中级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题三.docx

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1、中级银行从业资格考试风险管理模拟真题三1 单选题（江南博哥）下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。A.不适用于非上市公司B.运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B 参考解析：B项正确，A项错误，RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的Credit Monitor

2、模型的核心内容。D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。故本题选B。2 单选题 商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。A.子公司的经营状况B.集团内关联交易C.高层人事安排D.资本来源正确答案：B 参考解析：商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。3 单选题 下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?（）A.产品

3、研发失败B.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C.银行的信息系统安全性存在风险D.银行缺乏独特的品牌形象正确答案：C 参考解析：C项符合题意。技术风险：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A项属于项目风险；B项属于行业风险；D项属于品牌风险。4 单选题 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为600，第一年的边际死亡率为250，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A.345B.359C.367D.435正确答案：B 参考解析：根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-MMR2)(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示

4、第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2=1-(1-6)(1-25)359。5 单选题 对于正态曲线，若固定的值，随值不同，曲线位置（）。A.不同B.相同C.不动D.不确定正确答案：A 参考解析：正态曲线由和决定其形状：为均值决定了曲线中心，为标准差决定了曲线的离散程度。若固定的值，随值不同，曲线位置将不同。6 单选题 日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（）。A.完整性B.独立性C.及时性D.相关性正确答案：D 参考解析：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关

5、注整理。独立性一方面是指在处理收集的信息时，不依赖第三方判断、不主观推断，避免收集到的信息有失公允，另一方面是指根据内部控制要求，风险监测的职能独立于业务职能部门。及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间作出预警措施。故本题选D。7 单选题 某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.止损B.头寸C.风险D.交易正确答案：A 参考解析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。8 单选题 商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（

6、）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验正确答案：A 参考解析：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性做出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。9 单选题 下列关于超额备付金率的说法错误的是（）：A.超额备付金率越低，银行短期流动性越强B.超额备付金率可分币种计算，用于分别衡量商业银行人民币和外币的备付情况C.超额备付金率是衡

7、量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，涵盖范围较窄D.该指标在大小银行之间缺乏可比性比较适用于同质同类银行机构之间的比较正确答案：A 参考解析：A项说法错误，超额备付金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)各项存款。超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。10 单选题 风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A.限额管理B.制定应急预案C.风险定价D.风险转移正确答案：D 参考解析：商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预案等；常用的事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的

8、重新分配、提高风险资本水平等。故本题选D。11 单选题 下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险正确答案：D 参考解析：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。12 单选题 根据商业银行资本管理办法(

9、试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险正确答案：A 参考解析：商业银行资本管理办法(试行)规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险(含黄金)和商品风险。故本题选A。13 单选题

10、 在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A.看跌期权B.看涨期权C.期权费D.初始股权投资正确答案：B 参考解析：B项正确，KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看作期权费。14 单选题 商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。A.风险转移B.

11、风险规避C.风险分散D.风险对冲正确答案：C 参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。15 单选题 小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。A.风险规避B.损失控制C.风险自留D.风险转移正确答案：D 参考解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价将风险转移给承保人。16 单选题 商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5、10、

12、15，产生不同收益率的可能性如表12所示。根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。A和B具有同样的预期收益水平A和B的预期收益率同为10，C的预期收益率为1125C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择A和B的组合是一种良好的风险转移策略A.、B.、C.、D.、正确答案：D 参考解析：通过预期收益率和方差可判断金融产品的收益与风险：A的预期收益率=0255+0510+02515=10，方差=025(5-10)2+05(10-10)2+025(15-10)2=000125；B的预期收益率=055+0515=10，方差=05(5-10)2+05(15-10)2=00

13、025；C的预期收益率=0255+02510+0515=1125，方差=025(5-1125)2+025(10-1125)2+05(15-1125)2=000171。、项正确。项，金融产品的选择不仅要考虑预期收益率，还要考虑风险；项，风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第三方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。17 单选题 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置正确答案：C 参考解

14、析：C项符合题意，贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。ABD三项属于贷款转让的主要目的。18 单选题 其他一级资本包括（）。A.普通股B.优先股C.实收资本D.盈余公积正确答案：B 参考解析：其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具，主要包括：其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)，少数股东资本可计入部分。故本题选B。ACD三项均属于核心一级资本。19 单选题 下列关于

15、风险监管的说法，不正确的是（）：A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.银行机构自身风险状况不包括分支机构的风险水平正确答案：D 参考解析：D项错误，银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。20 单选题 巴塞尔委员会在（）中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做

16、出了规定。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔最终方案正确答案：C 参考解析：2010年12月，巴塞尔委员会在巴塞尔协议中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。21 单选题 下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益率通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线正确答案：B 参考解析：B项错误，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未

17、来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报等)的结果。22 单选题 关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险是一种特殊类型的操作风险B.法律风险的分布非常广泛C.法律风险是一种需要计提资本的风险D.法律风险包含违规风险和监管风险正确答案：D 参考解析：D项错误，狭义上，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力；广义上，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险，它们之间不存在包含关系。23 单选题 巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首

18、席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责正确答案：C 参考解析：C项错误，商业银行公司治理指引指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官。首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。24 单选题 商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上C.评级映射时，对同样的债

19、务人内部评级和外部评级可相互比较D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征正确答案：D 参考解析：D项错误，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。25 单选题 处于声誉风险管理第一线的部门是（）：A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门正确答案：A 参考解析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可

20、能产生的反应。26 单选题 根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险正确答案：B 参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。27 单选题 集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额

21、，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额正确答案：B 参考解析：B项不正确，它是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。28 单选题 根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责设定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会正确答案：A 参考解析：商业银行资本管理办法(试行)中规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。29 单选题 下列选项中，（）反映了银行实际拥有的资本水平。A.监管资本B.经济资本C.商品资本D.账面资本正确答

22、案：D 参考解析：D项符合题意，账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。30 单选题 下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。A.监管部门将对资本充足率的监管分为四个层次，其中，第四个层次是最低资本要求B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算范围C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求+125操作风险资本要求)100D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求+125操作风险资本要求)100正确答案：A 参考解析：A项错误，

23、商业银行资本管理办法(试行)明确提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求；第三个层次是系统重要性银行附加资本要求；第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。31 单选题 在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等正确答案：B 参考解析：对单一法人客户的非财务状

24、况分析包括：管理层风险分析，行业风险分析，生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。A项属于管理层风险分析；CD两项均属于生产与经营风险分析；B项属于对单一法人客户财务状况分析中的财务比率分析。故本题选B。32 单选题 目前，一般银行的杠杆率国际标准最低为_，最高为_。（）A.2；275B.3；475C.3；4D.2；375正确答案：B 参考解析：巴塞尔委员会于2017年发布的巴塞尔最终方案，对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1、15、2、25、35，一般银行的杠杆率国际标准最低为3，最高为475。33 单

25、选题 （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验正确答案：D 参考解析：D选项符合题意，返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。34 单选题 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.卖出永久债券B.买入即将到期的20年期债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D.买入20年期政府债券，并

26、卖出6个月国库券正确答案：D 参考解析：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。35 单选题 商业银行对操作风险损失数据收集应当遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性正确答案：C 参考解析：商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面性原则。36 单选题 商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于_实证数据，且数据观察期至少覆盖_完整的经济周期。（）A.短期；一个B.长期；两个C.长期；一个D.短期；两个正确答案：C 参考解析：商

27、业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。37 单选题 我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75正确答案：A 参考解析：根据商业银行风险监管核心指标(试行)第八条，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25。38 单选题 商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）：A.制定风险管理策略B.建设完善的风险管理体系C.组织开展各项风险管理工作

28、D.对银行承担的风险进行识别正确答案：A 参考解析：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。A项是董事会的职责。39 单选题 下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行不恰当解除劳动合同D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证正确答案：B 参考

29、解析：B选项正确。A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。40 单选题 战略风险管理的基本假设不包括（）：A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：A 参考解析：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：准确预测未来风险事件的可能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。故本题选A。41 单选题 大额

30、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（）的风险暴露。A.15B.25C.3D.125正确答案：B 参考解析：强化大额风险暴露管理是有效防控客户集中度风险的重点工作之一。风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额25的风险暴露。42 单选题 巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天正确答案：C 参考解析：巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为10天、20天、4

31、0天、60天、120天五档，取代现行10天持有期的规定。新内部模型法体系下，流动性调整后的压力期ES计量将涉及银行市场风险系统基础架构的改造升级。43 单选题 借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为25，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.15C.60D.85正确答案：D 参考解析：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失(EL)=违约概率(PD)违约风险暴露(EAD)违约损失率(LGD)。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=25100(1-40)=15(万)，非预期损失=10-15=85(万)。44

32、 单选题 （）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层正确答案：D 参考解析：在商业银行风险管理方面，高级管理层负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。45 单选题 关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和

33、盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值正确答案：C 参考解析：A项错误，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。B项错误，C项正确，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项错误，盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。故本题选C。46 单选题 （）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值正确答案：B 参考解析：B项符合题意，久期分析又称为持续期分

34、析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；C项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。故本题选B。47 单选题 净稳定资金比率(NSFR)是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。A.100B.50C.150D.75正确答案：A 参考解析：净稳定资

35、金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100。净稳定资金比率指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)。48 单选题 下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，声誉风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险正确答案：C 参考解析：C项正确。A项错误，在风险管理实践中，操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险；B项错误，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中；D项错

36、误，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。49 单选题 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率正确答案：C 参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。50 单选题 风险分散的原理是（）。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产

37、风险的加权和D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和正确答案：B 参考解析：因为相关系数一1p1，所以有：则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。故本题选B。51 单选题 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头正确答案：D 参考解析：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸：影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。52 单选题 风

38、险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大正确答案：B 参考解析：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。故本题选B。53 单选题 商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵

39、押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行正确答案：D 参考解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。54 单选题 某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A.该行AA级客户的违约频率为05B.该行AA级客户的贷款不良率为05C.该行AA级客户的违约概率为05D.该行A

40、A级客户的违约损失率为05正确答案：A 参考解析：1000个客户中发现有5个客户违约，则违约频率=51000100=05。55 单选题 下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本正确答案：B 参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。（B项错误）经济资本

41、是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。56 单选题 我国商业银行个人信贷产品可以划分为（）。A.个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款B.个人信用贷款和个人消费贷款C.个人零售贷款和个人信用贷款D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款正确答案：A 参考解析：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款(含个人汽车消费贷款)、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。57 单选题 下列关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级

42、划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分正确答案：B 参考解析：B项不正确，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。58 单选题 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万，期

43、限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信正确答案：A 参考解析：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。59 单选题 根据关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知规定，拨备覆盖率监管要求由150调整为_，贷款拨备率监管要求由25调整为_。（）A.120150；225B.120150；1525C.130150；1525D.130150；225正确答案：B 参考解析：监管部门会根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状

44、况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整。根据关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知规定，拨备覆盖率监管要求由150调整为120150，贷款拨备率监管要求由25调整为1525。60 单选题 某银行2018年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800正确答案：A 参考解析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100，因此要使不良贷款率不高于2，次级类贷款余额最多为：400002-400-200=200(亿元)。61 单选题 不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。A.流动性风险与信用风险B.