《计量经济学》课程教学大纲.docx

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1、计量经济学课程教学大纲一、课程名称1 .中文名称：计量经济学2 .英文名称：Econometrics二、课程概况课程类别：专业基础课学时数：48学分数：3适用专业：经济管理类硕士开课学期：秋开课单位：物流经济系三、四、教学目的及要求通过本课程学习，使学生掌握计量经济模型的重要工具，并能进行实证分析 及解决实际的经济问题。要求学生学习至少一种计算软件，并能结合问题进行实 证研究。五、课程主要内容及先修课程（一）课程主要内容第一章数据基本统计分析1 .数据的描述分析2 .参数估计3 .数据的分布4 .统计推断第二章线性回归模型1 .模型及其参数估计2 .拟合优度3 .显著性检验4 .多重共线性5

2、.序列相关6 .异方差第三章模型设定与数据问题1 .遗漏变量与无关变量2 .建模策略3 .对函数形式的检验4 .极端数据5 .虚拟变量6 .经济结构变动的检验第四章 面板数据分析1 .面板数据回归入门2 .固定效应与随机效应3 .长面板与动态面板第五章 工具变量，2sLs与GMM1 .解释变量的内生性2 .工具变量法3 .两阶段最小二乘法（2SLS）4 .有关工具变量的检验5 .广义矩方法（GMM）6 .如何获取工具变量第六章离散选择模型1 .二值选择模型2 .极大似然估计的原理3 .二值选择模型的MLE估计4 .二值选择模型的解释与检验5 .多值选择模型6 .排序模型7 .计数模型第七章受限

3、被解释变量1 .断尾回归2 .随机前沿模型3 .样本选择模型4 .归并回归第八章线性时间序列分析1 .基本概念2 .模型平稳性3 .模型识别4 .模型估计5 .模型检验（二）先修课程：经济学基础，概率论与数理统计 六、课程教学方法1 .第一章至第四章为基础章节；第五章至第八章为选讲章节，根据各专业 的实际需要选取不同章节进行讲授2 .授课方式：课堂教学，软件操作，辅以课堂讨论论文3 .推荐软件：STATA, Eviews七、课程考核方式小组讨论论文打分，期末考试八、课程使用教材L J.H.斯托克，沈根祥和孙燕译：计量经济学(原书第三版)，格致出版 社，20122 .J.M.伍德里奇，费剑平等译

4、：计量经济学导论，中国人民大学出版社,20103 .陈强：高级计量经济学及Stata应用，高等教学出版社，2014九、课程主要参考资料1. Wooldridge, J.M., 2011. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (second edition). The MIT Press.2. Hamilton, J.D., 1994. Time Series Analysis. Princeton University Press.3. Greene, W.H., 1997. Econometric Analysis. Prentice Hall.分委员会主席审批：年月日学院主管院长审批：年月日编号：C3/研部03/002