最新EXCEL金融计算.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateEXCEL金融计算EXCEL金融计算EXCEL金融计算实验教学大纲金融学院金融系2009年2月一、课程简介本实验课程侧重于培养学生应用金融学、证券投资学课程所学的基本原理，利用EXCEL软件为计算工具，分析各种金融工具的风险与收益能力。二、实验学时12学时三、考核方式上机操作四、参考资料1、财务金融建模-用Excel工具(第二版)，上海财经大学出版社，20072、基于

2、Excel和VBA的高级金融建模，中国人民大学出版社，2007五、实验项目1、项目（实验）一 EXCEL常用财务函数与债券风险计算2、项目（实验）二 有效前沿与 投资组合构造3、项目（实验）三 期权定价模型计算项目（实验）一 EXCEL常用财务函数与债券风险计算学时数：4（一）实验类型验证性、设计性实验（二）实验目的与要求 1、熟悉EXECL的运行环境，掌握数据导入方法，掌握图表与数据透视表的使用，了解常用函数的功能与使用方法。2、理解资金时间价值含义并利用Excel实现其计算过程。3、掌握债券久期限计算（三）实验内容1、数据输入与运算2、图表与数据透视表现值计算 3、内置函数和自定义函数 4

3、、假设分析工具5、现值、净现值计算 6、终值计算 7、年金计算 8、债券的价值与收益计算 9、债券久期限计算10、利率波动与债券价格 项目（实验）二 有效前沿与投资组合构造学时数：4（一）实验类型验证性、设计性实验（二）实验目的与要求 1、证券的收益率矩阵和数字特征计算。2、计算投资组合的有效前沿。3、资本资产定价模型。（三）实验内容1、期望收益的计算2、方差与标准差3、协方差、相关系数4、投资组合的期望收益和方差计算5、超额收益法计算方差协方差矩阵6、有效前沿计算7、市场组合M的计算与绘制8、证券市场线计算与绘制项目（实验）三 期权定价模型计算学时数：4（一）实验类型验证性、设计性实验（二）实验目的与要求1、衍生证券是一种重要的金融资产，本实验复习期权定价理论的基础上，给出期权的收入函数和利润曲线，掌握期权和股票的投资策略及EXCEL计算。2、期权中性风险定价机制，掌握单阶段欧式二项期权定价模型的EXCEL实现过程。3、布莱克-斯科尔斯（Black-scholes，1973）期权定价模型EXCEL实现过程。（三）实验内容1、股票交易的利润函数2、期权买卖利润函数与组合策略 3、单阶段二项期权定价模型 4、二阶段的二项式定价模型5、Black-Schols定价公式的EXCEL实现 6、期权价格和内在价值的分析 -