2022年现代金融机构的风险管理体系及其运作发展趋势.docx
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1、2022年现代金融机构的风险管理体系及其运作发展趋势现代金融机构的风险管理体系及其运作发展趋势发布时间:2022-1-8作者:在传统的金融活动中,金融机构被视为是进行资金融通的组织和机构;但是,随着现代金融市场的发展,现代金融理论则强调,金融机构就是生产金融产品、供应金融服务、帮助客户分担风险同时能够有效管理自身风险以获利的机构,金融机构盈利的来源就是担当风险的风险溢价。因此,在新的经济金融环境下,金融机构不能因为金融风险的存在而简洁消极地回避风险,也不行能完全地消退风险,因为金融风险是可以被管理的,但是不是可以完全消退的。因此,在现代金融市场中确定一家金融机构竞争力凹凸、确定其经营实力凹凸的
2、关键和核心,就是其能否有效地对风险进行全面有效的管理,能否主动主动地担当风险、管理风险、建立良好的风险管理架构和体系,以良好的风险定价策略获得利润。在风险管理方面,西方一些大型的金融机构(在此我们主要搜集的是一些投资银行的资料)在长期的经营实践中积累了比较丰富的阅历,值得我们予以总结、比较和借鉴。现代金融机构所面临的风险主要有:市场风险、信用风险、操作风险和其它风险,其中最主要的是市场风险和信用风险。对这些风险的限制主要是通过以下三大基本因素实现的:(1)董事会确定总体的风险管理原则和基本的限制战略;(2)确定风险管理的组织构架和体系;(3)指定风险管理的一整套政策和程序;(4)运用风险管理的
3、技术监测工具。因为风险管理技术的特地性,我们将不在此进行探讨。在详细的运作过程中,现代金融机构限制风险的基本措施是:分散化、交易限额、信贷限额,即通过对其产品、交易伙伴、业务活动领域的分散化降低风险;通过为每种产品、每一交易单位设置交易限额,为每一交易伙伴制定信贷限额以规避各种风险。金融机构依据各项业务的获利实力、市场机会、公司的长期战略定期调整各业务、各部门间的资本配置,力图使获得给定收益的风险最小化。一董事会对总体风险管理理念和基本风险管战略的确定总体上说,董事会对金融机构承受的风险担当最终责任和义务,因此应负起监控职能。公司整体的风险管理及限制政策应由董事会审批,为保证战略和政策得到遵守
4、并保持适应性,决策机构应通过独立的风险管理部门和独立的内部审计部门进行实施和评估。(一)风险管理基本原则的确定一般来说,金融机构的董事会首先要依据自身的市场定位确定风险管理的基本理念和原则,并要求风险管理委员会和相应的风险管理部门主动予以落实。我们可以简要地比较美林和摩根等公司的风险管理原则。1美林公司的风险管理原则在美林公司,尽管风险管理的方法和策略一变再变,但以下述6个原则为基础的基本理念却几乎没变。这主要包括:任何风险规避方案中,最重要的工具是阅历、推断和不断的沟通;必需不断地在整个公司内部强化纪律和风险意识;管理人员必需以清楚和简洁的语句告诫下属:在资本运营中哪些可以做,哪些不行以做;
5、风险管理必需考虑非预期的事务,探究潜在的问题,检测不足之处,帮助识别可能的损失;风险管理策略必需具备敏捷性,以适应不断改变的环境;风险管理的主要目标必需是削减难以承受的损失的可能性。这样的损失通常源自无法预料的事务,大部分的统计和模型式的风险管理方法无法预料。在过去几年,用数学模型来测量市场风险已成为世界范围内众多风险管理的要点,风险管理几乎成了风险测量的同义词。美林公司认为,数学风险模型的运用只能增加牢靠性,但不能供应保证,因此,对这些数学模型的依靠是有限的。事实上,由于数学风险模型不能精确地量化重大的金融事务,所以,美林公司只将其作为其他风险管理工作的补充。总的来讲,美林公司认为,一个产品
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