2022年C用衍生品管理股票风险课后测验分 .pdf

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1、试题一、单项选择题1. 一个投资者持有市值250 万美元的投资组合，Beta 为 0.87 。标准普尔500 指数为 1000。下列哪种说法是正确的？（）A. 对冲所须的期货合约数目超过10 B. 投资组合比指数波动更大C. 如果指数上升10 个点，投资组合也会按相同比例上升D. 对冲须要 8 或 9 张合约您的答案： D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 2. 如果套期保值者的组合反映市场投资组合的成分，那么该投资组合的Beta 将（ ）。A. 等于 1 B. 小于 1 C. 大于 1 D. 需要更多的信息您的答案： A 题目分数： 10 此题得分： 10.0 3. 股权风险的定义是（

2、）。A. 公司股东对当前股价不满意B. 公司资产负债表上持有的股权比例低C. 股票市场朝不利的方向移动D. 公司购买并注销所有流通股您的答案： C 题目分数： 10 此题得分： 10.0 4. 对一张标准普尔500 指数期货合约， 250 美元是（）。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - A. 点值大小B. 与指数相乘，以确定合约的名义金额C. 合约的名义金额D. 合约 Beta 您的答案： B 题目分数： 10 此题

3、得分： 10.0 5. 价格最小波动的名字是（）。A. 值B. 点值C. 合约D. 值数您的答案： B 题目分数： 10 此题得分： 10.0 6. 股票指数期货的特点包含（）。A. 灵活性B. 便于交易C. 即时交易D. 以上都是您的答案： D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 7. 如果你的投资组合受整个市场的影响，导致其价值波动的幅度大于整个市场价值波动的幅度，其 Beta 将（ ）。A. 大于 1 B. 小于 1 C. 等于 1 D. 小于等于 1 您的答案： A 题目分数： 10 此题得分： 10.0 8. 管理投资于美国大盘股的投资组合资股权风险的最佳方法是（）。A. 交易投

4、资组合中每种股票名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - B. 交易投资组合中最小的股票C. 交易投资组合中最大的股票D. 交易标准普尔500 指数期货您的答案： D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 9. 计算所需的期货合约数目最困难的部分是什么？（）A. 隐含的持有成本B. 每份合约的名义价值C. 计算并结合相关投资组合的Beta D. 合约到期月份的确切日期您的答案： C 题目分数： 10 此题得分： 10.0 10. 风险经理可以用来对冲股权头寸的新上市标准普尔500 期货合约最长期限为？（）A. 1 个月B. 2 到 5 个月之间C. 无限期D. 两年您的答案： D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 试卷总得分： 100.0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -