中级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题二.docx

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1、中级银行从业资格考试风险管理模拟真题二1 单选题（江南博哥）下列选项中，()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型正确答案：C 参考解析：威廉夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。2 单选题 下列选项中，不属于战略风险管理基本假设的是（）。A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免B.准确预测未来风险事件的可能性是存在的C.预防工作有助

2、于避免或减少风险事件和未来损失D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：A 参考解析：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的；(2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。3 单选题 战略规划应当从（）层面开始。A.宏观战略B.中观管理C.微观执行D.三个层面同步进行正确答案：A 参考解析：战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。4 单选题 国别风险不同于商业银行所面临的一般风险

3、。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越低正确答案：B 参考解析：B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。5 单选题 下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。A.风险是未来结果的不确定性B.风险是未来的期望收

4、益C.风险是未来的盈利D.风险是损失的可能性正确答案：A 参考解析：在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。6 单选题 假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.上升B.下降C.不变D.无法判断正确答案：B 参考解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。7 单选题 某商业银行选取过去2

5、50天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天，则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.25B.35C.2D.3正确答案：A 参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1，即25天。8 单选题 风险水平类指标不包括（）。A.预期损失率B.核心负债比例C.不良贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率正确答案：C 参考解析：风险水平类指标包括

6、信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。选项B属于流动性风险指标；选项A、D属于信用风险指标；选项C属于风险迁徙类指标。9 单选题 全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，()于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国际货币基金组织D.巴塞尔委员会正确答案：A 参考解析：金融稳定理事会(FSB)于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。10 单选题 （ ）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。A.监管资

7、本B.经济资本C.会计资本D.账面资本正确答案：A 参考解析：监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。11 单选题 风险管理的目标是( )。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险正确答案：C 参考解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。12 单选题 对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用()能够适度降低风险加权资产、节约资本。A.权重法B.蒙特卡洛模拟法C.资本计量的高级方法D.标准法正确答案：C 参考解析：与权重法相比，资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映

8、风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。13 单选题 除了每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率正确答案：D 参考解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。14 单选题 我国反洗钱监管机

9、制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其中，“一部门”是指()。A.中国人民银行B.银保监会C.证监会D.银行业协会正确答案：A 参考解析：我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作；“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。15 单选题 商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据正确答案：B

10、 参考解析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。16 单选题 下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束正确答案：C 参考解析：选项C，市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括完善的信息披露制度、健全的中介机构管理约束、良好的市场环境和有效的市场

11、退出政策，以及监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估等。17 单选题 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行采取（）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法B.风险价值(VaR)方法C.历史模拟法D.基于外部评级体系的方法正确答案：A 参考解析：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。18 单选题 ()是银行增加一级资本最快捷的方式。A.发行普通股B.发行优先股C.留存利润D.次级债券正确答案：C 参考解析：一级资本的来

12、源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。普通股是银行核心一级资本主要内容，但发行普通股成本通常较高，且银行不能经常采用；留存利润是银行增加一级资本最便捷的方式，相对于发行股票来说，其成本相对要低得多。19 单选题 相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业正确答案：C 参考解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。A、B、D三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格

13、波动影响相对较大。20 单选题 在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是()。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险正确答案：D 参考解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。国别风险考虑的风险因素很复杂，最基本和最重要的是转移风险。21 单选题 商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里的商品不包括（）。A.小麦B.石油C.棉花D.黄金正确答案：D 参考解析：商品风险定义中的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等，但不

14、包括黄金这种贵金属，黄金价值波动是被纳入汇率风险范畴的。22 单选题 （）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层正确答案：D 参考解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。23 单选题 为有效规避和缓释业务所涉国别风险，下列说法错误的是（ ）。A.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务B.增加风险较高的第三国母公司或银行的担保或承兑C.“了解你的客户”及所在国家（地区）风险D.对贷款采取结构性的安排正确答案：B 参考解析

15、：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（3）通过投保国别风险保险来转移风险。（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。（5）对贷款采取结构性的安排。（6）以银团贷款方式分散风险。（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批

16、准才可准入。24 单选题 根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行一级资本充足率的最低要求为()。A.6B.45C.5D.3正确答案：A 参考解析：根据商业银行资本管理办法(试行)，资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5、6和8；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，分别为25和025；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1；第四层次为第二支柱资本要求。25 单选题 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，()业务条线的操作风险资本系数最低。A.公司金融B.商业银行C.资

17、产管理D.代理服务正确答案：C 参考解析：公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理服务业务的操作风险资本系数分别为18、15、12、15。26 单选题 计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件正确答案：C 参考解析：系统缺陷包括以下三个方面：计算机系统中断、业务应急计划不力造成代

18、理业务中的数据丢失而引发损失。如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失；系统设计和或系统维护不完善，造成数据信息质量不符合委托方要求；违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。27 单选题 下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是()。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工

19、具和商品头寸正确答案：C 参考解析：A项，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸；B项，记入交易账簿的头寸必须在交易方面不受任何限制；D项，交易账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。28 单选题 商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。A.银行存单B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.中国人民银行发行的票据正确答案：B 参考解析：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或

20、降低信用风险。选项A、C、D都属于内部评级法初级法下的合格的抵(质)押品中的金融质押品。29 单选题 下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制正确答案：C 参考解析：良好的监管标准是规范和检验银行监管工作的标杆。国务院银行业监督管理机构总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好银行监管的六条标准： (1)促进金融稳定和金融创新共同发展； (2)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；

21、(3)对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制； (4)鼓励公平竞争，反对无序竞争； (5)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制； (6)高效、节约地使用一切监管资源。30 单选题 在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本正确答案：A 参考解析：A项，对于不擅长且不

22、愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。31 单选题 银行的流动性风险的内生因素不包括（）。A.资产负债期限结构B.资产负债类别结构C.资产负债分布结构D.资产负债币种结构正确答案：B 参考解析：银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。32 单选题 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行

23、必要的提示正确答案：C 参考解析：在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算；内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入；未经授权或超过权限擅自进行交易；内部人员盗窃客户资料谋取私利等。33 单选题 根据银行业金融机构数据治理指引规定，在数据治理结构方面，()对数据治理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.业务部门正确答案：A 参考解析：在数据治理架构方面，要求银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的数据治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的职责分工，建立多层次、相互衔接的运行机制。董事会应当制定数据

24、战略，审批或授权审批与数据治理相关的重大事项，督促高级管理层提升数据治理有效性，对数据治理承担最终责任。34 单选题 集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额正确答案：B 参考解析：B项是针对单一客户

25、进行限额管理时首先要做的工作。35 单选题 对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道正确答案：A 参考解析：不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。36 单选题 声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险等风险()。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系正确答案：C 参考解析：声誉风险可能产生于

26、商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。37 单选题 证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值正确答案：A 参考解析：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。38 单选题 （ ）是银行监管的首要环节。A.资本监管B.市场准入C.监督检查D.风险评级正确答案：B 参考解析：市场准入是银行监管的首要环节。39

27、单选题 代理合同文件存在瑕疵属于哪类因素引起的操作风险?()A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：B 参考解析：商业银行的操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。代理合同文件存在瑕疵属于文件或合同缺陷。40 单选题 下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。A.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训B.严格遵循商业银行的整体战略规划C.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当D.进入或退出市场的决策是否恰

28、当正确答案：B 参考解析：通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。其中，在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营管理活动存在的战略风险。例如，违背董事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。C、D两项属于宏观战略层面的风险识别；A项属于微观执行层面的战略风险识别。41 单选题 商业银行（）承担本行资本管理的首要责任。A.高级管理层B.监事会C.股东大会D.董事会正确答案：D 参考解析：商业银行董事会承担本行资本管理的

29、首要责任；商业银行高级管理层根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。42 单选题 （）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A.资产风险管理B.负债风险管理C.资产负债风险管理D.全面风险管理正确答案：D 参考解析：全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管

30、机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。43 单选题 下列不属于操作风险的特点的是()。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性正确答案：D 参考解析：D项，周期性属于信用风险的特征之一。44 单选题 主要货币汇率出现大的变化，属于()压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险正确答案：B 参考解析：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。45 单选题 营销专

31、家告诫说，“不要把所有的鸡蛋放进一个篮子”，否则一旦市场突然发生变化，企业就可能因产品的崩溃而元气大伤。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”是经济学上著名的投资理论。这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿正确答案：A 参考解析：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”指不要把所有的资本都投入到一件事情上，应该做多手准备。这样万一这个篮子打破了，也会有别的篮子的鸡蛋剩下。这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。46 单选题 下列各项中，属于操作风险中的就业制度和工作场所安全事件的是()。A.咨询业务B.

32、不良的业务或市场行为C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件正确答案：D 参考解析：按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为七大类。其中就业制度和工作场所安全事件是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇事件导致的损失事件，表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。47 单选题 （）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门正确答案：B

33、 参考解析：高级管理层应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下，采取适当的跟进措施。48 单选题 银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的()。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望正确答案：A 参考解析：压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力测试，判断银行的风险状况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超出，银行需采取行动降低风险水平。49 单选题 某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信

34、用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40B.90C.30D.675正确答案：D 参考解析：权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重。在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。因此该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是5075+200207

35、5=675(亿元)。50 单选题 下列哪个业务条线的系数等于15?()A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪正确答案：C 参考解析：A项的系数等于18；BD两项的系数均等于12。51 单选题 某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款转让B.贷款审批C.贷款重组D.资产证券化正确答案：C 参考解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。52 单选题 （）是衡量汇率变动对银行当期收

36、益的影响的一种方法。A.缺口分析B.外汇敞口分析C.敏感性分析D.久期分析正确答案：B 参考解析：外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。当在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。53 单选题 根据商业银行资本管理办法(试行)，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备正确答案：B 参考解析：二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。54 单选题 根据商业银行公司治理

37、指引规定，商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。A.根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险正确答案：A 参考解析：选项A，商业银行董事会作为决策机构负责制定商业银行经营战略。商业银行公司治理指引规定，商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告；持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告；了解银行股东

38、特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案；评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险。55 单选题 商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（ ）向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每年一次B.每年两次C.每年四次D.每年五次正确答案：A 参考解析：商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。56 单选题 商业银行的信贷

39、业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿正确答案：C 参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。57 单选题 （）规定，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行

40、体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。A.商业银行风险管理指引B.中华人民共和国商业银行法C.商业银行压力测试指引（试行）D.中华人民共和国商业银行监督管理办法正确答案：C 参考解析：按照2014年修订的商业银行压力测试指引（试行）办法，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。58 单选题 下列不属于用来主动对冲风险的金融产品是()。A.期货B.外汇掉期C.期权D.国债逆回购正确答案：D 参考解析：市场风险控制通常由前台业务部门在全行的风险偏好

41、和限额体系下，根据不同交易策略，采用远期、掉期、期权等金融产品开展主动的风险对冲管理，以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。用来主动对冲风险的金融产品包括远期期货、掉期、期权等，其中，常见的掉期产品包括外汇掉期、利率掉期和交叉货币掉期。59 单选题 我国商业银行的核心一级资本不包括()。A.实收资本B.盈余公积C.一般风险准备D.次级债券正确答案：D 参考解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本主要包括以下六个项目：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计

42、入部分。60 单选题 可以触发对压力测试情景进行不定期重检和调整的情况不包括（）。A.银行规模扩大或股东大会提出新的要求时B.经济环境或市场发生重大变化，或出现新的突发事件时C.资产组合有新增产品类别或产品类别的比例发生重大变化时D.银行的风险偏好发生改变，导致银行对不同压力程度的测试情景的容忍程度变化时正确答案：A 参考解析：以下三种情况可以触发不定期重检和调整：一是经济环境或市场发生重大变化，或出现新的突发事件时；二是资产组合有新增产品类别或产品类别的比例发生重大变化时；三是银行的风险偏好发生改变，导致银行对不同压力程度的测试情景的容忍程度变化时。61 单选题 下列关于战略风险管理流程的说

43、法错误的是( )。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起正确答案：B 参考解析：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。6

44、2 单选题 正态随机变量X落在距均值2倍标准差范围内的概率分布为（）。A.P（-x+）68%B.P（-2x+2）85%C.P（-2x+2）95%D.P（-2.5x+2.5）99%正确答案：C 参考解析：正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布为：P（-x+）68%P（-2x+2）95%P（-2.5x+2.5）99%63 单选题 下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是()。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管

45、理政策、程序以及具体操作规程正确答案：A 参考解析：A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。64 单选题 影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A.项目因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素正确答案：A 参考解析：项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于