计量经济学题目及答案.docx

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1、三、推断题推断以下命题正误，并说明理由1、简洁线性回来模型及多元线性回来模型的根本假定是一样的。2、在模型中引入说明变量的多个滞后项简洁产生多重共线性。3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 4、在计量经济模型中，随机扰动项及残差项无区分。5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型干脆运用于实际的计量经济分析。6、线性回来模型意味着因变量是自变量的线性函数。7、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。8、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数及样本容量大小有关。 9

2、、双变量模型中，对样本回来函数整体的显著性检验及斜率系数的显著性检验是一样的。10、假设联立方程模型中某个构造方程包含了全部的变量, 那么这个方程不行识别。11、在实际中，一元回来没什么用，因为因变量的行为不行能仅由一个说明变量来说明。12、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的13、在异方差性的状况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。14、虚拟变量只能作为说明变量。15、随机扰动项的方差及随机扰动项方差的无偏估计没有区分。16、经典线性回来模型CLRM中的干扰项不听从正态分布的，OLS估计量将有偏的。17、虚拟变量的取值只能取0或1。18、拟合优度检验和F检验是没有区分的。19

3、、联立方程组模型不能干脆用OLS方法估计参数。20、双变量模型中，对样本回来函数整体的显著性检验及斜率系数的显著性检验是一样的；21、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。22、在模型的回来分析结果报告中，有，那么说明说明变量 对的影响是显著的。 23、构造型模型中的每一个方程都称为构造式方程，构造方程中，说明变量只可以是前定变量。24、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数及模型有无截距项无关。25、在对参数进展最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定26、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；27、说明变量及随机误差项相关，是产生多重共线性的主要缘由。28、

4、经典线性回来模型CLRM中的干扰项不听从正态分布的，OLS估计量将有偏的。29、由间接最小二乘法及两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。30、在异方差性的状况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。31、即使经典线性回来模型CLRM中的干扰项不听从正态分布的，OLS估计量照旧是无偏的。32、 变量模型中，对样本回来函数整体的显著性检验及斜率系数的显著性检验是一样的。33、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；34、秩条件是充要条件，因此利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确定。35、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型干脆运用于实际的计量经济分析。36、假

5、定个人服装支出同收入程度和性别有关，由于性别是具有两种属性男、女的定性因素，因此，用虚拟变量回来方法分析性别对服装支出的影响时，须要引入两个虚拟变量。37、双变量模型中，对样本回来函数整体的显著性检验及斜率系数的显著性检验是一样的。38、随机扰动项的方差及随机扰动项方差的无偏估计没有区分。39、经典线性回来模型CLRM中的干扰项不听从正态分布的，OLS估计量将有偏的。40、在简洁线性回来中可决系数及斜率系数的t检验的没有关系。41、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区分的。42、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数及模型有无截距项无关。43、满意阶条件的方程确

6、定可以识别。44、库依克模型、自适应预期模型及部分调整模型的最终形式是不同的。45、半对数模型中，参数的含义是X的确定量变更，引起Y的确定量变更。46、对已经估计出参数的模型不须要进展检验。47、经典线性回来模型CLRM中的干扰项不听从正态分布的，OLS估计量将有偏的。48、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i个方程中内生变量和前定变量的总数时，那么表示第i个方程不行识别。 49、随机误差项和残差是有区分的。四、计算分析题1、根据某城市19781998年人均储蓄(y)及人均收入(x)的数据资料建立了如下回来模型 se=340.0103

7、0.0622试求解以下问题（1） 取时间段19781985和19911998，分别建立两个模型。模型1： 模型2： t=-8.730225.4269 t=-5.066018.4094 计算F统计量，即，对给定的，查F分布表，得临界值。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 2根据表1所给资料，对给定的显著性程度，查分布表，得临界值，其中p=3为自由度。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？表1ARCH Test:F-statistic ProbabilityObs*R-squared ProbabilityTest Equation:Depe

8、ndent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CRESID2(-1)RESID2(-2)RESID2(-3)R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent var1129283.S.E

9、. of regression Akaike info criterionSum squared resid9.46E+12 Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：（1） 在n=16，的条件下，查D-W表得临界值分别为，试推断模型中是否存在自相关；（2） 假设模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。se=1.

10、86900.0055 3、某人试图建立我国煤炭行业消费方程，以煤炭产量为被说明变量，经过理论和阅历分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为说明变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+，选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它承受实物量单位；承受OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简洁说明理由。4、根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型： 其中，定义虚拟变量为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生什么问题

11、，参数是否可以用最小二乘法进展估计？5、根据某城市19781998年人均储蓄及人均收入的数据资料建立了如下回来模型： se=340.01030.0622试求解以下问题：（2） 取时间段19781985和19911998，分别建立两个模型。 模型1： t=-8.730225.4269 模型2： t=-5.066018.4094 计算F统计量，即，给定，查F分布表，得临界值。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？（3） 利用y对x回来所得的残差平方构造一个扶植回来函数： 计算给定显著性程度，查分布表，得临界值，其中p=3，自由度。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什

12、么工作，其结论是什么？3试比较1和2两种方法，给出简要评价。6、Sen和Srivastava1971在探讨贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回来模型：() () (2.42) R2=0.752其中：X是以美元计的人均收入；Y是以年计的期望寿命；Sen和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元，假设人均收入超过1097美元，那么被认定为富国；假设人均收入低于1097美元，被认定为贫困国。括号内的数值为对应参数估计值的t-值。1说明这些计算结果。2回来方程中引入的缘由是什么？如何说明这个回来说明变量？3如何对贫困国进展回来？又如何对富国进展回来？7、某

13、公司想确定在何处建立一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进展回来分析，并且用该回来方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出括号内为估计的标准差 0.02 0.01 1.0 1.0其中：第个百货店的日均销售额百美元；第个百货店前每小时通过的汽车数量10辆； 第个百货店所处区域内的人均收入美元； 第个百货店内全部的桌子数量； 第个百货店所处地区竞争店面的数量；请答复以下问题：（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。（2） 各个变量前参数估计的符号是否及期望的符号一样？（3） 在的显著性。临界值，8、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为

14、出口及进口的差额。影响净出口的因素许多，在宏观经济学中，汇率和国内收入程度被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口程度的因素进展实证分析。设NX表示我国净出口程度亿元；GDP为我国国内消费总值亿元，反映我国的国内收入程度；D(GDP)表示GDP的一阶差分；E表示每100美元对人民币的平均汇率元/百美元，反映汇率程度。利用19852001年我国的统计数据摘自2002中国统计年鉴，估计的结果见下表。1选择说明我国净出口程度最相宜的计量经济模型，写出该模型并说明选择的缘由，其它模型可能存在什么问题；2说明选择的计量经济模型的经济意义。相关系数矩阵Dependent Variabl

15、e: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:02Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CER-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid11091052 Schwarz criterionLog likeli

16、hood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:04Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CGDPR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Aka

17、ike info criterionSum squared resid7906237. Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:06Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CEGDPR-squared Mean

18、dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid7902248. Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:09Sample(adjusted): 1986 2001Included

19、observations: 16 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CED(GDP)R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid3303247. Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-stat

20、istic)9、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回来结果，根据这一结果试推断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。Dependent Variable: REVMethod: Least SquaresSample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CGDP1GDP2GDP3R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike

21、 info criterionSum squared resid1.64E+08 Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)10、通过建模觉察，某企业的某种产品价格P和可变本钱V之间满意如下关系：。目前可变本钱占产品价格的20。如今，企业可以改进该产品，但是改进要增加10可变本钱其他费用保持不变。问，企业是否该选择改进？11、某公司想确定在何处建立一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进展回来分析，并且用该回来方程作为新百货店的不同位置的可能销售

22、额，估计得出括号内为估计的标准差 0.02 0.01 1.0 1.0其中：第个百货店的日均销售额百美元；第个百货店前每小时通过的汽车数量10辆； 第个百货店所处区域内的人均收入美元； 第个百货店内全部的桌子数量； 第个百货店所处地区竞争店面的数量；请答复以下问题：（4） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。（5） 各个变量前参数估计的符号是否及期望的符号一样？（6） 在的显著性。临界值，12、以广东省东莞市的财政支出作为被说明变量、财政收入作为说明变量做计量经济模型，即，方程估计、残差散点图及ARCH检验输出结果分别如下：方程估计结果：Dependent Variable: YMeth

23、od: Least SquaresDate: 05/31/03 Time: 12:42Sample: 1980 1997Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CXR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid79919268 Schwarz criterionLog likelihood F-st

24、atisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)残差及残差滞后1期的散点图： ARCH检验输出结果：ARCH Test:F-statistic ProbabilityObs*R-squared ProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/10/03 Time: 00:33Sample(adjusted): 1984 1997Included observations: 14 after adjusting endpointsVariable

25、CoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-9299857.7646794.RESID2(-1)RESID2(-2)RESID2(-3)RESID2(-4)R-squared Mean dependent var5662887.Adjusted R-squared S.D. dependent var16323082S.E. of regression12984094 Akaike info criterionSum squared resid1.52E+15 Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin

26、-Watson stat Prob(F-statistic)根据以上输出结果答复以下问题：1该模型中是否违背无自相关假定？为什么？，2该模型中是否存在异方差？说明理由显著性程度为0.1，。3假设原模型存在异方差，你认为应如何修正？只说明修正思路，无需计算13、 某公司的广告费用(X)及销售额(Y)的统计数据如下表所示：X(万元)402520304040252050205020Y(万元)490395420475385525480400560365510540(1) 估计销售额关于广告费用的一元线性回来模型(2) 说明参数的经济意义(3) 在的显著程度下对参数的显著性进展t检验。14、 设某商品的

27、需求模型为，式中，是商品的需求量，是人们对将来价格程度的预期，在自适应预期假设下，通过适当变换，使模型中变量成为可观测的变量。15、为了探讨深圳市地方预算内财政收入及国内消费总值的关系，得到以下数据：年 份地方预算内财政收入Y亿元国内消费总值(GDP)X亿元199019911992199319941995199619971998199920002001资料来源:深圳统计年鉴2002，中国统计出版社利用EViews估计其参数结果为(1)建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回来模型；(2)估计所建立模型的参数，说明斜率系数的经济意义；3对回来结果进展检验；(4) 假设是2005年年的国内消费总值为

28、3600亿元，确定2005年财政收入的意料值和意料区间()。16、运用美国1988探讨及开发R&D支出费用Y及不同部门产品销售量X的数据建立了一个回来模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此确定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下： White Heteroskedasticity Test:F-statistic ProbabilityObs*R-squared ProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 08/08/05 Time: 15:38S

29、ample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-6219633.6459811.XX2R-squared Mean dependent var6767029.Adjusted R-squared S.D. dependent var14706003S.E. of regression13195642 Akaike info criterionSum squared resid2.61E+15 Schwarz criterionLog likelihood F-statisti

30、cDurbin-Watson stat Prob(F-statistic) 请问：1White检验推断模型是否存在异方差。2Glejser检验推断模型是否存在异方差。3该怎样修正。17、Sen和Srivastava1971在探讨贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回来模型：() () (2.42) R2=0.752其中：X是以美元计的人均收入；Y是以年计的期望寿命；Sen和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元，假设人均收入超过1097美元，那么被认定为富国；假设人均收入低于1097美元，被认定为贫困国。括号内的数值为对应参数估计值的t-值。1说明

31、这些计算结果。2回来方程中引入的缘由是什么？如何说明这个回来说明变量？3如何对贫困国进展回来？又如何对富国进展回来？18、为探讨体重及身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生其中36名男生，15名女生，并得到如下两种回来模型： 7.5.1t=(-5.2066) (8.6246) (7.5.2)t=(-2.5884) (4.0149) (5.1613)其中，W(weight)=体重 单位：磅；h(height)=身高 单位：英寸请答复以下问题： 你将选择哪一个模型？为什么？ 假设模型7.5.2的确更好，而你选择了7.5.1，你犯了什么错误？ D的系数说明了什么？19、美国各航空公司业绩的统计数据

32、公布在华尔街日报1999年年鉴The Wall Street Journal Almanac 1999上。航班正点到达的比率和每10万名乘客投诉的次数的数据如下资料来源:(美)等商务与经济统计，第405页，机械工业出版社。航空公司名称航班正点率%投诉率次/10万名乘客西南(Southwest)航空公司818021大陆(Continental)航空公司766058西北(Northwest)航空公司766085美国(US Airways)航空公司757068结合(United)航空公司738074美洲(American)航空公司722093德尔塔Delta航空公司712072美国西部(Americ

33、awest)航空公司708122环球(TWA)航空公司685125利用EViews估计其参数结果为(1)求出描绘投诉率是如何依靠航班按时到达正点率的估计的回来方程。(2)对估计的回来方程的斜率作出说明。(3)假设航班按时到达的正点率为80%，估计每10万名乘客投诉的次数是多少？20、设消费函数为 式中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流淌资产；为随机误差项，并且其中为常数。试答复以下问题： (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。21、考虑以下凯恩斯收入确定模型： 其中，C消费支出，I投资指出，Y收入，G政府支出；和是前定变量。1导出

34、模型的简化型方程并断定上述方程中哪些是可识别的恰好或过度。2你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。22、表中是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内消费总值X的数据: 中国国内消费总值及财政收入 单位:亿元 年 份 国内消费总值X 财政收入Y19781979198010811082198319841985198619871988198919901991199219931994199510061997数据来源:中国统计年鉴试根据这些数据完成以下问题；(1)建立财政收入对国内消费总值的简洁线性回来模型，并说明斜率系数的经济意义;(2)估计所建立模型的参数，并对回来结果进展

35、检验；(3)假设是1998年的国内消费总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的意料值和意料区间()。23、克莱因及戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年斗争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了以下回来方程：(括号中的数据为相应参数估计量的标准误)。试对上述模型进展评析，指出其中存在的问题。24、表中给出了19701987年期间美国的个人消息支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据，全部数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。估计以下模型： 得到：Dependent Variable

36、: PCEMethod: Least SquaresDate: 07/27/05 Time: 21:41Sample: 1970 1987Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CPDIR-squaredMean dependent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-stati

37、sticDurbin-Watson statProb(F-statistic)Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 07/27/05 Time: 21:51Sample (adjusted): 1971 1987Included observations: 17 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CPDIPCE(-1)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS

38、.E. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)(1) 说明这两个回来模型的结果。(2) 短期和长期边际消费倾向MPC是多少？25、为探讨中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入Y，百万美元、旅行社职工人数X1，人、国际旅游人数X2，万人次的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下： t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.93

39、4331 F=191.1894 n=31（1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。（2） 在5%显著性程度上，分别检验参数的显著性；在5%显著性程度上，检验模型的整体显著性。26、探讨某地区1962-1995年根本建立新增固定资产Y亿元和全省工业总产值X亿元按当年价格计算的历史资料。估计结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 07/27/05 Time: 22:31Sample (adjusted): 1963 1995Included observations: 33 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.