《金融风险管理》期末考试考试复习题--2014-2015-2(7页).doc

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1、-1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险2、（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 （ A ）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守

2、法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 （ C ）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险 D. 政策风险5、（ ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。 （ C ）A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普6、（ ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 （ C ）A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略 D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ A ）。A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿8、（ ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金

3、融工具信息及交易对手信息等。 （ A ）A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与_之间的商。 （ B ） A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款10、资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值。 （ D ） A. 总负债 B.总权益 C.总存款 D. 总资产11、被视为银行一线准备金的是（ B ）。A. 证券投资 B. 现金资产 C. 各种贷款 D. 固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ C ）。A. 关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D.损失类贷款13、根

4、据巴塞尔资本协议规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ C ）。A. 4% B.6% C. 8% D.10% 14、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（ B ）相关。A. 正向 B. 反向 C. 不 D.零 15、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 （ B ） A. 放款人 B.借款人 C.银行 D. 经纪人16、信用风险的核心内容是（ A ）A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险17、（ A ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。A德尔菲法 B

5、 CART结构分析法 C信用评级法 D 期权推理分析法18、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ）A流动资金/总资产 B留存收益/总资产 C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资产19、 _理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 （ A ） A. 负债管理 B. 资产管理 C.资产负债管理 D. 商业性贷款20、所谓的“存贷款比例”是指_。 （ A ） A. 贷款/存款 B. 存款/贷款 C. 存款/（存款+贷款） D. 贷款/（存款+贷款）21、金融机构的流动性

6、需求具有（A ）。A刚性特征B柔性特征C宽限性特征D清偿性特征22、资产负债管理理论产生于20世纪（D）。A.30年代 B.4O年代 C.60年代 D.70年代末、8O年代初23、金融机构的流动性越高，(B）。A风险性越大B风险性越小C风险性没有D风险性较强24、流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。A资产B现金C资金D贷款25、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_银行利润；反之，则会减少银行利润。（ A ）A. 增加 B.减少 C.不变 D.先增后减 26、银行的持续期缺口公式是_。 （ A ）A B. C. D.27、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触

7、工具（B ）之比。A面值B现值C未来价值预期D清算价值28、利率互换交易始于2O世纪（D）。A.30年代B.40年代C60年代D.80年代初29、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A）会增加银行的利润。A上升B下降 C不变 D波动30、缺口是指利率敏感型（A）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。A资产B现金 C资金D贷款31、源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B ）。A交易风险B折算风险C经济风险D经营风险32、（D ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。A软 B本国 C外国 D硬33、在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意

8、的前提下（C），以避免该货币可能贬值带来的损失。A延期收汇B延期付汇C提前收汇D提前付汇34、（B）的负债率、100的债务率和25的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。A.10% B.20% C.30% D.50%35、人员风险是指（B）。A执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险 D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险36、下列风险中不属于操作风险的是（ C ）A执行风险B信息风险c流动性风险D关系风险37、将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B）

9、。A标准化方法B基本指标法C，内部衡量法 D积分卡法38、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_制度，以降低信贷风险。 （ D ） A. 五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离39、流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A）的风险。A.清偿能力 B.筹资能力 C.保证能力 D.盈利能力40、证券投资管理的首要目标是（D）。A资本增长 B收人稳定 C获取资本利得 D本金安全41、下列证券中，风险最小的是（B）。A地方政府债券B中央政府债券 C公司债券D普通股股票42、(A）是商

10、业银行负债业务面临的最大风险。A流动性风险B利率风险 C汇率风险D案件风险43、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D）。A加强专业化的理赔队伍建设B建立有效的理赔人员考核制度C建立、健全理赔权限管理制度D建立、健全风险核保制度44、保险公司的财务风险集中体现在（C）。A，现金流动性不足 B会计核算失误 C资产和负债的不匹配 D资产价格下跌45、下列不属于保险资金运用风险管理的是（D）。A完善保险资金运用管理体制和运行机制 B提高保险资金运用管理水平C建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D加大对异常信息和行为的监控力度46、证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的_不按时

11、向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。 （ D ） A. 管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人47、并购业务是证券公司（ C ）的一项重要业务。A.融资业务 B.自营业务 C.投资银行业务 D.经纪业务48、引起证券承销失败的原因包括操作风险、（ D）和信用风险。A.法律风险 B.流动性风险 C.系统风险 D.市场风险49、下列属于证券公司自营业务特点的是（B )A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担C对证券市场价格变动不产生影响 D对要害岗位实行不定期检查50、证券公司的经纪业务是在（B）市场上完成的。A.一级市场 B.二级市场 C

12、.三级市场 D.四级市场51、做好现金需求预测是开放式基金管理（C）的手段。A.募集风险 B.利率风险 C.赎回与流动性风险 D.汇率风险52、(B )基金具有法人资格。A契约型B公司型C封闭式D开放式53、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（A）。A良好的内部控制制度 B依法合规经营 C设定风险管理目标D使用风险控制模型54、融资租赁一般包括租赁和_两个合同。 （ D ） A. 出租 B. 谈判 C.转租 D.购货55、信用社面临的最基本的风险是（B）A信用风险 B流动性风险C利率风险 D资本金风险56、下列各项，负责信用社内部审计监督的是（B）A董事会 B监管理事会 C股东大会 D总经

13、理57、金融信托投资公司的主要风险不包括（D）A信用风险B流动性风险 C违约风险 D税务风险58、下列各项，（A）所承担的汇率风险主要是商业性风险。A进口商B生产商C债权人 D债务人59、 A 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约60、现代意义上的金融衍生工具产生于（ D）。A 16、17世纪 B.19世纪中叶 C 20世纪中叶 D.20世纪70年代61、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（ C ）A实值 B虚值 C两平 D不确定62、期权标的资产的价格波动越大，期

14、权的时间价值（ A ）A越大 B越小 C不变 D不确定63、金融衍生工具面临的基础性风险是（A）A市场风险 B信用风险 C流动性风险 D操作风险64、（ A ）标志着金融工程学正式形成。A国际金融工程师学会（IAFE）的成立 B马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM定理的提出 D无套利分析法的提出65、我国于20世纪（A ）恢复股票的发行。A.90年代 B.70年代 C.60年代 D.80年代66、回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C）资金融通方式。A长期B中期 C.短期 D中长期67、期限少于一年的认股权证为（B ）。A公司认股权证 B备兑认股权证 C认购权证 D认沽权证68、下

15、面不是网络银行的特点的是（D）。A电子虚拟服务方式 B模糊的业务时空界 C.业务实时处理 D交易费用与物理地点有相关性69、在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（A）。A电子认证中心（CA) B工商管理局 C域名管理中心 D网络供应商70、银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（B）。A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C银行自身的管理水平和内控能力 D员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度71、金融自由化中的“价格自由化”主要是指_的自由化。 （ A ） A. 利率

16、B.物价 C.税率 D.汇率72、( B ）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。A利率风险 B系统性风险 C金融自由化风险 D金融危机73、20世纪90年代以来，金融危机更多的是以（B）形式爆发。A经济危机 B货币危机 C货币信用危机 D信用危机74、（ A ）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。A. GDP增长率 B国际收支平衡指标 C货币化程度指标 D证券化率75、我国的银行业自律组织银行业协会成立于（C ）年。A.1991 B.1998 C.2000 D.20021、 系统性风险指由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。它无法通过资产组合分散。这

17、些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等。2、 交易风险。指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时，因汇率变动而蒙受实际损失的可能性。3、 折算风险是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。功能货币是指在经营活动中使用的各种货币；记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币。功能货币与记账货币之间汇率的变动，就会使财务报表项目的账面价值发生变动，从而产生折算风险。其主要产生于跨国公司对海外子公司财务报表进行的并表处理。4、信用风险：又称违约风险，指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，4、 远期交易：合约双方承诺在将来某

18、一天以特定价格买进或卖出一定数量的，标的物可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股票指数、外汇等产品。6、保理又称托收保付，出口商将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给保理商（提供保理服务的金融机构），由保理商向其提供资金融通、进7、基差风险：基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。1. 金融风险会对经济产生哪些影响？（1）金融风险长期积聚会导致金融动荡和金融危机，而金融风险一旦演化成金融危机，就会导致经济衰退和萧条。（2）金融风险具有扩散性，具体的一家金融机构因

19、经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁。（3）会对金融机构的生存构成威胁，进而导致社会经济秩序的混乱。2. 影响利率风险的因素主要有哪些？（1）宏观经济环境（2）央行的政策（3）价格水平（4）股票和债券市场（5）国际经济形势3、简述利率风险产生的原因（1）利率水平的预测和控制具有很大的不稳定性（2）利率计算具有不确定性（3）金融机构的资产负债具有期限结构的不对称性（4）为保持流动性而导致利率风险（5）以防范信用风险为目标的利率定价机制存在的缺陷（6）金融机构的非利息收入业务对利率变化越来越敏感4、衡量流动性的动态指标（1）流动性缺口流动性缺口是指银行资产和负债之间的差额。流

20、动性缺口反映出银行流动性风险。（2）净流动资产商业银行通常用净流动性资产来衡量银行的流动性情况。（3）现金流量法现金流量法是指银行不但计算实际的现金流量，而且还计算潜在的现金流量，从而得出银行全部现金流量，然后根据差额情况采取相应的措施。（4）融资缺口法银行自己需求总量资金来源（稳定性）5、与远期交易相比，金融期货交易的特征是什么？（1）在交易所内交易。（2）合约标准化（3）不存在交易风险（4）双方都必须缴纳保证金（5）实物交割的比例低我国的特殊原因金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？一、金融风险产生的原因：1、 内因 （1）金融企业负债率高，自

21、有资本比率低，本身蕴含巨大风险。（2）金融创新工具杠杆率比较高，因此风险比较大。（3）金融活动具有虚拟性，日益脱离实际经济而独立运行。（4）金融风险在金融体系内的易传染性加快了金融风险的传播（5）金融制度内在缺陷削弱了抵御金融风险的能力。2、外因 （1）经济周期的影响。经济发展总是有起伏的，当经济处于低谷时候，金融风险会加大。 （2）国家经济政策的影响。 （3）国际环境的影响。我国的特殊原因1、风险意识和法制观念淡薄是造成金融风险的重要原因2、外部环境条件差是造成金融风险的客观原因，行政干扰仍然存在，企业对信贷资金“强依赖、软约束”没有根本改变 3、风险防范机制不健全是造成金融风险的制度原因4

22、、银行内部管理和内控机制不健全是造成金融风险的内在原因1、风险意识和法制观念淡薄是造成金融风险的重要原因2、外部环境条件差是造成金融风险的客观原因，行政干扰仍然存在，企业对信贷资金“强依赖、软约束”没有根本改变 3、风险防范机制不健全是造成金融风险的制度原因4、银行内部管理和内控机制不健全是造成金融风险的内在原因二、你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金

23、融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：健全科学的金融预警指标体系。开发金融风险评测模型。（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会有效银行监管的核心原则要求还有差距。增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。（3）建立良好的公司治理结构金

24、融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：改进国有商业银行的分权结构。完善公司治理的组织结构。完善激励机制和制约机制。加强信息披露和透明度建设。（4）加强审慎监管体系建设构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。构建监管主体的监管组织机构。健全我国金融机构的内部监控制度。建立金融行业自律机制。充分发挥社会中介的监督作用。-第 7 页-