浙江省2016年上半年期货从业资格基础知识：金融期货考试试卷.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流浙江省2016年上半年期货从业资格基础知识：金融期货考试试卷【精品文档】第 8 页浙江省2016年上半年期货从业资格基础知识：金融期货考试试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、1月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研，认为白糖价格可能会上涨。为了避免两个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨)，成交价为4350元/吨。春节过后，白糖价格果然开

2、始上涨，至3月中旬，白糖现货价格已达4150元/吨，期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。1月中旬、3月中旬白糖的基差分别是_元/吨。A750；630B-750；-630C630；750D-630；750 2、期货公司被期货交易所接纳为会员、暂停或者终止会员资格的，应当在收到期货交易所的通知文件之日起（）个工作日内向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A3B2C5D83、首席风险官应当在每季度结束之日起_个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。A5B10C15D20 4、业内公认的第一只期货投资基金的创始

3、人是_。A理查德道前(Richard Donchian)B唐(Dunn)C哈哥特(Hargitt)D索罗斯5、在期货交易发达国家，期货价格成为现货交易的重要参考依据，也是国际贸易者研究世界市场行情的依据，这是期货交易形成价格的（）特点。A权威性B公开性C预期性D连续性 6、期货公司会员应当根据（）统一编制的试卷对投资者进行测试。A中国证监会B交易所C中国期货业协会D人事部门 7、下列不属于独立法人的是_。A上海期货交易所B中国金融期货交易所C芝加哥商业交易所的结算机构D英国的伦敦结算所 8、目前，我国（）已经推出了期转现交易。A大连商品交易所B郑州商品交易所C上海期货交易所D中国金融期货交易所

4、 9、我国期货交易所应当于每一季度结束后15日内，每一年度结束后（）内，向中国证监会提交有关经营情况和有关法律、法规、规章、政策的执行情况的季度和年度工作报告。A10日B20日C30日D14日 10、期货投资者保障基金的启动资金由从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的15缴纳形成A：基金管理公司B：证券交易所C：期货公司D：期货交易所11、随着期货市场的发展，套期保值者已将套期保值活动视为_。A风险管理工具B融资管理工具C套利工具D营销渠道 12、反向市场熊市套利的市场特征有_。A供给过旺，需求不足B近期合约价格高于远期合约价格C近期月份合约价格上升幅度大于远

5、期月份合约D近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约 13、下列对期货公司营业部的理解，错误的是_。A营业部的民事责任由经纪公司承担B不得超越经纪公司授权范围开展业务C营业部不具有法人资格D经纪公司无须对营业部实行统一管理14、套利交易与投机交易的区别在于_。A套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化B套利交易流动性较差，而投机交易流动性好C套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易D套利交易不活跃，而投机交易很活跃 15、期货交易所应当发布的信息不包括_。A即时行情B持仓量排名情况C成交量排名情况D会

6、员盈亏排名情况 16、未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处（）以下罚款。A3万元B5万元C10万元D20万元 17、_，期货结算机构对会员的盈亏进行计算。A下一交易日B两个工作日内C每一交易日结束后D两天后 18、_成交速度快，指令一旦下达，不可更改或撤销。A双向指令B限价指令C限时指令D市价指令 19、金融期货交易不需要指定交割仓库，但交易所会指定交割银行。负责金融期货交割的指定银行，必须具有（）。A良好的金融资信 B较强的进行大额资金结算的业务能力 c先进、高效的结算手段 D先进、高效的结算设备 20、会计师事务所及其

7、注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时，应对出具审计报告的（）负责。A合法性B真实性C完整性D准确性 21、假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为_A：0、15B：0、20C：0、25D：0、45 22、下列对商品期货与金融期货的描述，正确的有_。A商品期货合约的标的物是有形的商品，而金融期货合约的标的物是无形的商品B商品期货中，投机者一般不采用期现套利交易，而在金融期货中，期现套利更容易实现C商品期货进行实物交割时，存在着很大的交割成本，而金融期货由于都采用现金交割，不存在运输成本和入库出库费，可以减少交割成本给

8、交易双方带来的损耗D目前在期货交易中，金融期货得到了飞速的发展，成交量大大地超过商品期货，成为期货交易中成交量最大的种类23、我国期货交易所的指令有效期是_。A当B2日内C3日内D72小时内 24、期货市场规避风险的功能是指借助，通过在期货和现货两个市场进行交易，建立一种盈亏冲抵机制，实现锁定成本、稳定收益的目的。A：套期保值交易方式B：套利交易方式C：期权交易方式D：期现套利交易方式25、反向市场牛市套利的市场特征有_。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利C获利潜力巨大，风险有限D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上

9、符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列关于会员分级结算制度说法正确的是。A：结算权越大，相应的资信要求就越高B：实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度C：结算会员通过缴纳结算担保金实行风险共担D：结算担保金应当以现金形式缴纳 2、对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的措施有_。A口头警示B书面警示C约见谈话D责令处分责任人员3、投资者金融类资产包括_。A银行存款B期货权益C黄金D理财产品(计划) 4、证券公司申请介绍业务资格，应该符合相关（）风险控制指标标准。A净资本不低于12亿元B流动

10、资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150%C对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外D净资本不低于净资产的80%5、套期保值者大多是_。A生产商B加工商和库存商C投机商D金融机构 6、对于商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小主要应当考虑。A：合约标的物的市场规模B：交易者的资金规模C：期货交易品种D：该商品的现货交易习惯 7、期货从业人员必须遵守_。A相关的法律法规B中国证监会的规定C中国期货业协会的自律规定D期货交易所的自律规定 8、下列哪些人员不得从事期货交易（）A证券市场禁止进入者B期货公司工作人员的

11、配偶C无民事行为能力人D限制民事行为能力人 9、申请设立期货公司，应当具备的条件有（）。A注册资本最低限额为人民币3000万元B董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格C有符合法律、行政法规规定的公司章程D主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近5年无重大违法违规记录 10、套期保值者对期货市场的正常运行发挥重要作用，主要表现在_。A大量套期保值者参与，使价格更具代表性B使期货价格与现货价格保持联动性C节约交易时间，减少交易纠纷D使期货市场和现货市场紧密联系在一起11、WMS%R的应用法则是考虑_。AWMS%R选择的参数B当时的市场环境CWMS%R的绝对取值

12、DWMS%R曲线的形状 12、关于商品基金和对冲基金，下列选项中，说法正确的有_。A对冲基金的投资领域比商品基金小得多B对冲基金和商品基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具C商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高D商品基金的业绩表现与股票市场的相关度要比对冲基金高 13、下列属于期货交易所职能的有_。A制定业务规则B制定期货合约的标准化条款C组织和监督期货交易D监控市场风险14、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中错误的是_。A拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C应当根据章程的规定进行提名和聘任D应当由股

13、东会作出决议 15、会员制期货交易所的具体组织结构各不相同，但一般均设有_。A会员大会B董事会C专业委员会D业务管理部门 16、交割仓库（）给仓单持有人造成损失的，应当承担赔偿责任。A未能及时交割B未履行货物验收职责C交割数量不符D因保管不善 17、早期的期货市场对于供求双方来讲，均起到了_的作用。A稳定货源B避免价格波动C稳定产销D锁住经营成本 18、下列关于期货投机者的说法，正确的有_。A期货投机者试图预测商品价格未来走势，甘愿利用自己的资金去冒险B期货投机者利用期货市场转移价格风险C期货投机者不断买进卖出期货合约，期望从价格波动中获取利润D当投机者预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合

14、约 19、股票期货的优点有_。A杠杆效应B沽空股票便捷C交易费用低廉D减低海外投资者的利率风险 20、证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交的申请材料包括（）。A董事会关于从事介绍业务的决议B净资本等指标的计算表及相关说明C关于介绍业务的业务规则、内部控制、风险隔离和合规检查等制度文本D客户名单 21、在运用分类排序法则需注意A：分类排序法，只适用于判断价格的未来趋势B：分类排序法，能预测价格的绝对水平或价格的变动幅度C：这种分析方法出来的结论具有一致性和权威性D：这种分析方法所得到的结论与分析是个人的主观判断有较大关系 22、期货公司（）。A依照中华人民共和国公司法设立B依照期货交易管理条例设立C经营期货经纪业务D经营期货自营业务23、期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在_关系。A亲属B近亲属C亲戚D朋友 24、证券公司从事中间介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明（）等事项。A介绍业务的范围B执行期货保证金安全存管制度的措施C介绍业务对接规则D客户投诉的接待处理方式25、下列属于期货市场不可控风险的是_。A投资者在合约到期之前未及时进行平仓B投资者选择某管理不善的期货公司C政府颁布了新的农产品税收政策D投资者将大部分资金投入大豆期货市场