银行从业考试风险管理分析试卷第套.docx

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1、单项选择题当前1/136题，0.5分根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。A 外币债券投资B 交易性人民币债券投资C 人民币贷款D 外币贷款和外汇交易正确答案：C您的答案： 我国监管规定，第一支柱下市场风险资 本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序 (ICCAP)评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。单项选择题当前2/136题，0.5分在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔

2、夜VaR为500万美元，那么该外汇交易部门( )。A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元正确答案：D您的答案： 在99%置信水平，VAR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。单项选择题当前3/136题，0.5分根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为( )。A 4B 3C 1D 2正确答案：B您的答

3、案： 根据教材中最低市场风险资本的计算公式和说明，乘数因子最小为3。单项选择题当前4/136题，0.5分根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为 。A 0B 1C D 正确答案：C您的答案： 权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75。对个人住房抵押贷款债权权重为50。对个人其他债权权重为75。单项选择题当前5/136题，0.5分商业银行方案推出A、B、C三种不同金 融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下

4、表所示：A低于市场预期25%，正常市场条 件50%，高于市场预期25%；B低于市场预期50%，正常市场条件0%，高于市场预期50%；C低于市场预期25%，正常市场条件25%，高于市场预期 50%；综上所述，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，以下描述正确的选项是 。 .A和B具有同样的预期收益水平； .A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%； .C的预期收益水平最高，因此可以作为最正确选择； .A和B的组合是一种良好的风险转移策略。A ，B ，C ，D ，正确答案：D您的答案： 解析：产品A的预期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3

5、.75%=10%，产品B的预期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的预期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。单项选择题当前6/136题，0.5分实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是 。A 有效期限(M)B 违约损失率(LGD )C 违约概率(PD)D 违约风险暴露(EAD)正确答案：C您的答案： 课本3.2.2违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

6、单项选择题当前7/136题，0.5分某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。那么该银行在未来250个交易日内，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。A 2B C 3D 正确答案：D您的答案： 风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天，说明未来250个交易日内，该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是2.5天。单项选择题当前8/136题，0.5分按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。A 代理效劳B 公司金融C 资产

7、管理D 零售银行正确答案：D您的答案： 零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。单项选择题当前9/136题，0.5分根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中 风险敏感度最高。A 高级计量法B 内部评级法C 标准法D 替代标准法正确答案：A您的答案： 根本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。单项选择题当前10/136题，0.5分2021年初，法国兴业银行因为来授权交易而在金融衍生产品市场损失沉重，该事件提醒了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此以下关于操作风险的表述错误的选项是( )。A 金融工具和信息系统的复杂性降低了

8、潜在的操作风险B 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C 必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口D 必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门正确答案：A您的答案： 2021年初，法国兴业银行因为未授 权交易而在金融衍生产品市场损失沉重，是继美国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。法国兴业银行官方声明，此次重大损失是 银行内部人员违规操作而不是银行自身运作出现问题。但实际上，金融衍生产品交易潜在的巨大风险和丰厚利润的诱惑，与交易是否得到授权已经没有密切关系。可 以想象，如果法国兴业银行的员工在此违规操作中获得巨额收

9、益，那么其很可能继续违规操作此类业务，甚至获得管理层的嘉奖，但终将难逃损失沉重的厄运。 此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交织复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反响。单项选择题当前11/136题，0.5分以下关于内部资本充足评估报告的表述，错误的选项是 。A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进展检查D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机

10、构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求正确答案：C您的答案： 报告应至少包括以下内容：(1)评估 主要风险状况和开展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险 的建议。 ICAAP报告有两方面的作用，一方面作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结 合的重要参考文件。另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可 以基于银行自行评估的内部资本水平来确定

11、监管资本要求。单项选择题当前12/136题，0.5分根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。A 根本指标法B 内部评级法C 内部模型法D 高级计量法正确答案：C您的答案： ?商业银行资本管理方法(行试)?规 定商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法。经银监会核准，商业银行可组合采用 内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。根本指标法、标准法和高级计量 法是操作风险的计量方法。单项选择题当前13/136题，0.

12、5分以下对商业银行日常资产负债期限构造的描述，恰当的是 。A 通常情况下，资产的久期小于负债的久期B 通常情况下，资产与负债的久期相等C 通常情况下，资产与负债的久期缺口为零D 通常情况下，资产的久期大于负债的久期正确答案：D您的答案： 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。单项选择题当前14/136题，0.5分计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进展补充，因为 。A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失C 压力测试提供了一般市场情形下准确的损失水平D VaR方法只有在99%的置信区间内有效正确答案：A

13、您的答案： 在持有期为1天、置信水平为99的情况下，所计算的风险价值为1万美元，那么说明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1。但是VaR并不是即将发生的真实损失；VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进展计量。单项选择题当前15/136题，0.5分商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。A 流动性风险B 法律风险C 操作风险D 市场风险正确答案：C您的答案： 该商业银行如果未在授信管理规定中明确“先落实抵押手续、后放款的规定，那么属于该商业银行流程缺失、设计不

14、完善，属于操作风险中的内部流程风险。单项选择题当前16/136题，0.5分以下不属于内部资本充足评估程序核心内容的是 。A 资本规划B 信息披露C 压力测试D 风险评估正确答案：B您的答案： 银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。单项选择题当前17/136题，0.5分某商业银行的一个信用组合由2000万 元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回 收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为( )元。A 923000B 672000C

15、880000D 742000正确答案：C您的答案： 课本3.5.2预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2*1-60%+30000000*4%*1-40%=880000单项选择题当前18/136题，0.5分以下关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。A 负责确定本行可以承受的市场风险水平B 负责监视和评价市场风险管理的全面性、有效性C 负责催促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险D 负责制定市场风险管理战略、政策和程序正确答案：D您的答案： 高级管理层负责制定、定期审查和监视执行市场风险管理的政策、程序以和具体的操作规程，和时了

16、解市场风险水平和其管理状况。董事会承当对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承当的各类市场风险。单项选择题当前19/136题，0.5分以下不属于资本充足率压力测试框架的是 。A 定量压力测试B 情景选择C 资本规划D 定性压力测试和管理行动正确答案：C您的答案： 资本充足率压力测试框架的主要内容如下：(1)情景选择，(2)定量压力测试，(3)定性压力测试和管理行动，(4)结果输出。单项选择题当前20/136题，0.5分以下关于收益率曲线的描述，错误的选项是 。A 债券的到期收益率通常不等于票面利率B 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低C 收益率曲线对

17、应着各类期限的贷款利率D 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线正确答案：C您的答案： 收益率曲线用于描述收益率与到期期限 之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以和对未来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报 等)的结果。收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为指标债券。 收益率曲线斜向下说明期限越长，收益低较低，即远期收益率较低。收益率曲线主要反映债券这样的固定收益品种的利率与期限的关系，而不是反映贷款利率。单项选择题当前21/136题，0.5分国别风险不同于商业银

18、行所面临的一般风险。据此，以下表述错误的选项是 。A 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B 国别风险是和国家主权密切相关的风险C 国别风险不可以转移D 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的正确答案：C您的答案： 国别风险也可以通过保险转移或非保险转移担保、备用信用证等方式予以风险转移。单项选择题当前22/136题，0.5分假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，那么3%代表( )。A 违约损失率B 不良贷款率C 违约概率D 违约频率正确答案：D您的答案： 与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，即通常所称的违约率。假设商业银

19、行当年将100个客户的信用等级评为BB级，该评级对应的平均违约概率为l；第二年观察这组客户，发现有2个客户违约，那么2100=2就是违约频率。单项选择题当前23/136题，0.5分商业银行以下资金来源中， 对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这局部负债准备比拟充足的备付资金。A 居民储蓄B 公共事业费收入C 证券业存款D 政府税款正确答案：C您的答案： 公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。单项选择题当前24/136题，0.5分假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示，那么该交易部门当期的经济增加值(EVA )

20、为( )。 税后净利润100万元；经济资本乘数12，5；VaR(250天，99%)800万元；资本预期收益率15%。A 880万元B 150万元C 200万元D 500万元正确答案：D您的答案： 1000-800*12.5*15%=-500单项选择题当前25/136题，0.5分对小企业进展信用风险分析时，以下一般不属于小企业特征的是 。A 小企业生产经营活动相对平稳B 小企业生产经营受市场的影响较大C 小企业公司治理受股东影响较大D 小企业的财务真实性比拟难以把握正确答案：A您的答案： 小企业生产经营活动受市场影响较大。单项选择题当前26/136题，0.5分某商业银行当期信用评级为B级的借款人

21、 的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20亿元人民币，那么该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。A 5B C D 1正确答案：D您的答案： 预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1单项选择题当前27/136题，0.5分以下对于行业风险的理解，最不恰当的是 。A 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业B 某些行业天然就会比别的行业风险高C 行业风险是系统性风险的表现形式之一D 所有行业都应当得到均等的信贷投放正确答案：D

22、您的答案： 单项选择题当前28/136题，0.5分商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此以下描述最不恰当的是 。A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经历B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入开掘自身潜在的风险C 商业银行应当将承受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失正确答案：D您的答案： 商业银行在运营和开展过程中，产生某 些错误是不可防止的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品效劳的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问

23、题的层面上，通过承受利益持有者的投诉和批评，深入开掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。单项选择题当前29/136题，0.5分商业银行公司治理构造应确保 对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监视，并对商业银行的股东负责。A 高级管理层B 监事会C 董事会D 员工正确答案：C您的答案： 单项选择题当前30/136题，0.5分银行监管的首要环节是( )。A 非现场监管B 现场检查C 信息披露D 市场准入正确答案：D您的答案： 单项选择题当前31/136题，0.5分假设利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干(

24、 )。A 期权性风险B 基准风险C 重新定价风险D 收益率曲线风险正确答案：A您的答案： 期权性风险是一种越来越重要的利率风 险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征 而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，假设利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从 而影响银行的收益和内在经济价值。单项选择题当前32/136题，0.5分在商业银行的经营过程中，决定其风险承当能力的最重要因素是( )。A 资本金规模和风险管理水平B 资本金规模和流

25、动性管理水平C 盈利能力和流动性管理水平D 盈利能力和风险管理水平正确答案：A您的答案： 课本1.1.3在商业银行的经营管理 过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承当能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接 受相对高风险、高收益的工程，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承当风险的潜力，而 其所承当的风险终究能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。单项选择题当前33/136题，0.5分某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，

26、补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，那么6月末该行贷款损失准备充足率为 。A 1B C D 正确答案：B您的答案： 课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备100,(5+7)*100%/10=120%。单项选择题当前34/136题，0.5分目前，我国商业银行的资本充足率是以 为根底计算的。A 经济资本B 监管资本C 会计资本D 账面资本正确答案：B您的答案： 以监管资本为根底计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承当行为、保障市场稳定运行的重要工具。单项选择题当前35/136题，0.5分商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动

27、性状况。以下关于比率法的描述错误的选项是 。A 比率法的前提是将流动性资产和负债进展分类，并对各类资产负债准确计量B 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性D 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标正确答案：C您的答案： 流动性比率法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进展评估和预测。单项选择题当前36/136题，0.5分商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的

28、风险状况。据此，以下做法最不恰当的是( )。A 分析和评估借款人所在国家的风险状况B 对国外借款客户进展正常的信用风险评估C 将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估D 假设所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，那么应执行该贷款正确答案：D您的答案： 单项选择题当前37/136题，0.5分( )代表了国际先进银行风险管理的最正确实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求开展和保持竞争优势的重要基石。A 负债风险管理B 资产风险管理C 全面风险管理D 资产负债风险管理正确答案：C您的答案： 单项选择题当前38/136题，0.5分以下哪项不属于商业银行代理业务中的

29、操作风险( )。A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B 业务员贪污或截留代理业务手续费C 客户通过代理收付款进展洗钱活动D 委托方伪造收付款凭证骗取资金正确答案：A您的答案： 单项选择题当前39/136题，0.5分商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括 。A 市场需求出现明显下降B 行业产能明显过剩C 行业一般企业出现亏损D 金融危机对行业开展产生影响正确答案：B您的答案： 单项选择题当前40/136题，0.5分以下可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是 )。A 黑客攻击造成系统中断B 不当言论造成银行声誉受损C 交易员超限额交易D 信贷人员来经授权

30、调整评级指标正确答案：C您的答案： 行业经营风险因素包括：行业整体衰退；出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业开展产生影响；产能明显过剩；市场需求出现明显下降；行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。单项选择题当前41/136题，0.5分以下不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失B 利用金融衍生产品对冲市场风险C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额正确答案：C您的答案： 单项选择题当前42/136题，0.5分某商业银行2021年度营业总收入为6亿元

31、；2021年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元；2021年度营业总收入为5亿元，那么根据根本指标法，该行2021年应持有的操作风险经济资本为( )。A 945万元B 9000万元C 9450万元D 900万元正确答案：B您的答案： 课本5.5.1，6+8-1+5*15%/3=0.9=9000万元单项选择题当前43/136题，0.5分商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的 。A 非预期损失B 极端损失C 违约损失D 预期损失正确答案：D您的答案： 单项选择题当前44/136题，0.5分商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进展分析，所获得的收益率

32、分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.25%，那么在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。A 0.250.6%B -0.4%0.6%C -0.4%0.25%D -0.4%0.1%正确答案：B您的答案： P(-2X+2)95%，是平均收益率，是标准差。95%的可能性落在0.1%-0.25%*2，0.1%+0.25%*2=-0.4%,0.6%。单项选择题当前45/136题，0.5分对商业银行而言，以下情形中重新定价风险最大的是 。A 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C 以短期存款

33、作为长期浮动利率贷款的资金来源D 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源正确答案：B您的答案： 课本4.1.1重新定价风险也称期限 错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差 异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上 升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。单项选择题当前46/136题，0.5分如果商业银行资产分散于负相

34、关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。A 不变B 增加C 降低D 负相关正确答案：C您的答案： 商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，资产组合总体风险会得到降低。单项选择题当前47/136题，0.5分商业银行的( )承当操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A 业务部门B 董事会风险管理委员会C 合规部门D 风险管理部门正确答案：A您的答案： 单项选择题当前48/136题，0.5分以下关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。A 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险

35、状况的重要保障B 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致D 交易对手的风险预警信号不能和时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一正确答案：C您的答案： 单项选择题当前49/136题，0.5分以下关于贷款五级分类的描述，错误的选项是( )。A 次级、可疑和报失三类合称为不良贷款B 借款人无法足额归还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款C 尽管借款人目前有能力归还贷款本息，但仍存在一些可能对归还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款D 对贷款以外的资产(包括表外工程中的

36、直接信用替代工程)也应按照五级进展分类正确答案：B您的答案： 贷款风险分类的指导原那么，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。对贷款以外的各类资产，包括表外工程中的直接信用替代工程，也应根据资产的净值、债务人的归还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进展分类。 (1)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由疑心贷款本息不能按时足额归还。 (2)关注：尽管借款人目前有能力归还贷款本息，但存在一些可能对归还产生不利影响的因素。 (3)次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额归还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 (4)可疑：借款人无

37、法足额归还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 (5)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少局部。单项选择题当前50/136题，0.5分商业银行在对以下操作风险损失事件进展评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是( )。A 高频率、高损失事件B 高频率、低损失事件C 低频率、高损失事件D 低频率、低损失事件正确答案：C您的答案： 单项选择题当前51/136题，0.5分商业银行经济资本配置的作用主要表达在( )两个方面。A 资本金管理和负债管理B 风险管理和绩效考核C 流动性管理和绩效考核D 资产管理和负债管理正确答案：B您的答案： 单项选择

38、题当前52/136题，0.5分以下关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患和其控制措施的表述，错误的选项是 。A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以和引入和应用必要的业务管理系统来进展控制B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证C 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D 实行严格的前中后台职责、岗位别离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细正确答案：D您的答案： 解析：后台结算/清算人员应和时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。单项选择题当前53/136题，0.5分从事积极资产负

39、债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越( )，流动性风险管理的要求越( )。A 低、高B 低、低C 高、高D 高、低正确答案：A您的答案： 解析：从事积极资产负债管理的商业银行具有良好的市场融资能力，说明流动性较好，所以对大额负债的依赖度较低，对自身流动性风险管理要求较高。单项选择题当前54/136题，0.5分在现代金融风险管理实践中，关于经济资本配置的描述，最不恰当的是( )。A 对于不擅长且不愿承当风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C

40、经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定D 对于不擅长但愿意承当风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置正确答案：D您的答案： 在现代商业银行风险管理实践中，风险 躲避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进展量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资 本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承当风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍 度，迫使该业务部门降低业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。单项选择题当前55/136题，0.5分银行监管与外部审计各有侧重，通

41、常情况下，银行监管侧重于 。A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性B 财务报表检查C 会计资料标准性D 银行机构风险和合规性的分析、评价正确答案：D您的答案： 课本9.2.3通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计那么侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。单项选择题当前56/136题，0.5分以下关于商业银行进展充分信息披露的作用的表述，错误的选项是 。A 信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性B 信息披露是消除信息不对称和降低代理本钱的有效途径之一C 信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D 信息披露能够提醒商业银行的经营状

42、况和商业银行经营者的行为正确答案：A您的答案： 课本9.2.2信息披露的目的。单项选择题当前57/136题，0.5分中国银监会2021年6月公布的?商业银行资本管理方法(试行)?侧重于( )信息披露要求。A 年度重大事项B 财务会计报告C 资本计量和管理D 公司治理情况正确答案：C您的答案： 课本9.2.2银监会于2021年公布的?商业银行资本管理方法(试行)?中关于信息披露的要求，那么侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。单项选择题当前58/136题，0.5分按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和 。A 区域准入B 注册准入C 高级管理人员准入D 产品准入正确答案：C您的答案： 课本9.1.2根据中国银监会的监管 规那么，银行机构的市场准人包括三个方面：一是机构准人，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；二是业务准人，指按照审慎性标准，批准银行 机构的业务范围和开办新的业务品种；三是高级管理人员准人，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。单项选择题当前59/136题，0.5分某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，那么该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC )为