据证券公司流动性风险管理指引的规定，证券公司的融资管理应符合的要求包括（ ）。A. 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源B. 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额C. 加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力D. 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能

4、力的影响 描述：null 您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 证券公司流动性风险管理应遵循的原则有（ ）。A. 全面性B. 审慎性C. 规范性D. 预见性 描述：null 您的答案：D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 下面关于首席风险官的说法正确的是（ ）。A. 证券公司应当指定或者任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作B. 证券公司应保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权和独立性C. 公司各部门、分支机构及其工作人员发现风险隐患时，应当主动、及时地向首席风险官报告D. 首席风险官可以兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门 描述：

5、null 您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 证券公司应当建立风险管理信息技术系统，对风险进行计量、汇总、预警和监控，并实现所有业务和客户相关风险信息的集中管理，以符合公司整体风险管理的需要。（ ） 描述：null 您的答案：正确题目分数：10此题得分：0.0批注：9. 证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。（ ） 描述：null 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试，在压力情景下证

6、券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限不少于60天。（ ） 描述：null 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0一、单项选择题1. 证券公司应按照（ ）原则确定优质流动性资产的规模和构成。A. 全面性B. 预见性C. 审慎性D. 规范性 描述：null 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 证券公司应至少（ ）对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。A. 每月B. 每季度C. 每半年D. 每年 描述：null 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 证券公司应至少（ ）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长

7、期压力情景的能力。A. 每月B. 每季度C. 每半年D. 每年 描述：null 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 根据证券公司流动性风险管理指引的规定，流动性风险监管指标包括（ ）。A. 流动性覆盖率B. 流动性缺口C. 杠杆率D. 净稳定资金率 描述：null 您的答案：A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 根据证券公司流动性风险管理指引的规定，证券公司的融资管理应符合的要求包括（ ）。A. 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源B. 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额C. 加

8、强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力D. 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响 描述：null 您的答案：A,D,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 证券公司流动性风险管理应遵循的原则有（ ）。A. 全面性B. 审慎性C. 规范性D. 预见性 描述：null 您的答案：D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 下面关于首席风险官的说法正确的是（ ）。A. 证券公司应当指定或者任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作B. 证券公司应保障首席风险官能够充分

9、行使履行职责所必要的知情权和独立性C. 公司各部门、分支机构及其工作人员发现风险隐患时，应当主动、及时地向首席风险官报告D. 首席风险官可以兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门 描述：null 您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。（ ） 描述：null 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 根据证券公司全面风险管理规范的规定，全面风险管理是指证券公司仅对公司经营中的流动性风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。（ ） 描述：null 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 净稳定资金率是指所需稳定资金与可用稳定资金之比。（ ） 描述：null 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0-