证券从业资格考试证券投资基金试题.docx

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1、证券从业资格考试证券投资基金试题本证券投资基金试题本 (课程代号：05) 中国证监会从业资格考试委员会 一、单项选择题(本大题共60小题，每题0.5分，共30分)以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将答题卡上相应选项涂黑，不涂、错涂均不得分。 1.目前，我国基金管理公司新增股东的出资( )不得转让。 A.半年内 B.一年内 C.二年内 D.公司存续期内 2.按照基金规模是否固定，证券投资基金可以划分为( )。 A.私募基金和公募基金 B.上市基金和不上市基金 C.开放式基金和封闭式基金 D.契约型基金和公司型基金 3.一般来说，开放式基金的申购赎回价是以( )为根底计算的。

2、 A.基金单位资产净值 B.基金市场供求关系 C.基金发行时的面值 D.基金发行时的价格 4.某证券投资基金的资产80%投资于可流通的国债、地方政府债券和公司债券，20%投资于金融债券，该基金属于( )基金。 A.货币市场 B.债券 C.期货 D.股票 5.在欧洲，( )是主要的证券投资基金销售渠道。 A.商业银行 B.证券公司 C.基金公司 D.其他 6.证券投资基金运作中的三方当事人一般是指基金的( )。 A.发起人、管理人和投资人 B.管理人、托管人和投资人 C.托管人、发起人和投资人 D.受益人、管理人和投资人 7.证券投资基金在投资过程中出现的正常经营性亏损由( )。 A.基金投资人

3、共同承当 B.基金管理人负责承当 C.基金托管人负责承当 D.基金发起人共同承当 8.目前，我国开放式基金由( )设立。 A.基金管理人 B.基金代销人 C.基金托管人 D.基金持有人大会 9.目前，我国基金管理公司自批准筹建之日起( )个月内必须开业。 A.6 B.9 C.12 D.18 10.基金管理公司应按照基金契约的规定及时、足额向( )支付基金收益。 A.基金发起人 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金管理人 11.封闭式基金溢价发行是指( )。 A.基金按高于面值的价格发行 B.基金按低于面值的价格发行 C.基金按等于面值的价格发行 D.以上都不是 12.根据我国规定，证券投资

4、基金年报中需列示报告期内新增及剔除的( )股票明细。 A.占用资金前20名 B.市值前20名 C.持有数量前20名 D.所有 13.依照?开放式证券投资基金试点方法?规定，基金管理人委托其他机构代为办理开放式基金认购、申购、赎回业务的，应当及有关机构签订( )。 A.注册登记协议 B.托管协议 C.投资管理协议 D.委托代理协议 14.( )在公司型基金中是一个有形机构，在契约型基金中是一个无形机构。 A.基金管理人 B.基金托管人 C.基金组织 D.基金持有人 15.依照?开放式证券投资基金试点方法?规定，( )开办开放式基金单位的认购、申购和赎回业务，应当经中国人民银行审查批准。 A.信托

5、公司 B.证券公司 C.商业银行 D.基金管理公司 16.证券投资基金持有人及管理人之间的关系是( )。 A.所有者及保管者的关系 B.持有及监视的关系 C.持有及托管的关系 D.委托人及受托人的关系 17.依照?证券投资基金行业公约?现定，( )是基金业共同遵守的行为标准。 A.向他人提供基金未公开披露的信息 B.为基金投资人的利益进展的关联交易 C.基金从业人员为自己和他人买卖股票 D.老实信用、勤勉尽责 18.受托负责证券投资基金具体投资操作的机构是( )。 A.基金发起人 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金管理人 19.目前，我国证券投资基金的发起设立实行( )。 A.注册制 B

6、.核准制 C.备案制 D.审批制 20.一般来说，夏普比率受非系统风险( )影响。 A.同方向 B.反方向 C.方向不定 D.以上皆不正确 21.( )是契约型基金的核心法律框架和制定其他文件的重要依据。 A.发行方案 B.基金契约 C.托管协议 D.招募说明书 22.基金管理公司的高级管理人员在非经营性机构兼职的，应当报( )备案。 A.所任职的非经营性机构 B.聘任单位 C.证券交易所 D.中国证监会 23.目前，我国开放式基金募集期内，净销售额超过( )的，基金方可成立。 A.1亿元人民币 B.2亿元人民币 C.5亿元人民币 D.10亿元人民币 24.根据有关规定，我国封闭式基金的募集期

7、限为自基金批准之日起( )内。 A.一个月 B.二个月 C.三个月 D.四个月 25.商业银行提供基金咨询时，正确的做法是( )。 A.只介绍基金的优点，不说明基金的风险 B.以银行信誉为担保，诱导客户购置 C.客观、公正地向客户介绍基金产品 D.以基金历史业绩作承诺，发动客户购置 26.根据我国有关规定，符合基金契约规定或经基金持有人大会同意，并经( )批准后，封闭式基金可转换为开放式基金。 A.独立董事 B.基金发起人 C.基金托管人 D.监管机构 27.基金清算后的全部剩余资产，在扣除( )后向投资人分配。 A.基金清算费用 B.基金管理费 102.以下()事项属于证券投资基金托管协议的

8、正文必须列明的。 A.制止行为 B.基金经理简介 C.订立托管协议的依据、目的和原那么 D.违约责任 103.依照?财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知?规定，对() 买卖基金的差价收入征收营业税。 A.银行B.非银行金融机构 C.个人D.非金融机构 104.根据我国规定，以下()人员改变聘用单位，自其离开受聘单位之日起的三个月内，不得在新聘用单位从事基金投资业务。 A.基金管理公司高级管理人员 B.基金托管部的高级管理人员 C.基金经理 D.基金管理公司的电脑人员 105.依照?证券投资基金管理暂行方法?规定，封闭式基金扩募或续期应具备()条件。 A.年收益率高于全国基金平均收

9、益率 B.基金管理人和托管人近三年无重大违法、违纪行为 C.经过基金持有人大会同意 D.申请经监管机构审查批准 106.有以下()情形之一的，证券投资基金应终止。 A.开放式基金连续20个工作日单位资产净值低于面值 B.封闭式基金存续期满未续期 C.基金持有人大会决定终止 D.基金发行期完毕后进入封闭期 107.根据我国证券交易所规定，封闭式基金交易委托实行()优先原那么。 A.价格B.数量 C.时间D.个人投资人 108.依照?开放式证券投资基金试点方法?规定，基金管理公司于收到基金投资人申购、赎回申请之日起3个工作日内不须对以下()确认。 A.申购赎回的有效性 B.申购款项到达注册登记机构

10、银行账户 C.赎回款项到达投资人账户 D.基金规模 109.封闭式基金发行中，公募和私募发行方式都具有的特征有()。 A.基金发起人为发行主体 B.投资限制一样 C.向投资人披露招募信息 D.发行的对象为社会公众 110.对基金管理公司而言，开放式基金的买入价指()。 A.基金投资人向基金管理公司申购基金单位的价格 B.基金投资人向基金管理公司赎回基金单位的价格 C.基金管理公司向基金投资人卖出基金单位的价格 D.基金管理公司向基金投资人买入基金单位的价格 111.以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有()。 A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B.当贝塔系数大于1时，投资组

11、合的系统风险高于市场风险 C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险 D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 112.证券投资基金的定期报告包括()。 A.中期报告B.投资组合公告 C.基金资产净值公告D.公开说明书 113.以下指标中，()是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。 A.净值增长率B.夏普比率 C.特雷诺比率D.收益率标准差 114.基金管理公司监察稽核人员在从事监察稽核工作时，可以()。 A.查阅合同及相关附件 B.检查会汁凭证 C.必要时采取先封后查措施 D.参及核查实物资产 115.社保基金投资管理人更换或退任时，社保基金理事会必须报()备案。

12、A.财政部B.中国人民银行 C.劳动和社会保障部D.中国证监会 116.我国社保基金托管人制止从事的行为有()。 A.挪用其托管的社保基金资产 B.将其托管的社保基金资产及其自有资产混合管理 C.将其托管的社保基金资产及托管的其他资产混合管理 D.有关法律法规制止从事的其他活动 117.基金管理公司在进展证券投资管理时应遵循()原那么。 A.合法合规B.老实信用 C.风险、收益相匹配D.管理层决策优于契约约定 118.基金管理公司常规投资管理作业流程包括()。 A.政府指令B.大股东交易指令 C.资产选择D.交易执行 119.以下关于指数化债券投资策略的假定表述不正确的选项是()。 A.无论在

13、短期还是长期都不能持续获得超额收益 B.在短期中有可能获得暂时的超额收益，但在长期中不能持续获得超额收益 C.无论在短期还是长期都可以持续获得超额收益 D.在短期中不能获得暂时的超额收益，但在长期中可以持续获得超额收益 120.属于衍生金融工具的有()。 A.期权B.期货 C.股票D.债券 121.比拟资本资产定价模刑()和套利定价模型()对风险来源的定义，以下说法中正确的选项是()。 A.资本资产定价模型()的定义是具体的 B.资本资产定价模型()的定义是抽象的 C.套利定价模型()的定义是具体的 D.套利定价模型()的定义是抽象的 122.对风险管理理解不准确的是()。 A.有效的风险管理

14、可以降低投资风险而且只限于降低投资风险 B.有效的风险管理不但可以降低投资风险，而目可以大幅提高当期的投资收益 C.有效的风险管理可以降低投资风险，而且有助于长期投资下的资本增值 D.有效的风险管理可以大幅提高当期投资收益 123.以下关于消极投资策略的表述正确的选项是()。 A.简单型消极投资策略在投资组合确定后，不再进展频繁的股票买入和卖出活动 B.简单型消极投资策略在投资组合确定后，仍将进展频繁的股票买入和卖出活动 C.组合型消极投资策略在投资组合确定后，不再进展股票买入和卖出活动 D.组合型消极投资策略在投资组合确定后，仍可能进展股票买入和卖出活动124.目前，我国国债流通市场包括()

15、。 A.银行间债券市场B.证券交易所债券市场 C.外汇交易市场D.期货交易市场 125.我国银行间同业市场的交易品种有()。 A.国债B.国债回购 C.可转换债券D.金融债 126.付息债券的投资回报主要包括()。 A.本金价差收入B.利息收入 C.利息再投资收入D.股票红利收入 127.债券价值评估需要考虑的根本因素有()。 A.面值大小B.风险 C.流动性D.收益率 128.证券交易过程的执行本钱主要包括()。 A.市场冲击本钱B.选择市场时机本钱 C.信息本钱D.时机本钱 129.如果投资组合在()进展现金分配，并且使用“(期末价值期初价值现金分配)/期末价值公式计算投资收益率，那么结果

16、将低估资产管理人的业绩。 A.期初B.期中 C.期末D.以上皆正确 130.直接使用基金单位资产净值增长率来代表开放式基金投资组合收益率时，不需要对以下()因素进展调整。 A.分红B.赎回 C.申购D.非交易过户 三、判断题(本大题共70小题，每题0.5分，共35分)判断以下各小题的对错，并将答题卡上相应选项涂黑，正确的选A、错误的选B，全部选A或全部选B的本大题不得分。 131.基金管理公司内部控制制度的制订应基于但可以适当超越现行法律法规的规定。 132.目前，我国契约型封闭式基金由发起人设立，然后委托基金管理人管理，基金托管人托管。 133.开放式基金发生巨额赎回申请时，基金管理人应当在

17、当日受理并执行全部赎回申请。 134.开放式基金不是目前目际上的主流基金组织形式。 135.指数基金主要以编制指数范围内的股票或债券为投资对象。 136.找国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。 137.在缺乏明确的法律条文时，应按照有关法律的原那么及精神来判断基金从业人员的行为是否违法。 138.完善基金管理公司治理构造的手段之一是建立基金管理人及基金托管人之间的有效制约机制。 139.基金管理公司会计控制制度是内部控制制度的重要方面。 140.防火墙原那么要求基金管理公司各部门在制度上实行有效的隔离。 141.按照内部控制制度的要求，基金管理公司应建立科学的授权批准制度 142

18、.基金管理公司撤销办事处或变更办事处，不需报中国证监会备案。 143.根据我国规定，代表30%以上基金单位的基金持有人要求基金管理人退任的，基金管理人必须退任。 144.基金托管人不得在基金管理公司披露信息前向他人泄露有关基金信息。 145.在国际上，公募证券投资基金均属于上市基金。 146.基金托管人不得挪用基金资产。 147.证券投资基金代销业务内部合规控制制度应包括业务操作及技术系统应急方案的内容。 148.由于证券交易所非正常停市导致基金管理公司无法计算当日基金资产净值时，基金管理公司可以拒绝开放式基金投资人的赎回申请。 149.基金管理人退任后，对因其过错导致的基金资产损失不再承当赔

19、偿责任。 150.证券公司开办开放式基金的注册登记业务，不需中国证监会批准。 151.基金托管人有权对基金资产进展投资运用。 152.契约型基金托管人应按基金契约规定保护基金持有人的权益。 153.根据?证券投资基金管理暂行方法?规定，同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 154.凡向投资人募集资金而形成的资金集合体都可以称为证券投资基金。 155.开放式基金巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日承受赎回比列不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。 156.我国证券投资基金招募说明书不得登载任何个人、机构或企业祝贺性、恭维性或推荐性的

20、题字、用语及任何广告、宣传性用语。 157.开放式基金应保持足够的现金和流动性高的资产应付赎回。 158.证券投资基金的公募发行是指以公开方式向机构投资人发行基金的方式。 159.目前，我国开放式基金注册登记机构确定基金申购、赎回费率。 160.封闭式基金发行成功后，基金管理人可以向中国证监会提出上市申请。 161.基金托管人应及交易所签订协议，取得证券投资基金专用交易席位。 162.般而言，国外证券投资基金持有的股票估值是以计算日股票证券交易所的平均价为准。 163.基金管理人的报酬以及可以在基金资产中扣除的其他费用，应当按照我国有关规定执行并在基金契约和托管协议中订明。 164.开放式基金

21、的申购费只能在申购时收取。 165.开放式基金的赎回费在投资人赎回时从基金资产中直接扣除。 166.封闭式基金分红时不能收取分红手续费。 167.如果投资组合相对集中，那么流动性控制对绩效评估的影响也较大，资产管理人的投资绩效评估结果可能不够准确。 168.目前，我国对企业投资者买卖基金获得的差价收入不征收企业所得税。 169.通常情况下，基金管理公司监察稽核部门发现的问题交由公司管理层和相应部门负责改良。 170.基金管理公司监察稽核只能进展定期检查。 171.基金经理是否严守保密责任属于基金管理公司监察稽核的范围。 172.基金管理公司监察稽核人员在必要时可超越权限范围开展工作。 173.

22、社保基金投资管理人管理的社保基金资产必须及其管理的其他资产在财务、账户上分开，不得混合操作和核算。 174.社保基金投资管理人应当编制社保基金委托资产财务会计报告，出具社保基金委托资产投资运作报告。 175.社保基金投资管理人减资应向全国社会保障基金理事会报告。 176.买入并持有策略下的投资组合会依据短期投资市场的变化而变化。 177.社保基金投资管理人不得以他人的名义使用属于社保基金名下的资金从事投资活动。 178.?证券投资基金管理暂行方法?制止基金之间相互投资。 179.基金资产配置既包括资金在股票、债券等资产类型之间的分配，也包括资金在各自资产类型之内的配置。 180.金融市场的重要

23、作用是连接资金供求双方，引导社会资源配置。 181.流动性和交易本钱的上下是衡量某一金融市场成熟及否的重要标准。 182.资产管理者进展资产配置时，不能脱离投资人的风险承受能力而无约束地进展。 183.投资人的风险偏好是影响其风险承受能力的重要因素。 184.在投资组合保险策略下，资产在投资组合中所占比重及该资产的相对价格反方向变动。 185.资产管理人出于自身的利益要求，有时并不一定追求使投资绩效优于基准指数，而是尽量防止使投资绩效劣于基准指数。 186.战术性资产配置策略通过预期资产类别收益率的相对变化而调整投资组合的构成，在适当提高长期风险的根底上提高长期报酬。 187.科学的投资管理战

24、略通常具备量比特征。 188.科学的投资管理战略只需要能够通过方案检验，而通常不需要具有自身的理论根底的支持。 189.证券投资的变动交易本钱可以准确地用数字加以衡量。 190.消极型股票投资战略的理论认为投资人在任何时候都不能准确预测投资市场的未来运动轨迹，因此不能获得超过其风险承当水平之上的长期超额收益。 191.证券投资管理过程只需要考虑及交易相关的各项固定及变动本钱。 192.当市场收益率曲线大幅波动时，债券到期收益率及其实际回报率之间的误差较小。 193.债券收益率及根底利率之间的利差反映了投资者投资于非短期国债的债券时所面临的额外风险，即风险溢价。 194.投资者对债券要求的收益率及债券流动性无关。 195.一般来说，在其他条件一样的情况下，债券条款对发行人有利，那么债券收益率较低。 196.债券市场的收益率曲线反映的是不同归还期限债养在不同时点上的收益率。 197.在指数化债券投资策略、躲避和现金流匹配策略以及积极调整的债券投资策略中，指数化债券投资策略相对最为积极。 198.采用消极型证券投资战略的投资者认为，证券投资管理本钱的存在使在长期中战胜市场变得更加困难甚至不可能。 199.信息本钱的上下和构成及所选择的证券投资管理理念及管理策略密切相关。 200.数据的收集和处理本钱是定量投资的信息本钱的重要组成局部。