回归分析实验1 Eviews基本操作及一元线性回归(16页).doc
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1、-回归分析实验1 Eviews基本操作及一元线性回归-第 15 页第一部分 EViews基本操作第一章 预备知识一、什么是EViewsEViews (Econometric Views)软件是QMS(Quantitative Micro Software)公司开发的、基于Windows平台下的应用软件,其前身是DOS操作系统下的TSP软件。EViews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。EViews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在EViews的命令行
2、中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令,以便在后续的研究项目中使用这些程序。EViews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包,是专门从事数据分析、回归分析和预测的工具,在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。应用领域 应用经济计量学 总体经济的研究和预测 销售预测 财务分析 成本分析和预测 蒙特卡罗模拟 经济模型的估计和仿真 利率与外汇预测EViews引入了流行的对象概念,操作灵活简便,可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析,数据管理简单方便。其主要功能有:(1)采用统一的方式管理
3、数据,通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作;(2)输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据,依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列;(3)计算描述统计量:相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图;(4)进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验;(5)执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等;(6)对选择模型进行Probit、Logit 和Gompit 估计;(7)对联立方程进行线性和非线性的估计;(8)估计和分析向量自回归系统;(9)多项式分布滞后模型的估计;(10)
4、回归方程的预测;(11)模型的求解和模拟;(12)数据库管理;(13)与外部软件进行数据交换EViews可用于回归分析与预测(regression and forecasting)、时间序列(Time Series)以及横截面数据(cross-sectional data )分析。与其他统计软件(如EXCEL、SAS、SPSS)相比,EViews功能优势是回归分析与预测,其功能框架见表1.1.1。本手册以EViews5.1版本为蓝本介绍该软件的使用。表1.1.1 EViews功能框架Descriptive statistics描述统计Histogram and Statistics View
5、of a Single Series Multiple Series一个变量或多个变量的统计与图形主要有:图形包括线型图、条形图、多种散点图等;指标有均值、方差、偏度(Skewness)、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic(雅克-贝拉统计量)Correlogram View(相关分析)主要有:Autocorrelations(自相关)、Partial Autocorrelations(偏自相关)、Cross Correlation(交叉相关)、Q-Statistics(Q统计量)等Regression回归Standard Regression Output标准
6、回归输出Regression Coefficients(回归系数)t-Statistics(T统计量)(判定系数)等Actual and Fitted Values and Residuals实际值、拟合值、残差Actual Values(实际值)、Fitted Values(拟合值)、Residuals(残差)Collinearity(共线性)、Heteroskedasticity(异方差性)、Weighted Least Squares(加权最小二乘法)、Two-Stage Least Squares(二段最小二乘法)、 Polynomial Distributed Lags(多项式分布滞
7、后)、Nonlinear Least Squares(非线性最小二乘法)、Logit and Probit Models(对数概率单位模型)、Granger Causality(葛兰杰因果检验)、Forecast Variances(预测方差)、Exponential Smoothing(指数平滑)等Serial Correlation序列相关Durbin-Watson Statistic(德宾-沃森统计量)ARIMA Models(自回归求积移动平均模型)Unit Root Tests(单位根检验)Estimation of Difference Models(差分模型的估计)Two-Sta
8、ge Least Squares With Serial Correlation(有自相关的二段最小二乘法)Systems 系统方法System Estimation(系统估计法)Vector Autoregression(VAR向量自回归)Vector Error Correction Models and Cointegration Tests(向量误差校正模型与协整检验)等Specification and Diagnostic Tests模型设定与诊断检验Test on Coefficient (对系数的检验)Wald Test of Coefficient Restriction(W
9、ald检验) Omitted Variable(遗漏变量的检验) Redundant Variable(冗余的检验)等Tests on Residuals (对残差的检验)Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test(拉格朗日乘数检验)、White Hereoskedasticity Test(怀特检验)等Specification and Stability Tests (模型设定与稳定性检验)如Chows Breakpoint Test(邹氏检验) Ramseys RESET Test(拉姆齐RESET
10、J检验)Recursive Least Squares(递归最小二乘)二、EViews安装打开EViews5.1文件所在文件夹,点击Setup安装,安装过程与其他软件安装类似。安装完毕后,电脑桌面和文件安装位置都有EViews5图标。双击EViews5图标即可启动该软件,如下图(图1.1.1)。菜单栏命令窗口主显示窗口三、EViews工作特点(一) EViews软件的具体操作是在Workfile中进行。如果想用EViews进行某项具体的操作,必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘(或软盘)上的Workfile,然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作;(二) EViews处理
11、的对象及运行结果都称之为Object(对象),如序列(Series)、方程(Equation)、如表格(Spreadsheet)、图(Graph)、描述统计(Descriptive Statistics)、模型(Models)、系数(Coefficients)等Object,可以用不同形式查看(View)Object,比如表格(Spreadsheet)、图(Graph)、描述统计(Descriptive Statistics)等,但这些查看(View)结果不是独立的Object,他们随原变量序列的改变而改变。如果想将某个查看(View)结果转换成一个独立的Object,可使用Freeze命令将
12、该结果“冻结”,从而形成一个独立的Object,然后可对其进行编辑或存储。(三)EViews中建立的Object的命名不区分大小写,其中c、resid为参数向量和残差序列两Object的专用名称,不能用来对其他对象命名。四、一个示例在这里,我们通过一个简单的回归分析例子来显示一个EViews过程,不对EViews的详细功能展开讨论,目的是使读者先对EViews有个概括了解。该例子是四川省人均可支配收入与人均年消费支出的数量关系分析(数据见下表1.1.2),共分九步。表1.1.2 年份人均年消费支出Y人均可支配收入X1978314338197934036919803643911981396412
13、198240744519834574931984517581198568069519867878491987889948198810861130198911841349199012811490199114881691199216511989199320342408199428063297199534294003199637334406199740934763199843835127设定模型为 STEP1 启动程序。双击桌面上EViews快捷图标,打开EViews(参见在图1.1.1)。STEP2 建立Workfile。点击EViews主窗口顶部命令菜单filenewWorkfile (如图1.
14、1.2),弹出Workfile Create对话框(图1.1.3)。在右边frequency下拉菜单中可选数据类型,Annual为默认的数据类型。因为这次数据是年度时间序列数据(1978年1998年的年度数据),故不需做调整(若是别的数据类型则需另选相应选项)。在Start 和End 的文本框中分别输入1978和1998,在右下角文本框中输入新建的这个Workfile的名字,例如shili。点击OK,出现图1.1.4画面,Workfile建立完毕。此时可以看到Workfile中有两个默认的对象,名称分别为c 、resid,分别为参数估计值向量和残差序列。在没做回归估计之前,向量c的每个元素的值
15、都为0,残差序列的每个值为NA,表示还没有赋值。以后每做一次回归估计,c和resid就会被重新赋值(被分别赋予最新回归估计的参数估计值向量和残差序列)。 图1.1.2 图1.1.3 命令栏命令行命令对象小图标信息栏标题栏菜单栏保存路径范围STEP3 新建Object,用以录入数据。方法一:新建Group对象(如g1)。点击EViews主窗口顶部菜单命令Objectnew Object或者Workfile上面的菜单命令Object ,弹出New Object对话框(图1.1.5),在Type of Object中选择Group类型,然后在右边文本框中为新建的group对象(Object)命名,比
16、如为g1,然后点击OK,弹出一个表格形式的Group对话框(图1.1.6),同时在Workfile中出现了新建的这个group对象g1。在g1对话框的obs栏可输入多个序列对象名并在表格中录入这些序列的数据。方法二:新建序列对象(如Y、X)建立序列对象方法同方法一,不同之处仅在于选择对象类型时,不是选group,而是选Series。序列对象建立后,可以直接在序列对象中录入数据。命令栏 STEP4 录入数据。对应上step3中方法一:在group对象(g1)表格中录入数据(1)将图1.1.6表格右端的滑块拖到顶端,这时看到表格左侧出现两个obs。(2)建立序列对象Y:点击g1表格中第一列顶部的灰
17、色条(第一个obs右侧),该列全部变蓝(图1.1.7),输入变量名Y,回车,出现图1.1.8所示的对话框,点OK即可。如此便建立了序列Y(这时可在Workfile中发现多了一个序列Y),不过此时还没有给序列对象Y赋值(即录入数据),序列Y中每个年度的值现在都为NA(图1.1.9)。先将滑块拉上顶端 数据编辑窗口可输入数据切换编辑状态序列名称(3)录入数据:在g1数据表格中Y所在列录入序列Y的各年观测值。仿上可在g1第二列建立序列X(人均可支配收入),并录入各年人均可支配收入X。这样便在g1中定义了两个序列对象(Y、X)并录入了数据,结果如图1.1.10。对应上step3中方法二:直接生成序列对
18、象(Y、X)并直接在其中录入数据。双击Workfile中序列对象Y,点击序列对象Y的数据表上菜单命令edit +-,将编辑状态切换为“可编辑”,然后在其单元格中录入数据。同样办法,录入序列X的数据。注意,无论是在g1中,还是在Y、X中录入数据,在录入之后,最好再次点击数据表上菜单命令edit +-,把编辑状态切换回“不可编辑”。STEP5 查看对象(View)。使用g1对话框命令菜单view可以用多种形式查看数据和对数据做一些统计、检验等。下面举例用线性图查看X和Y的数据:双击打开g1表格形式,点击g1表格上菜单命令 ViewGraph,出现一个下拉菜单,选择line(图1.1.11)。点击,
19、line即可看见序列X、Y的线性图(图1.1.12)。图1.1.12 STEP6 保存对象查看的结果。前面提到,这些查看结果不是独立的对象,只是原对象的另外一种展现形式而已。若需保存这个展现形式,可以用freeze命令把它“冻结”起来。点击图1.1.12中菜单命令Freeze,弹出X和Y的图形对象,如图1.1.13所示。点图形对象UNTILED顶部菜单命令Name,会弹出一个命名的对话框,在框中给该图形命名(默认为GraphGraph类型的Object,该线性图不随Y、X数据变化而变化,是独立的,可以对其进行编辑;而图1.1.12是Group类型的Object,仅仅是Y、X数据的一种图形查看形
20、式,它随着Y、X数据变化而变化。STEP7:最小二乘回归分析。点击EViews主窗口上菜单命令的QuickEstimate Equation,弹出Equation Specification对话框(图1.1.14),在Equation specification 下的空框中输入Y C X(注意被解释变量要放到第一个位置,变量用空格隔开。除c外,其他变量须为序列对象,变量均不带下标),点击“确定”,得到Y对X回归模型估计结果(图1.1.15)。该模型说明人均可支配收入X对人均消费支出Y具有较强的解释能力。 若需要保留回归结果,可直接点击图1.1.15顶部菜单命令Name,在弹出的对话框中键入保存
21、名称(为此Equation对象命名),点OK即可。STEP8:从图形的角度来查看一下模型的拟合情况。点击上Equation对话框中顶部菜单命令ViewActual Fitted ResidualActual Fitted Residua Graph ,Equation对话框变成如图1.1.16形式,图形显示模型的拟合效果很好。STEP9 保存。点击EViews主窗口菜单命令:Filesave(保存)或者Filesave as(另存),在弹出的对话框中设定保存路径和文件名后,点save即可。(最好用英文文件名,以免出错)第二章 EViews的基本操作一、Workfile(工作文件)Workfil
22、e就象你的一个桌面,上面放有许多Object,在使用EViews时首先应该打开该桌面,如果想永久保留Workfile及其中的内容,关机时必须将该Workfile存盘,否则会丢失。(一)创建一个新的Workfile打开EViews后,点击FileNewWorkfile,弹出一个Workfile Create对话框(图1.2.1)。该对话框是定义Workfile的频率等内容。该频率是用于界定样本数据的类型,其中包括时序数据、截面数据、Panel Data等。选择与所用样本数据相适应的频率。例如,样本数据是年度数据,则选择年度(Annual),相应的Object也是年度数据,且Object数据范围小
23、于等于Workfile的范围。当我们的样本数据为1978年至1998年的年度数据,则选择的频率为年度数据(Annual),接着再在起始时间(Start date)和终止时间(End date)两项选择项中分别键入1970、1998,然后点击OK,就建立了一个时间频率为年度数据的Workfile(图1.2.2)。 图1.2. 2其他不同频率的时间序列样本数据的选择方法类似于年度数据的选择方法,对于截面数据,则是在Workfile Create对话框左侧Workfile structure type栏中选择Unstructure/Undated选项,在右侧Date Range中填入样本个数。在Wo
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